Benutzerhandbuch zur Smart-SL/TP-Konfiguration

Überblick

Das Smart SL/TP (Stop Loss / Take Profit) System bietet fortschrittliches Risikomanagement mit dynamischem Trailing, Break-even-Schutz und adaptiven Skalierungsfunktionen. Diese Anleitung behandelt die Konfiguration und optimierte Einstellungen für verschiedene Handelsstile.

Konfigurationsparameter

Grundeinstellungen

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 0.0          # Basis-SL-Abstand vom TP (%)
  TakeProfitPercent: 0.0        # Basis-TP-Abstand vom Einstieg (%)

Trailing Stop Loss

  EnableTrailingSl: false              # Aktiviere dynamisches SL-Trailing
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5         # Abstand unterhalb des aktuellen Preises (%)

So funktioniert es:

• SL bewegt sich automatisch nach oben (Long) oder nach unten (Short), wenn sich der Preis günstig entwickelt
• Bewegt sich nur in profitabler Richtung – nie schlechter als die vorherige Position
• Sichert Gewinne, während die Position wachsen kann

Break-even-Schutz

  EnableBreakeven: false                  # Aktiviere Break-even-Modus
  BreakevenActivationPercent: 1.0        # Auslösung bei X% Gewinn
  BreakevenBufferPercent: 0.2            # Kleiner Puffer oberhalb/unterhalb des Einstiegs

So funktioniert es:

• Wenn der Preis die Aktivierungsschwelle erreicht, wird der SL auf den Einstieg + Puffer gesetzt
• Schützt vor Verlusten nach Erreichen des anfänglichen Gewinnziels
• Puffer verhindert vorzeitiges Stoppen durch kleinere Rücksetzer

Trailing Take Profit

  EnableTrailingTp: false                 # Aktiviere TP-Trailing
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0          # Beginne Trailing bei X% Gewinn
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5           # Abstand oberhalb des aktuellen Preises (%)

So funktioniert es:

• TP folgt dem aktuellen Preis, sobald die Auslöseschwelle erreicht ist
• Erfasst größere Bewegungen, während die Verlustseite geschützt wird
• Wenn der TP erreicht wird, wird er automatisch in eine Stop-Loss-Order umgewandelt

Dynamische Trailing-Skalierung

  EnableDynamicTrailingScaling: false    # Aktiviere adaptive Abstände
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5    # Bei 1% Gewinn, verwende 0.5% Abstand
    "2.0": 0.4    # Bei 2% Gewinn, verwende 0.4% Abstand
    "3.0": 0.3    # Bei 3% Gewinn, verwende 0.3% Abstand
    "5.0": 0.25   # Bei 5% Gewinn, verwende 0.25% Abstand
    "10.0": 0.2   # Bei 10% Gewinn, verwende 0.2% Abstand

So funktioniert es:

• Abstand wird enger, je höher der Gewinn ist
• Sichert mehr Gewinn bei ausgedehnten Bewegungen
• Das System verwendet die erste Schwelle, die der aktuelle Gewinn überschreitet

Optimierte Einstellungen nach Handelsstil

1. Scalp-Trading (Hochfrequenz, kleine Gewinne)

Ziel: Schnelle Ein- und Ausstiege, enges Risikomanagement, Erfassen kleiner Bewegungen

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 1.5
  
  # Enges Trailing für schnelle Gewinnsicherung
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  
  # Schnelle Break-even-Aktivierung
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
  BreakevenBufferPercent: 0.1
  
  # Kein Trailing-TP (Ausstieg bei Ziel)
  EnableTrailingTp: false
  
  # Enge dynamische Skalierung
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "0.5": 0.3
    "1.0": 0.2
    "2.0": 0.15

2. Day-Trading (Intraday-Schwankungen)

Ziel: Erfassen von Intraday-Volatilität, moderates Risiko/Rendite-Verhältnis, aktives Management

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 3.0
  TakeProfitPercent: 3.0
  
  # Moderates Trailing
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  
  # Break-even bei angemessenem Gewinn
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  BreakevenBufferPercent: 0.2
  
  # Aktiviere TP-Trailing für ausgedehnte Bewegungen
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0
  TrailingTpOffsetPercent: 0.6
  
  # Ausgewogene dynamische Skalierung
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25

3. Swing-Trading (Mehrtägige Positionen)

Ziel: Größere Trends erfassen, Volatilität standhalten, Gewinner maximieren

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 4.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  
  # Weiteres Trailing für Volatilität
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 1.0
  
  # Konservativer Break-even
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 2.0
  BreakevenBufferPercent: 0.3
  
  # Aggressives TP-Trailing
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 4.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
  
  # Progressive Straffung
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "2.0": 1.0
    "4.0": 0.8
    "6.0": 0.6
    "8.0": 0.5
    "10.0": 0.4

4. Langfristiges Positionstrading

Ziel: Große Trends erfassen, minimales Management, maximieren asymmetrischer Renditen

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 6.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  
  # Sehr weites Trailing
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 2.0
  
  # Geduldiger Break-even
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 5.0
  BreakevenBufferPercent: 0.5
  
  # Geduldiges TP-Trailing
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 10.0
  TrailingTpOffsetPercent: 2.0
  
  # Weite Skalierung für große Bewegungen
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "5.0": 2.0
    "10.0": 1.5
    "15.0": 1.0
    "20.0": 0.8
    "30.0": 0.5

