Guía de configuración inteligente de SL/TP

Resumen

El sistema Smart SL/TP (Stop Loss / Take Profit) proporciona una gestión avanzada de riesgos con funciones de seguimiento dinámico, protección de punto de equilibrio y escalado adaptativo. Esta guía cubre la configuración y los ajustes optimizados para diferentes estilos de trading.

Parámetros de configuración

Configuraciones básicas

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 0.0          # Distancia base de SL desde TP (%)
  TakeProfitPercent: 0.0        # Distancia base de TP desde el punto de entrada (%)

Seguimiento de Stop Loss

  EnableTrailingSl: false              # Habilitar seguimiento dinámico de SL
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5         # Distancia por debajo del precio actual (%)

Cómo funciona:

• El SL se mueve automáticamente hacia arriba (posición larga) o hacia abajo (posición corta) a medida que el precio se mueve favorablemente
• Solo se mueve en la dirección de beneficio, nunca peor que la posición anterior
• Bloquea las ganancias mientras permite que la posición crezca

Protección de punto de equilibrio

  EnableBreakeven: false                  # Habilitar modo de punto de equilibrio
  BreakevenActivationPercent: 1.0        # Activar al alcanzar X% de beneficio
  BreakevenBufferPercent: 0.2            # Pequeño margen por encima/debajo del punto de entrada

Cómo funciona:

• Cuando el precio alcanza el umbral de activación, el SL se mueve al punto de entrada + margen
• Protege contra pérdidas después de alcanzar el objetivo inicial de beneficio
• El margen evita cierres prematuros por retrocesos menores

Seguimiento de Take Profit

  EnableTrailingTp: false                 # Habilitar seguimiento de TP
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0          # Comenzar seguimiento al alcanzar X% de beneficio
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5           # Distancia por encima del precio actual (%)

Cómo funciona:

• El TP sigue el precio actual una vez que se alcanza el umbral de activación
• Captura movimientos más grandes mientras protege contra caídas
• Cuando se alcanza el TP, se convierte automáticamente en una orden de Stop Loss

Escalado dinámico de seguimiento

  EnableDynamicTrailingScaling: false    # Habilitar márgenes adaptativos
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5    # Con un 1% de beneficio, usar un margen del 0.5%
    "2.0": 0.4    # Con un 2% de beneficio, usar un margen del 0.4%
    "3.0": 0.3    # Con un 3% de beneficio, usar un margen del 0.3%
    "5.0": 0.25   # Con un 5% de beneficio, usar un margen del 0.25%
    "10.0": 0.2   # Con un 10% de beneficio, usar un margen del 0.2%

Cómo funciona:

• El margen se reduce a medida que aumenta el beneficio
• Bloquea más ganancias durante movimientos prolongados
• El sistema utiliza el primer umbral que supera el beneficio actual

Configuraciones optimizadas por estilo de trading

1. Scalping (Alta frecuencia, pequeñas ganancias)

Objetivo: Entradas/salidas rápidas, gestión estricta de riesgos, capturar pequeños movimientos

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 1.5
  
  # Seguimiento estricto para bloquear ganancias rápidamente
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  
  # Activación rápida de punto de equilibrio
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
  BreakevenBufferPercent: 0.1
  
  # Sin seguimiento de TP (salida en el objetivo)
  EnableTrailingTp: false
  
  # Escalado dinámico estricto
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "0.5": 0.3
    "1.0": 0.2
    "2.0": 0.15

2. Trading intradía (Fluctuaciones intradía)

Objetivo: Capturar volatilidad intradía, riesgo/recompensa moderado, gestión activa

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 3.0
  TakeProfitPercent: 3.0
  
  # Seguimiento moderado
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  
  # Punto de equilibrio en beneficio razonable
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  BreakevenBufferPercent: 0.2
  
  # Habilitar seguimiento de TP para movimientos prolongados
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0
  TrailingTpOffsetPercent: 0.6
  
  # Escalado dinámico equilibrado
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25

3. Swing Trading (Posiciones de varios días)

Objetivo: Capturar tendencias más grandes, soportar volatilidad, maximizar ganadores

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 4.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  
  # Seguimiento más amplio para volatilidad
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 1.0
  
  # Punto de equilibrio conservador
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 2.0
  BreakevenBufferPercent: 0.3
  
  # Seguimiento agresivo de TP
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 4.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
  
  # Estrechamiento progresivo
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "2.0": 1.0
    "4.0": 0.8
    "6.0": 0.6
    "8.0": 0.5
    "10.0": 0.4

4. Trading de posición a largo plazo

Objetivo: Capturar tendencias importantes, gestión mínima, maximizar retornos asimétricos

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 6.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  
  # Seguimiento muy amplio
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 2.0
  
