Konfigurationshandbuch zur Fisher-Mustererkennung

Inhaltsverzeichnis

  1. Übersicht
  2. Musterarten erklärt
  3. Konfiguration nach Handelsstil
  4. Konfiguration nach Zeiteinheit
  5. Erweiterter Tuning-Guide
  6. Beispiele & Best Practices

Übersicht

Die Fisher-Mustererkennung identifiziert institutionelles Handelsverhalten anhand von fünf Schlüsselmustern:

  • Accumulation – Smart Money baut Positionen leise auf
  • Distribution – Verkauf in den Retail-Kauf (Top-Formationen)
  • Breakout – Starke richtungsweisende Bewegungen mit Volumenbestätigung
  • Stop Hunt – Schnelle Spikes, um Stop-Losses auszulösen, dann Umkehr
  • Absorption – Große Orders werden mit minimaler Preiswirkung absorbiert

Dieser Leitfaden bietet optimierte Konfigurationen für verschiedene Handelsstile und Zeiteinheiten.

Musterarten erklärt

1. Accumulation

Erkennt: Ruhige Konsolidierung mit steigendem Volumen – Wale bauen Positionen auf

Wichtige Merkmale:

  • Niedrige Preisvolatilität (enge Range)
  • Allmählich steigendes Volumen
  • Kontrollierte Kerzen (keine Panikbewegungen)
  • Mehrere Volumenspitzen ohne Preisbewegung

Handelsimplikation: Bullisch – antizipieren Sie einen Ausbruch nach oben

2. Distribution

Erkennt: Verkaufsklimax – Smart Money verlässt Positionen im Retail-FOMO

Wichtige Merkmale:

  • Hohe Volatilität mit großen Kerzen
  • Volumen sinkt nach dem ersten Spike
  • Panikkerzen und schnelle Bewegungen
  • Volumen gipfelte früher (Kaufklimax)

Handelsimplikation: Bärisch – antizipieren Sie einen Abwärtsmove

3. Breakout (Bullisch/Bärisch)

Erkennt: Starke richtungsweisende Bewegung, die Konsolidierung durchbricht

Wichtige Merkmale:

  • Zuerst Konsolidierungsphase (geringe Bewegung)
  • Explosive Bewegung in eine Richtung (>3 %)
  • Starke Volumenbeschleunigung (>2x)
  • Große Kerzen zeigen Überzeugung

Handelsimplikation: Folgen Sie der Breakout-Richtung

4. Stop Hunt

Erkennt: Manipulativer Spike, um Stops auszulösen, dann schnelle Umkehr

Wichtige Merkmale:

  • Plötzlicher Volatilitätsanstieg (>2,5x normal)
  • Massiver Volumensprung
  • Große Docht-Kerzen
  • Preis erholt sich schnell im gleichen Block

Handelsimplikation: Handeln Sie die Umkehrrichtung

5. Absorption

Erkennt: Großer Verkaufs-/Kaufdruck, der von Walen absorbiert wird

Wichtige Merkmale:

  • Mehrere Volumenspitzen (3+)
  • Massives Volumen (>1,8x Anstieg)
  • Minimale Nettopreisbewegung (<1,5 %)
  • Preis hält Support/Widerstand

Handelsimplikation:

  • Support-Absorption → Bullisch (Käufer verteidigen)
  • Widerstands-Absorption → Bärisch (Verkäufer verteidigen)

Konfiguration nach Handelsstil

SCALPING (Schnelle Ein-/Ausgänge, hohe Frequenz)

Zeiteinheiten: 1m, 3m, 5m
Ziel: Schnelle Bewegungen mit engen Stops erfassen

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Sehr enge Konsolidierung
    movement_c_max: 0.6 # Extrem kontrolliert
    volume_accel_c_min: 2.0 # Höhere Volumenanforderung
    large_candle_ratio_max: 0.15 # Minimale große Kerzen
    volume_spikes_min: 3 # Mehr Bestätigung nötig
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # Niedrigerer Schwellenwert für schnellere Erkennung
    volume_accel_c_max: 0.9 # Etwas lockerer
    large_candle_ratio_min: 0.35 # Frühe Distribution erfassen
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # Engere Konsolidierung
    movement_c_min: 2.0 # Niedrigerer Breakout-Schwellenwert (kleinere Moves skalpieren)
    volume_accel_c_min: 2.5 # Höhere Volumenbestätigung
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Nur starke Bewegungen
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # Aggressivere Spike-Erkennung
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # Sehr hohes Volumen erforderlich
    large_candle_ratio_min: 0.4 # Bedeutende Dochte
    recovery_ratio: 0.4 # Schnelle Erholung erwartet
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # Sehr plötzliche Bewegungen
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # Mehr Spikes zur Bestätigung
    volume_multiplier: 2.2 # Höhere Volumenanforderung
    movement_max: 1.0 # Sehr enge Preisaktion
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

