Anleitung zur Konfiguration des Geldmanagements

Inhaltsverzeichnis

  1. Einführung
  2. Funktionsweise
  3. Konfigurationsgrundlagen
  4. Modus-Auswahl-Leitfaden
  5. Konfigurationen nach Handelsstil
  6. Praktische Beispiele
  7. Risikomanagement
  8. Fehlerbehebung

Einführung

Geldmanagement-Strategien passen Ihre Positionsgrößen automatisch anhand Ihrer Handelshistorie (aufeinanderfolgende Gewinne oder Verluste) an. Dies hilft Ihnen:

  • Verluste schneller wieder einzuholen während Drawdowns
  • Gewinnpositionen zu skalieren während Erfolgsserien
  • Risiko mathematisch präzise zu kontrollieren
  • Kapitalbereitstellung zu optimieren

Wichtiger Hinweis

Geldmanagement verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Beginnen Sie immer konservativ und testen Sie gründlich im Demomodus.

Funktionsweise

Grundkonzept

Das System verfolgt Ihre aufeinanderfolgenden Gewinne/Verluste aus abgeschlossenen Trades und passt die Positionsgröße mit einer vordefinierten Sequenz an.

Basispositionsgröße × Multiplikator aus Sequenz = Endgültige Positionsgröße

Beispielablauf (Modus 0 - Fibonacci)

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0  # Vorwärts bei Verlust
Trade-Ergebnis Aufeinanderfolgende Verluste Position in Sequenz Multiplikator Positionsgröße
Initial 0 0 1x 100 $
Verlust 1 0 1x 100 $
Verlust 2 1 1x 100 $
Verlust 3 2 2x 200 $
Verlust 4 3 3x 300 $
Gewinn 0 0 1x 100 $

Konfigurationsgrundlagen

Speicherort der Konfigurationsdatei

# In tradesettings.yaml oder Ihrer Konfigurationsdatei

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: []    # Ihre Multiplikatorsequenz
  Mode: 0         # 0 oder 1

Sequenzformat

  • Array positiver Ganzzahlen: [1, 2, 3, 4, 5]
  • Leeres Array deaktiviert: []
  • Nur positive Werte erlaubt: Keine Nullen oder Negative

Modus-Optionen

Modus Richtung Anwendungsfall Risikoprofil
0 Vorwärts bei Verlust, Rückwärts bei Gewinn Wiederherstellungsorientiert Konservativ
1 Vorwärts bei Gewinn, Rückwärts bei Verlust Momentum-orientiert Aggressiv

Modus-Auswahl-Leitfaden

Modus 0: Wiederherstellungsstrategie (für die meisten empfohlen)

Wann zu verwenden:

  • Gewinnrate zwischen 40–60 %
  • Fokus auf Erholung von Drawdowns
  • Risikoscheuer Handelsstil
  • Mean-Reversion-Strategien

Funktionsweise:

Verlust → Erhöht Positionsgröße (vorwärts in Sequenz)
Gewinn  → Verringert Positionsgröße (rückwärts in Sequenz)

Beispiel:

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0

# Nach 4 aufeinanderfolgenden Verlusten:
# Position = Sequence[3] = 3x Basisgröße
# Nach nächstem Gewinn fällt die Position zurück

Beste Sequenzen:

  • Fibonacci: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
  • Linear: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
  • Gedeckelte Martingale: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]

Modus 1: Momentum-Strategie

Wann zu verwenden:

  • Gewinnrate über 60 %
  • Trendfolgestrategien
  • Gewinnserien maximieren
  • Starke Marktbedingungen

Funktionsweise:

Gewinn  → Erhöht Positionsgröße (vorwärts in Sequenz)
Verlust → Verringert Positionsgröße (rückwärts in Sequenz)

Beispiel:

Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1

# Nach 3 aufeinanderfolgenden Gewinnen:
# Position = Sequence[2] = 4x Basisgröße
# Gewinne sichern durch Teilverkäufe

Beste Sequenzen:

  • Anti-Martingale: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
  • Konservatives Wachstum: [1, 2, 3, 5, 7, 10]
  • Gedecktes Wachstum: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]

Konfigurationen nach Handelsstil

1. Daytrading / Scalping

Merkmale:

  • Hohe Frequenz (10–50+ Trades/Tag)
  • Schnelle Entscheidungen
  • Kleine Gewinnziele
  • Enge Stop-Losses

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Konservativ - Schnelle Erholung ohne Überhebelung
  Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
  Mode: 0

# Alternative: Feste Größe für Konsistenz
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0

Warum das funktioniert:

  • Begrenzt Exposition in volatilen Phasen
  • Verdopplung pro Stufe für Stabilität
  • Max. 5x Multiplikator hält Risiko handhabbar
  • Schneller Rückgang auf Basisgröße nach Gewinnen

Kapitalanforderungen:

  • Minimum: 1.000 $
  • Empfohlen: 5.000 $+
  • Max. Position: 5 % pro Trade

2. Swing-Trading

Merkmale:

  • Mittlere Frequenz (2–10 Trades/Woche)
  • Positionen 1–7 Tage gehalten
  • Moderate Gewinnziele
  • Breitere Stop-Losses

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Klassische Fibonacci - Ausgewogenes Wachstum
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
  Mode: 0

Warum das funktioniert:

  • Natürliche mathematische Progression
  • Jahrzehntelang erprobt
  • Moderate Skalierung für Swing-Zeiträume
  • Gute Risiko-/Rendite-Balance

Kapitalanforderungen:

  • Minimum: 3.000 $
  • Empfohlen: 10.000 $+
  • Max. Position: 3 % pro Trade

Alternative bei hoher Gewinnrate (>60 %):

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
  Mode: 1  # Gewinnserien ausnutzen

3. Positionstrading / Langfristig

Merkmale:

  • Niedrige Frequenz (1–5 Trades/Monat)
  • Positionen Wochen bis Monate gehalten
  • Große Gewinnziele
  • Sehr breite Stop-Losses

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Konservativ linear - Vorhersehbare Skalierung
  Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  Mode: 0

Warum das funktioniert:

  • Langsames, vorhersehbares Wachstum
  • Einfache Kapitalplanung
  • Langer Abstand zwischen Trades ermöglicht Erholung
  • Max. 10x über längeren Zeitraum angemessen

Kapitalanforderungen:

  • Minimum: 10.000 $
  • Empfohlen: 50.000 $+
  • Max. Position: 2 % pro Trade

4. Grid-Trading / Automatisierte Systeme

Merkmale:

  • Sehr hohe Frequenz
  • Mehrere gleichzeitige Positionen
  • Range-gebundene Strategien
  • Systematischer Ansatz

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Gedeckelte Martingale - Kontrollierte Skalierung
  Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
  Mode: 0

Warum das funktioniert:

  • Aggressive frühe Erholung
  • Deckt bei 10x ab, um Totalverlust zu verhindern
  • Hält maximale Größe bei langen Drawdowns
  • Funktioniert gut in Seitwärtsmärkten

Kapitalanforderungen:

  • Minimum: 5.000 $
  • Empfohlen: 20.000 $+
  • Max. kombinierte Positionen: 10 % des Kapitals

5. Hochfrequenzhandel (HFT)

Merkmale:

  • Extrem hohe Frequenz (100+ Trades/Tag)
  • Millisekunden-Ausführung
  • Winziger Gewinn pro Trade
  • Sehr enge Stops

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Flach oder minimal - Fokus auf Konsistenz
  Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Mode: 0
  
# Oder komplett deaktivieren
# Sequence: []

Warum das funktioniert:

  • Statistischer Vorteil wichtiger als Positionsgröße
  • Zu viele Trades, um sinnvolle Serien zu verfolgen
  • Konsistenz ist Schlüssel im HFT
  • Risikomanagement über Trade-Anzahl

6. Breakout-Trading

Merkmale:

  • Niedrige bis mittlere Frequenz
  • Erfasst Momentum-Bewegungen
  • Hohe Gewinnrate bei Erfolg
  • Kann lange Verlustserien haben

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Modus 1 mit gedecktem Wachstum
  Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
  Mode: 1  # Gewinn-Momentum ausreiten

Warum das funktioniert:

  • Breakouts treten oft gehäuft auf (Trendmärkte)
  • Modus 1 nutzt Gewinnserien
  • Gedecktes Wachstum verhindert Überhebelung
  • Schnelles Zurücksetzen bei Trendende

Kapitalanforderungen:

  • Minimum: 5.000 $
  • Empfohlen: 15.000 $+
  • Max. Position: 4 % pro Trade

7. Mean-Reversion-Trading

Merkmale:

  • Mittlere Frequenz
  • Gegen-Trend-Einstiege
  • Moderate Gewinnrate (50–60 %)
  • Schnelle Ausstiege

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Gestufte Fibonacci - Konservative Erholung
  Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
  Mode: 0

Warum das funktioniert:

  • Bietet Stabilität in unruhigen Märkten
  • Mehrere Versuche pro Stufe
  • Mean-Reversion kann lange Drawdowns haben
  • Konservativer Ansatz passt zum Strategierisiko

