Übersicht
Das Money-Management-Modul ist ein fortschrittliches Risikomanagementsystem, das Ihre Positionsgrößen automatisch anhand der Trading-Performance anpasst. Statt fester Ordergrößen skaliert der Bot die Positionen dynamisch mithilfe bewährter mathematischer Sequenzen, um das Kapitalwachstum in Gewinnphasen zu optimieren und das Kapital in Verlustphasen zu schützen.
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Kernkonzept
Der klassische Handel nutzt feste Positionsgrößen (z. B. immer 0,1 BTC). Das Money-Management-Modul verwendet progressive Größen-Sequenzen, die die Ordergröße basierend auf folgenden Faktoren anpassen:
- Gewinn-/Verlust-Ergebnisse der vorherigen Trades
- Vorkonfigurierte mathematische Sequenzen (Fibonacci, Martingale usw.)
- Ihre Basis-Positionsgröße als Ausgangspunkt
Funktionsweise
- Start mit Basisgröße: Der erste Trade verwendet die konfigurierte Basis-Ordergröße
- Ergebnis erfassen: Der Bot protokolliert, ob der Trade profitabel oder verlustbringend war
- Sequenz anwenden: Nächste Trade-Größe = Basisgröße × Sequenz-Multiplikator
- Reset-Logik: Die Sequenz wird nach einem Gewinn zurückgesetzt (Modus 0) oder läuft je nach Strategie weiter
Konfigurationsparameter
Basis-Setup
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55] # Fibonacci-Beispiel
Mode: 0 # Reset-Verhalten (0 = Reset bei Gewinn)
Parameter erklärt
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Sequence | Array | Liste der Multiplikatoren, die auf die Basis-Ordergröße angewendet werden. Leeres Array [] deaktiviert das Modul |
Mode | Integer | Steuert das Sequenzverhalten: 0 = Reset bei Gewinn, 1 = Reset bei Verlust, 2 = durchlaufend |
Vordefinierte Sequenzen
1. Fibonacci-Sequenz (konservatives Wachstum)
Am besten geeignet für: Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis, trendstarke Märkte
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
Mode: 0
Eigenschaften:
- Schrittweise Erhöhung der Positionsgröße
- Natürliches Wachstumsmuster
- Geringeres Drawdown-Risiko
- Geeignet für mittelfristige Strategien
Beispiel (Basisgröße: 0,1 BTC):
- Trade 1: 0,1 BTC (1×)
- Trade 2 (nach Verlust): 0,1 BTC (1×)
- Trade 3 (nach Verlust): 0,2 BTC (2×)
- Trade 4 (nach Verlust): 0,3 BTC (3×)
- Trade 5 (GEWINN): 0,5 BTC (5×) → Reset auf 0,1 BTC
2. Martingale-Sequenz (aggressive Erholung)
Am besten geeignet für: Mean-Reversion-Strategien, Systeme mit hoher Trefferquote
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
Mode: 0
Eigenschaften:
- Exponentielles Verdoppeln der Position
- Schnelle Erholung von Verlusten
- HOCHRISIKO – kann das Konto schnell leeren
- Erfordert erhebliche Kapitalreserven
Beispiel (Basisgröße: 0,01 BTC):
- Trade 1: 0,01 BTC (1×)
- Trade 2 (nach Verlust): 0,02 BTC (2×)
- Trade 3 (nach Verlust): 0,04 BTC (4×)
- Trade 4 (nach Verlust): 0,08 BTC (8×)
- Trade 5 (GEWINN): 0,16 BTC (16×) → Reset auf 0,01 BTC
⚠️ Warnung: Ein Gewinn holt alle Verluste wieder rein, aber 8+ aufeinanderfolgende Verluste können das gesamte Konto vernichten.
3. ThreeSixNine-Sequenz (lineare Progression)
Am besten geeignet für: Stabile Märkte, schrittweises Scaling
Sequence: [3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27]
Mode: 0
Eigenschaften:
- Lineares Positionswachstum
- Vorhersagbares Risikoscaling
- Moderates Drawdown-Potenzial
- Gut für konstante Gewinnziele
Modus-Einstellungen erklärt
Modus 0: Reset bei Gewinn (Standard)
Mode: 0
Häufigste Strategie – Sequenz schreitet bei Verlusten voran, resetet nach dem ersten Gewinn.
Modus 1: Reset bei Verlust
Mode: 1
Sequenz schreitet bei Gewinnen voran, resetet nach dem ersten Verlust. Anwendungsfall: Pyramiding-Strategien.
Modus 2: Durchlaufender Zyklus
Mode: 2
Sequenz wird nie zurückgesetzt, läuft unabhängig vom Ergebnis endlos weiter. Anwendungsfall: Feste Rotationsstrategien.
