Módulo de decisión comercial inteligente: Guía del usuario para el comercio automatizado

Resumen

El Módulo de Decisiones de Trading Inteligente es un sistema avanzado de gestión de operaciones que cierra posiciones automáticamente basado en reglas configurables sin depender de órdenes de Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) a nivel de la bolsa. En cambio, monitorea las operaciones de manera continua y toma decisiones de salida inteligentes basadas en:

Reversiones de patrones de velas (cambios de impulso)
Reglas de umbral basadas en tiempo (stop-loss dinámico)
Reglas de multiplicadores de toma de beneficios (captura de ganancias escalada)
Límites de seguridad globales (salidas de emergencia)

Estructura de Configuración

1. Configuraciones Principales (`IntelligentRuleOptions`)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true                      # Interruptor principal para salidas inteligentes
  UseOriginalTPAsBase: false           # Reservado para uso futuro
  EnableAdaptiveThresholds: false      # Reservado para uso futuro
  MinimumHoldTime: 1                   # Minutos mínimos antes de CUALQUIER salida (evita cierres prematuros)
  MaximumBuyHoldTime: 20              # Cierre forzado de posiciones LARGAS después de N minutos
  MaximumSellHoldTime: 10             # Cierre forzado de posiciones CORTAS después de N minutos

Parámetros Clave:

IsEnabled: Establecer en false para deshabilitar todas las reglas inteligentes y depender de SL/TP de la bolsa
MinimumHoldTime: Protege contra el ruido - la operación debe envejecer esta cantidad de minutos antes de que las reglas se activen
MaximumBuyHoldTime/MaximumSellHoldTime: Seguridad máxima - fuerza la salida sin importar la ganancia/pérdida

2. Reglas de Salida Basadas en Velas (Detección de Reversión de Impulso)


CandleExitRules:
  IsEnabled: false                     # Habilitar salidas por patrones de velas
  OppositesCandlesCount: 2             # Número de velas opuestas consecutivas para activar la salida
  ExitPercentage: 100                  # Porcentaje a cerrar (100 = salida completa, 50 = parcial)
  RuleName: "Salida por Reversión de Impulso"
  RequireMinimumProfit: null           # Opcional: salir solo si la ganancia >= este % (por ejemplo, 2.0)

Cómo Funciona:

Operaciones LARGAS: Sale cuando aparecen OppositesCandlesCount velas ROJAS consecutivas
Operaciones CORTAS: Sale cuando aparecen OppositesCandlesCount velas VERDES consecutivas
Caso de Uso: Capturar reversiones rápidas de impulso antes de que se conviertan en pérdidas

Ejemplo:


# Salir del 50% de la posición después de 3 velas rojas consecutivas (para largos)
CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 3
  ExitPercentage: 50
  RequireMinimumProfit: 1.5  # Solo activar si ya tiene una ganancia del 1.5%+

3. Reglas de Umbral (Stop Loss y Protección de Ganancias Basadas en Tiempo)

Las reglas de umbral se activan en intervalos de tiempo específicos y cierran operaciones si la ganancia/pérdida cruza los umbrales.

Umbrales para Operaciones Largas


LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30                      # Después de 30 minutos
      ThresholdPer: -80.0              # Cerrar si la pérdida >= 80% (STOP LOSS)
      RuleName: "Stop Loss Rápido - Largo"
      
    - Minutes: 360                     # Después de 6 horas
      ThresholdPer: -60.0              # Cerrar si la pérdida >= 60% (SL más estricto)
      RuleName: "Stop Loss Extendido - Largo"
      
    - Minutes: 720                     # Después de 12 horas
      ThresholdPer: -50.0              # Cerrar si la pérdida >= 50% (protección de ganancias)
      RuleName: "Protección de Ganancias - Largo"

Umbrales para Operaciones Cortas


ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0              # SL más estricto para cortos (más volátiles)
      RuleName: "Stop Loss Rápido - Corto"
      
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Stop Loss Estricto - Corto"
      
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      RuleName: "Protección de Ganancias - Corto"

Interpretación:

Valores negativos = Protección de stop-loss (cerrar si la ganancia cae por debajo del umbral)
Valores positivos = Bloqueo de ganancias (cerrar si la ganancia retrocede al umbral)
Las reglas son acumulativas - se verifican todas las reglas aplicables en cada intervalo

4. Reglas de Toma de Beneficios (Captura de Ganancias Escalonada)

Las reglas de toma de beneficios venden partes de tu posición a medida que se alcanzan hitos de ganancia, basadas en multiplicadores de tu objetivo TP original.


LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.2                # Al 20% del TP original (por ejemplo, TP 10% → activar al 2%)
      SellPer: 100                     # Vender el 100% de la posición
      RuleName: "Objetivo 10% - Largo"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

Ejemplo con Múltiples Niveles de TP:


# Asumir que el objetivo TP original es del 10%
TakeProfitRules:
  - TpMultiplier: 0.5    # Se activa al 5% de ganancia (0.5 × 10%)
    SellPer: 25          # Vender el 25% de la posición
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 1.0    # Se activa al 10% de ganancia (1.0 × 10%)
    SellPer: 30          # Vender un 30% más (ahora 55% total vendido)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 2.0    # Se activa al 20% de ganancia
    SellPer: 25          # Vender un 25% más (ahora 80% total vendido)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 5.0    # Se activa al 50% de ganancia
    SellPer: 20          # Vender el 20% restante (cerrado completamente)
    IsEnabled: true

Características Clave:

Seguimiento acumulativo: El sistema recuerda cuánto se ha vendido (tp_sold_cumulative)
Anti-duplicación: Cada nivel de TP se ejecuta solo una vez
Cantidad restante: Siempre vende basado en la posición restante, no en la original

5. Configuraciones de Seguridad Globales


IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0             # Porcentaje mínimo de ganancia antes de activar las reglas de TP
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0       # EMERGENCIA: Cierre forzado si la pérdida excede esto

Parámetros:

MinProfitToEnableTP: Evita que las reglas de TP se activen en mercados volátiles
MaxLossBeforeForceClose: Protección definitiva - anula todas las demás reglas

Flujo de Prioridad de Decisiones

El sistema evalúa las reglas en este orden estricto:

🚨 Parada de Emergencia (MaxLossBeforeForceClose) - Mayor prioridad
⏳ Tiempo Mínimo de Retención - Evita salidas prematuras
🕐 Tiempo Máximo de Retención - Fuerza la salida tras el límite de tiempo
🕯️ Reglas de Salida por Velas - Detección de reversión de impulso
⏱️ Reglas de Umbral - Stop-loss/protección de ganancias basada en tiempo
🎯 Reglas de Toma de Beneficios - Captura de ganancias escalonada
➡️ Continuar - Sin acción si no se cumplen las condiciones

Configuraciones Optimizadas por Estilo de Trading

⚡ Scalping (1-15 minutos)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 1              # Retención muy corta
  MaximumBuyHoldTime: 15          # Salir de largos después de 15 min
  MaximumSellHoldTime: 10         # Salir de cortos después de 10 min
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2      # Detección rápida de reversión
    ExitPercentage: 100           # Salida completa en reversión
    RequireMinimumProfit: 0.5     # Solo salir si hay una ganancia del 0.5%+

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 5
      ThresholdPer: -15.0         # Stop-loss estricto
    - Minutes: 10
      ThresholdPer: -10.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3           # Ganancia rápida (30% del TP)
      SellPer: 50
    - TpMultiplier: 0.6
      SellPer: 50

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -20.0  # Parada de emergencia estricta

📊 Trading Intradía (15 minutos - 4 horas)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 5
  MaximumBuyHoldTime: 240         # Máximo 4 horas
  MaximumSellHoldTime: 180        # Máximo 3 horas
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 3
    ExitPercentage: 50            # Salida parcial en reversión
    RequireMinimumProfit: 1.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
    - Minutes: 120
      ThresholdPer: -20.0
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 40
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.5
  MaxLossBeforeForceClose: -35.0

📈 Swing Trading (4 horas - 3 días)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 30
  MaximumBuyHoldTime: 4320        # 3 días
  MaximumSellHoldTime: 2880       # 2 días
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 5      # Se necesita más confirmación
    ExitPercentage: 40
    RequireMinimumProfit: 2.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 240                # 4 horas
      ThresholdPer: -50.0
    - Minutes: 1440               # 24 horas
      ThresholdPer: -35.0
    - Minutes: 2880               # 48 horas
      ThresholdPer: -25.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 25
    - TpMultiplier: 3.0
      SellPer: 25

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 1.0
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0

🏔️ Largo Plazo (3+ días)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 120            # Mínimo 2 horas
  MaximumBuyHoldTime: null        # Sin límite de tiempo (o 43200 para 30 días)
  MaximumSellHoldTime: null
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false              # Deshabilitar - enfocarse en fundamentales
    
LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 1440               # 1 día
      ThresholdPer: -60.0
    - Minutes: 10080              # 1 semana
      ThresholdPer: -40.0
    - Minutes: 43200              # 1 mes
      ThresholdPer: -30.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 5.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 10.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 5.0        # Solo tomar beneficios por encima del 5%
  MaxLossBeforeForceClose: -70.0

Soporte para Modo Demo

El sistema soporta completamente el modo demo donde las operaciones son simuladas:


General:
  demo_mode: true  # Habilitar modo de simulación

Características del Modo Demo:

✅ Calcula el PnL teórico sin órdenes reales en la bolsa
✅ Rastrea ventas parciales y ganancias acumulativas
✅ Registra todas las decisiones con el prefijo [DEMO]
✅ Actualiza el estado de la operación de manera idéntica al modo en vivo

