Intelligentes Handelsentscheidungsmodul: Benutzerhandbuch für den automatisierten Handel

Übersicht

Das Intelligente Handelsentscheidungsmodul ist ein fortschrittliches Handelssystems, das Positionen automatisch basierend auf konfigurierbaren Regeln schließt ohne auf Börsen-Stop-Loss (SL) oder Take-Profit (TP) Orders angewiesen zu sein. Stattdessen überwacht es Trades kontinuierlich und trifft intelligente Ausstiegsentscheidungen basierend auf:

  • Kerzenmuster-Umkehrungen (Momentum-Wechsel)
  • Zeitbasierte Schwellenwert-Regeln (dynamischer Stop-Loss)
  • Take-Profit-Multiplikator-Regeln (gestaffelte Gewinnmitnahme)
  • Globale Sicherheitsgrenzen (Notausstiege)

Konfigurationsstruktur

1. Haupteinstellungen (IntelligentRuleOptions)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true                      # Hauptschalter für intelligente Ausstiege
  UseOriginalTPAsBase: false           # Für zukünftige Verwendung reserviert
  EnableAdaptiveThresholds: false      # Für zukünftige Verwendung reserviert
  MinimumHoldTime: 1                   # Mindestminuten vor JEDEM Ausstieg (verhindert vorzeitige Schließungen)
  MaximumBuyHoldTime: 20              # Zwangsschließung LONG-Positionen nach N Minuten
  MaximumSellHoldTime: 10             # Zwangsschließung SHORT-Positionen nach N Minuten

Wichtige Parameter:

  • IsEnabled: Auf false setzen, um alle intelligenten Regeln zu deaktivieren und auf Börsen-SL/TP zu setzen
  • MinimumHoldTime: Schützt vor Rauschen - Trade muss dieses Alter in Minuten erreichen, bevor Regeln aktiviert werden
  • MaximumBuyHoldTime/MaximumSellHoldTime: Ultimativer Schutz - erzwingt Ausstieg unabhängig von Gewinn/Verlust

2. Kerzenbasierte Ausstiegsregeln (Momentum-Umkehrenerkennung)


CandleExitRules:
  IsEnabled: false                     # Kerzenmuster-Ausstiege aktivieren
  OppositesCandlesCount: 2             # Anzahl aufeinanderfolgender gegensätzlicher Kerzen zum Auslösen
  ExitPercentage: 100                  # Prozentsatz zum Schließen (100 = vollständiger Ausstieg, 50 = teilweise)
  RuleName: "Momentum-Umkehr-Ausstieg"
  RequireMinimumProfit: null           # Optional: Nur aussteigen, wenn Gewinn >= dieses % (z.B. 2.0)

Funktionsweise:

  • LONG-Trades: Ausstieg, wenn OppositesCandlesCount aufeinanderfolgende ROTE Kerzen erscheinen
  • SHORT-Trades: Ausstieg, wenn OppositesCandlesCount aufeinanderfolgende GRÜNE Kerzen erscheinen
  • Einsatzfall: Schnelle Momentum-Umkehrungen abfangen, bevor sie zu Verlusten werden

Beispiel:


# 50% der Position nach 3 aufeinanderfolgenden roten Kerzen aussteigen (für Longs)
CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 3
  ExitPercentage: 50
  RequireMinimumProfit: 1.5  # Nur auslösen, wenn bereits 1.5%+ Gewinn

3. Schwellenwert-Regeln (Zeitbasierter Stop-Loss & Gewinnschutz)

Schwellenwert-Regeln werden zu bestimmten Zeitintervallen aktiviert und schließen Trades, wenn Gewinn/Verlust Schwellenwerte überschreitet.