Design eigener Sequenzen
Richtlinien:
- Mit 1 beginnen: Der erste Multiplikator sollte normalerweise 1 sein (Basisgröße)
- Wachstumsrate: Aggressivität über die Abstände der Multiplikatoren steuern
- Länge: Längere Sequenzen = höhere Verlusttoleranz
- Max-Multiplikator: Niemals über das hinausgehen, was das Konto verkraftet
Konservatives eigenes Beispiel
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5] # Dreifacher Basisversuch, dann Wachstum
Aggressives eigenes Beispiel
Sequence: [1, 3, 9, 27, 81] # 3× geometrisches Wachstum
D’Alembert-ähnliches Beispiel
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] # Einfache +1 Progression
Risikomanagement-Richtlinien
Kapitalanforderungen
Maximalen Drawdown vor der Aktivierung berechnen:
Formel: Max. Drawdown = Basisgröße × Summe der Sequenz
Beispiel (Fibonacci [1,1,2,3,5,8,13]):
- Basisgröße: 0,1 BTC
- Sequenzsumme: 33
- Max. Drawdown: 3,3 BTC
Regel: Mindestens 3–5× des max. Drawdowns als verfügbares Kapital vorhalten
Sicherheitsgrenzen
| Sequenztyp | Max. empfohlener Multiplikator | Kapitalreserve |
|---|---|---|
| Konservativ (Fibonacci) | 55× | 3–4× Drawdown |
| Moderat (Linear) | 30× | 4–5× Drawdown |
| Aggressiv (Martingale) | 64× | 10× Drawdown |
Praktische Beispiele
Szenario 1: Scalping mit Fibonacci
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # Gekürzt für Scalping
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.05 BTC
Trade-Ablauf:
- Verlust bei 0,05 BTC (-$200)
- Verlust bei 0,05 BTC (-$200)
- Verlust bei 0,10 BTC (-$400)
- Verlust bei 0,15 BTC (-$600)
- Gewinn bei 0,25 BTC (+$1.000)
Szenario 2: Swing-Trading mit Martingale
Sequence: [1, 2, 4, 8] # Konservative Martingale
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.02 BTC
Trade-Ablauf:
- Verlust bei 0,02 BTC (-$100)
- Verlust bei 0,04 BTC (-$200)
- Gewinn bei 0,08 BTC (+$400)
Fortgeschrittene Strategien
1. Hybrid-Sequenz (Anti-Martingale + Erholung)
# Scaling in Gewinnserien, Erholung bei Verlust
Sequence: [1, 2, 3, 5, 3, 2, 1]
Mode: 1 # Reset bei Verlust
2. Volatilitätsangepasste Sequenz
# Größere Sprünge für volatile Märkte
Sequence: [1, 1, 3, 5, 10, 20]
Mode: 0
3. Stufenweise Erholung
# Plateau-Ansatz
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3]
Mode: 0
Häufige Fehler vermeiden
❌ Fehler 1: Zu wenig Kapital
Martingale [1,2,4,8,16,32,64] mit nur 5× des max. Drawdown-Kapitals nutzen
Lösung: Kürzere Sequenzen oder mehr Kapital verwenden
❌ Fehler 2: Falscher Modus
Modus 0 (Reset bei Gewinn) bei einer Pyramiding-Strategie einsetzen
Lösung: Modus an die Strategieabsicht anpassen (Modus 1 für Pyramiding)
❌ Fehler 3: Keine Sequenzbegrenzung
Sequenzen verwenden, die die Positionslimits der Börse überschreiten
Lösung: Max-Positionsgröße prüfen: Basis × Max-Multiplikator < Börsenlimit
❌ Fehler 4: Drawdowns ignorieren
Kein Worst-Case-Szenario (alle Verluste) berechnen
Lösung: Immer testen: Summe(Sequenz) × Basisgröße × Durchschn. Verlust
Monitoring und Optimierung
Wichtige Kennzahlen
- Verteilung der Sequenzpositionen: Wo finden meistens die Resets statt?
- Durchschnittliche Erholungstrades: Wie viele Trades zur Verlustwiederherstellung?
- Maximal erreichte Sequenz: Wurde je der letzte Multiplikator erreicht?
- Gewinnquote je Sequenzstufe
Wann anpassen
- Häufiges Erreichen der Maximalposition → Sequenz kürzen oder Basisgröße reduzieren
- Viele Resets bei Stufe 2–3 → Sequenz verlängern für mehr Erholungsspielraum
- Konstante Gewinne bei Stufe 1 → Mit höherem Multiplikator starten
Modul deaktivieren
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # Leeres Array deaktiviert das Modul
Mode: 0
Der Bot verwendet dann die standardmäßige feste Positionsgröße aus den Haupteinstellungen der Strategie.
Abschließende Empfehlungen
Für Einsteiger
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # Kurze Fibonacci
Mode: 0
Konservativ starten mit Kapital für 10× max. Drawdown.
Für fortgeschrittene Trader
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13] # Vollständige Fibonacci
Mode: 0
Erfordert eine erprobte Strategie mit >55 % Trefferquote.
Für Profis
Eigene Sequenzen basierend auf:
- Backgetesteten Gewinn-/Verlustserien
- Kontogröße und Risikotoleranz
- Marktvolatilitätsmerkmalen
- Strategie-spezifischen Erholungskurven