Visão Geral
O Módulo de Money Management é um sistema avançado de gerenciamento de risco que ajusta automaticamente o tamanho das suas posições com base no desempenho do trading. Em vez de usar tamanhos de ordem fixos, o bot escala dinamicamente as posições utilizando sequências matemáticas comprovadas para otimizar o crescimento do capital durante sequências vencedoras e proteger o capital durante sequências perdedoras.
Conceito Principal
O trading tradicional utiliza tamanhos de posição fixos (ex.: sempre negociar 0,1 BTC). O Módulo de Money Management usa sequências de dimensionamento progressivo que ajustam o tamanho da ordem com base em:
- Resultados Vitória/Derrota dos trades anteriores
- Sequências matemáticas pré-configuradas (Fibonacci, Martingale, etc.)
- O seu tamanho de posição base como ponto de partida
Como Funciona
- Iniciar com o tamanho base: O primeiro trade usa o tamanho de ordem base configurado
- Registrar o resultado: O bot grava se o trade foi lucrativo ou com perda
- Aplicar a sequência: Tamanho do próximo trade = Tamanho Base × Multiplicador da Sequência
- Lógica de reset: A sequência reseta após vitória (Modo 0) ou continua conforme a estratégia
Parâmetros de Configuração
Configuração Básica
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55] # Exemplo Fibonacci
Mode: 0 # Comportamento de reset (0 = reset na vitória)
Parâmetros Explicados
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
Sequence | Array | Lista de multiplicadores aplicados ao tamanho de ordem base. Array vazio [] desativa o módulo |
Mode | Integer | Controla o comportamento da sequência: 0 = reset na vitória, 1 = reset na derrota, 2 = contínuo |
Sequências Pré-definidas
1. Sequência Fibonacci (Crescimento Conservador)
Melhor para: Equilíbrio risco/retorno, mercados em tendência
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
Mode: 0
Características:
- Aumento gradual do tamanho das posições
- Padrão de crescimento natural
- Menor risco de drawdown
- Adequada para estratégias de médio prazo
Exemplo (Tamanho base: 0,1 BTC):
- Trade 1: 0,1 BTC (1×)
- Trade 2 (após perda): 0,1 BTC (1×)
- Trade 3 (após perda): 0,2 BTC (2×)
- Trade 4 (após perda): 0,3 BTC (3×)
- Trade 5 (VITÓRIA): 0,5 BTC (5×) → Reset para 0,1 BTC
2. Sequência Martingale (Recuperação Agressiva)
Melhor para: Estratégias de reversão à média, sistemas com alta taxa de acerto
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
Mode: 0
Características:
- Dobro exponencial das posições
- Recuperação rápida de perdas
- ALTO RISCO - Pode esgotar rapidamente a conta
- Exige reservas substanciais de capital
Exemplo (Tamanho base: 0,01 BTC):
- Trade 1: 0,01 BTC (1×)
- Trade 2 (após perda): 0,02 BTC (2×)
- Trade 3 (após perda): 0,04 BTC (4×)
- Trade 4 (após perda): 0,08 BTC (8×)
- Trade 5 (VITÓRIA): 0,16 BTC (16×) → Reset para 0,01 BTC
⚠️ Atenção: Uma única vitória recupera todas as perdas, mas 8+ derrotas consecutivas podem zerar toda a conta.
3. Sequência ThreeSixNine (Progressão Linear)
Melhor para: Mercados estáveis, escalonamento gradual
Sequence: [3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27]
Mode: 0
Características:
- Crescimento linear das posições
- Escala de risco previsível
- Potencial de drawdown moderado
- Boa para alvos de lucro consistentes
Explicação dos Modos
Modo 0: Reset na Vitória (Padrão)
Mode: 0
Estratégia mais comum - A sequência avança nas derrotas e reseta após a primeira vitória.
Modo 1: Reset na Derrota
Mode: 1
A sequência avança nas vitórias e reseta após a primeira derrota. Caso de uso: Estratégias de pyramiding.
Modo 2: Ciclo Contínuo
Mode: 2
A sequência nunca reseta, roda continuamente independentemente do resultado. Caso de uso: Estratégias de rotação fixa.
