Guía Completa del Usuario sobre Señales de Order Flow Imbalance (OFI)

Introducción a OFI

Order Flow Imbalance (OFI) detecta la presión agresiva de compra y venta analizando el flujo de órdenes en el mercado. A diferencia del análisis simple de volumen, OFI identifica la actividad del “smart money” midiendo el desequilibrio entre órdenes de compra a mercado y órdenes de venta a mercado.

Ventajas clave:

  • ✅ Detecta actividad institucional/ballenas antes de grandes movimientos de precio
  • ✅ Identifica fases de acumulación y distribución
  • ✅ Proporciona señales de entrada tempranas antes de la confirmación de tendencia
  • ✅ Superior a los indicadores de volumen estándar

Tipos de señales generadas:

  • OFI_BUY: Presión agresiva de compra detectada
  • OFI_SELL: Presión agresiva de venta detectada

Comprensión de las señales OFI

Cómo funciona OFI

OFI mide el flujo neto de órdenes agresivas comparando:

  • Órdenes Market Buy: Órdenes que consumen liquidez del lado de venta (compra agresiva)
  • Órdenes Market Sell: Órdenes que consumen liquidez del lado de compra (venta agresiva)

Fórmula OFI: (Compras agresivas - Ventas agresivas) / Volumen total × 100

Componentes de la señal

  1. Señales de presión: Detección directa de compra/venta agresiva
  2. Señales de reversión: Cambio de sentimiento de venta a compra (o viceversa)
  3. Señales de divergencia: OFI y precio moviéndose en direcciones opuestas

Puntuación de confianza

Las señales OFI incluyen puntuaciones de confianza (0-100 %):

  • 55-69 %: Confianza estándar (operable)
  • 70-84 %: Alta confianza (señales fuertes)
  • 85-100 %: Confianza extrema (raras, muy fuertes)

Parámetros de configuración

Ajustes principales

enable_ofi_signal: true

Interruptor maestro - Activar/desactivar toda la funcionalidad OFI

Parámetros de cálculo de OFI

ofi_lookback: 20

Propósito: Período histórico para el análisis OFI
Rango: 10-50

Impacto:

  • Bajo (10-15): Más sensible, señales más rápidas, más ruido
  • Alto (30-50): Señales más suaves, menos falsos positivos, respuesta más lenta

Recomendaciones:

  • Scalping: 10-15
  • Day Trading: 15-25
  • Swing Trading: 25-40

ofi_slope_period: 5

Propósito: Mide el momentum/aceleración de OFI
Rango: 3-10

Impacto:

  • Bajo: Captura cambios de momentum más rápido
  • Alto: Confirma momentum sostenido

Recomendaciones:

  • Momentum rápido: 3-5
  • Tendencias confirmadas: 7-10

Ajustes de umbrales

ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0

Propósito: % mínimo de desequilibrio para activar OFI_BUY
Rango: 55.0-80.0

Impacto:

  • Bajo (55-60): Más señales, incluyendo presión moderada
  • Alto (70-80): Solo presión de compra extrema

Recomendaciones:

  • Mercados de alta volatilidad (cripto): 60-65
  • Mercados de baja volatilidad (acciones): 65-70
  • Enfoque conservador: 70-75

ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0

Propósito: % mínimo de desequilibrio para activar OFI_SELL
Rango: 55.0-80.0

Recomendaciones: Igual que el umbral de compra

ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0

Propósito: Marca desequilibrios extraordinarios (eventos raros)
Rango: 70.0-85.0

Uso: Aumenta las puntuaciones de confianza en oportunidades excepcionales

Conmutadores de tipo de señal

ofi_enable_pressure_signals: true

Detección directa de compra/venta agresiva
- Tipo de señal OFI más fiable
- Recomendado: Siempre activado

ofi_enable_reversal_signals: true

Detecta cambios de sentimiento
- Ejemplo: Venta fuerte → compra repentina (posible suelo)
- Útil para: Trading contra tendencia, capturar reversiones
- Riesgo: Puede señalar demasiado pronto en tendencias fuertes

ofi_enable_divergence_signals: true

Divergencia OFI vs precio
- Ejemplo: Precio cayendo pero OFI mostrando compra (acumulación)
- Tipo de señal avanzado, requiere experiencia
- Mejor para: Swing trading, identificar agotamiento de tendencia

Opciones de filtrado

ofi_min_slope_threshold: 0.0

Propósito: Filtra señales de momentum débil
Rango: -5.0 a 5.0

Impacto:

  • 0.0: Todas las señales pasan
  • Valor positivo (ej. 2.0): Solo señales con momentum positivo
  • Valor negativo: Solo señales con momentum decreciente

Casos de uso:

  • Seguimiento de tendencia: 1.0-3.0 (solo OFI creciente)
  • Retorno a la media: -3.0 a -1.0 (solo OFI decreciente)

ofi_require_volume_confirmation: true

Propósito: Requiere volumen por encima del promedio para las señales
Recomendación: Siempre true en trading real; false solo para pruebas/mercados de baja liquidez

ofi_min_volume_multiplier: 1.2

Propósito: El volumen debe ser X veces el promedio
Rango: 1.0-2.5

Recomendaciones:

