Índice
- Resumen
- Parámetros de configuración principales
- Configuraciones de estrategias de trading
- Guías por marco temporal
- Explicación de acciones de alerta
- Consejos avanzados de configuración
- Errores comunes y soluciones
- Tabla de referencia rápida
- Integración con otros indicadores
- Recomendaciones de backtesting
- Notas finales
1. Resumen
Volume Signals es un sistema de alertas de trading que detecta anomalías significativas de volumen y condiciones de mercado en múltiples marcos temporales. Esta guía proporciona configuraciones optimizadas para diversas estrategias de trading y marcos temporales.
2. Parámetros de configuración principales
Detección de picos de volumen
- enable_volume_spike_signal: Activar detección de picos de volumen
- volume_spike_multiplier: Multiplicador de umbral respecto al volumen promedio (ej.:
2.0= 200% del promedio) - volume_lookback_period: Número de períodos para calcular la línea base del volumen promedio
Detección de volumen seco
- enable_volume_dry_signal: Activar detección de volumen bajo
- volume_dry_multiplier: Umbral de volumen bajo (ej.:
0.3= 30% del promedio)
Acciones de alerta
- supported_volatility_action: Acciones monitoreadas por el sistema
- supported_volatility_action_broadcast: Acciones que activan notificaciones
3. Configuraciones de estrategias de trading
Scalping (intervalos 1m - 5m)
Óptimo para: Entradas/salidas rápidas, trading de alta frecuencia, captura de micromovimientos
Marcos temporales recomendados
- Principal: 1m, 3m
- Confirmación: 5m
Configuración
# Estrategia SCALP - intervalos 1m/3m
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 1.5 # Umbral más bajo para señales más rápidas
volume_dry_multiplier: 0.4 # Detección más estricta de volumen bajo
volume_lookback_period: 14 # Período de lookback corto para mayor reactividad
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
¿Por qué esta configuración?
- Multiplicador bajo (1.5x): Captura rápidamente pequeños picos de volumen
- Lookback corto (14): Más reactivo a condiciones de mercado recientes
- Señales secas desactivadas: El volumen bajo es menos importante en scalping
- Broadcast selectivo: Enfoque en movimientos extremos (PUMP/CRASH)
Day Trading (intervalos 5m - 30m)
Óptimo para: Posiciones intradía, captura de fluctuaciones diarias, trading por sesiones
Marcos temporales recomendados
- Principal: 5m, 15m
- Confirmación: 30m
Configuración
# Estrategia DAY - intervalos 5m/15m/30m
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.0 # Umbral estándar
volume_dry_multiplier: 0.3 # Detección estándar de volumen bajo
volume_lookback_period: 20 # Período de lookback equilibrado
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
¿Por qué esta configuración?
- Multiplicador estándar (2.0x): Sensibilidad equilibrada a movimientos intradía
- Lookback medio (20): Captura patrones típicos de volumen intradía
- Señales secas activadas: Ayuda a identificar períodos de consolidación
- Broadcast completo: Todas las señales son relevantes para decisiones de day trading
Swing Trading (intervalos 30m - 6h)
Óptimo para: Posiciones de varios días, captura de reversiones de tendencia, menor monitoreo
Marcos temporales recomendados
- Principal: 1h, 2h
- Confirmación: 6h
Configuración
# Estrategia SWING - intervalos 1h/2h/6h
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.5 # Umbral más alto para movimientos significativos
volume_dry_multiplier: 0.25 # Detección de volumen muy bajo
volume_lookback_period: 30 # Lookback más largo para contexto de tendencia
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
¿Por qué esta configuración?
- Multiplicador alto (2.5x): Filtra ruido, se enfoca en eventos de volumen mayores
- Lookback largo (30): Mejor contexto de tendencia en varios días
- Señales secas estrictas (0.25x): Identifica zonas de consolidación reales
- Broadcast selectivo: Reduce fatiga de alertas, enfocado en movimientos importantes
Trading a largo plazo/posicional (intervalos 6h - 1d)
Óptimo para: Tenencias a largo plazo, identificación de tendencias mayores, monitoreo mínimo
Marcos temporales recomendados
- Principal: 12h, 1d
- Confirmación: Análisis multidía
Configuración
# Estrategia LONG-TERM - intervalos 12h/1d
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 3.0 # Umbral muy alto
volume_dry_multiplier: 0.2 # Generalmente no usado
volume_lookback_period: 50 # Lookback extendido para contexto macro
supported_volatility_action:
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
¿Por qué esta configuración?
