Tabla de Contenidos
Introducción
Las estrategias de gestión de dinero ajustan automáticamente el tamaño de tus posiciones según tu historial de trading (victorias o derrotas consecutivas). Esto te ayuda a:
- Recuperar pérdidas más rápido durante caídas
- Escalar posiciones ganadoras durante rachas positivas
- Controlar el riesgo con precisión matemática
- Optimizar el despliegue de capital
Nota Importante
La gestión de dinero amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Siempre comienza de forma conservadora y prueba exhaustivamente en modo demo.
Cómo Funciona
Concepto Básico
El sistema rastrea tus victorias/derrotas consecutivas de operaciones completadas y ajusta el tamaño de la posición usando una secuencia predefinida.
Tamaño de Posición Base × Multiplicador de la Secuencia = Tamaño de Posición Final
Flujo de Ejemplo (Modo 0 - Fibonacci)
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0 # Avanzar en pérdida
| Resultado de Operación | Pérdidas Consecutivas | Posición en Secuencia | Multiplicador | Tamaño de Posición |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 0 | 0 | 1x | $100 |
| Pérdida | 1 | 0 | 1x | $100 |
| Pérdida | 2 | 1 | 1x | $100 |
| Pérdida | 3 | 2 | 2x | $200 |
| Pérdida | 4 | 3 | 3x | $300 |
| Victoria | 0 | 0 | 1x | $100 |
Conceptos Básicos de Configuración
Ubicación del Archivo de Configuración
# En tradesettings.yaml o tu archivo de configuración
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Tu secuencia de multiplicadores
Mode: 0 # 0 o 1
Formato de Secuencia
- Array de enteros positivos:
[1, 2, 3, 4, 5] - Array vacío desactiva:
[] - Solo valores positivos: Sin ceros ni negativos
Opciones de Modo
| Modo | Dirección | Caso de Uso | Perfil de Riesgo |
|---|---|---|---|
| 0 | Avanzar en Pérdida, Retroceder en Victoria | Enfocado en recuperación | Conservador |
| 1 | Avanzar en Victoria, Retroceder en Pérdida | Enfocado en momentum | Agresivo |
Guía de Selección de Modo
Modo 0: Estrategia de Recuperación (Recomendado para la Mayoría)
Cuándo Usar:
- Tasa de victorias entre 40–60%
- Enfocado en recuperarse de caídas
- Estilo de trading aversivo al riesgo
- Estrategias de reversión a la media
Cómo Funciona:
Pérdida → Aumenta tamaño de posición (avanza en secuencia)
Victoria → Disminuye tamaño de posición (retrocede en secuencia)
Ejemplo:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Después de 4 pérdidas consecutivas:
# Posición = Sequence[3] = 3x tamaño base
# Después de la siguiente victoria, la posición vuelve atrás
Mejores Secuencias:
- Fibonacci:
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] - Lineal:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] - Martingala con límite:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]
Modo 1: Estrategia de Momentum
Cuándo Usar:
- Tasa de victorias superior al 60%
- Estrategias de seguimiento de tendencia
- Quieres maximizar rachas ganadoras
- Condiciones de mercado fuertes
Cómo Funciona:
Victoria → Aumenta tamaño de posición (avanza en secuencia)
Pérdida → Disminuye tamaño de posición (retrocede en secuencia)
Ejemplo:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
# Después de 3 victorias consecutivas:
# Posición = Sequence[2] = 4x tamaño base
# Bloquea ganancias tomando ganancias parciales
Mejores Secuencias:
- Anti-Martingala:
[1, 2, 4, 8, 16, 32] - Crecimiento Conservador:
[1, 2, 3, 5, 7, 10] - Crecimiento con límite:
[1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]
Configuraciones por Estilo de Trading
1. Day Trading / Scalping
Características:
- Alta frecuencia (10–50+ operaciones/día)
- Decisiones rápidas
- Pequeños objetivos de ganancia
- Stop loss ajustados
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Conservador - Recuperación rápida sin sobreapalancamiento
Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
Mode: 0
# Alternativa: Tamaño fijo para consistencia
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0
