Zeitbasierte Funding-Farming-Strategie — Benutzerhandbuch

Überblick

Die Zeitbasierte Strategie für Funding Farming ermöglicht es Ihnen, Trades rund um Funding-Rate-Ereignisse automatisch zu eröffnen und zu schließen. Diese Strategie hilft, Funding-Zahlungen mit minimaler Marktexposition zu erfassen, indem sie zu präzisen Zeitpunkten in Bezug auf Funding-Perioden handelt.

Sie können das System so konfigurieren, dass es:

1. Trades eröffnet vor einem Funding-Ereignis (z. B. 60 Minuten vorher)
2. Trades schließt kurz nach der Vergabe des Fundings (z. B. 10 Minuten danach)
3. UTC-Zeitzonen für konsistente Abläufe über Börsen hinweg verwendet (00:00, 08:00, 16:00 UTC)

⚙️ Konfiguration

Alle Konfigurationswerte werden im Abschnitt funding_farming_settings in Ihrer YAML-Einstellungsdatei definiert.

funding_farming_settings:
  is_enabled: true
  max_open_trades: 5
  max_symbols_to_pick: 10
  funding_rate_threshold: 0.0003  # Mindestens 0,03%
  spot_order_size: 100.0
  future_order_size: 100.0
  liquidation_percent: 5.0

  # Zeitbasierte Steuerung
  open_trade_before: 60    # Trades 60 Minuten vor Funding-Zeit eröffnen
  close_trade_after: 10    # Trades 10 Minuten nach Funding-Zahlung schließen

🧭 Häufige Konfigurationsszenarien

Beispiel-Einstellungen

1. Präzises Timing

open_trade_before: 60
close_trade_after: 10

Eröffnet: 23:00, 07:00, 15:00 UTC
Schließt: 00:10, 08:10, 16:10 UTC

2. Schneller Ein-/Ausstieg

open_trade_before: 15
close_trade_after: 5

Eröffnet: 23:45, 07:45, 15:45 UTC
Schließt: 00:05, 08:05, 16:05 UTC

3. Dauerhaftes Trading

open_trade_before: 0
close_trade_after: 0

Eröffnet jederzeit, wenn die Funding-Rate den Schwellenwert erreicht
Keine automatische Schließzeitbeschränkung

4. Erweitertes Fenster

open_trade_before: 120
close_trade_after: 30

Eröffnet: 22:00, 06:00, 14:00 UTC
Schließt: 00:30, 08:30, 16:30 UTC

🔄 Funktionsweise

1. Eröffnen von Positionen

Funding-Zeiten treten dreimal täglich auf: 00:00, 08:00 und 16:00 UTC.
Das System beginnt vor jedem Funding-Ereignis mit der Überwachung und eröffnet Trades nur innerhalb des durch open_trade_before definierten Zeitfensters.

Beispiel: Bei open_trade_before: 60 werden Trades zwischen 23:00–00:00 UTC eröffnet.

2. Schließen von Positionen

Nach der Vergabe des Fundings hält das System Positionen für die Dauer, die durch close_trade_after definiert ist. Anschließend schließt es Positionen automatisch, wenn die Verzögerung abläuft.

3. Überprüfungsintervalle

📋 Log-Beispiele

✅ Eröffnungsfenster aktiv: 45 Minuten bis zum Funding um 16:00 UTC
🎯 BTCUSDT matched (Funding: 0,0850%)
✅ Position für BTCUSDT um 15:15 UTC eröffnet

⏳ Nicht im Eröffnungsfenster. Nächstes Fenster öffnet in 85 Minuten um 15:00 UTC.

📍 Überwachung aktiver Positionen...
⚠️ Position BTCUSDT wird nach Funding geschlossen (12 Minuten vergangen)
✅ Position erfolgreich geschlossen.

🛡️ Risikomanagement

1. Funding-Rate-Schwellenwert – Handelt nur, wenn die Rate den Mindestwert erreicht
2. Liquidationsschutz – Schließt Trades, die sich der Liquidation nähern
3. Spread-Validierung – Vermeidet weite Bid-Ask-Spreads
4. Preisbewegungskontrollen – Warnt bei plötzlicher Volatilität
5. Maximales Handelslimit – Respektiert konfigurierte Handelsgrenzen

⏱️ Priorität beim Schließen

1. ✅ Zeitbasiertes Schließen (Funding + Verzögerung)
2. ⚠️ Funding-Rate fällt unter Schwellenwert
3. 🚨 Annäherung an Liquidation
4. ⚡ Große Marktbewegung (nur Warnung)

💡 Vorteile

Vorteile

• Vorhersagbarer Handelszeitplan
• Reduzierte Marktexposition
• Garantierte Erfassung von Fundings
• Vollautomatisierte Zyklen
• Mehrere tägliche Möglichkeiten

Überlegungen

• Kann Trades in kurzen Fenstern verpassen
• Mögliche Verzögerungen bei Funding-Aktualisierungen
• Höhere Konkurrenz während des Fundings
• Potenzieller Slippage nahe der Funding-Zeit

✅ Bewährte Praktiken

• Mit breiteren Zeitfenstern beginnen (60–120 Minuten)
• Logs überwachen, um genaues Timing zu bestätigen
• 10–15 Minuten Puffer bei langsamen Börsen hinzufügen
• Funding-Zahlungen nach jedem Zyklus überprüfen
• Limit-/Post-only-Orders verwenden, um Gebühren zu reduzieren
• Strategie mit kleinen Beträgen testen

🧩 Fehlerbehebung

🕓 Beispiel-Zeitplan

Einstellungen:
open_trade_before: 60
close_trade_after: 10

Nächstes Fenster beginnt um 07:00 UTC für das 08:00 UTC Funding.

📊 Leistungsverfolgung

🚀 Erweiterte Konfiguration

Dynamisches Timing (Geplantes Feature)

• Passt sich an die Höhe der Funding-Rate an
• Reagiert auf Marktvolatilität
• Nutzt historische Slippage-Daten
• Berücksichtigt Börsenlatenz

Multi-Börsen-Strategie

• Läuft über mehrere Börsen mit unterschiedlichen Funding-Zeiten
• Erfasst mehr tägliche Möglichkeiten
• Reduziert Risiken durch Diversifikation