Visão Geral
O SL/TP Watcher é um sistema de monitoramento automatizado que acompanha continuamente ordens de Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) para todas as posições de negociação ativas. Ele garante que suas ordens de gerenciamento de risco sejam executadas corretamente e lida com casos extremos em que as ordens podem falhar.
Objetivo
Principais responsabilidades do watcher:
- Monitorar status das ordens SL/TP a cada 20 segundos
- Processar ordens executadas e fechar posições
- Tratar ordens rejeitadas/canceladas com ações de emergência
- Atualizar estatísticas do bot e histórico de negociações
- Proteger suas posições contra slippage e saídas perdidas
Estratégia de Colocação de Ordens
Tipo Inicial de Ordem: LIMIT (Post-Only)
Quando o bot coloca ordens com Stop Loss e Take Profit, ele
prioriza o uso de ordens LIMIT com post_only = true
tanto para SL quanto para TP.
O que é Post-Only?
- Ordens post-only são ordens maker que adicionam liquidez ao livro de ordens
- Ela nunca executam imediatamente como ordens taker
- Se forem executadas imediatamente, são rejeitadas em vez de preenchidas
- Garante que você sempre pague taxas de maker (geralmente mais baixas ou com rebates)
Prioridade na Colocação de Ordens:
1. Colocar Ordem Principal de Entrada (Market/Limit)
↓
2. Colocar LIMIT Take Profit (post_only = true) Preferencial
↓
3. Colocar LIMIT Stop Loss (post_only = true) Preferencial
↓
4. Watcher monitora continuamente todas as três ordens
LIMIT vs MARKET Orders: Análise Detalhada
Ordens LIMIT (Post-Only = True)
Como Funcionam:
- A ordem fica no livro de ordens no preço especificado
- Executa apenas quando o preço de mercado atinge seu nível
- Você se torna um maker (adicionando liquidez)
- A ordem pode não ser preenchida se o preço pular seu nível
Vantagens das Ordens LIMIT SL/TP
| Benefício | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Menor Custo | Taxas maker geralmente 0,02% vs 0,05% taker | Em trade de $10.000: economize $3 por ordem |
| Rebates | Algumas exchanges dão rebates a makers (taxas negativas) | Ganhe $2 em trade de $10.000 em vez de pagar |
| Melhor Preço | Execução garantida no seu preço ou melhor | TP em $110 pode executar em $110,50 |
| Sem Slippage | Execução exata, sem preenchimentos piores | Você recebe exatamente o que configurou |
| Custo Reduzido | Menor custo acumulado em centenas de trades | Economize $300–500 por mês negociando ativamente |
| Otimização de Lucro | Cada dólar economizado em taxas = mais lucro líquido | Aumento de 3% na rentabilidade anual por economia de taxas |
Cenário: 100 trades por mês, posição média de $5.000
Ordens MARKET:
- Entrada: 0,05% = $2,50
- TP: 0,05% = $2,50
- Total por trade: $5,00
- Custo mensal: $500
Ordens LIMIT (Post-Only):
- Entrada: 0,02% = $1,00
- TP: 0,02% = $1,00
- Total por trade: $2,00
- Custo mensal: $200
ECONOMIA: $300/mês ou $3.600/ano!
Desvantagens das Ordens LIMIT SL/TP
| Risco | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Sem Garantia de Execução | Pode não preencher se o preço pular o nível | SL em $95, preço cai $100→$92 (pulou) |
| Saídas Perdidas | Em movimentos voláteis, sua ordem pode ser ignorada | Pump/dump rápido deixa TP sem preenchimento |
| Rejeição Post-Only | Rejeitada se executaria imediatamente | Mercado em $109,99, TP em $110 = rejeitada |
| Slippage no Erro | Se não preenchida, saída posterior em preço pior | TP perdido em $110, saída forçada em $108 |
| Risco de Gap | Gaps de preço durante a noite ou notícias | Gap de fim de semana pula seu stop loss |
| Requer Monitoramento | Sistema watcher necessário para detectar falhas | Sem watcher, intervenção manual necessária |
Cenário 1: Stop Loss Perdido (LONG)
Entrada: $100
Stop Loss: $95 (LIMIT, post-only)
Evento: Flash crash $100 → $90 em segundos
Resultado: Ordem SL nunca preenchida, posição ainda aberta em $90
Perda: -$10 por unidade em vez de -$5
Cenário 2: Rejeição de Take Profit (SHORT)
Entrada: $100
Take Profit: $95 (LIMIT, post-only)
Atual: $95,10
Evento: Preço atinge $94,90, TP rejeitado (executaria imediatamente)
Resultado: Alvo de lucro perdido por exigência post-only
Ordens MARKET
Como Funcionam:
- Executam imediatamente ao melhor preço disponível
- Combinam com ordens existentes no livro
- Você se torna um taker (remove liquidez)
- Execução garantida (se houver liquidez)
Vantagens das Ordens MARKET SL/TP
- Execução Garantida – Sempre preenche (se houver liquidez)
- Ação Imediata – Sem espera no livro de ordens
- Proteção contra Gaps – Pega você mesmo em movimentos rápidos
- Simplicidade – Sem problemas de rejeição post-only
- Saídas de Emergência – Perfeito para situações urgentes
Desvantagens das Ordens MARKET SL/TP
- Taxas Mais Altas – Taxas