نظرة عامة
مراقب وقف الخسارة وجني الأرباح (SL/TP Watcher) هو نظام مراقبة آلي يتتبع بشكل مستمر أوامر وقف الخسارة (SL) وجني الأرباح (TP) لجميع المراكز التداولية النشطة. يضمن تنفيذ أوامر إدارة المخاطر بشكل صحيح ويتعامل مع الحالات الاستثنائية التي قد تفشل فيها الأوامر.
الهدف
المسؤوليات الرئيسية للمراقب:
- 🔍 مراقبة حالة أوامر SL/TP كل 20 ثانية
- ✅ معالجة الأوامر المنفذة وإغلاق المراكز
- 🚨 التعامل مع الأوامر المرفوضة أو الملغاة بإجراءات طارئة
- 📊 تحديث إحصائيات البوت وسجل التداول
- 🛡️ حماية مراكزك من الانزلاق السعري أو الخروج الفائت
استراتيجية وضع الأوامر
نوع الأمر المبدئي: LIMIT (Post-Only)
عند قيام البوت بوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، فإنه يعطي الأولوية لوضع أوامر LIMIT مع post_only = true لكل من SL وTP.
ما هو Post-Only؟
- أوامر Post-Only هي أوامر صانع سوق (Maker) تضيف السيولة إلى دفتر الأوامر
- لن تنفذ فورًا أبدًا كأوامر مستهلك (Taker)
- إذا كانت ستُنفذ فورًا، يتم رفضها بدلاً من تنفيذها
- يضمن ذلك أنك تحصل دائمًا على رسوم الصانع (غالبًا أقل أو حتى مكافآت)
أولوية وضع الأوامر:
1. ضع أمر الدخول الرئيسي (سوق/حد) ↓ 2. ضع أمر LIMIT لجني الأرباح (post_only = true) ✅ مفضل ↓ 3. ضع أمر LIMIT لوقف الخسارة (post_only = true) ✅ مفضل ↓ 4. المراقب يتابع جميع الأوامر الثلاثة باستمرار مقارنة أوامر LIMIT وMARKET: نظرة عميقة
أوامر LIMIT (Post-Only = True)
كيف تعمل:
- يبقى الأمر في دفتر الأوامر عند السعر الذي تحدده
- يُنفذ فقط عندما يصل سعر السوق إلى المستوى المحدد
- تصبح صانع سوق (تضيف السيولة)
- قد لا يتم تنفيذ الأمر إذا تجاوز السعر مستواك بسرعة
✅ مزايا أوامر LIMIT في SL/TP
| الفائدة | الوصف | المثال |
|---|---|---|
| رسوم أقل | رسوم الصانع عادة 0.02% مقابل 0.05% للمستهلك | في صفقة 10,000$: توفير 3$ لكل أمر |
| استرداد رسوم | بعض المنصات تمنح مكافآت للصناع (رسوم سلبية) | ربح 2$ لكل صفقة 10,000$ بدلاً من الدفع |
| تسعير أفضل | تنفيذ مضمون عند سعرك أو أفضل | TP عند 110$ قد يُنفذ عند 110.50$ |
| عدم وجود انزلاق سعري | تنفيذ دقيق بالسعر المطلوب | تحصل على السعر الذي حددته بالضبط |
| خفض التكاليف | رسوم أقل تراكمًا عبر مئات التداولات | توفير 300–500$ شهريًا للمتداول النشط |
| تحسين الأرباح | كل دولار يتم توفيره = زيادة في صافي الربح | زيادة العائد السنوي بنسبة 3% |
السيناريو: 100 صفقة شهريًا، متوسط المركز 5,000$ أوامر MARKET: - الدخول: 0.05% = 2.50$ - TP: 0.05% = 2.50$ - الإجمالي لكل صفقة: 5.00$ - التكلفة الشهرية: 500$ أوامر LIMIT (Post-Only): - الدخول: 0.02% = 1.00$ - TP: 0.02% = 1.00$ - الإجمالي لكل صفقة: 2.00$ - التكلفة الشهرية: 200$ التوفير: 300$/شهر أو 3,600$/سنة! 💰 ❌ عيوب أوامر LIMIT في SL/TP
| المخاطرة | الوصف | المثال |
|---|---|---|
| عدم ضمان التنفيذ | قد لا يُنفذ الأمر إذا تجاوز السعر المستوى المحدد | SL عند 95$، السعر ينخفض من 100$→92$ (تجاوز) |
| خروج فائت | في التحركات المتقلبة، قد يتم تجاوز أمرك | ارتفاع سريع يترك أمر TP غير منفذ |
| رفض Post-Only | يُرفض الأمر إذا كان سينفذ فورًا | السوق عند 109.99$، TP عند 110$ = مرفوض |
| انزلاق سعري عند الفشل | إذا لم يُنفذ، قد تضطر للخروج بسعر أسوأ لاحقًا | فشل TP عند 110$، خروج إجباري عند 108$ |
| مخاطر الفجوات | قد يقفز السعر أثناء الأخبار أو عطلة نهاية الأسبوع | فجوة تتجاوز أمر وقف الخسارة |
| يحتاج إلى مراقبة | يتطلب نظام مراقبة لاكتشاف الإخفاقات | بدون المراقب، تحتاج إلى تدخل يدوي |
❌ السيناريو 1: فشل وقف الخسارة (صفقة شراء) الدخول: 100$ وقف الخسارة: 95$ (LIMIT, post-only) الحدث: هبوط سريع من 100$ → 90$ في ثوانٍ النتيجة: لم يُنفذ أمر SL، المركز لا يزال مفتوحًا عند 90$ الخسارة: -10$ لكل وحدة بدلًا من -5$ ❌ السيناريو 2: رفض جني الأرباح (صفقة بيع) الدخول: 100$ جني الأرباح: 95$ (LIMIT, post-only) السعر الحالي: 95.10$ الحدث: السعر يصل إلى 94.90$، TP مرفوض (سينفذ فورًا) النتيجة: فشل تحقيق الهدف بسبب شرط post-only أوامر MARKET
كيف تعمل:
- تنفذ فورًا بأفضل سعر متاح
- تتطابق مع الأوامر الموجودة في دفتر الأوامر
- تصبح مستهلكًا (تزيل السيولة)
- تنفيذ مضمون (في حال توفر السيولة)
✅ مزايا أوامر MARKET في SL/TP
- تنفيذ مضمون – دائمًا يتم التنفيذ (إذا توفرت السيولة)
- تنفيذ فوري – لا انتظار في دفتر الأوامر
- حماية من الفجوات – ينفذ حتى في التحركات السريعة
- بساطة – لا توجد مشاكل رفض post-only
- خروج طارئ – مثالي للحالات العاجلة
❌ عيوب أوامر MARKET في SL/TP
- رسوم أعلى – رسوم المستهلك عادة أعلى بـ2.5× من رسوم الصانع
- انزلاق سعري – قد يُنفذ بسعر أسوأ من المتوقع
- أرباح أقل – الرسوم تقلل من المكاسب
- انهيارات مفاجئة – قد يُنفذ بسعر سيئ جدًا عند ضعف السيولة