Índice
- Introducción a MACD
- Tipos de señales
- Parámetros de configuración
- Optimización de estrategia de trading
- Configuraciones por marco temporal
- Configuración por activo
- Difusión de alertas
- Mejores prácticas
Introducción a MACD
La Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (Moving Average Convergence Divergence, MACD) es un indicador de momentum que muestra la relación entre dos medias móviles del precio de un activo. Este sistema genera señales automáticas de COMPRA y VENTA basadas en cruces de MACD, análisis de histograma y cruces de la línea cero.
Parámetros MACD predeterminados:
- Período rápido: 12
- Período lento: 26
- Período de señal: 9
Tipos de señales
Señales MACD_BUY
Se generan cuando:
- Cruce dorado: La línea MACD cruza por encima de la línea de señal
- Histograma alcista fuerte: El histograma supera el umbral
macd_histogram_strong_buy - Cruce de línea cero: MACD cruza por encima de la línea cero (confirmación de momentum fuerte)
Señales MACD_SELL
Se generan cuando:
- Cruce mortal: La línea MACD cruza por debajo de la línea de señal
- Histograma bajista fuerte: El histograma cae por debajo del umbral
macd_histogram_strong_sell - Cruce de línea cero: MACD cruza por debajo de la línea cero (confirmación de momentum bajista)
Señales adicionales de volatilidad
- PUMP: Detectado momentum alcista extremo
- CRASH: Detectado momentum bajista extremo
- BUY/SELL: Señales de tendencia generales (pueden combinarse con MACD para confirmación)
Parámetros de configuración
# Habilitar/deshabilitar señales MACD
enable_macd_crossover_signal: true # Tipo de señal principal
enable_macd_divergence_signal: false # Función avanzada (futura)
# Umbrales de histograma (ajustar por clase de activo)
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # Umbral alcista
macd_histogram_strong_sell: -0.5 # Umbral bajista
# Detección de línea cero
macd_zero_line_threshold: 0.001 # Sensibilidad a cruces de cero
# Períodos MACD
macd_fast_period: 12 # EMA rápida
macd_slow_period: 26 # EMA lenta
macd_signal_period: 9 # Línea de señal
Consejos clave de configuración
- Umbrales de histograma: Valores más altos = menos señales, pero más fuertes
- Umbral de línea cero: Valores más bajos = más sensible a cambios de momentum
- Configuraciones de períodos: Estándar (12,26,9) funciona en la mayoría de casos; ajustar para estrategias específicas
Optimización de estrategia de trading
1. Estrategia de scalping (alta frecuencia)
Objetivo: Ganancias rápidas de pequeños movimientos de precio (segundos ~ minutos)
Marcos temporales recomendados: 1m, 3m, 5m
Configuraciones MACD optimizadas:
# Configuraciones más rápidas y sensibles
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
# Umbrales más estrechos para señales rápidas
macd_histogram_strong_buy: 0.1 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.1
macd_zero_line_threshold: 0.0005
enable_macd_crossover_signal: true
Señales difundidas:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Para scalping rápido de pumps
- "CRASH" # Señales de salida
Mejores prácticas:
- Usar gráficos de 1m o 3m para máxima frecuencia de señales
- Combinar con análisis de volumen para confirmación
- Establecer stop-loss estrechos (0.5-1%)
- Relación riesgo/recompensa: 1:1 o 1:1.5
- Evitar períodos de baja liquidez
2. Estrategia de day trading (intradía)
Objetivo: Capitalizar movimientos de precio diarios (minutos ~ horas)
Marcos temporales recomendados: 5m, 15m, 30m, 1h
Configuraciones MACD optimizadas:
# Sensibilidad equilibrada
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
# Umbrales moderados
macd_histogram_strong_buy: 0.3 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.3
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
Señales difundidas:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # Confirmación de tendencia
- "SELL"
Mejores prácticas:
- Marco temporal principal: 15m o 30m
- Usar 1h para confirmación de tendencia
- Verificar 5m para entradas/salidas precisas
- Stop-loss: 1-2%
- Relación riesgo/recompensa: 1:2
