Sumário
- Visão Geral
- Parâmetros de Configuração Principal
- Configurações de Estratégias de Trading
- Diretrizes Específicas por Timeframe
- Explicação das Ações de Alerta
- Dicas Avançadas de Configuração
- Armadilhas Comuns & Soluções
- Tabela de Referência Rápida
- Integração com Outros Indicadores
- Recomendações de Backtesting
- Notas Finais
1. Visão Geral
Volume Signals é um sistema de alerta de trading que detecta anomalias significativas de volume e condições de mercado em múltiplos timeframes. Este guia fornece configurações otimizadas para diferentes estratégias de trading e timeframes.
2. Parâmetros de Configuração Principal
Detecção de Picos de Volume
- enable_volume_spike_signal: Ativa a detecção de picos de volume
- volume_spike_multiplier: Multiplicador de limiar em relação ao volume médio (ex.:
2.0= 200% do volume médio) - volume_lookback_period: Número de períodos usados para calcular a linha de base do volume médio
Detecção de Volume Seco
- enable_volume_dry_signal: Ativa a detecção de baixo volume
- volume_dry_multiplier: Limiar para volume baixo (ex.:
0.3= 30% do volume médio)
Ações de Alerta
- supported_volatility_action: Ações monitoradas pelo sistema
- supported_volatility_action_broadcast: Ações que disparam notificações
3. Configurações de Estratégias de Trading
Scalping (intervalos 1m - 5m)
Ótimo para: Entradas/saídas rápidas, trading de alta frequência, captura de micro-movimentos
Timeframes Recomendados
- Primário: 1m, 3m
- Confirmação: 5m
Configuração
# Estratégia SCALP - intervalos 1m/3m
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 1.5 # Limiar mais baixo para sinais mais rápidos
volume_dry_multiplier: 0.4 # Detecção de volume baixo mais rigorosa
volume_lookback_period: 14 # Lookback mais curto para responsividade
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
Por que essas configurações?
- Multiplicador mais baixo (1.5x): Captura rapidamente pequenos picos de volume
- Lookback mais curto (14): Mais reativo às condições recentes do mercado
- Sinais secos desativados: Baixo volume é menos relevante para scalping
- Broadcasts seletivos: Foco em movimentos extremos (PUMP/CRASH)
Day Trading (intervalos 5m - 30m)
Ótimo para: Posições intradiárias, captura de oscilações diárias, trading baseado em sessões
Timeframes Recomendados
- Primário: 5m, 15m
- Confirmação: 30m
Configuração
# Estratégia DAY Trading - intervalos 5m/15m/30m
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.0 # Limiar padrão
volume_dry_multiplier: 0.3 # Detecção de volume baixo padrão
volume_lookback_period: 20 # Período de lookback equilibrado
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
Por que essas configurações?
- Multiplicador padrão (2.0x): Sensibilidade equilibrada para movimentos intradiários
- Lookback médio (20): Captura padrões típicos de volume intradiário
- Sinais secos ativados: Ajuda a identificar períodos de consolidação
- Broadcasts completos: Todos os sinais relevantes para decisões de day trading
Swing Trading (intervalos 30m - 6h)
Ótimo para: Posições de múltiplos dias, captura de reversões de tendência, monitoramento reduzido
Timeframes Recomendados
- Primário: 1h, 2h
- Confirmação: 6h
Configuração
# Estratégia SWING Trading - intervalos 1h/2h/6h
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.5 # Limiar mais alto para movimentos significativos
volume_dry_multiplier: 0.25 # Detecção de volume muito baixo
volume_lookback_period: 30 # Lookback mais longo para contexto de tendência
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
Por que essas configurações?
- Multiplicador mais alto (2.5x): Filtra ruído, foca em eventos de volume maiores
- Lookback mais longo (30): Melhor contexto de tendência ao longo de dias
- Sinais secos rigorosos (0.25x): Identifica zonas reais de consolidação
- Broadcasts seletivos: Reduz fadiga de alertas, foca em movimentos significativos
Trading de Longo Prazo/Posicional (intervalos 6h - 1d)
Ótimo para: Holdings de longo prazo, identificação de grandes tendências, monitoramento mínimo
Timeframes Recomendados
- Primário: 12h, 1d
- Confirmação: Análise multi-diária
Configuração
# Estratégia LONG-TERM - intervalos 12h/1d
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 3.0 # Limiar muito alto
volume_dry_multiplier: 0.2 # Geralmente não usado
volume_lookback_period: 50 # Lookback estendido para contexto macro
supported_volatility_action:
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
Por que essas configurações?
