Vollständiger Benutzerleitfaden für Order-Flow-Imbalance-(OFI)-Signale

Einführung in OFI

Order Flow Imbalance (OFI) erkennt aggressive Kauf- und Verkaufsdrucke, indem es den Orderfluss im Markt analysiert. Im Gegensatz zur einfachen Volumenanalyse identifiziert OFI „Smart Money“-Aktivitäten, indem es das Ungleichgewicht zwischen Marktkauf- und Marktverkaufsorders misst.

Wichtigste Vorteile:

  • ✅ Erkennt institutionelle/Whale-Aktivitäten vor großen Kursbewegungen
  • ✅ Identifiziert Akkumulations- und Distributionsphasen
  • ✅ Liefert frühe Einstiegssignale vor Trendbestätigung
  • ✅ Überlegen gegenüber klassischen Volumenindikatoren

Erzeugte Signaltypen:

  • OFI_BUY: Aggressiver Kaufdruck erkannt
  • OFI_SELL: Aggressiver Verkaufsdruck erkannt

OFI-Signale verstehen

Wie OFI funktioniert

OFI misst den netto aggressiven Orderfluss durch den Vergleich von:

  • Marktkauforders: Orders, die Verkaufsliquidität konsumieren (aggressiver Kauf)
  • Marktverkaufsorders: Orders, die Kaufsliquidität konsumieren (aggressiver Verkauf)

OFI-Formel: (Aggressive Käufe - Aggressive Verkäufe) / Gesamtvolumen × 100

Signalkomponenten

  1. Drucksignale: Direkte Erkennung aggressiven Kaufs/Verkaufs
  2. Umkehrsignale: Stimmungswechsel von Verkauf zu Kauf (oder umgekehrt)
  3. Divergenzsignale: OFI und Preis bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen

Konfidenz-Bewertung

OFI-Signale enthalten Konfidenzwerte (0-100 %):

  • 55-69 %: Standard-Konfidenz (handelbar)
  • 70-84 %: Hohe Konfidenz (starke Signale)
  • 85-100 %: Extreme Konfidenz (selten, sehr stark)

Konfigurationsparameter

Kerneinstellungen

enable_ofi_signal: true

Hauptschalter – Aktiviert/deaktiviert die gesamte OFI-Funktionalität

OFI-Berechnungsparameter

ofi_lookback: 20

Zweck: Historische Periode für die OFI-Analyse
Bereich: 10-50

Auswirkung:

  • Niedrig (10-15): Sensibler, schnellere Signale, mehr Rauschen
  • Hoch (30-50): Glattere Signale, weniger Fehlsignale, langsamere Reaktion

Empfehlungen:

  • Scalping: 10-15
  • Daytrading: 15-25
  • Swing-Trading: 25-40

ofi_slope_period: 5

Zweck: Misst OFI-Momentum/Beschleunigung
Bereich: 3-10

Auswirkung:

  • Niedrig: Erfasst Momentumwechsel schneller
  • Hoch: Bestätigt anhaltendes Momentum

Empfehlungen:

  • Schnelles Momentum: 3-5
  • Bestätigte Trends: 7-10

Schwellwerte

ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0

Zweck: Mindest-%-Ungleichgewicht für OFI_BUY
Bereich: 55.0-80.0

Auswirkung:

  • Niedrig (55-60): Mehr Signale, inkl. moderater Druck
  • Hoch (70-80): Nur extremer Kaufdruck

Empfehlungen:

  • Hochvolatilen Märkten (Krypto): 60-65
  • Niedrig volatilen Märkten (Aktien): 65-70
  • Konservativer Ansatz: 70-75

ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0

Zweck: Mindest-%-Ungleichgewicht für OFI_SELL
Bereich: 55.0-80.0

Empfehlungen: Gleich wie Kaufschwelle

ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0

Zweck: Markiert außergewöhnliche Ungleichgewichte (seltene Ereignisse)
Bereich: 70.0-85.0