  • Cripto (alto volumen): 1.2-1.5
  • Baja liquidez: 1.0-1.2
  • Enfoque institucional: 1.5-2.0

Ajustes de confianza

ofi_min_confidence: 55.0

Propósito: Puntuación mínima para generar señal
Rango: 50.0-75.0

Recomendaciones:

  • Trading agresivo: 55-60
  • Enfoque equilibrado: 60-65
  • Conservador: 65-75

ofi_high_confidence_threshold: 70.0

Propósito: Umbral para señales premium
Rango: 65.0-80.0

Ajustes avanzados

ofi_normalize_by_timeframe: true

Propósito: Ajusta cálculos OFI entre diferentes timeframes
Recomendación: Mantener true en estrategias multi-timeframe

ofi_smooth_data: false

Propósito: Aplica media móvil para reducir ruido
Cuándo activar:

  • Mercados muy irregulares
  • Timeframes pequeños (1m, 3m) con señales falsas

Desventaja: Añade retraso de 1-2 barras

ofi_smoothing_period: 3

Propósito: Longitud del suavizado (si está activado)
Rango: 2-5
Recomendación: Usar 3 para equilibrio

Configuraciones de estrategias de trading

1. Estrategia de Scalping (Beneficios rápidos, alta frecuencia)

Objetivo: Capturar desequilibrios OFI rápidos en timeframes pequeños

enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 12
ofi_slope_period: 3
ofi_aggressive_buy_threshold: 60.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 60.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 72.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: false # Demasiado lento para scalping
ofi_enable_divergence_signals: false # No útil para scalping
ofi_min_slope_threshold: 1.5 # Necesita momentum positivo
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.3
ofi_min_confidence: 55.0
ofi_high_confidence_threshold: 68.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false # Velocidad sobre suavidad
ofi_smoothing_period: 3

Mejores timeframes: 1m, 3m, 5m
Estrategia de salida: Rápida (1:1.5 riesgo-beneficio o señal OFI opuesta)
Riesgo: Alta frecuencia = comisiones más altas — asegurar spreads ajustados

2. Estrategia de Day Trading (Tendencias intradía)

Objetivo: Montar tendencias intradía confirmadas por OFI

enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 20
ofi_slope_period: 5
ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: true # Bueno para pivotes intradía
ofi_enable_divergence_signals: true # Puede capturar agotamiento de tendencia
ofi_min_slope_threshold: 0.5
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.2
ofi_min_confidence: 60.0
ofi_high_confidence_threshold: 70.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false
ofi_smoothing_period: 3

Mejores timeframes: 5m, 15m, 30m
Estrategia de salida: Trailing stop o señal OFI opuesta + niveles técnicos
Combinar con: Soporte/resistencia, medias móviles

3. Estrategia de Swing Trading (Posiciones de varios días)

Objetivo: Identificar acumulación/distribución para operaciones de posición

enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 30
ofi_slope_period: 7
ofi_aggressive_buy_threshold: 68.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 68.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 78.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: true # Clave para entrada swing
ofi_enable_divergence_signals: true # Esencial para swing
ofi_min_slope_threshold: 0.0 # Todos los slopes válidos
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.4 # Necesita volumen significativo
ofi_min_confidence: 65.0 # Señales de mayor calidad
ofi_high_confidence_threshold: 75.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: true # Reduce ruido en TF superiores
ofi_smoothing_period: 3

Mejores timeframes: 1h, 2h, 4h, 6h
Estrategia de salida: Objetivos técnicos, reversión de tendencia, pivotes semanales
Período de tenencia: 2-10 días

4. Estrategia de Futuros (Apalancamiento y precisión)

Objetivo: Señales OFI de alta confianza para posiciones apalancadas

enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 18
ofi_slope_period: 5
ofi_aggressive_buy_threshold: 70.0 # Umbral más alto para apalancamiento
ofi_aggressive_sell_threshold: 70.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 80.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: true
ofi_enable_divergence_signals: false # Evitar señales falsas con apalancamiento
ofi_min_slope_threshold: 2.0 # Solo momentum fuerte
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.5 # Necesita volumen fuerte
ofi_min_confidence: 65.0 # Solo señales de calidad
ofi_high_confidence_threshold: 75.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false
ofi_smoothing_period: 3

Mejores timeframes: 5m, 15m, 30m, 1h
Gestión de riesgo: CRÍTICA — usar stops ajustados, tamaño de posición reducido
Apalancamiento: Máximo recomendado 3-5x

Notas finales

  • Las señales OFI son más potentes cuando la confirmación de volumen está activada
  • Siempre realiza backtesting de cambios de parámetros antes del trading en vivo
  • OFI funciona mejor en mercados con tendencia, menos fiable en rangos estrechos
  • Combina siempre con gestión de riesgo: los stop loss son obligatorios
  • Las señales OFI de alta confianza (>70 %) son raras pero extremadamente valiosas

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