Señales de momentum/velocidad - Guía del usuario

Guía del usuario - Detección temprana de aceleración de precios

Índice

  1. Resumen
  2. Explicación de tipos de señales
  3. Parámetros de configuración
  4. Configuraciones optimizadas por estrategia
  5. Tabla de referencia rápida
  6. Difusión de señales
  7. Mejores prácticas
  8. Ejemplos de uso
  9. Solución de problemas
  10. Consejos avanzados
  11. Optimización del rendimiento
  12. Conclusión

1. Resumen

Señales de Momentum y Velocidad detectan la velocidad y aceleración de los movimientos de precio, ayudando a identificar tendencias direccionales fuertes antes de que se formen por completo. Estas señales son cruciales para capturar cambios bruscos de precio en diferentes marcos temporales de trading.

Acciones soportadas:

MOMENTUM_BUY - Detectada tendencia alcista fuerte
MOMENTUM_SELL - Detectada tendencia bajista fuerte

2. Explicación de tipos de señales

Señales de Momentum

Miden la magnitud del cambio de precio en un período específico. Muestran cuánto subió o bajó el precio.

(Precio actual - Precio N períodos atrás) / Precio N períodos atrás × 100

Señales de Velocidad

Miden la tasa de cambio — qué tan rápido se acumula o reduce el momentum. Indican la aceleración o desaceleración del movimiento de precio.

(Momentum actual - Momentum anterior) / Período de tiempo

3. Parámetros de configuración

Configuración básica

enable_momentum_signal: true

Habilita o deshabilita la detección de señales de momentum/velocidad.

Umbrales de Momentum

momentum_strong_buy: 2.0 # Umbral alcista (% cambio)
momentum_strong_sell: -2.0 # Umbral bajista (% cambio)
  • momentum_strong_buy: Cambio porcentual positivo mínimo para activar señal de compra
  • momentum_strong_sell: Cambio porcentual negativo mínimo para activar señal de venta

Umbrales de Velocidad

velocity_extreme_buy: 1.0 # Velocidad extrema alcista (% por período)
velocity_extreme_sell: -1.0 # Velocidad extrema bajista (% por período)
  • velocity_extreme_buy: Aceleración del momentum para movimientos alcistas extremos
  • velocity_extreme_sell: Aceleración del momentum para movimientos bajistas extremos

Período de retrospectiva

momentum_lookback_period: 5

Número de períodos para calcular el momentum. Más corto = más sensible, Más largo = más confiable.

4. Configuraciones optimizadas por estrategia

1. Scalping (Entradas/salidas rápidas)

Marcos temporales óptimos: 1m, 3m, 5m

Scalping 1 minuto

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.3
momentum_strong_sell: -0.3
velocity_extreme_buy: 0.15
velocity_extreme_sell: -0.15
momentum_lookback_period: 3

Razón: Configuraciones ultra sensibles capturan micro movimientos. Período de retrospectiva muy corto para respuesta rápida.

Scalping 3 minutos

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.5
momentum_strong_sell: -0.5
velocity_extreme_buy: 0.25
velocity_extreme_sell: -0.25
momentum_lookback_period: 4

Razón: Umbrales ligeramente más altos reducen el ruido manteniendo la reactividad.

Scalping 5 minutos

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.8
momentum_strong_sell: -0.8
velocity_extreme_buy: 0.4
velocity_extreme_sell: -0.4
momentum_lookback_period: 5

Razón: Configuraciones equilibradas capturan explosiones de momentum a corto plazo con mejor calidad de señal.

2. Day Trading (Posiciones intradía)

Marcos temporales óptimos: 15m, 30m, 1h

Day Trading 15 minutos

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.2
momentum_strong_sell: -1.2
velocity_extreme_buy: 0.6
velocity_extreme_sell: -0.6
momentum_lookback_period: 6

Razón: Filtra el ruido de los marcos de scalping y captura tendencias intradía importantes.

Day Trading 30 minutos

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.8
momentum_strong_sell: -1.8
velocity_extreme_buy: 0.9
velocity_extreme_sell: -0.9
momentum_lookback_period: 7

Razón: Umbrales más altos para señales más limpias en momentum intradía establecido.

Day Trading 1 hora

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 2.5
momentum_strong_sell: -2.5
velocity_extreme_buy: 1.2
velocity_extreme_sell: -1.2
momentum_lookback_period: 8

Razón: Captura momentum horario sostenido con menos señales falsas.