  # Punto de equilibrio paciente
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 5.0
  BreakevenBufferPercent: 0.5
  
  # Seguimiento paciente de TP
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 10.0
  TrailingTpOffsetPercent: 2.0
  
  # Escalado amplio para movimientos importantes
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "5.0": 2.0
    "10.0": 1.5
    "15.0": 1.0
    "20.0": 0.8
    "30.0": 0.5

Consejos de configuración avanzada

1. Optimización de riesgo/recompensa

Conservador (1:2 o mejor):

StopLossPercent: 2.0
TakeProfitPercent: 4.0

Equilibrado (1:1 a 1:1.5):

StopLossPercent: 3.0
TakeProfitPercent: 3.0-4.5

Agresivo (1:1 o menor):

StopLossPercent: 4.0
TakeProfitPercent: 4.0

2. Ajustes de volatilidad

Mercados de baja volatilidad:

• Reducir TrailingSlOffsetPercent (0.2-0.4%)
• Activación de punto de equilibrio más estricta (0.5-1.0%)
• Escalado más agresivo

Mercados de alta volatilidad:

• Aumentar TrailingSlOffsetPercent (0.8-2.0%)
• Margen de punto de equilibrio más amplio (0.3-0.5%)
• Escalado más conservador

3. Anulaciones específicas por símbolo

El sistema admite configuraciones por símbolo que anulan la configuración global. Esto es útil para:

• Características de volatilidad diferentes
• Perfiles de liquidez variables
• Estrategias específicas por activo

4. Estrategia de escalado dinámico

Escalado estricto (Scalping):

TrailingScalingMap:
  "0.5": 0.3
  "1.0": 0.2
  "1.5": 0.15

Escalado amplio (Trading de posición):

TrailingScalingMap:
  "5.0": 2.0
  "10.0": 1.5
  "20.0": 1.0
  "30.0": 0.5

Comportamiento del sistema

Lógica de Stop Loss

1. Colocación inicial: Calculada según la distancia de TP y el porcentaje de riesgo
2. Activación de seguimiento: Se mueve a medida que el precio avanza favorablemente
3. Disparador de punto de equilibrio: Bloquea el precio de entrada + margen al activarse
4. Escalado dinámico: Reduce el margen a medida que aumenta el beneficio
5. Bloqueo de dirección: El SL solo se mueve en la dirección de beneficio (nunca hacia atrás)

Lógica de Take Profit

1. Colocación inicial: Establecida en el punto de entrada + porcentaje objetivo
2. Disparador de seguimiento: Se activa tras alcanzar el umbral de activación
3. Seguimiento de TP: Sigue el precio con el margen especificado
4. Conversión al alcanzar TP: Se convierte en SL cuando el precio alcanza el TP
5. Bloqueo de dirección: El TP solo se mueve en la dirección de beneficio

Frecuencia de actualización

• El sistema verifica cada 5 segundos
• Las actualizaciones se aplican de manera atómica
• Las órdenes de la bolsa se modifican con lógica de reintentos (3 intentos)
• Limitado en tasa para evitar la sobrecarga de la API (máximo 10 llamadas concurrentes)

Mejores prácticas

1. Comienza de forma conservadora

• Empieza con stops más amplios y escalado estándar
• Reduce gradualmente según los datos de rendimiento
• Prueba primero en modo demo

2. Ajusta a las condiciones del mercado

• Ajusta los márgenes de seguimiento según la volatilidad actual
• Usa stops más amplios en mercados en rango
• Reduce en condiciones de tendencias fuertes

3. Monitorea el rendimiento

• Seguimiento de tasas de aciertos de SL frente a TP
• Analiza el beneficio promedio por operación
• Ajusta los umbrales de escalado según los tamaños de movimiento típicos

4. Considera las comisiones

• Las modificaciones de seguimiento pueden generar múltiples actualizaciones de órdenes
• Considera las comisiones de la bolsa al establecer seguimientos estrictos
• Equilibra la optimización con los costos de transacción

5. Gestión de riesgos

• Nunca desactives completamente el SL (siempre usa > 0%)
• Establece un porcentaje de TP adecuado al marco temporal
• Usa el punto de equilibrio para proteger el capital tras el beneficio inicial

Solución de problemas

SL/TP no se actualiza

• Verifica que los porcentajes sean > 0
• Confirma que el seguimiento está habilitado
• Asegúrate de que el precio se mueve favorablemente
• Revisa los registros para errores de validación

Cierres prematuros

• Aumenta TrailingSlOffsetPercent
• Amplía el margen de punto de equilibrio
• Ajusta los umbrales de escalado a valores más altos

Falta de extensión de beneficios

• Habilita TrailingTp
• Reduce TrailingTpTriggerPercent
• Aumenta TrailingTpOffsetPercent

Errores de configuración

• Valida la sintaxis de YAML
• Asegúrate de que todos los porcentajes sean positivos
• Verifica que las claves del mapa de escalado sean decimales válidos
• Revisa los registros de inicio para mensajes de validación