Long-Trade-Schwellenwerte


LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30                      # Nach 30 Minuten
      ThresholdPer: -80.0              # Schließen, wenn Verlust >= 80% (STOP LOSS)
      RuleName: "Schneller Stop Loss - Long"
      
    - Minutes: 360                     # Nach 6 Stunden
      ThresholdPer: -60.0              # Schließen, wenn Verlust >= 60% (engerer SL)
      RuleName: "Erweiterter Stop Loss - Long"
      
    - Minutes: 720                     # Nach 12 Stunden
      ThresholdPer: -50.0              # Schließen, wenn Verlust >= 50% (Gewinnschutz)
      RuleName: "Gewinnschutz - Long"

Short-Trade-Schwellenwerte


ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0              # Engerer SL für Shorts (volatiler)
      RuleName: "Schneller Stop Loss - Short"
      
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Enge Stop Loss - Short"
      
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      RuleName: "Gewinnschutz - Short"

Interpretation:

  • Negative Werte = Stop-Loss-Schutz (schließen, wenn Gewinn unter Schwellenwert fällt)
  • Positive Werte = Gewinnverriegelung (schließen, wenn Gewinn auf Schwellenwert zurückfällt)
  • Regeln sind kumulativ - alle anwendbaren Regeln werden in jedem Intervall geprüft

4. Take-Profit-Regeln (Gestauchte Gewinnmitnahme)

Take-Profit-Regeln verkaufen Teile Ihrer Position, wenn Gewinnmeilensteine erreicht werden, basierend auf Multiplikatoren Ihres ursprünglichen TP-Ziels.


LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.2                # Bei 20% des ursprünglichen TP (z.B. 10% TP → Auslösen bei 2%)
      SellPer: 100                     # 100% der Position verkaufen
      RuleName: "10% Ziel - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

Beispiel mit mehreren TP-Ebenen:


# Angenommen Ihr ursprüngliches TP-Ziel beträgt 10%
TakeProfitRules:
  - TpMultiplier: 0.5    # Löst bei 5% Gewinn aus (0.5 × 10%)
    SellPer: 25          # 25% der Position verkaufen
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 1.0    # Löst bei 10% Gewinn aus (1.0 × 10%)
    SellPer: 30          # 30% mehr verkaufen (nun insgesamt 55% verkauft)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 2.0    # Löst bei 20% Gewinn aus
    SellPer: 25          # 25% mehr verkaufen (nun 80% verkauft)
    IsEnabled: true
    
  - TpMultiplier: 5.0    # Löst bei 50% Gewinn aus
    SellPer: 20          # Verbleibende 20% verkaufen (vollständig geschlossen)
    IsEnabled: true

Wichtige Merkmale:

  • Kumulative Verfolgung: System merkt sich, wie viel verkauft wurde (tp_sold_cumulative)
  • Anti-Duplikation: Jede TP-Ebene wird nur einmal ausgeführt
  • Verbleibende Menge: Verkauft immer basierend auf verbleibender Position, nicht ursprünglicher

5. Globale Sicherheitseinstellungen


IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0             # Mindestgewinn % vor Aktivierung TP-Regeln
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0       # NOTFALL: Zwangsschließung, wenn Verlust diesen überschreitet

Parameter:

  • MinProfitToEnableTP: Verhindert TP-Regeln-Aktivierung in ruckeligen Märkten
  • MaxLossBeforeForceClose: Ultimativer Schutz - überschreibt alle anderen Regeln

Entscheidungsprioritätsfluss

Das System bewertet Regeln in dieser strengen Reihenfolge:

  1. 🚨 Notstopp (MaxLossBeforeForceClose) - Höchste Priorität
  2. ⏳ Mindest-Haltezeit - Verhindert vorzeitige Ausstiege
  3. 🕐 Maximale Haltezeit - Erzwingt Ausstieg nach Zeitlimit
  4. 🕯️ Kerzen-Ausstiegsregeln - Momentum-Umkehrenerkennung
  5. ⏱️ Schwellenwert-Regeln - Zeitbasierter Stop-Loss/Gewinnschutz
  6. 🎯 Take-Profit-Regeln - Gestauchte Gewinnmitnahme
  7. ➡️ Fortsetzen - Keine Aktion, wenn keine Bedingungen erfüllt

