Benutzerhandbuch für Volumensignale

Inhaltsverzeichnis

  1. Übersicht
  2. Kernkonfigurationsparameter
  3. Handelsstrategie-Konfigurationen
  4. Richtlinien für spezifische Zeitrahmen
  5. Erklärung der Alarmaktionen
  6. Fortgeschrittene Konfigurationstipps
  7. Häufige Fallstricke & Lösungen
  8. Schnellreferenztabelle
  9. Integration mit anderen Indikatoren
  10. Backtesting-Empfehlungen
  11. Abschließende Hinweise

1. Übersicht

Volume Signals ist ein Handelssignal-System, das signifikante Volumenanomalien und Marktbedingungen über mehrere Zeitrahmen hinweg erkennt. Dieser Leitfaden bietet optimierte Konfigurationen für verschiedene Handelsstrategien und Zeitrahmen.

2. Kernkonfigurationsparameter

Erkennung von Volumenspitzen

  • enable_volume_spike_signal: Aktiviert die Erkennung von Volumenspitzen
  • volume_spike_multiplier: Schwellenwert-Multiplikator im Vergleich zum durchschnittlichen Volumen (z. B. 2.0 = 200 % des Durchschnitts)
  • volume_lookback_period: Anzahl der Perioden zur Berechnung der durchschnittlichen Volumenbasis

Erkennung von Volumen-Trockenheit

  • enable_volume_dry_signal: Aktiviert die Erkennung niedrigen Volumens
  • volume_dry_multiplier: Schwelle für niedriges Volumen (z. B. 0.3 = 30 % des Durchschnitts)

Alarmaktionen

  • supported_volatility_action: Vom System überwachte Aktionen
  • supported_volatility_action_broadcast: Aktionen, die Benachrichtigungen auslösen

3. Handelsstrategie-Konfigurationen

Scalping (1m - 5m Intervalle)

Optimal für: Schnelle Ein-/Ausstiege, Hochfrequenzhandel, Erfassung von Mikrobewegungen

Empfohlene Zeitrahmen

  • Primär: 1m, 3m
  • Bestätigung: 5m

Konfiguration

# SCALP-Strategie - 1m/3m Intervalle
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 1.5 # Niedrigerer Schwellenwert für schnellere Signale
volume_dry_multiplier: 0.4 # Strengere Erkennung niedrigen Volumens
volume_lookback_period: 14 # Kürzere Rückschau für Reaktionsfähigkeit
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "VOLUME_SPIKE_BUY"
  - "VOLUME_SPIKE_SELL"

Warum diese Einstellungen?

  • Niedrigerer Multiplikator (1.5x): Erfasst kleinere Volumenspitzen schnell
  • Kürzere Rückschau (14): Reagiert stärker auf aktuelle Marktbedingungen
  • Trockensignale deaktiviert: Niedriges Volumen ist beim Scalping weniger relevant
  • Selektive Übertragungen: Fokus auf extreme Bewegungen (PUMP/CRASH)

Daytrading (5m - 30m Intervalle)

Optimal für: Intraday-Positionen, Erfassung täglicher Preisschwankungen, sitzungsbasiertes Trading

Empfohlene Zeitrahmen

  • Primär: 5m, 15m
  • Bestätigung: 30m

Konfiguration

# DAY-Trading-Strategie - 5m/15m/30m Intervalle
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.0 # Standard-Schwellenwert
volume_dry_multiplier: 0.3 # Standard-Erkennung niedrigen Volumens
volume_lookback_period: 20 # Ausgewogene Rückschau-Periode
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "VOLUME_SPIKE_BUY"
  - "VOLUME_SPIKE_SELL"

Warum diese Einstellungen?