- Multiplicador muy alto (3.0x): Solo movimientos institucionales mayores
- Lookback extendido (50): Captura promedios de volumen a largo plazo
- Señales secas desactivadas: Irrelevante para trading posicional
- Acciones mínimas: Enfoque solo en condiciones de mercado extremas
4. Guías por marco temporal
| Velocidad | Caso de uso | Riesgo | Recomendación | Lookback |
|---|---|---|---|---|
| Ultra rápida (1m - 3m) | Scalping, market making | Altas señales falsas | Combinar con confirmación de price action | 10-15 períodos |
| Rápida (5m - 15m) | Day trading, trading de momentum | Ruido medio | Usar confirmación multi-timeframe | 15-20 períodos |
| Media (30m - 2h) | Swing trading, tenencias intradía | Bajas señales falsas | Alta confiabilidad, ideal para la mayoría de traders | 20-30 períodos |
| Lenta (6h - 12h) | Trading posicional, seguimiento de tendencia | Señales retardadas | Excelente para confirmación de tendencia | 30-50 períodos |
| Muy lenta (1d) | Inversión a largo plazo, rebalanceo de portafolio | Entradas/salidas muy retardadas | Usar solo para decisiones estratégicas | 50-100 períodos |
5. Explicación de acciones de alerta
- BUY
Pico de volumen con movimiento alcista de precio
Indica acumulación o interés alcista
Óptimo para: Señales de entrada en tendencias alcistas - SELL
Pico de volumen con movimiento bajista de precio
Indica distribución o presión bajista
Óptimo para: Señales de salida o entrada corta - PUMP
Pico extremo de volumen (generalmente 3x+ del promedio) con rápido aumento de precio
A menudo indica FOMO o compras coordinadas
Advertencia: Alto riesgo de reversión - CRASH
Pico extremo de volumen con rápida caída de precio
Indica ventas de pánico o noticias importantes
Advertencia: Puede indicar capitulación (fondo potencial) - VOLUME_SPIKE_BUY
Aumento significativo de volumen en el lado comprador
Más matizado que la señal BUY general
Óptimo para: Confirmación de validez de breakout - VOLUME_SPIKE_SELL
Aumento significativo de volumen en el lado vendedor
Más matizado que la señal SELL general
Óptimo para: Confirmación de validez de breakdown
6. Consejos avanzados de configuración
Confirmación multi-timeframe
Usa confirmaciones anidadas para setups de mayor probabilidad:
- Señal de entrada: pico de volumen en 5m
- Confirmación 1: 15m muestra la misma dirección
- Confirmación 2: alineación de tendencia en 1h
Estrategia de multiplicador dinámico
Ajusta multiplicadores según condiciones de mercado:
- Mercados de alta volatilidad: Aumentar multiplicador (2.5-3.0x)
- Mercados de baja volatilidad: Reducir multiplicador (1.5-2.0x)
- Mercados en tendencia: Activar señales secas para detectar reversiones
- Mercados en rango: Enfocarse solo en PUMP/CRASH extremos
Optimización de notificaciones
Para traders activos (Scalp/Day):
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
Para traders swing/largo plazo:
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
7. Errores comunes y soluciones
| Problema | Solución |
|---|---|
| Demasiadas señales falsas | Aumentar volume_spike_multiplier en incrementos de 0.5 |
| Perder movimientos mayores | Reducir volume_spike_multiplier o acortar volume_lookback_period |
| Fatiga de alertas | Limitar supported_volatility_action_broadcast solo a acciones críticas |
| Señales conflictivas entre timeframes | Usar timeframe superior como filtro, inferior para timing de entrada |
8. Tabla de referencia rápida
| Estrategia | Timeframes | Multiplicador pico | Lookback | Señal seca | Enfoque principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Scalp | 1m, 3m, 5m | 1.5x | 14 | No | Velocidad y volumen |
| Day | 5m, 15m, 30m | 2.0x | 20 | Sí | Equilibrio y confirmación |
| Swing | 1h, 2h, 6h | 2.5x | 30 | Sí | Calidad y tendencia |
| Largo plazo | 12h, 1d | 3.0x | 50 | No | Solo movimientos mayores |
9. Integración con otros indicadores
Las señales de volumen funcionan mejor combinadas con:
- Price Action: Patrones de velas, soporte/resistencia
- Momentum: RSI, MACD para sobrecompra/sobreventa
- Tendencia: Medias móviles para confirmación de dirección
- Volatilidad: Bandas de Bollinger, ATR para contexto
Ejemplo de setup combinado:
- Pico de volumen en 15m + RSI sobrevendido + rebote en soporte = alta probabilidad de largo
- Volumen seco en 1h + precio en resistencia + divergencia bajista = posible reversión
10. Recomendaciones de backtesting
Antes de operar en vivo, prueba las configuraciones con datos históricos:
- Ejecuta al menos 3-6 meses de datos
- Rastrea tasa de aciertos, ganancia/pérdida promedio por señal
- Ajusta multiplicadores según tu tolerancia al riesgo
- Registra señales falsas durante eventos de noticias mayores
- Optimiza período de lookback para tu mercado específico
11. Notas finales
- Comienza conservadoramente: Inicia con multiplicadores altos y reduce gradualmente
- Paper trading primero: Prueba configuraciones sin capital real
- Contexto de mercado importa: Las criptomonedas se comportan diferente a las acciones
- Combina señales: Nunca operes solo por volumen
- Mantén disciplina: Sigue el plan, ignora el FOMO
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