Optimierte Einstellungen nach Handelstil

⚡ Scalping (1-15 Minuten)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 1              # Sehr kurze Haltezeit
  MaximumBuyHoldTime: 15          # Longs nach 15 Min aussteigen
  MaximumSellHoldTime: 10         # Shorts nach 10 Min aussteigen
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2      # Schnelle Umkehrenerkennung
    ExitPercentage: 100           # Vollständiger Ausstieg bei Umkehr
    RequireMinimumProfit: 0.5     # Nur aussteigen bei 0.5%+ Gewinn

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 5
      ThresholdPer: -15.0         # Enger Stop-Loss
    - Minutes: 10
      ThresholdPer: -10.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3           # Schneller Gewinn (30% von TP)
      SellPer: 50
    - TpMultiplier: 0.6
      SellPer: 50

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -20.0  # Enger Notstopp

📊 Day Trading (15 Minuten - 4 Stunden)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 5
  MaximumBuyHoldTime: 240         # Max 4 Stunden
  MaximumSellHoldTime: 180        # Max 3 Stunden
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 3
    ExitPercentage: 50            # Teilweiser Ausstieg bei Umkehr
    RequireMinimumProfit: 1.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
    - Minutes: 120
      ThresholdPer: -20.0
    - Minutes: 180
      ThresholdPer: -15.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 40
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.5
  MaxLossBeforeForceClose: -35.0

📈 Swing Trading (4 Stunden - 3 Tage)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 30
  MaximumBuyHoldTime: 4320        # 3 Tage
  MaximumSellHoldTime: 2880       # 2 Tage
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 5      # Mehr Bestätigung nötig
    ExitPercentage: 40
    RequireMinimumProfit: 2.0

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 240                # 4 Stunden
      ThresholdPer: -50.0
    - Minutes: 1440               # 24 Stunden
      ThresholdPer: -35.0
    - Minutes: 2880               # 48 Stunden
      ThresholdPer: -25.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.5
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 25
    - TpMultiplier: 3.0
      SellPer: 25

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 1.0
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0

🏔️ Langfristig (3+ Tage)


IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  MinimumHoldTime: 120            # Mindestens 2 Stunden
  MaximumBuyHoldTime: null        # Kein Zeitlimit (oder 43200 für 30 Tage)
  MaximumSellHoldTime: null
  
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false              # Deaktivieren - Fokus auf Fundamentaldaten
    
LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 1440               # 1 Tag
      ThresholdPer: -60.0
    - Minutes: 10080              # 1 Woche
      ThresholdPer: -40.0
    - Minutes: 43200              # 1 Monat
      ThresholdPer: -30.0
      
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 1.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 2.0
      SellPer: 20
    - TpMultiplier: 5.0
      SellPer: 30
    - TpMultiplier: 10.0
      SellPer: 30

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 5.0        # Nur Gewinn über 5% mitnehmen
  MaxLossBeforeForceClose: -70.0

Demo-Modus-Unterstützung

Das System unterstützt vollständig den Demo-Modus, in dem Trades simuliert werden:


General:
  demo_mode: true  # Simulationsmodus aktivieren

Demo-Modus-Merkmale:

  • ✅ Berechnet theoretischen PnL ohne echte Börsenorders
  • ✅ Verfolgt Teilverkäufe und kumulative Gewinne
  • ✅ Protokolliert alle Entscheidungen mit [DEMO]-Präfix
  • ✅ Aktualisiert Trade-Status identisch zum Live-Modus