- Cerrar todas las posiciones antes del cierre del mercado
3. Estrategia de swing trading (multidía)
Objetivo: Capturar tendencias de mediano plazo (días ~ semanas)
Marcos temporales recomendados: 1h, 2h, 6h, 12h, 1d
Configuraciones MACD optimizadas:
# Configuraciones estándar para fiabilidad
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
# Umbrales estándar
macd_histogram_strong_buy: 0.5 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -0.5
macd_zero_line_threshold: 0.001
enable_macd_crossover_signal: true
Señales difundidas:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP" # Cambios principales de tendencia
Mejores prácticas:
- Marco temporal principal: 1h o 6h
- Usar 1d para dirección general de tendencia
- Usar 2h para refinar entradas
- Stop-loss: 3-5%
- Relación riesgo/recompensa: 1:3
- Posiciones generalmente mantenidas 3-10 días
4. Trading a largo plazo / Trading de posición
Objetivo: Acumulación de activos a largo plazo (semanas ~ meses)
Marcos temporales recomendados: 6h, 12h, 1d
Configuraciones MACD optimizadas:
# Configuraciones más lentas y estables
macd_fast_period: 19
macd_slow_period: 39
macd_signal_period: 9
# Umbrales más altos solo para señales fuertes
macd_histogram_strong_buy: 1.0 # Cripto
macd_histogram_strong_sell: -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.002
enable_macd_crossover_signal: true
Señales difundidas:
supported_volatility_action_broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Cambios principales del mercado
- "CRASH" # Advertencias de salida
Mejores prácticas:
- Marco temporal principal: 1d
- Usar 12h para confirmación
- Ignorar ruido a corto plazo
- Stop-loss: 8-15%
- Relación riesgo/recompensa: 1:5 o más
- Posiciones mantenidas de semanas a meses
- Enfocarse también en análisis fundamental
Configuraciones por marco temporal
Marcos temporales ultrarrápidos (1m, 3m)
macd_fast_period: 5
macd_slow_period: 13
macd_signal_period: 5
macd_histogram_strong_buy: 0.05-0.15 # Muy alta sensibilidad
macd_histogram_strong_sell: -0.05 a -0.15
Caso de uso: Scalping, trading con bots
Ventajas: Alta frecuencia de señales
Desventajas: Muchas señales falsas, alto ruido
Marcos temporales rápidos (5m, 15m)
macd_fast_period: 8
macd_slow_period: 17
macd_signal_period: 7
macd_histogram_strong_buy: 0.2-0.4
macd_histogram_strong_sell: -0.2 a -0.4
Caso de uso: Day trading, scalping activo
Ventajas: Buen equilibrio entre velocidad y precisión
Desventajas: Requiere monitoreo constante
Marcos temporales medios (30m, 1h, 2h)
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.3-0.6
macd_histogram_strong_sell: -0.3 a -0.6
Caso de uso: Day trading, swing trading
Ventajas: Señales confiables, frecuencia manejable
Desventajas: Puede perder oportunidades rápidas
Marcos temporales lentos (6h, 12h, 1d)
macd_fast_period: 12-19
macd_slow_period: 26-39
macd_signal_period: 9
macd_histogram_strong_buy: 0.8-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.8 a -2.0
Caso de uso: Swing trading, trading de posición
Ventajas: Identificación fuerte de tendencias, menos señales falsas
Desventajas: Entradas retrasadas, menos señales
Configuración por activo
Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, etc.)
# Configuraciones estándar para cripto
macd_histogram_strong_buy: 0.5-2.0
macd_histogram_strong_sell: -0.5 a -2.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# Altcoins de alta volatilidad (umbrales más bajos)
macd_histogram_strong_buy: 0.3-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.3 a -1.0
Características: Alta volatilidad, trading 24/7
Recomendado: Usar 15m-1h para day trading, 1h-1d para swing
Forex (EUR/USD, GBP/USD, etc.)
# Umbrales muy sensibles
macd_histogram_strong_buy: 0.0001-0.001
macd_histogram_strong_sell: -0.0001 a -0.001
macd_zero_line_threshold: 0.00001
# Períodos estándar funcionan bien
macd_fast_period: 12
macd_slow_period: 26
macd_signal_period: 9
Características: Baja volatilidad, alta liquidez
Recomendado: Usar 5m-30m para day trading, 1h-6h para swing
Acciones (AAPL, TSLA, SPY, etc.)