3. Swing Trading (Posiciones de varios días)

Marcos temporales óptimos: 2h, 6h, 12h

Swing Trading 2 horas

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 3.0
momentum_strong_sell: -3.0
velocity_extreme_buy: 1.5
velocity_extreme_sell: -1.5
momentum_lookback_period: 10

Razón: Enfocado en cambios de momentum más fuertes y sostenidos, adecuado para posiciones de varios días.

Swing Trading 6 horas

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 4.5
momentum_strong_sell: -4.5
velocity_extreme_buy: 2.0
velocity_extreme_sell: -2.0
momentum_lookback_period: 12

Razón: Identifica cambios de tendencia importantes con alta confiabilidad, filtrando volatilidad a corto plazo.

Swing Trading 12 horas

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 6.0
momentum_strong_sell: -6.0
velocity_extreme_buy: 2.5
velocity_extreme_sell: -2.5
momentum_lookback_period: 14

Razón: Captura cambios de momentum mayores para posiciones de swing más largas con mínimo ruido.

4. Trading a largo plazo (Posicional/Inversión)

Marco temporal óptimo: 1d (diario)

Diario a largo plazo

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 8.0
momentum_strong_sell: -8.0
velocity_extreme_buy: 3.0
velocity_extreme_sell: -3.0
momentum_lookback_period: 20

Razón: Enfocado exclusivamente en cambios de tendencia mayores y cambios macro de momentum. Ignora el ruido diario.

5. Tabla de referencia rápida

Estrategia Marco Momentum Compra/Venta Velocidad Compra/Venta Retrospectiva
Scalp1m±0.3%±0.15%3
Scalp3m±0.5%±0.25%4
Scalp5m±0.8%±0.4%5
Día15m±1.2%±0.6%6
Día30m±1.8%±0.9%7
Día1h±2.5%±1.2%8
Swing2h±3.0%±1.5%10
Swing6h±4.5%±2.0%12
Swing12h±6.0%±2.5%14
Largo plazo1d±8.0%±3.0%20

6. Difusión de señales

Configura qué señales se difunden a plataformas externas:

supported_volatility_action:
  - "MOMENTUM_BUY"
  - "MOMENTUM_SELL"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MOMENTUM_BUY"
  - "MOMENTUM_SELL"

Canales de difusión:

  • Discord
  • Telegram
  • WhatsApp

Solo las señales que coincidan con la lista supported_volatility_action_broadcast se enviarán a plataformas externas.

7. Mejores prácticas

1. Alinear estrategia con marco temporal

  • Scalping: Usa 1m-5m con umbrales estrechos
  • Day Trading: Usa 15m-1h con umbrales medios
  • Swing Trading: Usa 2h-12h con umbrales amplios
  • Largo plazo: Usa diario con umbrales muy amplios

2. Adaptarse a condiciones de mercado

Mercados de alta volatilidad (criptomonedas, small caps):

  • Aumenta umbrales 20-40% para evitar señales falsas
  • Ej: Scalping 1m → momentum_strong_buy: 0.4 (en vez de 0.3)

Mercados de baja volatilidad (blue chips, pares FX principales):

  • Reduce umbrales 20-30% para capturar movimientos menores
  • Ej: Day Trading 1h → momentum_strong_buy: 1.8 (en vez de 2.5)

3. Guía de período de retrospectiva

  • Corto (3-5): Más sensible, señales más rápidas, más ruido
  • Medio (6-10): Equilibrio entre sensibilidad y confiabilidad
  • Largo (12-20): Señales más suaves, menos reactivas

4. Combinar con otros indicadores

Las señales de momentum funcionan mejor combinadas con:

  • Confirmación de volumen (alto volumen en picos de momentum)
  • Niveles de soporte/resistencia (momentum en niveles clave)
  • Indicadores de tendencia (momentum alineado con dirección de tendencia)
  • RSI/MACD (confluencia de indicadores de momentum)

5. Gestión de riesgos

  • Scalping: Stop-loss al 0.3-0.5% desde entrada
  • Day Trading: Stop-loss al 1-2% desde entrada
  • Swing Trading: Stop-loss al 3-5% desde entrada
  • Largo plazo: Stop-loss al 8-12% desde entrada

8. Ejemplos de uso

Caso 1: Scalping de criptomonedas (1m)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.4 # Cripto es volátil
momentum_strong_sell: -0.4
velocity_extreme_buy: 0.2
velocity_extreme_sell: -0.2
momentum_lookback_period: 3

Escenario: BTC/USDT en gráfico 1m. Precio sube 0.5% en 3 períodos → señal MOMENTUM_BUY → entrada larga → salida en reversión de velocidad o objetivo de ganancia 0.4%.