DAY TRADING (Intraday-Swings)

Zeiteinheiten: 5m, 15m, 30m
Ziel: Balance zwischen Frequenz und Zuverlässigkeit

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Standardeinstellungen
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

SWING TRADING (Mehrtägige Haltepositionen)

Zeiteinheiten: 1h, 2h, 4h
Ziel: Größere Bewegungen erfassen, Rauschen filtern

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Mehr Bewegung zulassen (Rauschfilterung)
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # Niedrigere Volumenanforderung (längere Zeiteinheit)
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # Höherer Schwellenwert für Signifikanz
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # Größere Breakout-Bewegungen
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Weniger empfindlich (falsche Signale vermeiden)
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # Weniger streng bei höheren Zeiteinheiten
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

POSITION/LONG TRADING (Wochen bis Monate)

Zeiteinheiten: 6h, 12h, 1d
Ziel: Große Trendwechsel, sehr hohe Zuverlässigkeit

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # Sehr entspannt für Tagesbewegungen
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # Nur große Distributionsereignisse
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # Nur sehr große Breakouts
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # Sehr konservativ
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

Konfiguration nach Zeiteinheit

1-Minuten-Charts (Scalping, hohe Frequenz)

Merkmale: Sehr verrauscht, viele Fehlsignale
Strategie: Maximales Filtern, hohe Volumenanforderungen

fisher_patterns:
  # SCALPING-Konfiguration oben verwenden
  # Wichtige Anpassungen:
  # - Hohe volume_accel-Anforderungen (2.5-3.0x)
  # - Enge Bewegungsschwellen (0.6-1.0%)
  # - Mehr Volumenspitzen nötig (3-4)

3-5-Minuten-Charts (Scalping/schnelles Day Trading)

Merkmale: Noch verrauscht, aber Muster treten auf
Strategie: Ausgewogene Scalping-Einstellungen

fisher_patterns:
  # Leicht entspannter als 1m
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

15-Minuten-Charts (Sweet Spot des Day Tradings)

Merkmale: Gute Balance zwischen Signal und Rauschen
Strategie: Standard-Day-Trading-Einstellungen (siehe DAY TRADING oben)

Warum 15m beliebt ist:

  • Klare Muster ohne übermäßiges Rauschen
  • Ausreichend Datenpunkte zur Bestätigung
  • Gut für 2-8-Stunden-Haltezeiten

30-Minuten- bis 1-Stunden-Charts (Day/Swing-Übergang)

Merkmale: Zuverlässige Muster, geringere Frequenz
Strategie: Leicht entspannte Schwellenwerte

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

2-4-Stunden-Charts (Swing Trading)

Merkmale: Starke Trendsignale, minimales Rauschen
Strategie: SWING TRADING-Konfiguration verwenden (siehe oben)

Am besten für:

  • Mehrtägige Positionshalte
  • Setups mit hoher Trefferquote
  • Reduzierte Bildschirmzeit

Tages-Charts (Position Trading)

Merkmale: Nur große Trends, sehr hohe Zuverlässigkeit
Strategie: POSITION/LONG TRADING-Konfiguration verwenden (siehe oben)

Am besten für:

  • Langfristige Investoren
  • Wesentliche Marktstrukturänderungen
  • Niedrigfrequentes Trading

Erweiterter Tuning-Guide

Wenn Sie zu viele Signale erhalten (Falsch-Positive)

Verschärfen Sie diese Parameter:

  1. Volumenanforderungen erhöhen
    • volume_accel_c_min → +0,5 bis +1,0
    • volume_spikes_min → +1
  2. Bewegungsschwellen enger machen
    • movement_a_max → -0,3 bis -0,5
    • movement_c_min → +0,5 bis +1,0
  3. Musterstrenge erhöhen
    • large_candle_ratio_min → +0,1
    • volatility_multiplier → +0,5

Wenn Sie gültige Signale verpassen (Falsch-Negative)

Lockern Sie diese Parameter:

  1. Volumenanforderungen senken
    • volume_accel_c_min → -0,3 bis -0,5
    • volume_spikes_min → -1
  2. Bewegungsschwellen erweitern
    • movement_a_max → +0,5
    • movement_c_min → -0,5
  3. Musterstrenge reduzieren
    • large_candle_ratio_min → -0,1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

Volatiler Markt (Hohe Krypto-Volatilität)

