Módulo de decisão de negociação inteligente: Guia do usuário para negociação automatizada

Visão Geral

O Módulo de Decisão de Negociação Inteligente é um sistema avançado de gerenciamento de negociações que fecha posições automaticamente com base em regras configuráveis sem depender de ordens de Stop Loss (SL) ou Take Profit (TP) no nível da exchange. Em vez disso, ele monitora as negociações continuamente e toma decisões de saída inteligentes com base em:

  • Reversões de padrões de velas (mudanças de momentum)
  • Regras de limite baseadas no tempo (stop-loss dinâmico)
  • Regras de multiplicador de take-profit (realização de lucro escalonada)
  • Limites de segurança globais (saídas de emergência)

Estrutura de Configuração

1. Configurações Principais (IntelligentRuleOptions)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true                      # Interruptor principal para saídas inteligentes
  UseOriginalTPAsBase: false           # Reservado para uso futuro
  EnableAdaptiveThresholds: false      # Reservado para uso futuro
  MinimumHoldTime: 1                   # Minutos mínimos antes de QUALQUER saída (evita fechamentos prematuros)
  MaximumBuyHoldTime: 20              # Fechamento forçado de posições LONG após N minutos
  MaximumSellHoldTime: 10             # Fechamento forçado de posições SHORT após N minutos

Parâmetros Chave:

  • IsEnabled: Defina como false para desativar todas as regras inteligentes e depender de SL/TP da exchange
  • MinimumHoldTime: Protege contra ruídos - a negociação deve atingir essa idade em minutos antes que as regras sejam ativadas
  • MaximumBuyHoldTime/MaximumSellHoldTime: Segurança definitiva - força a saída independentemente de lucro/prejuízo

2. Regras de Saída Baseadas em Velas (Detecção de Reversão de Momentum)


CandleExitRules:
  IsEnabled: false                     # Ativa saídas baseadas em padrões de velas
  OppositesCandlesCount: 2             # Número de velas opostas consecutivas para acionar a saída
  ExitPercentage: 100                  # Percentual a fechar (100 = saída completa, 50 = parcial)
  RuleName: "Saída por Reversão de Momentum"
  RequireMinimumProfit: null           # Opcional: sair apenas se o lucro >= este % (ex.: 2.0)

Como Funciona:

  • Negociações LONG: Sai quando OppositesCandlesCount velas VERMELHAS consecutivas aparecem
  • Negociações SHORT: Sai quando OppositesCandlesCount velas VERDES consecutivas aparecem
  • Caso de Uso: Capturar reversões rápidas de momentum antes que se tornem prejuízos

Exemplo:


# Sair de 50% da posição após 3 velas vermelhas consecutivas (para longs)
CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 3
  ExitPercentage: 50
  RequireMinimumProfit: 1.5  # Acionar apenas se já estiver com lucro de 1.5%+

3. Regras de Limite (Stop Loss e Proteção de Lucro Baseados no Tempo)

As regras de limite são ativadas em intervalos de tempo específicos e fecham negociações se o lucro/prejuízo ultrapassar os limites.

Limites para Negociações Long


LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30                      # Após 30 minutos
      ThresholdPer: -80.0              # Fechar se prejuízo >= 80% (STOP LOSS)
      RuleName: "Stop Loss Rápido - Long"
      
    - Minutes: 360                     # Após 6 horas
      ThresholdPer: -60.0              # Fechar se prejuízo >= 60% (SL mais apertado)
      RuleName: "Stop Loss Estendido - Long"
      
    - Minutes: 720                     # Após 12 horas
      ThresholdPer: -50.0              # Fechar se prejuízo >= 50% (proteção de lucro)
      RuleName: "Proteção de Lucro - Long"

Limites para Negociações Short


ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0              # SL mais apertado para shorts (mais voláteis)
      RuleName: "Stop Loss Rápido - Short"
      
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Stop Loss Apertado - Short"
      
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      RuleName: "Proteção de Lucro - Short"

Interpretação:

  • Valores negativos = Proteção de stop-loss (fechar se o lucro cair abaixo do limite)
  • Valores positivos = Bloqueio de lucro (fechar se o lucro voltar ao limite)
  • As regras são cumulativas - todas as regras aplicáveis são verificadas em cada intervalo

4. Regras de Take-Profit (Realização de Lucro Escalonada)

As regras de take-profit vendem porções da sua posição à medida que marcos de lucro são alcançados, com base em multiplicadores do seu alvo TP original.


LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.2                # A 20% do TP original (ex.: TP 10% → aciona a 2%)
      SellPer: 100                     # Vender 100% da posição
      RuleName: "Alvo de 10% - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

Exemplo com Múltiplos Níveis de TP:


# Suponha que seu alvo TP original seja 10%
TakeProfitRules:
  - TpMultiplier: 0.5    # Aciona a 5% de lucro (0.5 × 10%)
    SellPer: 25          # Vender 25% da posição
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 1.0    # Aciona a 10% de lucro (1.0 × 10%)
    SellPer: 30          # Vender mais 30% (agora 55% total vendido)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 2.0    # Aciona a 20% de lucro
    SellPer: 25          # Vender mais 25% (agora 80% vendido)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 5.0    # Aciona a 50% de lucro
    SellPer: 20          # Vender os 20% restantes (totalmente fechado)
    IsEnabled: true

Características Chave:

  • Rastreamento cumulativo: O sistema lembra quanto foi vendido (tp_sold_cumulative)
  • Anti-duplicação: Cada nível de TP é executado apenas uma vez
  • Quantidade restante: Sempre vende com base na posição restante, não na original

5. Configurações de Segurança Globais


IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0             # Percentual mínimo de lucro antes que as regras de TP sejam ativadas
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0       # EMERGÊNCIA: Fechar forçadamente se a perda exceder este valor

Parâmetros:

  • MinProfitToEnableTP: Impede que as regras de TP sejam ativadas em mercados instáveis
  • MaxLossBeforeForceClose: Proteção definitiva - substitui todas as outras regras

Fluxo de Prioridade de Decisão

O sistema avalia as regras nesta ordem estrita:

  1. 🚨 Parada de Emergência (MaxLossBeforeForceClose) - Maior prioridade
  2. ⏳ Tempo Mínimo de Retenção - Evita saídas prematuras
  3. 🕐 Tempo Máximo de Retenção - Força a saída após o limite de tempo
  4. 🕯️ Regras de Saída por Velas - Detecção de reversão de momentum
  5. ⏱️ Regras de Limite - Stop-loss/proteção de lucro baseado no tempo
  6. 🎯 Regras de Take-Profit - Realização de lucro escalonada
  7. ➡️ Continuar - Nenhuma ação se nenhuma condição for atendida

Configurações Otimizadas por Estilo de Negociação

⚡ Scalping (1-15 minutos)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 1              # Retenção muito curta
  MaximumBuyHoldTime: 15          # Sair de longs após 15 min
  MaximumSellHoldTime: 10         # Sair de shorts após 10 min
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2      # Detecção rápida de reversão
    ExitPercentage: 100           # Saída completa na reversão
    RequireMinimumProfit: 0.5     # Sair apenas se lucro de 0.5%+

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 5
      ThresholdPer: -15.0         # Stop-loss apertado
    - Minutes: 10
      ThresholdPer: -10.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3           # Lucro rápido (30% do TP)
      SellPer: 50
    - TpMultiplier: 0.6
      SellPer: 50

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -20.0  # Parada de emergência apertada

📊 Day Trading (15 minutos - 4 horas)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 5
  MaximumBuyHoldTime: 240         # Máximo 4 horas
  MaximumSellHoldTime: 180        # Máximo 3 horas
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 3
    ExitPercentage: 50            # Saída parcial na reversão
    RequireMinimumProfit: 1.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
    - Minutes: 120
      ThresholdPer: -20.0
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 40
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.5
  MaxLossBeforeForceClose: -35.0

📈 Swing Trading (4 horas - 3 dias)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 30
  MaximumBuyHoldTime: 4320        # 3 dias
  MaximumSellHoldTime: 2880       # 2 dias
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 5      # Necessita de mais confirmação
    ExitPercentage: 40
    RequireMinimumProfit: 2.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 240                # 4 horas
      ThresholdPer: -50.0
    - Minutes: 1440               # 24 horas
      ThresholdPer: -35.0
    - Minutes: 2880               # 48 horas
      ThresholdPer: -25.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 25
    - TpMultiplier: 3.0
      SellPer: 25

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 1.0
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0

🏔️ Longo Prazo (3+ dias)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 120            # Mínimo 2 horas
  MaximumBuyHoldTime: null        # Sem limite de tempo (ou 43200 para 30 dias)
  MaximumSellHoldTime: null
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false              # Desativar - foco em fundamentos
    
LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 1440               # 1 dia
      ThresholdPer: -60.0
    - Minutes: 10080              # 1 semana
      ThresholdPer: -40.0
    - Minutes: 43200              # 1 mês
      ThresholdPer: -30.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 5.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 10.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 5.0        # Realizar lucro apenas acima de 5%
  MaxLossBeforeForceClose: -70.0

Suporte ao Modo Demo

O sistema suporta totalmente o modo demo, onde as negociações são simuladas:


General:
  demo_mode: true  # Ativar modo de simulação

Recursos do Modo Demo:

  • ✅ Calcula o PnL teórico sem ordens reais na exchange
  • ✅ Rastreia vendas parciais e lucros cumulativos
  • ✅ Registra todas as decisões com o prefixo [DEMO]
  • ✅ Atualiza o estado da negociação de forma idêntica ao modo ao vivo

Melhores Práticas

  1. Comece Conservador
    • Comece com stop-losses mais amplos e tempos mínimos de retenção mais longos
    • Aperte gradualmente à medida que você entende o comportamento do mercado
  2. Teste no Modo Demo Primeiro
    • Sempre valide novas configurações no modo demo
    • Monitore os logs de decisão para comportamentos inesperados
  3. Camadas de Proteção
    • Combine saídas por velas + regras de limite + regras de TP
    • Cada camada captura diferentes modos de falha
  4. Considerações Específicas para Shorts
    • Use stop-losses mais apertados para shorts (mais voláteis)
    • Tempos de retenção mais curtos para shorts (risco de reversão à média)
    • Multiplicadores de TP mais baixos (evite a ganância em movimentos de baixa)
  5. Monitore MinProfitToEnableTP
    • Defina acima do spread típico + taxas para evitar TPs com prejuízo
    • Menor para scalping, maior para swing/longo prazo
  6. Distância de Parada de Emergência
    • MaxLossBeforeForceClose deve ser sua perda aceitável no "pior caso"
    • Típico: -20% (scalping), -35% (day), -50% (swing), -70% (longo prazo)

Padrões Comuns

Scalping Agressivo


MinimumHoldTime: 1
MaximumBuyHoldTime: 10
CandleExitRules: { OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 100 }
ThresholdRules: [{ Minutes: 3, ThresholdPer: -10.0 }]

Swing Conservador


MinimumHoldTime: 60
MaximumBuyHoldTime: 7200  # 5 dias
CandleExitRules: { IsEnabled: false }
ThresholdRules: [{ Minutes: 1440, ThresholdPer: -40.0 }]

Scalper de Momentum


CandleExitRules: { IsEnabled: true, OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 50 }
TakeProfitRules: [
  { TpMultiplier: 0.2, SellPer: 50 },
  { TpMultiplier: 0.4, SellPer: 50 }
]

Solução de Problemas

Problema Solução
Negociações saem cedo demais Aumentar MinimumHoldTime, ampliar percentuais de limite
Negociações permanecem em prejuízo por muito tempo Reduzir percentuais de limite, ativar saídas por velas
Nenhum acionamento de TP Verificar MinProfitToEnableTP, confirmar cálculos de multiplicadores
Saídas por velas não funcionando Garantir IsEnabled: true, verificar se o histórico de velas está sendo preenchido
PnL incorreto no modo demo Verificar se o campo direction está correto (Long/Short/Any)

Monitoramento e Logs

O sistema registra todas as decisões:


✅ Decisão para BTCUSDT: VENDA_PARCIAL(25%) - Take profit acionado (Long): lucro de 12.50% >= limite de 10.00%, vendendo 25% - Realização de Lucro Antecipada
📊 TP parcial executado: 25% vendido (total: 25%), PnL: 125.40
🏁 Negociação TOTALMENTE FECHADA para ETHUSDT: Status=Vitória, PnL Total=543.20

Indicadores Chave:

  • 🎯 Tipo de decisão (CONTINUAR/FECHAR_TUDO/VENDA_PARCIAL)
  • 📊 Confirmações de execução (modo ao vivo)
  • 🤖 Prefixo [DEMO] para negociações simuladas
  • 🏁 Fechamento final com resumo do PnL

Resumo

O Módulo de Decisão de Negociação Inteligente oferece gerenciamento de negociações baseado em regras sofisticadas que opera independentemente das ordens de SL/TP no nível da exchange. Ao combinar análise de momentum (velas), proteções baseadas no tempo (limites) e realização de lucro escalonada (multiplicadores de TP), ele proporciona um gerenciamento de negociações flexível e adaptável, adequado para todos os estilos de negociação, do scalping à retenção de longo prazo.

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