Índice
1. Introducción
El indicador ATR (Average True Range) mide la volatilidad del mercado y genera señales de trading basadas en rupturas y contracciones de volatilidad. Esta guía proporciona configuraciones optimizadas para diferentes estrategias de trading y marcos temporales.
¿Qué es el ATR?
- El ATR mide el rango promedio de precios durante un período especificado
- ATR alto = alta volatilidad
- ATR bajo = baja volatilidad (consolidación)
2. Tipos de señales ATR
1. Señales de ruptura ATR (alta volatilidad)
Se generan cuando la volatilidad supera el promedio por un múltiplo especificado, indicando posibles movimientos fuertes.
- ATR_BREAKOUT_BUY: alta volatilidad con momentum alcista
- ATR_BREAKOUT_SELL: alta volatilidad con momentum bajista
- PUMP: pico extremo de volatilidad alcista
- CRASH: pico extremo de volatilidad bajista
2. Señales de contracción ATR (baja volatilidad)
Se generan cuando la volatilidad cae por debajo del promedio, indicando consolidación y preparación para una posible ruptura.
- BUY: consolidación de baja volatilidad con sesgo alcista
- SELL: consolidación de baja volatilidad con sesgo bajista
3. Parámetros de configuración
Configuraciones principales de ATR
# Habilitar/deshabilitar señales
enable_atr_breakout_signal: true # Señales de alta volatilidad
enable_atr_contraction_signal: false # Señales de baja volatilidad
# Múltiplos ATR
atr_high_volatility_multiplier: 2.0 # Umbral de ruptura (2× promedio)
atr_low_volatility_multiplier: 0.5 # Umbral de contracción (0.5× promedio)
# Cálculo ATR
atr_lookback_period: 14 # Períodos para promedio ATR
atr_calculation_period: 14 # Período base de cálculo ATR
Acciones de señales
supported_volatility_action:
- "BUY" # Señal de compra en baja volatilidad
- "SELL" # Señal de venta en baja volatilidad
- "PUMP" # Volatilidad alcista extrema
- "CRASH" # Volatilidad bajista extrema
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "ATR_BREAKOUT_SELL" # Venta en alta volatilidad
- "ATR_BREAKOUT_BUY" # Compra en alta volatilidad
4. Configuraciones de estrategias de trading
Scalping (entradas/salidas rápidas - minutos)
Objetivo: capturar movimientos de precios pequeños y rápidos con alta sensibilidad
# Configuración de scalping
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: true
atr_high_volatility_multiplier: 1.5 # Umbral más bajo para señales más rápidas
atr_low_volatility_multiplier: 0.6 # Capturar contracciones tempranas
atr_lookback_period: 7 # Lookback más corto para mayor reactividad
atr_calculation_period: 7 # Cálculo ATR más rápido
# Mejores intervalos Kline: 1m, 3m, 5m
# Señales prioritarias: ATR_BREAKOUT_BUY, ATR_BREAKOUT_SELL, PUMP, CRASH
Características:
- Muy sensible a cambios de volatilidad
- Múltiples señales por sesión
- Requiere monitoreo continuo
- Mayor riesgo de señales falsas
Day Trading (intradía - horas)
Objetivo: capturar tendencias intradía con sensibilidad equilibrada
# Configuración de day trading
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: true
atr_high_volatility_multiplier: 2.0 # Umbral estándar
atr_low_volatility_multiplier: 0.5 # Contracción estándar
atr_lookback_period: 14 # Lookback estándar
atr_calculation_period: 14 # ATR estándar
# Mejores intervalos Kline: 5m, 15m, 30m, 1h
# Señales prioritarias: todas las señales equilibradas
Características:
- Frecuencia de señales equilibrada
- Ideal para sesiones de 9:00–16:00
- Filtra ruido menor
- Adecuado para la mayoría de day traders
Swing Trading (días a semanas)
Objetivo: capturar tendencias de varios días con ruido reducido