# Anpassung für BTC/ETH in hochvolatilen Phasen
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # Mehr „normale“ Bewegung zulassen
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # Stärkere Breakouts erforderlich
    volume_accel_c_min: 2.5 # Höhere Volumenbestätigung
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # Extremere Spikes erwartet
    recovery_ratio: 0.6

Niedrige Volatilität / Ranging-Märkte

# Anpassung für enge Ranging-Bedingungen
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # Sehr enge Ranges
    volume_accel_c_min: 2.0 # Fokus auf Volumendivergenz
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # Niedrigerer Schwellenwert (kleinere Moves)
    volume_spikes_min: 3 # Mehr Bestätigung nötig
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # Sehr enge Preisaktion
    volume_multiplier: 2.5 # Fokus auf hohes Volumen

Beispiele & Best Practices

Beispiel 1: Konservativer Day Trader (15m)

Profil: Risikoscheu, bevorzugt hohe Trefferquote statt Frequenz

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # Enger als Standard
    volume_accel_c_min: 2.0 # Höhere Volumenanforderung
    volume_spikes_min: 3 # Mehr Bestätigung
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # Nur größere Breakouts
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # Nur hochzuverlässige Muster
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

Beispiel 2: Aggressiver Scalper (3m)

Profil: Hohe Frequenz, akzeptiert niedrigere Trefferquote für mehr Chancen

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # Entspannter
    volume_accel_c_min: 1.3 # Niedrigere Volumenleiste
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # Kleinere Moves erfassen
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # Empfindlicher
    recovery_ratio: 0.6

Beispiel 3: Swing Trader (4h) – Trendfolge

Profil: Hält 3–10 Tage, fokussiert auf große Trendwechsel

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # Fokus auf Volumendivergenz
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # Nur große Breakouts
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # Starke Überzeugungsbewegungen
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # Große Top-Formationen
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # Weniger Fokus auf Stop Hunts (Rauschen bei höherem TF)
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

Best Practices

  1. Mit Standardwerten beginnen
    Verwenden Sie die Standardkonfigurationen für Ihre Zeiteinheit, dann nach Ergebnissen anpassen.
  2. Änderungen backtesten
    Testen Sie Konfigurationsänderungen an historischen Daten vor Live-Trading.
  3. Marktspezifisches Tuning
    Unterschiedliche Assets haben unterschiedliche Merkmale:
    • BTC/ETH: Höhere Volatilität → Schwellenwerte erhöhen
    • Low-Cap-Altcoins: Extreme Volatilität → viel höhere Schwellen
    • Stabile Paare: Niedrige Volatilität → Schwellenwerte senken
  4. Sitzungsbasierte Anpassungen
    Marktverhalten variiert je nach Sitzung:
    • Asiatische Sitzung: Niedrigeres Volumen → Volumenanforderungen lockern
    • US-Sitzung: Höheres Volumen → Standard oder engere Einstellungen
    • Wochenenden: Dünne Liquidität → Schwellenwerte erhöhen
  5. Mit anderen Indikatoren kombinieren
    Fisher-Muster funktionieren am besten kombiniert mit:
    • Support-/Widerstandsniveaus
    • Trendindikatoren (MA, EMA)
    • RSI/MACD für Divergenzbestätigung
    • Orderbuch-Tiefenanalyse
  6. Musterpriorität
    Nicht alle Muster sind gleich. Vorgeschlagene Priorität:
    1. Accumulation – Höchste Trefferquote (60–70 %)
    2. Stop Hunt – Gutes Risiko/Rendite-Verhältnis (55–65 %)
    3. Breakout – Momentum-Plays (50–60 %)
    4. Absorption – Kontextabhängig (50–60 %)
    5. Distribution – Am schwersten zu timen (45–55 %)
  7. Zeitfilterung
    Deaktivieren/Anpassen während:
    • Wichtiger Nachrichtenereignisse (extreme Volatilität)
    • Markteröffnung/-schließung (Manipulation üblich)
    • Perioden niedriger Liquidität (weitere Spreads)

Schnellreferenztabelle

Handelsstil Beste Zeiteinheiten Wichtige Einstellungen Erwartete Signale/Tag
Scalping 1m, 3m, 5m Enge Schwellen, hohes Volumen 10–30
Day Trading 15m, 30m Ausgewogene Einstellungen 3–10
Swing Trading 1h, 2h, 4h Entspannt, Rauschen filtern 1–3
Position Trading 6h, 12h, 1d Sehr entspannt, nur große Moves 0–1

Konfigurationsvorlage

Kopieren und anpassen Sie diese Vorlage:

# Fisher-Mustererkennungskonfiguration
# Handelsstil: [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# Primäre Zeiteinheit: [1m/15m/1h/1d]
# Risikoprofil: [KONSERVATIV/AUSGEWOGEN/AGGRESSIV]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

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