Beste Praktiken

  1. Konservativ starten
    • Mit weiteren Stop-Losses und längeren Mindest-Haltezeiten beginnen
    • Schrittweise enger stellen, wenn Marktverhalten verstanden wird
  2. Zuerst im Demo-Modus testen
    • Neue Konfigurationen immer im Demo-Modus validieren
    • Entscheidungsprotokolle auf unerwartetes Verhalten überwachen
  3. Schutzschichten aufbauen
    • Kerzenausstiege + Schwellenwert-Regeln + TP-Regeln kombinieren
    • Jede Schicht fängt unterschiedliche Fehlerarten ab
  4. Short-spezifische Überlegungen
    • Engere Stop-Losses für Shorts verwenden (volatiler)
    • Kürzere Haltezeiten für Shorts (Mean-Reversion-Risiko)
    • Niedrigere TP-Multiplikatoren (Gier bei bärischen Moves vermeiden)
  5. MinProfitToEnableTP überwachen
    • Oberhalb typischem Spread + Gebühren setzen, um verlustbringende TPs zu vermeiden
    • Niedriger für Scalping, höher für Swing/Langfristig
  6. Notstopp-Abstand
    • MaxLossBeforeForceClose sollte Ihr "Worst-Case"-akzeptabler Verlust sein
    • Typisch: -20% (Scalping), -35% (Day), -50% (Swing), -70% (Langfristig)

Häufige Muster

Aggressives Scalping


MinimumHoldTime: 1
MaximumBuyHoldTime: 10
CandleExitRules: { OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 100 }
ThresholdRules: [{ Minutes: 3, ThresholdPer: -10.0 }]

Konservativer Swing


MinimumHoldTime: 60
MaximumBuyHoldTime: 7200  # 5 Tage
CandleExitRules: { IsEnabled: false }
ThresholdRules: [{ Minutes: 1440, ThresholdPer: -40.0 }]

Momentum-Scalper


CandleExitRules: { IsEnabled: true, OppositesCandlesCount: 2, ExitPercentage: 50 }
TakeProfitRules: [
  { TpMultiplier: 0.2, SellPer: 50 },
  { TpMultiplier: 0.4, SellPer: 50 }
]

Fehlerbehebung

Problem Lösung
Trades steigen zu früh aus MinimumHoldTime erhöhen, Schwellenwert-Prozentsätze erweitern
Trades halten Verluste zu lange Schwellenwert-Prozentsätze senken, Kerzenausstiege aktivieren
Keine TP-Auslöser MinProfitToEnableTP prüfen, Multiplikator-Rechnung verifizieren
Kerzenausstiege funktionieren nicht Sicherstellen IsEnabled: true, prüfen ob Kerzenhistorie gefüllt wird
Demo PnL falsch direction-Feld prüfen (Long/Short/Any)

Überwachung & Logs

Das System protokolliert alle Entscheidungen:


✅ Entscheidung für BTCUSDT: TEILVERKAUF(25%) - Take Profit ausgelöst (Long): 12.50% Gewinn >= 10.00% Schwellenwert, 25% verkaufen - Frühe Gewinnmitnahme
📊 Teilweiser TP ausgeführt: 25% verkauft (gesamt: 25%), PnL: 125.40
🏁 Trade VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSEN für ETHUSDT: Status=Gewinn, Gesamt-PnL=543.20

Wichtige Indikatoren:

  • 🎯 Entscheidungstyp (FORTSETZEN/VOLLSTÄNDIG_SCHLIESSEN/TEILVERKAUF)
  • 📊 Ausführungsbestätigungen (Live-Modus)
  • 🤖 [DEMO]-Präfix für simulierte Trades
  • 🏁 Finale Schließung mit PnL-Zusammenfassung

Zusammenfassung

Das Intelligente Handelsentscheidungsmodul bietet sophistizierte, regelbasierte Handelsverwaltung, die unabhängig von Börsen-SL/TP-Orders arbeitet. Durch die Kombination von Momentum-Analyse (Kerzen), zeitbasierten Schutzmechanismen (Schwellenwerte) und gestaffelter Gewinnmitnahme (TP-Multiplikatoren) bietet es flexible, adaptive Handelsverwaltung für alle Handelstile vom Scalping bis zum langfristigen Halten.

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