Resumen
El SL/TP Watcher es un sistema de monitoreo automatizado que rastrea continuamente las órdenes de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las posiciones de trading activas. Asegura que tus órdenes de gestión de riesgo se ejecuten correctamente y maneja casos extremos donde las órdenes podrían fallar.
Propósito
Principales responsabilidades del watcher:
- Monitorear el estado de las órdenes SL/TP cada 20 segundos
- Procesar órdenes ejecutadas y cerrar posiciones
- Gestionar órdenes rechazadas/canceladas con acciones de emergencia
- Actualizar estadísticas del bot e historial de trading
- Proteger tus posiciones contra deslizamiento (slippage) y salidas perdidas
Estrategia de colocación de órdenes
Tipo inicial de orden: LIMIT (Post-Only)
Cuando el bot coloca órdenes con Stop Loss y Take Profit,
prioriza el uso de órdenes LIMIT con post_only = true
tanto para SL como para TP.
¿Qué es Post-Only?
- Las órdenes post-only son órdenes maker que añaden liquidez al libro de órdenes
- Nunca se ejecutan inmediatamente como órdenes taker
- Si coincidirían de inmediato, se rechazan en lugar de ejecutarse
- Garantiza que siempre obtengas comisiones de maker (generalmente más bajas o con reembolsos)
Prioridad en la colocación de órdenes:
1. Colocar orden principal de entrada (Market/Limit)
↓
2. Colocar LIMIT Take Profit (post_only = true) Preferida
↓
3. Colocar LIMIT Stop Loss (post_only = true) Preferida
↓
4. Watcher monitorea continuamente las tres órdenes
LIMIT vs MARKET: Análisis profundo
Órdenes LIMIT (Post-Only = True)
Cómo funcionan:
- La orden permanece en el libro al precio especificado
- Se ejecuta solo cuando el precio de mercado alcanza tu nivel
- Te conviertes en maker (añadiendo liquidez)
- Puede no ejecutarse si el precio salta por encima de tu nivel
Ventajas de las órdenes LIMIT SL/TP
| Beneficio | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Menor costo | Comisiones maker suelen ser 0.02% vs 0.05% taker | En operación de $10,000: ahorra $3 por orden |
| Reembolsos | Algunas plataformas dan reembolsos a makers (comisiones negativas) | Gana $2 en operación de $10,000 en lugar de pagar |
| Mejor precio | Ejecución garantizada a tu precio o mejor | TP en $110 puede ejecutarse en $110.50 |
| Sin deslizamiento | Ejecución exacta, sin peores llenados | Obtienes exactamente lo que configuraste |
| Costos reducidos | Menor acumulado de comisiones en cientos de operaciones | Ahorra $300–500 mensuales en trading activo |
| Optimización de ganancias | Cada dólar ahorrado en comisiones = más beneficio neto | Aumento del 3% en retorno anual por ahorro en comisiones |
Escenario: 100 operaciones al mes, posición promedio $5,000
Órdenes MARKET:
- Entrada: 0.05% = $2.50
- TP: 0.05% = $2.50
- Total por operación: $5.00
- Costo mensual: $500
Órdenes LIMIT (Post-Only):
- Entrada: 0.02% = $1.00
- TP: 0.02% = $1.00
- Total por operación: $2.00
- Costo mensual: $200
AHORRO: $300/mes o $3,600/año!
Desventajas de las órdenes LIMIT SL/TP
| Riesgo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Sin garantía de ejecución | Puede no llenarse si el precio salta el nivel | SL en $95, precio cae $100→$92 (saltado) |
| Salidas perdidas | En movimientos volátiles, tu orden puede ser ignorada | Pump/dump rápido deja TP sin ejecutar |
| Rechazo Post-Only | Se rechaza si se ejecutaría inmediatamente | Mercado en $109.99, TP en $110 = rechazado |
| Deslizamiento al fallar | Si no se ejecuta, salida posterior a peor precio | TP perdido en $110, salida forzada en $108 |
| Riesgo de gap | Saltos de precio durante la noche o noticias | Gap de fin de semana salta tu stop loss |
| Requiere monitoreo | Necesita sistema watcher para detectar fallos | Sin watcher, se requiere intervención manual |
Escenario 1: Stop Loss perdido (LONG)
Entrada: $100
Stop Loss: $95 (LIMIT, post-only)
Evento: Flash crash $100 → $90 en segundos
Resultado: Orden SL nunca llenada, posición aún abierta en $90
Pérdida: -$10 por unidad en lugar de -$5
Escenario 2: Rechazo de Take Profit (SHORT)
Entrada: $100
Take Profit: $95 (LIMIT, post-only)
Actual: $95.10
Evento: Precio llega a $94.90, TP rechazado (se ejecutaría inmediatamente)
Resultado: Objetivo de ganancia perdido por requisito post-only
Órdenes MARKET
Cómo funcionan:
- Se ejecutan inmediatamente al mejor precio disponible
- Coinciden con órdenes existentes en el libro
- Te conviertes en taker (removiendo liquidez)
- Ejecución garantizada (si hay liquidez)
Ventajas de las órdenes MARKET SL/TP
- Ejecución garantizada – Siempre se llena (si hay liquidez)
- Acción inmediata – Sin espera en el libro de órdenes
- Protección contra gaps – Te captura incluso en movimientos rápidos
- Simplicidad – Sin problemas de rechazo post-only
- Salidas de emergencia – Perfecto para situaciones urgentes
Desventajas de las órdenes MARKET SL/TP
- Mayores comisiones – Comisiones taker suelen ser 2.5× las de maker
- Deslizamiento – Puede ejecutarse a peor precio del esperado
- Ganancia reducida – Las comisiones reducen tus beneficios
- Flash crashes – Puede ejecutarse a precios terribles con baja liquidez