Mejores Prácticas

Comenzar de Manera Conservadora
- Empieza con stop-loss más amplios y tiempos mínimos de retención más largos
- Ajusta gradualmente a medida que comprendes el comportamiento del mercado
Probar Primero en Modo Demo
- Siempre valida las nuevas configuraciones en modo demo
- Monitorea los registros de decisiones para detectar comportamientos inesperados
Capa Tu Protección
- Combina salidas por velas + reglas de umbral + reglas de TP
- Cada capa captura diferentes modos de fallo
Consideraciones Específicas para Cortos
- Usa stop-loss más estrictos para cortos (más volátiles)
- Tiempos de retención más cortos para cortos (riesgo de reversión a la media)
- Multiplicadores de TP más bajos (evita la codicia en movimientos bajistas)
Monitorear MinProfitToEnableTP
- Establece por encima del spread típico + comisiones para evitar TP que generen pérdidas
- Menor para scalping, mayor para swing/largo plazo
Distancia de Parada de Emergencia
- MaxLossBeforeForceClose debe ser tu pérdida aceptable en el "peor caso"
- Típico: -20% (scalping), -35% (intradía), -50% (swing), -70% (largo plazo)

Patrones Comunes

Scalping Agresivo


MinimumHoldTime: 1
MaximumBuyHoldTime: 10
CandleExitRules: { OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 100 }
ThresholdRules: [{ Minutes: 3, ThresholdPer: -10.0 }]

Swing Conservador


MinimumHoldTime: 60
MaximumBuyHoldTime: 7200  # 5 días
CandleExitRules: { IsEnabled: false }
ThresholdRules: [{ Minutes: 1440, ThresholdPer: -40.0 }]

Scalper de Impulso


CandleExitRules: { IsEnabled: true, OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 50 }
TakeProfitRules: [
  { TpMultiplier: 0.2, SellPer: 50 },
  { TpMultiplier: 0.4, SellPer: 50 }
]

Solución de Problemas

Problema	Solución
Las operaciones salen demasiado pronto	Aumentar `MinimumHoldTime`, ampliar los porcentajes de umbral
Las operaciones se mantienen demasiado tiempo en pérdidas	Reducir los porcentajes de umbral, habilitar salidas por velas
No se activan los TP	Verificar `MinProfitToEnableTP`, confirmar el cálculo de multiplicadores
Las salidas por velas no funcionan	Asegurarse de que `IsEnabled: true`, verificar que el historial de velas se esté poblando
PnL del demo incorrecto	Verificar que el campo `direction` sea correcto (Largo/Corto/Cualquiera)

Monitoreo y Registros

El sistema registra todas las decisiones:


✅ Decisión para BTCUSDT: VENTA_PARCIAL(25%) - Se activó la toma de beneficios (Largo): 12.50% de ganancia >= umbral del 10.00%, vendiendo 25% - Captura de Ganancias Temprana
📊 TP parcial ejecutado: 25% vendido (total: 25%), PnL: 125.40
🏁 Operación CERRADA COMPLETAMENTE para ETHUSDT: Estado=Ganancia, PnL Total=543.20

Indicadores Clave:

🎯 Tipo de decisión (CONTINUAR/CERRAR_COMPLETAMENTE/VENTA_PARCIAL)
📊 Confirmaciones de ejecución (modo en vivo)
🤖 Prefijo [DEMO] para operaciones simuladas
🏁 Cierre final con resumen de PnL

Resumen

El Módulo de Decisiones de Trading Inteligente proporciona gestión de operaciones sofisticada basada en reglas que opera independientemente de las órdenes SL/TP a nivel de la bolsa. Al combinar análisis de impulso (velas), protecciones basadas en tiempo (umbrales) y captura de ganancias escalonada (multiplicadores de TP), ofrece una gestión de operaciones flexible y adaptativa adecuada para todos los estilos de trading, desde scalping hasta retención a largo plazo.

Módulo de decisión comercial inteligente: Guía del usuario para el comercio automatizado

Resumen

Estructura de Configuración

1. Configuraciones Principales (IntelligentRuleOptions)

2. Reglas de Salida Basadas en Velas (Detección de Reversión de Impulso)

3. Reglas de Umbral (Stop Loss y Protección de Ganancias Basadas en Tiempo)

Umbrales para Operaciones Largas

Umbrales para Operaciones Cortas

4. Reglas de Toma de Beneficios (Captura de Ganancias Escalonada)

5. Configuraciones de Seguridad Globales

Flujo de Prioridad de Decisiones

Configuraciones Optimizadas por Estilo de Trading

⚡ Scalping (1-15 minutos)

📊 Trading Intradía (15 minutos - 4 horas)

📈 Swing Trading (4 horas - 3 días)

🏔️ Largo Plazo (3+ días)

Soporte para Modo Demo

Mejores Prácticas

Patrones Comunes

Scalping Agresivo

Swing Conservador

Scalper de Impulso

Solución de Problemas

Monitoreo y Registros

Resumen

📎 Related Topics

1. Configuraciones Principales (`IntelligentRuleOptions`)