  • Standard-Multiplikator (2.0x): Ausgewogene Sensitivität für Intraday-Bewegungen
  • Mittlere Rückschau (20): Erfasst typische Intraday-Volumenmuster
  • Trockensignale aktiviert: Hilft bei der Identifikation von Konsolidierungsphasen
  • Vollständige Übertragungen: Alle Signale relevant für Daytrading-Entscheidungen

Swing-Trading (30m - 6h Intervalle)

Optimal für: Mehr-tägige Positionen, Erfassung von Trendwenden, reduzierte Überwachung

Empfohlene Zeitrahmen

  • Primär: 1h, 2h
  • Bestätigung: 6h

Konfiguration

# SWING-Trading-Strategie - 1h/2h/6h Intervalle
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.5 # Höherer Schwellenwert für signifikante Bewegungen
volume_dry_multiplier: 0.25 # Sehr niedrige Volumenerkennung
volume_lookback_period: 30 # Längere Rückschau für Trendkontext
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "VOLUME_SPIKE_BUY"
  - "VOLUME_SPIKE_SELL"

Warum diese Einstellungen?

  • Höherer Multiplikator (2.5x): Filtert Rauschen, konzentriert sich auf große Volumenereignisse
  • Längere Rückschau (30): Besserer Trendkontext über Tage hinweg
  • Strenge Trockensignale (0.25x): Identifiziert echte Konsolidierungszonen
  • Selektive Übertragungen: Reduziert Alarmmüdigkeit, fokussiert auf signifikante Bewegungen

Langfristiges/Positions-Trading (6h - 1d Intervalle)

Optimal für: Langfristige Bestände, Identifikation großer Trends, minimale Überwachung

Empfohlene Zeitrahmen

  • Primär: 12h, 1d
  • Bestätigung: Mehr-tägige Analyse

Konfiguration

# LANGFRISTIGE Strategie - 12h/1d Intervalle
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 3.0 # Sehr hoher Schwellenwert
volume_dry_multiplier: 0.2 # Normalerweise nicht verwendet
volume_lookback_period: 50 # Erweiterte Rückschau für Makrokontext
supported_volatility_action:
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "PUMP"
  - "CRASH"

Warum diese Einstellungen?

  • Sehr hoher Multiplikator (3.0x): Nur große institutionelle Bewegungen
  • Erweiterte Rückschau (50): Erfasst langfristige Volumendurchschnitte
  • Trockensignale deaktiviert: Für Positionstrading irrelevant
  • Minimale Aktionen: Fokus nur auf extreme Marktbedingungen

4. Richtlinien für spezifische Zeitrahmen

Geschwindigkeit Anwendungsfall Risiko Empfehlung Rückschau
Ultra-schnell (1m - 3m) Scalping, Market-Making Hohe Fehlsignale Mit Preisaktion-Bestätigung kombinieren 10-15 Perioden
Schnell (5m - 15m) Daytrading, Momentum-Trading Mittleres Rauschen Mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung verwenden 15-20 Perioden
Mittel (30m - 2h) Swing-Trading, Intraday-Positionsbestände Niedrige Fehlsignale Hohe Zuverlässigkeit, ideal für die meisten Trader 20-30 Perioden
Langsam (6h - 12h) Positions-Trading, Trendfolge Verzögerte Signale Ausgezeichnet für Trendbestätigung 30-50 Perioden
Sehr langsam (1d) Langfristige Investitionen, Portfolio-Rebalancing Sehr verzögerter Ein-/Ausstieg Nur für strategische Entscheidungen verwenden 50-100 Perioden

5. Erklärung der Alarmaktionen

  • BUY
    Volumenspitze mit Aufwärtsbewegung des Preises
    Zeigt Akkumulation oder bullisches Interesse an
    Am besten für: Einstiegssignale in Aufwärtstrends
  • SELL
    Volumenspitze mit Abwärtsbewegung des Preises
    Zeigt Distribution oder bärischen Druck an
    Am besten für: Ausstiegssignale oder Short-Einstiege
  • PUMP
    Extreme Volumenspitze (typischerweise 3x+ Durchschnitt) mit schnellem Preisanstieg
    Oft Anzeichen von FOMO oder koordinierten Käufen
    Warnung: Hohes Risiko eines Rückschlags
  • CRASH
    Extreme Volumenspitze mit schnellem Preisverfall
    Zeigt Panikverkäufe oder große Nachrichten an
    Warnung: Kann Kapitulation signalisieren (potenzieller Tiefpunkt)
  • VOLUME_SPIKE_BUY
    Signifikante Volumenzunahme auf der Kaufsseite
    Nuancierter als generisches BUY-Signal
    Am besten für: Bestätigung der Gültigkeit eines Ausbruchs
  • VOLUME_SPIKE_SELL
    Signifikante Volumenzunahme auf der Verkaufsseite
    Nuancierter als generisches SELL-Signal
    Am besten für: Bestätigung der Gültigkeit eines Einbruchs