Kapitalanforderungen:

  • Minimum: 3.000 $
  • Empfohlen: 10.000 $+
  • Max. Position: 3 % pro Trade

8. News-Trading / Ereignisgesteuert

Merkmale:

  • Niedrige Frequenz (spezifische Ereignisse)
  • Hohe Volatilität
  • Unvorhersehbare Ergebnisse
  • Große potenzielle Bewegungen

Empfohlene Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  # Feste Größe empfohlen
  Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Mode: 0
  
# Zu unvorhersehbar für Skalierung

Warum das funktioniert:

  • Nachrichtenereignisse sind unkorreliert
  • Jeder Trade ist unabhängig
  • Risikomanagement über Positionsgrößenlimits
  • Verhindert emotionale Skalierungsentscheidungen

Praktische Beispiele

Beispiel 1: Konservativer Swing-Trader

Profil:

  • Kapital: 10.000 $
  • Basispositionsgröße: 300 $ (3 %)
  • Gewinnrate: 55 %
  • Durchschnittlich 3–4 Trades pro Woche

Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
  Mode: 0

General:
  InitialTradeAmount: 300
  MinBalance: 2000    # Handeln stoppen, wenn Saldo darunter fällt
  MaxBalance: 50000   # Skalierung stoppen, wenn Saldo überschreitet

Beispiel-Trade-Sequenz:

Trade 1: Gewinn  → 300 $ × 1 = 300 $ Gewinn
Trade 2: Gewinn  → 300 $ × 1 = 300 $ Gewinn
Trade 3: Verlust → 300 $ × 1 = -300 $ Verlust (1 Verlust)
Trade 4: Verlust → 300 $ × 1 = -300 $ Verlust (2 Verluste)
Trade 5: Verlust → 300 $ × 2 = -600 $ Verlust (3 Verluste)
Trade 6: Gewinn  → 300 $ × 3 = 900 $ Gewinn (zurück auf 0)
Trade 7: Gewinn  → 300 $ × 1 = 300 $ Gewinn

Netto: +300 $ (trotz nur 4/7 Gewinne = 57 %)

Beispiel 2: Aggressiver Daytrader

Profil:

  • Kapital: 5.000 $
  • Basispositionsgröße: 200 $ (4 %)
  • Gewinnrate: 65 %
  • Durchschnittlich 15–20 Trades pro Tag

Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
  Mode: 1  # Hohe Gewinnrate ausnutzen

General:
  InitialTradeAmount: 200
  MinBalance: 1000
  MaxBalance: 20000

Morgen-Session-Beispiel:

Trade 1: Gewinn  → 200 $ × 1 = 200 $ (1 Gewinn)
Trade 2: Gewinn  → 200 $ × 2 = 400 $ (2 Gewinne)
Trade 3: Gewinn  → 200 $ × 3 = 600 $ (3 Gewinne)
Trade 4: Verlust → 200 $ × 5 = -1.000 $ (zurück auf 0)
Trade 5: Gewinn  → 200 $ × 1 = 200 $ (1 Gewinn)
Trade 6: Gewinn  → 200 $ × 2 = 400 $ (2 Gewinne)

Netto: +800 $ Gewinn

Wichtiger Punkt: Hohe Gewinnrate ermöglicht aggressive Skalierung bei Gewinnen.

Beispiel 3: Positionstrader - Monatliche Einrichtung

Profil:

  • Kapital: 50.000 $
  • Basispositionsgröße: 1.000 $ (2 %)
  • Gewinnrate: 52 %
  • Durchschnittlich 2–3 Trades pro Monat

Konfiguration:

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  Mode: 0

General:
  InitialTradeAmount: 1000
  MinBalance: 10000
  MaxBalance: 0  # Keine Obergrenze

6-Monats-Szenario:

Monat 1: Verlust → 1.000 $ × 1 = -1.000 $
Monat 2: Verlust → 1.000 $ × 2 = -2.000 $
Monat 3: Verlust → 1.000 $ × 3 = -3.000 $
Monat 4: Gewinn  → 1.000 $ × 4 = +4.000 $
Monat 5: Gewinn  → 1.000 $ × 2 = +2.000 $
Monat 6: Gewinn  → 1.000 $ × 1 = +1.000 $

Netto: +1.000 $ (3 Gewinne, 3 Verluste = Break-even, aber Gewinn)