# Umbrales moderados
macd_histogram_strong_buy: 0.1-1.0
macd_histogram_strong_sell: -0.1 a -1.0
macd_zero_line_threshold: 0.001
# Se pueden usar períodos más largos para estabilidad
macd_fast_period: 12-15
macd_slow_period: 26-30
macd_signal_period: 9
Características: Volatilidad media, solo horas de mercado
Recomendado: Usar 15m-1h para day trading, 1h-1d para swing
Difusión de alertas
Acciones de volatilidad soportadas
supported_volatility_action:
- "BUY" # Señal general de compra
- "SELL" # Señal general de venta
- "PUMP" # Momentum alcista extremo
- "CRASH" # Momentum bajista extremo
Configuración de difusión
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY" # Señales de tendencia
- "SELL"
- "PUMP" # Volatilidad extrema
- "CRASH"
- "MACD_SELL" # Señales específicas de MACD
- "MACD_BUY"
Estrategia de difusión por estilo de trading
Scalpers (1m-5m):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Oportunidades rápidas
- "CRASH" # Salidas rápidas
Day traders (5m-1h):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "BUY" # Confirmación
- "SELL"
Swing traders (1h-1d):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Cambios principales de tendencia
- "SELL"
Traders de posición (12h-1d):
broadcast:
- "MACD_BUY"
- "MACD_SELL"
- "PUMP" # Cambios de régimen de mercado
- "CRASH"
Mejores prácticas
- Análisis multi-marco temporal
- Marco principal: Tu gráfico de trading principal
- Marco superior: Identificar tendencia general (3-5× más largo)
- Marco inferior: Entrada/salida precisa (3-5× más corto)
Ejemplo de day trading:
- Superior: 1h (dirección de tendencia)
- Principal: 15m (señales)
- Inferior: 5m (entradas)
- Estrategias de confirmación
Nunca operar solo con MACD. Combinar con:
- Volumen: Confirmar rupturas con picos de volumen
- Soporte/resistencia: Operar cerca de niveles clave
- RSI: Evitar extremos de sobrecompra/sobreventa
- Acción del precio: Buscar patrones de velas
- Filtros de calidad de señal
Señales MACD de alta calidad:
- Momentum de histograma en aumento
- Cruce de línea cero en la misma dirección
- Alineación multi-marco temporal
- Ocurren en soporte/resistencia
Señales de baja calidad (evitar):
- Divergencia entre cruce e histograma
- Mercados laterales, caóticos
- Contra la tendencia del marco superior
- Durante períodos de bajo volumen
- Gestión de riesgos
- Tamaño de posición: Nunca arriesgar más del 1-2% por operación
- Stop-loss: Siempre usar stops basados en estrategia
- Take-profit: Establecer objetivos al menos 2-3 veces el riesgo
- Máximo drawdown: Suspender trading al caer 10% desde el pico
- Flujo de trabajo de optimización
- Backtest de configuraciones en datos históricos (500+ operaciones)
- Paper trading durante 2-4 semanas
- Prueba en vivo pequeña con capital mínimo
- Escalado gradual a medida que se gana confianza
- Revisión y ajuste mensual
- Errores comunes a evitar
- Sobreoptimización en datos limitados (curve fitting)
- Ignorar condiciones de mercado (tendencia vs. rango)
- Operar todas las señales sin confirmación
- Usar las mismas configuraciones para todos los activos
- Ignorar ajuste de umbrales ante cambios de volatilidad
- Operar durante eventos noticiosos importantes sin preparación
- Ajustes a condiciones de mercado
Mercados en tendencia:
- Usar configuraciones MACD estándar
- Enfocarse en MACD_BUY en tendencias alcistas, MACD_SELL en bajistas
- Operar solo en dirección de la tendencia
Mercados en rango:
- Estrechar umbrales de histograma
- Usar períodos más cortos (reacción más rápida)
- Considerar desactivar señales o reducir operaciones
Alta volatilidad:
- Aumentar umbrales de histograma
- Ampliar stop-loss
- Reducir tamaño de posiciones
Baja volatilidad:
- Reducir umbrales de histograma
- Posiblemente cambiar a marcos temporales más largos
- Ser paciente con configuraciones de alta calidad
Tabla de referencia rápida
| Estrategia | Marcos temporales | Rápido/Lento/Señal | Umbrales de histograma | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | 1m, 3m, 5m | 5/13/5 | ±0.1-0.2 | Ganancias rápidas, alta actividad |
| Day trading | 5m, 15m, 30m, 1h | 8/17/7 | ±0.3-0.5 | Tendencias intradía |
| Swing trading | 1h, 6h, 12h, 1d | 12/26/9 | ±0.5-1.0 | Posiciones multidía |
| Trading de posición | 6h, 12h, 1d | 19/39/9 | ±1.0-2.0 | Holdings a largo plazo |
Conclusión
Las señales MACD son poderosas cuando se configuran correctamente para tu estilo de trading y clase de activo. Comienza con las configuraciones recomendadas para tu estrategia, realiza backtests exhaustivos y ajusta según los resultados. Recuerda que ningún indicador es perfecto — siempre usa una gestión de riesgos adecuada y combina MACD con otros métodos de análisis para obtener los mejores resultados.
Lista de verificación final:
- ✅ Activar
enable_macd_crossover_signal: true - ✅ Configurar umbrales de histograma adecuados para tu activo
- ✅ Ajustar períodos según tu marco temporal
- ✅ Configurar alertas de difusión para tu plataforma
- ✅ Probar configuraciones antes de trading en vivo
- ✅ Documentar resultados e iterar
¡Éxito en tus operaciones!