Por Qué Funciona:
- Limita exposición en condiciones volátiles
- Duplica en cada nivel para estabilidad
- Máximo 5x mantiene el riesgo manejable
- Retorno rápido al tamaño base tras victorias
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $1,000
- Recomendado: $5,000+
- Máx. posición: 5% por operación
2. Swing Trading
Características:
- Frecuencia media (2–10 operaciones/semana)
- Mantiene posiciones 1–7 días
- Objetivos de ganancia moderados
- Stop loss más amplios
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci clásico - Crecimiento equilibrado
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Por Qué Funciona:
- Progresión matemática natural
- Probada durante décadas
- Escalado moderado para marcos temporales de swing
- Buen equilibrio riesgo/recompensa
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $3,000
- Recomendado: $10,000+
- Máx. posición: 3% por operación
Alternativa para Alta Tasa de Victorias (>60%):
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 1 # Aprovechar rachas ganadoras
3. Position Trading / Largo Plazo
Características:
- Baja frecuencia (1–5 operaciones/mes)
- Mantiene posiciones semanas a meses
- Grandes objetivos de ganancia
- Stop loss muy amplios
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Lineal Conservador - Escalado predecible
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
Por Qué Funciona:
- Crecimiento lento y predecible
- Fácil planificación de asignación de capital
- Tiempo prolongado entre operaciones permite recuperación
- Máximo 10x en período extendido es razonable
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $10,000
- Recomendado: $50,000+
- Máx. posición: 2% por operación
4. Grid Trading / Sistemas Automatizados
Características:
- Muy alta frecuencia
- Múltiples posiciones simultáneas
- Estrategias de rango
- Enfoque sistemático
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Martingala con límite - Escalado controlado
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
Mode: 0
Por Qué Funciona:
- Recuperación agresiva temprana
- Límite en 10x para evitar explosión
- Mantiene tamaño máximo en caídas prolongadas
- Funciona bien en mercados en rango
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $5,000
- Recomendado: $20,000+
- Máx. posiciones combinadas: 10% del capital
5. High-Frequency Trading (HFT)
Características:
- Frecuencia extremadamente alta (100+ operaciones/día)
- Ejecución en milisegundos
- Ganancia mínima por operación
- Stop loss muy ajustados
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fijo o Mínimo - Enfocado en consistencia
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# O desactivar completamente
# Sequence: []
Por Qué Funciona:
- El edge estadístico importa más que el tamaño de posición
- Demasiadas operaciones para rastrear rachas significativas
- La consistencia es clave en HFT
- Gestión de riesgo mediante cantidad de operaciones
6. Breakout Trading
Características:
- Frecuencia baja a media
- Captura movimientos de momentum
- Alta tasa de victorias cuando funciona
- Puede tener rachas de pérdidas prolongadas
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Modo 1 con crecimiento limitado
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
Mode: 1 # Aprovechar momentum ganador
Por Qué Funciona:
- Los breakouts suelen agruparse (mercados en tendencia)
- Modo 1 capitaliza rachas ganadoras
- Crecimiento limitado evita sobreapalancamiento
- Se reinicia rápidamente cuando termina la tendencia
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $5,000
- Recomendado: $15,000+
- Máx. posición: 4% por operación
7. Mean Reversion Trading
Características:
- Frecuencia media
- Entradas contra tendencia
- Tasa de victorias moderada (50–60%)
- Salidas rápidas
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Fibonacci escalonado - Recuperación conservadora