# Configuración de swing trading
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: false # Enfocarse solo en rupturas
atr_high_volatility_multiplier: 2.5 # Umbral más alto para calidad
atr_low_volatility_multiplier: 0.4 # Generalmente no se usa
atr_lookback_period: 20 # Lookback más largo para estabilidad
atr_calculation_period: 20 # ATR más suave
# Mejores intervalos Kline: 1h, 2h, 6h, 12h
# Señales prioritarias: ATR_BREAKOUT_BUY, ATR_BREAKOUT_SELL
Características:
- Menos señales pero de mayor calidad
- Períodos de tenencia de 3–10 días
- Menos sensible al ruido intradía
- Bueno para traders a tiempo parcial
Trading a largo plazo (semanas a meses)
Objetivo: identificar cambios de tendencia mayores y entradas de posición
# Configuración a largo plazo
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: false
atr_high_volatility_multiplier: 3.0 # Señales muy selectivas
atr_low_volatility_multiplier: 0.3 # Opcional para zonas de acumulación
atr_lookback_period: 30 # Promedio a largo plazo
atr_calculation_period: 30 # ATR muy suave
# Mejores intervalos Kline: 6h, 12h, 1d
# Señales prioritarias: PUMP, CRASH, ATR_BREAKOUT_BUY/SELL
Características:
- Señales raras pero de alta convicción
- Períodos de tenencia de varias semanas
- Monitoreo mínimo requerido
- Captura grandes movimientos del mercado
5. Configuración de intervalos de Kline
Selección óptima de intervalos por estrategia
| Intervalo Kline | Óptimo para | Frecuencia de señales | Nivel de ruido |
|---|---|---|---|
| 1m | Ultra-scalping | Muy alta | Muy alto |
| 3m | Scalping | Alta | Alto |
| 5m | Scalping/Day | Alta | Medio-alto |
| 15m | Day trading | Media | Media |
| 30m | Day trading | Media | Medio-baja |
| 1h | Day/Swing | Medio-baja | Baja |
| 2h | Swing | Baja | Baja |
| 6h | Swing/Largo plazo | Baja | Muy baja |
| 12h | Largo plazo | Muy baja | Muy baja |
| 1d | Largo plazo | Muy baja | Mínima |
Recomendaciones de análisis multi-marco temporal
- Scalpers: 1m para ejecución + 5m para confirmación de tendencia
- Day traders: 15m para señales + 1h para dirección de tendencia
- Swing traders: 1h para señales + 6h para contexto de tendencia
- Largo plazo: 1d para señales + gráficos semanales para macrotendencias
6. Acciones de señales y difusión
Niveles de prioridad de señales
Señales críticas (siempre se difunden)
- PUMP: volatilidad alcista extrema (3.0x+ ATR)
- CRASH: volatilidad bajista extrema (3.0x+ ATR)
Señales de alta prioridad
- ATR_BREAKOUT_BUY: señal de compra en alta volatilidad
- ATR_BREAKOUT_SELL: señal de venta en alta volatilidad
Señales estándar
- BUY: compra en consolidación de baja volatilidad
- SELL: venta en consolidación de baja volatilidad
Configuración de difusión
# Habilitar todas las señales relevantes para tu estrategia
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP" # Siempre difundir - eventos extremos
- "CRASH" # Siempre difundir - eventos extremos
- "ATR_BREAKOUT_BUY" # Señales de ruptura
- "ATR_BREAKOUT_SELL" # Señales de ruptura
- "BUY" # Opcional para scalpers/day traders
- "SELL" # Opcional para scalpers/day traders
Canales de notificación: Discord, Telegram, WhatsApp
7. Mejores prácticas
1. Guía de configuración
Configuración inicial (conservadora):
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: false
atr_high_volatility_multiplier: 2.5
atr_lookback_period: 14
Configuración agresiva (para traders experimentados):
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: true
atr_high_volatility_multiplier: 1.8
atr_low_volatility_multiplier: 0.6
atr_lookback_period: 10
2. Interpretación de señales
Señales de ruptura ATR:
- Confirmar con aumento de volumen