Design de Sequências Personalizadas
Diretrizes:
- Começar com 1: O primeiro multiplicador geralmente deve ser 1 (tamanho base)
- Taxa de crescimento: Controlar a agressividade pelos intervalos entre multiplicadores
- Comprimento: Sequências mais longas = maior tolerância a perdas
- Multiplicador máximo: Nunca exceder o que a conta suporta
Exemplo Personalizado Conservador
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5] # Três tentativas no base, depois crescimento
Exemplo Personalizado Agressivo
Sequence: [1, 3, 9, 27, 81] # Crescimento geométrico 3x
Exemplo Estilo D'Alembert
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] # Progressão simples +1
Diretrizes de Gerenciamento de Risco
Requisitos de Capital
Calcule o drawdown máximo antes de ativar:
Fórmula: Drawdown Máx = Tamanho Base × Soma da Sequência
Exemplo (Fibonacci [1,1,2,3,5,8,13]):
- Tamanho base: 0,1 BTC
- Soma da sequência: 33
- Drawdown Máx: 3,3 BTC
Regra: Ter 3-5× o drawdown máximo em capital disponível
Limites de Segurança
| Tipo de Sequência | Multiplicador Máx Recomendado | Reserva de Capital |
|---|---|---|
| Conservadora (Fibonacci) | 55× | 3-4× drawdown |
| Moderada (Linear) | 30× | 4-5× drawdown |
| Agressiva (Martingale) | 64× | 10× drawdown |
Exemplos Práticos
Cenário 1: Scalping com Fibonacci
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # Encurtada para scalping
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.05 BTC
Sequência de Trades:
- Perda em 0,05 BTC (-$200)
- Perda em 0,05 BTC (-$200)
- Perda em 0,10 BTC (-$400)
- Perda em 0,15 BTC (-$600)
- Vitória em 0,25 BTC (+$1.000)
Cenário 2: Swing Trading com Martingale
Sequence: [1, 2, 4, 8] # Martingale conservadora
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.02 BTC
Sequência de Trades:
- Perda em 0,02 BTC (-$100)
- Perda em 0,04 BTC (-$200)
- Vitória em 0,08 BTC (+$400)
Estratégias Avançadas
1. Sequência Híbrida (Anti-Martingale + Recuperação)
# Escalada em sequência vencedora, recuperação em perda
Sequence: [1, 2, 3, 5, 3, 2, 1]
Mode: 1 # Reset na derrota
2. Sequência Ajustada à Volatilidade
# Saltos maiores para mercados voláteis
Sequence: [1, 1, 3, 5, 10, 20]
Mode: 0
3. Recuperação em Degraus
# Abordagem em platôs
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3]
Mode: 0
Erros Comuns a Evitar
❌ Erro 1: Capital Insuficiente
Usar Martingale [1,2,4,8,16,32,64] com apenas 5× o capital do drawdown máximo
Solução: Começar com sequências mais curtas ou mais capital
❌ Erro 2: Seleção Errada de Modo
Usar Modo 0 (reset na vitória) em estratégia de pyramiding
Solução: Combinar o modo com a intenção da estratégia (Modo 1 para pyramiding)
❌ Erro 3: Sem Limites de Sequência
Usar sequências que excedem os limites de posição da exchange
Solução: Verificar tamanho máximo: Base × Multiplicador Máx < Limite da Exchange
❌ Erro 4: Ignorar Drawdowns
Não calcular o pior cenário (todas perdas)
Solução: Sempre testar: Soma(Sequência) × TamanhoBase × Perda Média
Monitoramento e Otimização
Métricas Chave a Acompanhar
- Distribuição das posições na sequência: Onde costumam acontecer os resets?
- Média de trades de recuperação: Quantos trades para recuperar perdas?
- Sequência máxima alcançada: Já chegou ao último multiplicador?
- Taxa de acerto por nível da sequência
Quando Ajustar
- Frequente alcance da posição máxima: Encurtar a sequência ou reduzir o tamanho base
- Muitos resets nas posições 2-3: Alongar a sequência para mais margem de recuperação
- Vitórias constantes na posição 1: Considerar iniciar com multiplicador mais alto
Desativar o Módulo
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Array vazio desativa o módulo
Mode: 0
O bot passará a usar o dimensionamento fixo padrão das configurações principais da estratégia.
Recomendações Finais
Para Iniciantes
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # Fibonacci curta
Mode: 0
Comece de forma conservadora com capital para 10× o drawdown máximo.
Para Traders Intermediários
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13] # Fibonacci completa
Mode: 0
Exige estratégia comprovada com taxa de acerto >55%.
Para Traders Avançados
Crie sequências personalizadas com base em:
- Sequências de vitórias/derrotas backtestadas
- Tamanho da conta e tolerância ao risco
- Características de volatilidade do mercado
- Curvas de recuperação específicas da estratégia