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
Mode: 0
Por Qué Funciona:
- Proporciona estabilidad en mercados choppy
- Múltiples intentos en cada nivel
- La reversión a la media puede tener caídas prolongadas
- Enfoque conservador coincide con el riesgo de la estrategia
Requisitos de Capital:
- Mínimo: $3,000
- Recomendado: $10,000+
- Máx. posición: 3% por operación
8. News Trading / Event-Driven
Características:
- Baja frecuencia (eventos específicos)
- Alta volatilidad
- Resultados impredecibles
- Grandes movimientos potenciales
Configuración Recomendada:
MoneyManagementStrategySettings:
# Tamaño fijo recomendado
Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Mode: 0
# Demasiado impredecible para escalar
Por Qué Funciona:
- Los eventos de noticias no están correlacionados
- Cada operación es independiente
- Gestión de riesgo mediante límites de tamaño de posición
- Evita decisiones de escalado emocionales
Ejemplos Prácticos
Ejemplo 1: Swing Trader Conservador
Perfil:
- Capital: $10,000
- Tamaño base de posición: $300 (3%)
- Tasa de victorias: 55%
- Promedio 3–4 operaciones por semana
Configuración:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 300
MinBalance: 2000 # Detener trading si el saldo cae por debajo
MaxBalance: 50000 # Detener escalado si el saldo supera
Secuencia de Operaciones de Ejemplo:
Operación 1: Victoria → $300 × 1 = $300 ganancia
Operación 2: Victoria → $300 × 1 = $300 ganancia
Operación 3: Pérdida → $300 × 1 = -$300 pérdida (1 pérdida)
Operación 4: Pérdida → $300 × 1 = -$300 pérdida (2 pérdidas)
Operación 5: Pérdida → $300 × 2 = -$600 pérdida (3 pérdidas)
Operación 6: Victoria → $300 × 3 = $900 ganancia (vuelve a 0)
Operación 7: Victoria → $300 × 1 = $300 ganancia
Neto: +$300 (aunque solo 4/7 victorias = 57%)
Ejemplo 2: Day Trader Agresivo
Perfil:
- Capital: $5,000
- Tamaño base de posición: $200 (4%)
- Tasa de victorias: 65%
- Promedio 15–20 operaciones por día
Configuración:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
Mode: 1 # Aprovechar alta tasa de victorias
General:
InitialTradeAmount: 200
MinBalance: 1000
MaxBalance: 20000
Ejemplo de Sesión Matutina:
Operación 1: Victoria → $200 × 1 = $200 (1 victoria)
Operación 2: Victoria → $200 × 2 = $400 (2 victorias)
Operación 3: Victoria → $200 × 3 = $600 (3 victorias)
Operación 4: Pérdida → $200 × 5 = -$1000 (vuelve a 0)
Operación 5: Victoria → $200 × 1 = $200 (1 victoria)
Operación 6: Victoria → $200 × 2 = $400 (2 victorias)
Neto: +$800 ganancia
Punto Clave: Alta tasa de victorias permite escalado agresivo en victorias.
Ejemplo 3: Position Trader - Configuración Mensual
Perfil:
- Capital: $50,000
- Tamaño base de posición: $1,000 (2%)
- Tasa de victorias: 52%
- Promedio 2–3 operaciones por mes
Configuración:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Mode: 0
General:
InitialTradeAmount: 1000
MinBalance: 10000
MaxBalance: 0 # Sin límite superior
Escenario de 6 Meses:
Mes 1: Pérdida → $1,000 × 1 = -$1,000
Mes 2: Pérdida → $1,000 × 2 = -$2,000
Mes 3: Pérdida → $1,000 × 3 = -$3,000
Mes 4: Victoria → $1,000 × 4 = +$4,000
Mes 5: Victoria → $1,000 × 2 = +$2,000
Mes 6: Victoria → $1,000 × 1 = +$1,000
Neto: +$1,000 (3 victorias, 3 pérdidas = punto de equilibrio pero ganancia)
Gestión de Riesgo
Requisitos de Capital por Multiplicador Máximo
| Multiplicador Máx. | Capital Mínimo | Capital Recomendado | Riesgo Máx. de Caída |
|---|---|---|---|
| 5x | $2,000 | $5,000 | -25% |
| 10x | $5,000 | $15,000 | -35% |
| 20x | $15,000 | $50,000 | -50% |
| 50x | $50,000 | $150,000 | -70% |
Directrices de Seguridad
1. Establecer Umbrales de Saldo
General:
MinBalance: 2000 # Detener trading en este nivel
MaxBalance: 100000 # Detener escalado en este nivel
2. Calcular Pérdidas Consecutivas Máximas
# Fórmula: Pérdidas consecutivas seguras máximas
Max_Losses = log(Capital_Total / Posición_Base) / log(Multiplicador_Promedio)