Risikomanagement

Kapitalanforderungen nach maximalem Multiplikator

Max. Multiplikator Minimales Kapital Empfohlenes Kapital Max. Drawdown-Risiko
5x 2.000 $ 5.000 $ -25 %
10x 5.000 $ 15.000 $ -35 %
20x 15.000 $ 50.000 $ -50 %
50x 50.000 $ 150.000 $ -70 %

Sicherheitsrichtlinien

1. Saldo-Schwellenwerte setzen

General:
  MinBalance: 2000    # Handeln bei diesem Niveau stoppen
  MaxBalance: 100000  # Skalierung bei diesem Niveau stoppen

2. Maximale aufeinanderfolgende Verluste berechnen

# Formel: Maximale sichere aufeinanderfolgende Verluste
Max_Losses = log(Total_Capital / Base_Position) / log(Average_Multiplier)

# Beispiel:
# Kapital: 10.000 $
# Basis: 300 $
# Durchschn. Multiplikator: 2,5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2,5) ≈ 3,8 Verluste

# Sequenzlänge unter 4 Schritte halten

3. Positionsgrößen-Regeln

  • Nie mehr als 5 % pro Trade
  • Gesamtexposition (alle offenen Trades) < 20 %
  • Bei Modus 1 mit 1–2 % Basisgröße beginnen

4. Notfall-Schutzschalter

# Diese Prüfungen implementieren:
- Tagesverlustlimit: -5 % des Kapitals
- Wochenverlustlimit: -10 % des Kapitals
- Aufeinanderfolgende Verluste: Nach 5 stoppen
- Drawdown vom Höchststand: Bei -20 % stoppen

Fehlerbehebung

Problem 1: Positionsgrößen zu groß

Symptome:

  • Erreichen der Broker-Positionslimits
  • Emotionaler Stress durch große Positionen
  • Starke Schwankungen des Kontosaldos

Lösung:

# Sequenz-Multiplikatoren reduzieren
# Vorher:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]

# Nachher:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]

Problem 2: Keine Erholung von Verlusten

Symptome:

  • Sequenz zu konservativ
  • Erholung dauert zu lange
  • Gute Gelegenheiten verpasst

Lösung:

# Progressionsrate erhöhen
# Vorher:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]

# Nachher:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]

Problem 3: Sequenz schlägt um

Symptome:

  • Erreichen der Sequenzlängengrenze
  • Position setzt unerwartet zurück
  • Verlängerte Verlustserien

Lösung:

# Sequenz mit Plateau erweitern
# Vorher:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]

# Nachher:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# Hält beim maximalen Multiplikator

Problem 4: Falsche Moduswahl

Symptome:

  • Modus 1 bei niedriger Gewinnrate = schrumpfende Positionen
  • Modus 0 bei hoher Gewinnrate = verpasste Chancen

Lösung:

# Niedrige Gewinnrate (<55 %): Modus 0 verwenden
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
  Mode: 0

# Hohe Gewinnrate (>60 %): Modus 1 verwenden
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
  Mode: 1

Problem 5: System deaktiviert

Symptome:

  • Alle Positionen bleiben bei Basisgröße
  • Keine Skalierung erfolgt
  • Logs zeigen „Geldmanagement deaktiviert“

Prüfung:

# Sicherstellen, dass Sequenz nicht leer ist
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: []  # Deaktiviert Geldmanagement
  
# Sollte sein:
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]  # Aktiviert
  Mode: 0

Schnellreferenzkarte

Modus 0 (Erholung) - Am häufigsten

# Konservativ
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0

# Moderat
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0

# Aggressiv
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0

Modus 1 (Momentum) - Nur bei hoher Gewinnrate

# Konservativ
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1

# Moderat
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1

# Aggressiv
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1

Endgültige Empfehlungen

Anfänger

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
  Mode: 0

Fortgeschritten

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
  Mode: 0

Experte

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
  Mode: 1  # Nur bei Gewinnrate >60 %

Test-Checkliste

Vor dem Live-Einsatz:

  • [ ] Mindestens 30 Tage im Demomodus testen
  • [ ] Tatsächliche aufeinanderfolgende Gewinn-/Verlustserien verfolgen
  • [ ] Überprüfen, ob Positionsgrößen korrekt sind
  • [ ] Sicherstellen, dass Sequenz zum Kapital passt
  • [ ] MinBalance und MaxBalance setzen
  • [ ] Maximale akzeptable Verlust dokumentieren
  • [ ] Notfall-Abschaltplan haben
  • [ ] Trades wöchentlich zur Optimierung überprüfen

Merken: Geldmanagement verbessert eine gute Strategie, repariert aber keine schlechte. Konzentrieren Sie sich immer zuerst auf die Strategiequalität, dann auf das Geldmanagement.

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