Guía de configuración de señales PUMP/CRASH

Resumen

Esta guía te ayuda a configurar un sistema de detección de volatilidad para diferentes estrategias de trading. El sistema combina análisis de tres bloques (Bloque A: 60%, Bloque B: 24%, Bloque C: 16%) con reconocimiento de patrones Fisher para identificar movimientos extremos de precios.

Tipos de señales principales

Señal PUMP

Características:

  • Aceleración repentina del precio al alza
  • La última vela debe ser alcista (verde)
  • El movimiento del Bloque C supera significativamente al Bloque A
  • Requiere confirmación de volumen (2+ picos o aumento del 30% en volumen)

Requisitos de validación:

  1. Movimiento de la última vela > min_pump_movement (predeterminado: 0.7%)
  2. Movimiento de la última vela ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. La última vela supera el promedio del Bloque C por el umbral requerido
  4. Momentum direccional positivo

Señal CRASH

Características:

  • Aceleración repentina del precio a la baja
  • La última vela debe ser bajista (roja)
  • El movimiento del Bloque C supera significativamente al Bloque A
  • Requiere confirmación de volumen

Requisitos de validación:

  1. Movimiento de la última vela < min_crash_movement (predeterminado: -0.3%)
  2. Movimiento de la última vela ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. La última vela supera el promedio del Bloque C por el umbral requerido
  4. Momentum direccional negativo

Explicación de parámetros de configuración

  1. volatility_lower_threshold (Predeterminado: 0.9)
    Propósito: Define la división entre la línea base antigua (Bloque A) y la actividad reciente (Bloques B+C)
    • 0.9 (90%) = 90% de las velas más antiguas vs 10% más recientes + precio en vivo
    • Rango: 0.7 - 0.95
    • Efecto: Valores más bajos = más velas incluidas en el análisis de “actividad reciente”

    Impacto:

    • Más alto (0.95): Más estable, filtra ruido, captura solo cambios importantes
    • Más bajo (0.75): Más sensible, detección más rápida, más señales
  2. first_layer_threshold (Predeterminado: 0.08)
    Propósito: Cambio porcentual mínimo requerido entre períodos de precios antiguos y nuevos
    • 0.08 = Se necesita un movimiento del 8% para continuar con el análisis de señal
    • Rango: 0.03 - 0.15
    • Efecto: Actúa como filtro inicial para ignorar símbolos de baja volatilidad

    Impacto:

    • Más alto (0.15): Extremadamente selectivo, solo grandes movimientos activan señales
    • Más bajo (0.03): Más señales, incluye volatilidad moderada
  3. volatility_gap_threshold (Predeterminado: 0.05)
    Propósito: Movimiento mínimo de la última vela requerido para validar la señal
    • 0.05 = Se necesita un movimiento del 5% en la última vela
    • Rango: 0.02 - 0.10
    • Efecto: Garantiza confirmación del momentum reciente

    Impacto:

    • Más alto (0.08): Solo señales con fuerte momentum pasan
    • Más bajo (0.02): Más señales, menor requisito de momentum
  4. pump_multiplier (Predeterminado: 0.04)
    Propósito: Multiplicador para validación de la última vela en señal PUMP
    Cálculo: 
    Movimiento requerido = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
Ejemplo: 0.05 × 0.04 = 0.002 (0.2% mínimo)
    Rango: 0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier (Predeterminado: 0.025)
    Propósito: Multiplicador para validación de la última vela en señal CRASH
    Cálculo: 
    Movimiento requerido = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
Ejemplo: 0.05 × 0.025 = 0.00125 (0.125% mínimo)
    Rango: 0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement (Predeterminado: 0.7)
    Propósito: Movimiento alcista absoluto mínimo (%) para señales PUMP
    • 0.7 = 0.7% movimiento alcista mínimo en la vela
    • Rango: 0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement (Predeterminado: -0.3)
    Propósito: Movimiento bajista absoluto mínimo (%) para señales CRASH
    • -0.3 = -0.3% movimiento bajista mínimo en la vela
    • Rango: -0.1 a -1.0

Configuraciones recomendadas por estrategia

Day Trading (Alta frecuencia)

Timeframes óptimos: 1m, 3m, 5m

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

Por qué:

  • Umbrales más bajos para generación más rápida de señales
  • Captura micro-movimientos intradía
  • Permite 4% en la primera capa para mercados activos
  • Se esperan ~100-300 señales por día (600 símbolos)