# Ejemplo:
# Capital: $10,000
# Base: $300
# Multiplicador Promedio: 2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 pérdidas
# Mantener longitud de secuencia bajo 4 pasos
3. Reglas de Tamaño de Posición
- Nunca exceder 5% por operación
- Exposición total (todas las operaciones abiertas) < 20%
- Si usas Modo 1, comienza con tamaño base 1–2%
4. Interruptores de Emergencia
# Implementar estas verificaciones:
- Límite de pérdida diaria: -5% del capital
- Límite de pérdida semanal: -10% del capital
- Pérdidas consecutivas: Detener después de 5 seguidas
- Caída desde pico: Detener en -20%
Solución de Problemas
Problema 1: Tamaños de Posición Demasiado Grandes
Síntomas:
- Alcanzando límites de posición del bróker
- Estrés emocional por posiciones grandes
- Saldo de cuenta oscila salvajemente
Solución:
# Reducir multiplicadores de secuencia
# Antes:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
# Después:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]
Problema 2: No Recuperarse de Pérdidas
Síntomas:
- Secuencia demasiado conservadora
- Toma demasiado tiempo recuperarse
- Pierde buenas oportunidades
Solución:
# Aumentar tasa de progresión
# Antes:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
# Después:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Problema 3: La Secuencia Se Reinicia
Síntomas:
- Alcanzando límite de longitud de secuencia
- Posición se reinicia inesperadamente
- Rachas de pérdidas prolongadas
Solución:
# Extender secuencia con meseta
# Antes:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]
# Después:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# Mantiene máximo multiplicador
Problema 4: Selección Incorrecta de Modo
Síntomas:
- Modo 1 con baja tasa de victorias = posiciones reducidas
- Modo 0 con alta tasa de victorias = oportunidades perdidas
Solución:
# Baja tasa de victorias (<55%): Usar Modo 0
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
Mode: 0
# Alta tasa de victorias (>60%): Usar Modo 1
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 1
Problema 5: Sistema Desactivado
Síntomas:
- Todas las posiciones permanecen en tamaño base
- No ocurre escalado
- Los logs muestran "money management disabled"
Verificar:
# Asegurarse de que la secuencia no esté vacía
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Esto desactiva la gestión de dinero
# Debe ser:
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8] # Habilitado
Mode: 0
Tarjeta de Referencia Rápida
Modo 0 (Recuperación) - Más Común
# Conservador
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0
# Moderado
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
# Agresivo
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0
Modo 1 (Momentum) - Solo Alta Tasa de Victorias
# Conservador
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1
# Moderado
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1
# Agresivo
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1
Recomendaciones Finales
Principiante
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
Mode: 0
Intermedio
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0
Avanzado
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 1 # Solo si tasa de victorias >60%
Lista de Verificación de Pruebas
Antes de operar en vivo:
- [ ] Probar en modo demo por al menos 30 días
- [ ] Rastrear rachas reales de victorias/pérdidas consecutivas
- [ ] Verificar que los tamaños de posición sean correctos
- [ ] Confirmar que la secuencia coincide con tu capital
- [ ] Establecer MinBalance y MaxBalance
- [ ] Documentar tu pérdida máxima aceptable
- [ ] Tener plan de apagado de emergencia
- [ ] Revisar operaciones semanalmente para optimización
Recuerda: La gestión de dinero mejora una buena estrategia pero no arreglará una mala. Siempre enfócate primero en la calidad de la estrategia, segundo en la gestión de dinero.