Fortgeschrittene Konfigurationstipps

1. Risiko/Rendite-Optimierung

Konservativ (1:2 oder besser):

StopLossPercent: 2.0
TakeProfitPercent: 4.0

Ausgewogen (1:1 bis 1:1.5):

StopLossPercent: 3.0
TakeProfitPercent: 3.0-4.5

Aggressiv (1:1 oder niedriger):

StopLossPercent: 4.0
TakeProfitPercent: 4.0

2. Volatilitätsanpassungen

Niedrige Volatilitätsmärkte:

• Reduziere TrailingSlOffsetPercent (0.2-0.4%)
• Engere Break-even-Aktivierung (0.5-1.0%)
• Aggressivere Skalierung

Hohe Volatilitätsmärkte:

• Erhöhe TrailingSlOffsetPercent (0.8-2.0%)
• Weiterer Break-even-Puffer (0.3-0.5%)
• Konservativere Skalierung

3. Symbol-spezifische Überschreibungen

Das System unterstützt pro-Symbol-Einstellungen, die die globale Konfiguration überschreiben. Dies ist nützlich für:

• Unterschiedliche Volatilitätsmerkmale
• Variierende Liquiditätsprofile
• Asset-spezifische Strategien

4. Dynamische Skalierungsstrategie

Enge Skalierung (Scalping):

TrailingScalingMap:
  "0.5": 0.3
  "1.0": 0.2
  "1.5": 0.15

Weite Skalierung (Positionstrading):

TrailingScalingMap:
  "5.0": 2.0
  "10.0": 1.5
  "20.0": 1.0
  "30.0": 0.5

Systemverhalten

Stop-Loss-Logik

1. Anfangspositionierung: Berechnet basierend auf TP-Abstand und Risikoprozentsatz
2. Trailing-Aktivierung: Bewegt sich, wenn der Preis sich günstig entwickelt
3. Break-even-Auslösung: Sichert Einstiegspreis + Puffer, wenn aktiviert
4. Dynamische Skalierung: Verengt den Abstand, wenn der Gewinn steigt
5. Richtungssperre: SL bewegt sich nur in profitabler Richtung (nie rückwärts)

Take-Profit-Logik

1. Anfangspositionierung: Auf Einstieg + Zielprozentsatz gesetzt
2. Trailing-Auslösung: Aktiviert nach Erreichen der Auslöseschwelle
3. TP-Trailing: Folgt dem Preis mit dem angegebenen Abstand
4. TP-Treffer-Konvertierung: Wird in SL umgewandelt, wenn der Preis den TP erreicht
5. Richtungssperre: TP bewegt sich nur in profitabler Richtung

Aktualisierungsfrequenz

• Das System überprüft alle 5 Sekunden
• Aktualisierungen werden atomar angewendet
• Börsenaufträge werden mit Wiederholungslogik geändert (3 Versuche)
• Ratenbegrenzt, um API-Überlastung zu vermeiden (max. 10 gleichzeitige Aufrufe)

Beste Praktiken

1. Konservativ beginnen

• Beginne mit weiteren Stops und standardmäßiger Skalierung
• Enger anpassen basierend auf Leistungsdaten
• Erst im Demomodus testen

2. An Marktkonditionen anpassen

• Trailing-Abstände an aktuelle Volatilität anpassen
• Weitere Stops in Seitwärtsmärkten verwenden
• In stark trendenden Märkten enger ziehen

3. Leistung überwachen

• Trefferquoten für SL vs. TP verfolgen
• Durchschnittlichen Gewinn pro Trade analysieren
• Skalierungsschwellen basierend auf typischen Bewegungsausmaßen anpassen

4. Gebühren berücksichtigen

• Trailing-Änderungen können mehrere Auftragsaktualisierungen auslösen
• Börsengebühren bei engen Trailing-Einstellungen berücksichtigen
• Optimierung vs. Transaktionskosten ausbalancieren

5. Risikomanagement

• SL niemals vollständig deaktivieren (immer > 0% verwenden)
• TP-Prozentsatz passend zum Zeitrahmen setzen
• Break-even verwenden, um Kapital nach anfänglichem Gewinn zu schützen

Fehlerbehebung

SL/TP wird nicht aktualisiert

• Überprüfe, ob Prozentsätze > 0 sind
• Stelle sicher, dass Trailing aktiviert ist
• Vergewissere dich, dass sich der Preis günstig entwickelt
• Prüfe Protokolle auf Validierungsfehler

Vorzeitige Stop-Outs

• Erhöhe TrailingSlOffsetPercent
• Weite den Break-even-Puffer aus
• Skalierungsschwellen höher anpassen

Fehlende Gewinnverlängerungen

• Aktiviere TrailingTp
• Senke TrailingTpTriggerPercent
• Erhöhe TrailingTpOffsetPercent

Konfigurationsfehler

• Überprüfe YAML-Syntax
• Stelle sicher, dass alle Prozentsätze positiv sind
• Prüfe, ob die Schlüssel der Skalierungsmap gültige Dezimalzahlen sind
• Überprüfe Startprotokolle auf Validierungsnachrichten