- Verificar dirección de tendencia en marco temporal superior
- Colocar stop-loss debajo/arriba de puntos de swing recientes
- Evitar durante eventos noticiosos (a menos que sea tu estrategia)
Señales de contracción ATR:
- Esperar confirmación de dirección
- Usar para posicionamiento previo a rupturas
- Ajustar stop-loss más estrecho debido a baja volatilidad
- Pueden generar señales falsas en mercados en rango
3. Gestión de riesgo por tipo de señal
| Tipo de señal | Tamaño de posición | Stop-loss | Take-profit |
|---|---|---|---|
| PUMP/CRASH | 25-50% del tamaño normal | Estrecho (1.0x ATR) | Rápido (1.5x ATR) |
| Ruptura ATR | 75-100% | Estándar (1.5x ATR) | 2.0-3.0x ATR |
| BUY/SELL (contracción) | 50-75% | Estrecho (1.0x ATR) | 2.0x ATR |
4. Errores comunes que evitar
No hacer:
- Usar configuración de scalping en gráficos 1d (muchas señales falsas)
- Ignorar tendencias de marcos temporales superiores
- Perseguir señales PUMP/CRASH sin confirmación
- Usar la misma configuración en todos los activos (la volatilidad varía)
- Operar sin stop-loss en señales de ruptura
Hacer:
- Backtestear configuraciones en tus activos específicos
- Combinar con otros indicadores (RSI, MACD, volumen)
- Ajustar múltiplos según la volatilidad del activo
- Mantener un diario de trading para rastrear precisión de señales
- Usar tamaños de posición más pequeños durante la fase de aprendizaje
5. Ajustes por activo
- Criptomonedas (alta volatilidad):
• Aumentar múltiplos en 0.3-0.5
• Usar períodos de lookback más largos (20-30) - Pares de divisas principales (volatilidad media):
• Múltiplos estándar funcionan bien
• Lookback de 14 períodos es óptimo - Acciones (volatilidad variable):
• Reducir múltiplos para large-cap (1.8-2.2)
• Aumentar múltiplos para small-cap (2.5-3.5)
Tabla de referencia rápida
Matriz de optimización Estrategia × Intervalo
| Estrategia | Intervalos | Múltiplo ATR (alto) | Múltiplo ATR (bajo) | Lookback | Ruptura | Contracción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalping | 1m, 3m, 5m | 1.5 | 0.6 | 7 | Sí | Sí |
| Day | 5m, 15m, 30m, 1h | 2.0 | 0.5 | 14 | Sí | Sí |
| Swing | 1h, 2h, 6h, 12h | 2.5 | 0.4 | 20 | Sí | No |
| Largo plazo | 6h, 12h, 1d | 3.0 | 0.3 | 30 | Sí | No |
Ejemplos de archivos de configuración
Configuración completa de scalping
# ESTRATEGIA DE SCALPING - 1m/3m/5m
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: true
atr_high_volatility_multiplier: 1.5
atr_low_volatility_multiplier: 0.6
atr_lookback_period: 7
atr_calculation_period: 7
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "ATR_BREAKOUT_SELL"
- "ATR_BREAKOUT_BUY"
Configuración completa de swing
# ESTRATEGIA DE SWING - 1h/2h/6h/12h
enable_atr_breakout_signal: true
enable_atr_contraction_signal: false
atr_high_volatility_multiplier: 2.5
atr_low_volatility_multiplier: 0.4
atr_lookback_period: 20
atr_calculation_period: 20
supported_volatility_action:
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "ATR_BREAKOUT_SELL"
- "ATR_BREAKOUT_BUY"
Soporte y lectura adicional
Conceptos clave:
- El ATR mide volatilidad, no dirección
- Combinar con indicadores de tendencia para mejores resultados
- Marcos temporales más altos = señales más confiables
- Siempre hacer backtesting antes de trading en vivo
Indicadores adicionales recomendados:
- RSI (confirmación de momentum)
- MACD (confirmación de tendencia)
- Volumen (validación de señal)
- Niveles de soporte/resistencia
Esta guía proporciona un marco para señales de trading basadas en ATR. Siempre realiza un backtesting exhaustivo y evaluación de riesgos antes de implementar cualquier estrategia con capital real.