- Multiplicador muito alto (3.0x): Apenas movimentos institucionais maiores
- Lookback estendido (50): Captura médias de volume de longo prazo
- Sinais secos desativados: Irrelevantes para trading posicional
- Ações mínimas: Foco apenas em condições de mercado extremas
4. Diretrizes Específicas por Timeframe
| Velocidade | Caso de Uso | Risco | Recomendação | Lookback |
|---|---|---|---|---|
| Ultra-rápido (1m - 3m) | Scalping, market making | Falsos sinais altos | Combinar com confirmação de price action | 10-15 períodos |
| Rápido (5m - 15m) | Day trading, momentum trading | Ruído moderado | Usar confirmação multi-timeframe | 15-20 períodos |
| Médio (30m - 2h) | Swing trading, holds intradiários | Falsos sinais baixos | Alta confiabilidade, ideal para a maioria dos traders | 20-30 períodos |
| Lento (6h - 12h) | Trading posicional, follow the trend | Sinais atrasados | Excelente para confirmação de tendência | 30-50 períodos |
| Muito lento (1d) | Investimento de longo prazo, rebalanceamento de portfólio | Entrada/saída muito atrasada | Usar apenas para decisões estratégicas | 50-100 períodos |
5. Explicação das Ações de Alerta
- BUY
Pico de volume com movimento de preço ascendente
Indica acumulação ou interesse altista
Melhor para: Sinais de entrada em tendências de alta - SELL
Pico de volume com movimento de preço descendente
Indica distribuição ou pressão baixista
Melhor para: Sinais de saída ou entradas short - PUMP
Pico de volume extremo (geralmente 3x+ a média) com rápido aumento de preço
Frequentemente indica FOMO ou compras coordenadas
Atenção: Alto risco de reversão - CRASH
Pico de volume extremo com rápido declínio de preço
Indica vendas em pânico ou notícias importantes
Atenção: Pode sinalizar capitulação (potencial fundo) - VOLUME_SPIKE_BUY
Aumento significativo de volume no lado comprador
Mais nuançado que um sinal BUY genérico
Melhor para: Confirmar validade de breakout - VOLUME_SPIKE_SELL
Aumento significativo de volume no lado vendedor
Mais nuançado que um sinal SELL genérico
Melhor para: Confirmar validade de breakdown
6. Dicas Avançadas de Configuração
Confirmação Multi-Timeframe
Use confirmações aninhadas para setups de maior probabilidade:
- Sinal de entrada: pico de volume em 5m
- Confirmação 1: 15m mostra mesma direção
- Confirmação 2: alinhamento de tendência em 1h
Estratégia de Multiplicador Dinâmico
Ajuste os multiplicadores com base nas condições de mercado:
- Mercados de alta volatilidade: Aumentar multiplicador (2.5-3.0x)
- Mercados de baixa volatilidade: Diminuir multiplicador (1.5-2.0x)
- Mercados em tendência: Ativar sinais secos para detectar reversões
- Mercados em range: Focar apenas em PUMP/CRASH extremos
Otimização de Notificações
Para Traders Ativos (Scalp/Day):
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
Para Traders Swing/Longo Prazo:
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
7. Armadilhas Comuns & Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| Muitos Falsos Sinais | Aumentar volume_spike_multiplier em incrementos de 0.5 |
| Perder Grandes Movimentos | Diminuir volume_spike_multiplier ou encurtar volume_lookback_period |
| Fadiga de Alertas | Restringir supported_volatility_action_broadcast apenas às ações críticas |
| Sinais Conflitantes entre Timeframes | Usar timeframe mais alto como filtro, timeframe mais baixo para timing de entrada |
8. Tabela de Referência Rápida
| Estratégia | Timeframes | Mult. Pico | Lookback | Sinal Seco | Foco Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Scalp | 1m, 3m, 5m | 1.5x | 14 | Não | Velocidade & Volume |
| Day | 5m, 15m, 30m | 2.0x | 20 | Sim | Equilíbrio & Confirmação |
| Swing | 1h, 2h, 6h | 2.5x | 30 | Sim | Qualidade & Tendência |
| Longo | 12h, 1d | 3.0x | 50 | Não | Apenas Grandes Movimentos |
9. Integração com Outros Indicadores
Sinais de volume funcionam melhor quando combinados com:
- Price Action: Padrões de velas, suporte/resistência
- Momentum: RSI, MACD para sobrecomprado/sobrevendido
- Tendência: Médias móveis para confirmação de direção
- Volatilidade: Bandas de Bollinger, ATR para contexto
Exemplo de Setup Combinado:
- Pico de volume em 15m + RSI sobrevendido + Rejeição em suporte = Long de alta probabilidade
- Volume seco em 1h + Preço em resistência + Divergência baixista = Possível reversão
10. Recomendações de Backtesting
Antes de operar ao vivo, teste as configurações com dados históricos:
- Execute pelo menos 3-6 meses de dados
- Acompanhe taxa de acerto, lucro/prejuízo médio por sinal
- Ajuste multiplicadores conforme sua tolerância ao risco
- Anote falsos sinais durante grandes eventos de notícias
- Otimize o período de lookback para seu mercado específico
11. Notas Finais
- Comece Conservador: Inicie com multiplicadores mais altos e ajuste para baixo
- Paper Trading Primeiro: Teste configurações sem capital real
- Contexto de Mercado Importa: Cripto se comporta diferente de ações
- Combine Sinais: Nunca opere apenas com volume
- Mantenha a Disciplina: Siga seu plano, ignore o FOMO
Suporte: Para dúvidas ou problemas, consulte a documentação da plataforma ou fóruns da comunidade.