Caso 2: Day Trading de acciones (30m)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.5 # Acciones menos volátiles que cripto
momentum_strong_sell: -1.5
velocity_extreme_buy: 0.8
velocity_extreme_sell: -0.8
momentum_lookback_period: 7

Escenario: AAPL en gráfico 30m. Precio cae -1.6% en 7 períodos → señal MOMENTUM_SELL → entrada corta → cobertura en reversión de momentum o objetivo.

Caso 3: Swing Trading de Forex (6h)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 3.5 # Forex menos volátil
momentum_strong_sell: -3.5
velocity_extreme_buy: 1.5
velocity_extreme_sell: -1.5
momentum_lookback_period: 12

Escenario: EUR/USD en gráfico 6h. Fuerte subida 4% en 12 períodos → MOMENTUM_BUY → posición swing de varios días → salida en resistencia diaria o debilitamiento de momentum.

9. Solución de problemas

Problema Solución
Demasiadas señales (sobretrading)
  • Aumenta umbrales de momentum 20-30%
  • Aumenta retrospectiva 2-3 períodos
  • Añade filtro de volumen mínimo
Perder buenos movimientos (subtrading)
  • Reduce umbrales de momentum 10-20%
  • Reduce retrospectiva 1-2 períodos
  • Verifica si umbrales de velocidad son demasiado altos
Señales de ruptura falsas
  • Aumenta umbrales de velocidad (confirmar aceleración)
  • Requiere confluencia momentum + velocidad
  • Añade requisito de confirmación de volumen
Entrada retrasada
  • Reduce retrospectiva
  • Reduce ligeramente umbrales de momentum
  • Considera marco temporal más corto

10. Consejos avanzados

1. Divergencia de Momentum

Presta atención cuando el precio hace nuevos máximos/mínimos pero el momentum se debilita → posible señal de reversión.

2. Picos de Velocidad

Lecturas extremas de velocidad (2× umbral normal) a menudo preceden al agotamiento → considera operaciones contratrend.

3. Confirmación multi-marco temporal

Confirma momentum en marco superior antes de operar señales en marco inferior:

  • Scalp 1m → Confirmar con momentum 5m
  • Día 15m → Confirmar con momentum 1h
  • Swing 6h → Confirmar con momentum diario

4. Zonas de Momentum

Crea zonas personalizadas:

  • Momentum extremo: >3× umbral (sobrecompra/sobreventa)
  • Momentum fuerte: 1.5-3× umbral (continuación de tendencia)
  • Momentum débil:

11. Optimización del rendimiento

Recomendaciones de backtesting

Prueba cada configuración con:

  • Mínimo 3 meses de datos históricos
  • Incluyendo diversas condiciones de mercado (alcista, bajista, lateral)
  • Rastreando tasa de aciertos, factor de beneficio, drawdown máximo
  • Optimizando umbrales para el activo específico

Lista de verificación para trading en vivo

  • Umbrales verificados que coincidan con tu tolerancia al riesgo
  • Probado en cuenta demo durante 2+ semanas
  • Difusión configurada a tus plataformas de notificación
  • Stop-loss y take-profit claramente definidos
  • Tamaño de posición calculado según fuerza del momentum
  • Análisis multi-marco temporal completado

12. Conclusión

Las señales de Momentum y Velocidad proporcionan una detección temprana poderosa de movimientos de precio en todas las estrategias de trading. La clave del éxito es:

  1. Alinear configuración con tu estilo de trading y marco temporal
  2. Ajustar umbrales a la volatilidad del activo específico
  3. Combinar con volumen y otras confirmaciones
  4. Backtesting exhaustivo antes del trading en vivo
  5. Aplicar gestión de riesgos adecuada

Comienza con las configuraciones recomendadas arriba, luego afina según resultados de backtest y experiencia en vivo.

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