6. Fortgeschrittene Konfigurationstipps

Bestätigung über mehrere Zeitrahmen

Verwenden Sie verschachtelte Bestätigungen für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit:

  1. Einstiegssignal: 5m-Volumenspitze
  2. Bestätigung 1: 15m zeigt gleiche Richtung
  3. Bestätigung 2: 1h-Trend-Ausrichtung

Dynamische Multiplikator-Strategie

Passen Sie Multiplikatoren an die Marktbedingungen an:

  • Hohe Volatilitätsmärkte: Multiplikator erhöhen (2.5-3.0x)
  • Niedrige Volatilitätsmärkte: Multiplikator senken (1.5-2.0x)
  • Trendmärkte: Trockensignale aktivieren, um Umkehrungen zu erkennen
  • Ranging-Märkte: Nur auf extreme PUMP/CRASH fokussieren

Optimierung der Benachrichtigungen

Für aktive Trader (Scalp/Day):

supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "VOLUME_SPIKE_BUY"
  - "VOLUME_SPIKE_SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"

Für Swing/Langfristige Trader:

supported_volatility_action_broadcast:
  - "PUMP"
  - "CRASH"

7. Häufige Fallstricke & Lösungen

Problem Lösung
Zu viele Fehlsignale volume_spike_multiplier in Schritten von 0.5 erhöhen
Große Bewegungen verpassen volume_spike_multiplier verringern oder volume_lookback_period verkürzen
Alarmmüdigkeit supported_volatility_action_broadcast auf kritische Aktionen beschränken
Widersprüchliche Signale über Zeitrahmen hinweg Höheren Zeitrahmen als Filter verwenden, niedrigeren für Einstiegs-Timing

8. Schnellreferenztabelle

Strategie Zeitrahmen Spitzen-Mult. Rückschau Trockensignal Hauptfokus
Scalp 1m, 3m, 5m 1.5x 14 Nein Geschwindigkeit & Volumen
Day 5m, 15m, 30m 2.0x 20 Ja Ausgleich & Bestätigung
Swing 1h, 2h, 6h 2.5x 30 Ja Qualität & Trend
Lang 12h, 1d 3.0x 50 Nein Nur große Bewegungen

9. Integration mit anderen Indikatoren

Volumensignale funktionieren am besten in Kombination mit:

  1. Preisaktion: Kerzenmuster, Unterstützung/Widerstand
  2. Momentum: RSI, MACD für überkauft/überverkauft
  3. Trend: Gleitende Durchschnitte zur Richtungsbestätigung
  4. Volatilität: Bollinger-Bänder, ATR für Kontext

Beispiel für kombinierte Konfiguration:

  • Volumenspitze in 15m + RSI überverkauft + Abprall von Unterstützung = Long mit hoher Wahrscheinlichkeit
  • Trockenes Volumen in 1h + Preis am Widerstand + Bärische Divergenz = Mögliche Umkehr

10. Backtesting-Empfehlungen

Vor dem Live-Einsatz Konfigurationen mit historischen Daten testen:

  1. Mindestens 3-6 Monate Daten ausführen
  2. Gewinnrate, durchschnittlichen Gewinn/Verlust pro Signal verfolgen
  3. Multiplikatoren an Ihre Risikotoleranz anpassen
  4. Fehlsignale während großer Nachrichtenereignisse notieren
  5. Rückschau-Periode für Ihren spezifischen Markt optimieren

11. Abschließende Hinweise

  • Konservativ beginnen: Mit höheren Multiplikatoren starten und nach unten anpassen
  • Zuerst Paper-Trading: Konfigurationen ohne echtes Kapital testen
  • Marktkontext ist wichtig: Krypto verhält sich anders als Aktien
  • Signale kombinieren: Nie nur auf Volumen handeln
  • Disziplin wahren: Plan befolgen, FOMO ignorieren

Support: Bei Problemen oder Fragen konsultieren Sie die Dokumentation Ihrer Plattform oder Community-Foren.

📎 Related Topics