Resumen
El Módulo de Gestión de Capital es un sistema avanzado de gestión de riesgos que ajusta automáticamente el tamaño de tus posiciones según el rendimiento del trading. En lugar de utilizar tamaños de orden fijos, el bot escala dinámicamente las posiciones utilizando secuencias matemáticas probadas para optimizar el crecimiento del capital durante rachas ganadoras y proteger el capital durante rachas perdedoras.
Concepto Principal
El trading tradicional utiliza tamaños de posición fijos (por ejemplo, siempre operar 0.1 BTC). El Módulo de Gestión de Capital utiliza secuencias de dimensionamiento progresivo que ajustan el tamaño del orden según:
- Resultados Ganancia/Pérdida de las operaciones anteriores
- Secuencias matemáticas preconfiguradas (Fibonacci, Martingala, etc.)
- Tu tamaño de posición base como punto de partida
Cómo Funciona
- Comenzar con el tamaño base: La primera operación usa el tamaño de orden base configurado
- Seguimiento del resultado: El bot registra si la operación fue rentable o con pérdida
- Aplicar la secuencia: Tamaño de la siguiente operación = Tamaño Base × Multiplicador de Secuencia
- Lógica de reseteo: La secuencia se resetea tras una ganancia (Modo 0) o continúa según la estrategia
Parámetros de Configuración
Configuración Básica
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55] # Ejemplo Fibonacci
Mode: 0 # Comportamiento de reseteo (0 = resetear al ganar)
Parámetros Explicados
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Sequence | Array | Lista de multiplicadores aplicados al tamaño de orden base. Array vacío [] desactiva el módulo |
Mode | Integer | Controla el comportamiento de la secuencia: 0 = resetear al ganar, 1 = resetear al perder, 2 = continuo |
Secuencias Predefinidas
1. Secuencia Fibonacci (Crecimiento Conservador)
Ideal para: Equilibrio riesgo/recompensa, mercados en tendencia
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
Mode: 0
Características:
- Aumento gradual del tamaño de posición
- Patrón de crecimiento natural
- Menor riesgo de drawdown
- Adecuada para estrategias a medio plazo
Ejemplo (Tamaño base: 0.1 BTC):
- Operación 1: 0.1 BTC (1×)
- Operación 2 (tras pérdida): 0.1 BTC (1×)
- Operación 3 (tras pérdida): 0.2 BTC (2×)
- Operación 4 (tras pérdida): 0.3 BTC (3×)
- Operación 5 (GANANCIA): 0.5 BTC (5×) → Reseteo a 0.1 BTC
2. Secuencia Martingala (Recuperación Agresiva)
Ideal para: Estrategias de reversión a la media, sistemas con alta tasa de aciertos
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
Mode: 0
Características:
- Duplicación exponencial de la posición
- Recuperación rápida de pérdidas
- ALTO RIESGO - Puede agotar rápidamente la cuenta
- Requiere reservas de capital sustanciales
Ejemplo (Tamaño base: 0.01 BTC):
- Operación 1: 0.01 BTC (1×)
- Operación 2 (tras pérdida): 0.02 BTC (2×)
- Operación 3 (tras pérdida): 0.04 BTC (4×)
- Operación 4 (tras pérdida): 0.08 BTC (8×)
- Operación 5 (GANANCIA): 0.16 BTC (16×) → Reseteo a 0.01 BTC
⚠️ Advertentie: Una sola ganancia recupera todas las pérdidas, pero 8+ pérdidas consecutivas pueden vaciar completamente la cuenta.
3. Secuencia ThreeSixNine (Progresión Lineal)
Ideal para: Mercados estables, escalado gradual
Sequence: [3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27]
Mode: 0
Características:
- Crecimiento lineal de la posición
- Escalado de riesgo predecible
- Potencial de drawdown moderado
- Bueno para objetivos de beneficio constantes
Explicación de los Modos
Modo 0: Reseteo al Ganar (Predeterminado)
Mode: 0
Estrategia más común - La secuencia avanza en pérdidas, se resetea tras la primera ganancia.
Modo 1: Reseteo al Perder
Mode: 1
La secuencia avanza en ganancias, se resetea tras la primera pérdida. Caso de uso: Estrategias de piramidación.
Modo 2: Ciclo Continuo
Mode: 2
La secuencia nunca se resetea, cicla continuamente independientemente del resultado. Caso de uso: Estrategias de rotación fija.