Scalping (Frecuencia ultra alta)

Timeframes óptimos: 1m, 3m

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

Por qué:

  • Configuración más sensible
  • Captura pequeñas ineficiencias de precios
  • Alto volumen de señales (300-500+ por día)
  • Requiere ejecución rápida y gestión estricta de riesgos
  • Óptimo para mercados de alta liquidez (pares BTC/ETH)

Swing Trading (Mantenimiento de posición)

Timeframes óptimos: 15m, 30m, 1h

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

Por qué:

  • Configuración predeterminada equilibrada
  • Filtra ruido intradía
  • 8% en la primera capa para movimientos significativos
  • Se esperan ~50-150 señales por día
  • Ideal para posiciones de 4-24 horas

Trading a largo plazo / Posicional

Timeframes óptimos: 2h, 6h, 1d

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

Por qué:

  • Altamente selectivo, solo tendencias principales
  • 12% en la primera capa = cambio significativo en el mercado
  • Se esperan ~10-30 señales por día
  • Óptimo para posiciones de varios días/semanas
  • Reduce señales falsas en consolidación

Guía por timeframe

Velas de 1 minuto

  • Nivel de ruido: Extremo
  • Umbral recomendado: 0.03-0.05
  • Mejor para: Scalping, eventos de noticias
  • Riesgo: Alta tasa de falsos positivos
  • Consejo: Usa patrones Fisher para confirmación

Velas de 3 minutos

  • Nivel de ruido: Alto
  • Umbral recomendado: 0.04-0.06
  • Mejor para: Day trading, jugadas de momentum
  • Equilibrio: Buena relación señal/ruido

Velas de 5 minutos

  • Nivel de ruido: Medio
  • Umbral recomendado: 0.05-0.07
  • Mejor para: Day trading, scalping (menos agresivo)
  • Punto dulce: Popular entre traders minoristas

Velas de 15 minutos

  • Nivel de ruido: Bajo-Medio
  • Umbral recomendado: 0.06-0.09
  • Mejor para: Swing trading, posiciones intradía
  • Fiabilidad: Señales de mayor calidad

Velas de 30 minutos/1 hora

  • Nivel de ruido: Bajo
  • Umbral recomendado: 0.08-0.12
  • Mejor para: Swing trading, entrada de posición
  • Fiabilidad: Confirmación fuerte de tendencia

Velas de 2 horas/6 horas/diarias

  • Nivel de ruido: Muy bajo
  • Umbral recomendado: 0.10-0.15
  • Mejor para: Posiciones a largo plazo, asignación de portafolio
  • Fiabilidad: Señales de nivel institucional

Integración de patrones Fisher

Habilitar detección solo con Fisher

enable_fisher_only_detection: true

Cuándo usar:

  • Mercados en consolidación (baja volatilidad)
  • Detección de acumulación/distribución
  • Identificación previa al breakout
  • Requiere fisher_confidence > 65%

Umbrales de patrones Fisher

breakout_min_conf: 60.0 # Patrón de breakout
accumulation_min_conf: 55.0 # Zona de acumulación
stop_hunt_min_conf: 65.0 # Reversión de caza de stops
absorption_min_conf: 60.0 # Absorción de órdenes grandes
distribution_min_conf: 55.0 # Patrón de distribución

Consejos avanzados de ajuste

Reducir señales falsas

  1. Aumenta first_layer_threshold en 0.02-0.03
  2. Aumenta min_pump/crash_movement en 0.2-0.3
  3. Aumenta requisitos de confianza del patrón Fisher en 5-10
  4. Usa timeframes más largos (5m → 15m)

Aumentar volumen de señales

  1. Reduce first_layer_threshold en 0.01-0.02
  2. Reduce volatility_gap_threshold en 0.01
  3. Disminuye min_pump/crash_movement en 0.1-0.2
  4. Habilita fisher_only_detection

Ajustes por mercado

Mercados de alta volatilidad (altcoins, nuevas listadas):

  • Aumenta todos los umbrales en 20-30%
  • Usa timeframes más largos (15m+)
  • Requiere mayor confianza Fisher (70%+)

Mercados de baja volatilidad (stablecoins, bajo volumen):

  • Reduce umbrales en 10-20%
  • Habilita detección solo con Fisher
  • Enfócate en patrones de acumulación/distribución

Mercados en tendencia:

  • Prefiere patrones tradicionales PUMP/CRASH
  • Aumenta requisitos de confirmación de volumen
  • Reduce peso de patrones Fisher

Mercados en rango:

  • Prefiere patrones Fisher (acumulación/absorción)
  • Reduce peso de patrones tradicionales
  • Busca confirmaciones de patrones de breakout

Escenarios de ejemplo

Escenario 1: Day trader de criptomonedas (velas 5m)

Objetivo: 50-100 señales de alta calidad por día

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

Escenario 2: Swing trader conservador (velas 1h)

Objetivo: 10-20 señales de alta confianza por día

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

Escenario 3: Scalper agresivo (velas 1m)

Objetivo: 200+ señales por día, ejecución rápida

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

Lista de verificación de validación de señales

Antes de activar una señal, el sistema verifica:

Primera capa (Cambio de precio):

  • [ ] Cambio de precio entre períodos antiguo/nuevo ≥ first_layer_threshold

Segunda capa (Patrón de movimiento):

  • [ ] Distribución de bloques válida (división 60/24/16)
  • [ ] Movimiento Bloque C > movimiento Bloque B × 1.2
  • [ ] Movimiento Bloque A < movimiento Bloque C × 0.6
  • [ ] Confirmación de volumen (2+ picos O aumento del 30%)

Validación direccional:

  • [ ] PUMP: Última vela alcista (> 0%)
  • [ ] CRASH: Última vela bajista (< 0%)
  • [ ] Última vela ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] Última vela supera el promedio del Bloque C por el umbral requerido

Patrón Fisher (Opcional):

  • [ ] Confianza Fisher > umbral mínimo
  • [ ] Tipo de patrón coincide con sesgo direccional

Problemas comunes y soluciones

Problema: Demasiadas señales

Soluciones:

  • Aumenta first_layer_threshold a 0.10+
  • Aumenta min_pump/crash_movement en 50%
  • Usa timeframes más largos
  • Deshabilita fisher_only_detection

Problema: No se detectan señales

Soluciones:

  • Reduce first_layer_threshold a 0.04-0.05
  • Verifica si la volatilidad del mercado es extremadamente baja
  • Habilita fisher_only_detection
  • Confirma que los datos del símbolo se actualizan correctamente

Problema: Señales falsas en mercado en rango

Soluciones:

  • Aumenta volatility_lower_threshold a 0.92+
  • Requiere mayor confianza Fisher (65%+)
  • Enfócate solo en patrones de breakout Fisher
  • Usa timeframes 15m+

Problema: Pérdida de movimientos grandes

Soluciones:

  • Reduce first_layer_threshold
  • Relaja requisitos de min_pump/crash_movement
  • Verifica si los multiplicadores son demasiado restrictivos
  • Habilita detección solo con Fisher para señales previas al breakout

Recomendaciones de backtesting

  1. Comienza con la configuración predeterminada (configuración de swing trading)
  2. Ejecuta un backtest de 7 días en tu timeframe preferido
  3. Analiza la calidad de la señal:
    • Tasa de aciertos > 55% = Buena configuración
    • Tasa de aciertos 45-55% = Requiere ajuste
    • Tasa de aciertos < 45% = Requiere revisión importante
  4. Ajusta solo un parámetro a la vez
  5. Retestea 3-5 días después de cada cambio
  6. Documenta las mejores configuraciones para cada condición de mercado

Expectativas de rendimiento

Estrategia Timeframe Señales esperadas/día Tasa de aciertos objetivo Riesgo/Recompensa
Scalping 1m-3m 200-500 52-58% 1:1.5
Day Trading 3m-15m 50-150 55-62% 1:2
Swing Trading 15m-1h 20-60 58-65% 1:2.5
Trading Posicional 2h-1d 5-20 60-70% 1:3+

Notas finales

  • Siempre usa stop-loss — ninguna configuración es 100% precisa
  • Monitorea el rendimiento semanalmente — los mercados cambian, ajusta en consecuencia
  • Combina con otros indicadores — RSI, MACD, soporte/resistencia
  • Respeta los patrones Fisher — patrones de alta confianza (70%+) son confiables
  • La gestión de riesgos es clave — nunca arriesgues más del 1-2% por operación

Recuerda: La mejor configuración es la que se adapta a TU tolerancia al riesgo, horario de trading y condiciones del mercado. Comienza de forma conservadora y ajusta según datos de rendimiento reales.

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