Diseño de Secuencias Personalizadas
Directrices:
- Empezar con 1: El primer multiplicador debe ser normalmente 1 (tamaño base)
- Tasa de crecimiento: Controlar la agresividad con los intervalos entre multiplicadores
- Longitud: Secuencias más largas = mayor tolerancia a pérdidas
- Multiplicador máximo: Nunca exceder lo que la cuenta pueda soportar
Ejemplo Personalizado Conservador
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5] # Triple intento base, luego crecimiento
Ejemplo Personalizado Agresivo
Sequence: [1, 3, 9, 27, 81] # Crecimiento geométrico 3x
Ejemplo Estilo D'Alembert
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] # Progresión simple +1
Directrices de Gestión de Riesgos
Requisitos de Capital
Calcula el drawdown máximo antes de activar:
Fórmula: Drawdown Máx = Tamaño Base × Suma de la Secuencia
Ejemplo (Fibonacci [1,1,2,3,5,8,13]):
- Tamaño base: 0.1 BTC
- Suma de la secuencia: 33
- Drawdown Máx: 3.3 BTC
Regla: Tener 3-5× el drawdown máximo en capital disponible
Límites de Seguridad
| Tipo de Secuencia | Multiplicador Máx Recomendado | Reserva de Capital |
|---|---|---|
| Conservadora (Fibonacci) | 55× | 3-4× drawdown |
| Moderada (Lineal) | 30× | 4-5× drawdown |
| Agresiva (Martingala) | 64× | 10× drawdown |
Ejemplos Prácticos
Escenario 1: Scalping con Fibonacci
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # Acortada para scalping
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.05 BTC
Secuencia de Operaciones:
- Pérdida en 0.05 BTC (-$200)
- Pérdida en 0.05 BTC (-$200)
- Pérdida en 0.10 BTC (-$400)
- Pérdida en 0.15 BTC (-$600)
- Ganancia en 0.25 BTC (+$1,000)
Escenario 2: Swing Trading con Martingala
Sequence: [1, 2, 4, 8] # Martingala conservadora
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.02 BTC
Secuencia de Operaciones:
- Pérdida en 0.02 BTC (-$100)
- Pérdida en 0.04 BTC (-$200)
- Ganancia en 0.08 BTC (+$400)
Estrategias Avanzadas
1. Secuencia Híbrida (Anti-Martingala + Recuperación)
# Escalado en rachas ganadoras, recuperación en pérdida
Sequence: [1, 2, 3, 5, 3, 2, 1]
Mode: 1 # Reseteo al perder
2. Secuencia Ajustada a Volatilidad
# Intervalos mayores para mercados volátiles
Sequence: [1, 1, 3, 5, 10, 20]
Mode: 0
3. Recuperación Escalonada
# Enfoque de mesetas
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3]
Mode: 0
Errores Comunes a Evitar
❌ Error 1: Capital Insuficiente
Usar Martingala [1,2,4,8,16,32,64] con solo 5× el capital del drawdown máximo
Solución: Comenzar con secuencias más cortas o más capital
❌ Error 2: Selección Errónea de Modo
Usar Modo 0 (reseteo al ganar) con una estrategia de piramidación
Solución: Ajustar el modo al objetivo de la estrategia (Modo 1 para piramidación)
❌ Error 3: Sin Límites de Secuencia
Usar secuencias que superen los límites de posición del exchange
Solución: Verificar tamaño máximo: Base × Multiplicador Máx < Límite Exchange
❌ Error 4: Ignorar Drawdowns
No calcular el peor escenario (todas pérdidas)
Solución: Siempre probar: Suma(Secuencia) × TamañoBase × Pérdida Media
Monitoreo y Optimización
Métricas Clave a Seguir
- Distribución de posiciones en la secuencia: ¿Dónde ocurren normalmente los reseteos?
- Promedio de operaciones de recuperación: ¿Cuántas operaciones para recuperar pérdidas?
- Máxima secuencia alcanzada: ¿Se llegó alguna vez al último multiplicador?
- Tasa de aciertos por nivel de secuencia
Cuándo Ajustar
- Llegada frecuente a posición máxima: Acortar secuencia o reducir tamaño base
- Demasiados reseteos en posiciones 2-3: Alargar secuencia para mayor margen de recuperación
- Ganancias constantes en posición 1: Considerar iniciar con multiplicador más alto
Desactivar el Módulo
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Array vacío desactiva el módulo
Mode: 0
El bot usará entonces el dimensionamiento fijo estándar de las configuraciones principales de la estrategia.
Recomendaciones Finales
Para Principiantes
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # Fibonacci corta
Mode: 0
Comenzar de forma conservadora con capital para 10× el drawdown máximo.
Para Traders Intermedios
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13] # Fibonacci completa
Mode: 0
Requiere estrategia probada con tasa de aciertos >55%.
Para Traders Avanzados
Diseñar secuencias personalizadas basadas en:
- Rachas ganadoras/perdedoras backtesteadas
- Tamaño de cuenta y tolerancia al riesgo
- Características de volatilidad del mercado
- Curvas de recuperación específicas de la estrategia