Verwendung: Erhöht Konfidenzwerte bei außergewöhnlichen Gelegenheiten

Signaltyp-Schalter

ofi_enable_pressure_signals: true

Direkte Erkennung aggressiven Kaufs/Verkaufs
– Zuverlässigster OFI-Signaltyp
– Empfehlung: Immer aktiviert

ofi_enable_reversal_signals: true

Erkennt Stimmungswechsel
– Beispiel: Starker Verkauf → plötzlicher Kauf (potenzielles Tief)
– Nützlich für: Counter-Trend-Trading, Umkehrungen
– Risiko: Kann in starken Trends zu früh signalisieren

ofi_enable_divergence_signals: true

OFI vs. Preis-Divergenz
– Beispiel: Preis fällt, aber OFI zeigt Käufe (Akkumulation)
– Fortgeschrittener Signaltyp, erfordert Erfahrung
– Am besten für: Swing-Trading, Trend-Erschöpfung erkennen

Filteroptionen

ofi_min_slope_threshold: 0.0

Zweck: Filtert schwache Momentum-Signale
Bereich: -5.0 bis 5.0

Auswirkung:

  • 0.0: Alle Signale durchgelassen
  • Positiv (z. B. 2.0): Nur Signale mit positivem Momentum
  • Negativ: Nur Signale mit abnehmendem Momentum

Anwendungsfälle:

  • Trendfolge: 1.0-3.0 (nur steigendes OFI)
  • Mean Reversion: -3.0 bis -1.0 (nur fallendes OFI)

ofi_require_volume_confirmation: true

Zweck: Erfordert überdurchschnittliches Volumen für Signale
Empfehlung: Immer true im echten Trading; nur false zum Testen/niedriger Liquidität

ofi_min_volume_multiplier: 1.2

Zweck: Volumen muss X-mal über dem Durchschnitt liegen
Bereich: 1.0-2.5

Empfehlungen:

  • Krypto (hohes Volumen): 1.2-1.5
  • Niedrige Liquidität: 1.0-1.2
  • Institutioneller Fokus: 1.5-2.0

Konfidenzeinstellungen

ofi_min_confidence: 55.0

Zweck: Mindestwert für Signalgenerierung
Bereich: 50.0-75.0

Empfehlungen:

  • Aggressives Trading: 55-60
  • Ausgewogener Ansatz: 60-65
  • Konservativ: 65-75

ofi_high_confidence_threshold: 70.0

Zweck: Schwelle für Premium-Signale
Bereich: 65.0-80.0

Erweiterte Einstellungen

ofi_normalize_by_timeframe: true

Zweck: Passt OFI-Berechnungen an verschiedene Zeiteinheiten an
Empfehlung: Bei Multi-Timeframe-Strategien true lassen

ofi_smooth_data: false

Zweck: Wendet gleitenden Durchschnitt an, um Rauschen zu reduzieren
Wann aktivieren:

  • Sehr unruhige Märkte
  • Kleine Zeiteinheiten (1m, 3m) mit vielen Fehlsignalen

Nachteil: Fügt 1-2 Balken Verzögerung hinzu

ofi_smoothing_period: 3

Zweck: Glättungslänge (falls aktiviert)
Bereich: 2-5
Empfehlung: 3 für gute Balance

Handelsstrategie-Konfigurationen

1. Scalping-Strategie (schnelle Gewinne, hohe Frequenz)

Ziel: Schnelle OFI-Ungleichgewichte auf kleinen Zeiteinheiten ausnutzen

enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 12
ofi_slope_period: 3
ofi_aggressive_buy_threshold: 60.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 60.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 72.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: false # Zu langsam für Scalping
ofi_enable_divergence_signals: false # Nicht nützlich beim Scalping
ofi_min_slope_threshold: 1.5 # Positives Momentum erforderlich
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.3
ofi_min_confidence: 55.0
ofi_high_confidence_threshold: 68.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false # Geschwindigkeit vor Glättung
ofi_smoothing_period: 3

Beste Zeiteinheiten: 1m, 3m, 5m
Ausstiegsstrategie: Schnell (1:1.5 RR oder gegenteiliges OFI-Signal)
Risiko: Hohe Frequenz = höhere Gebühren – enge Spreads erforderlich

Best Practices & Tipps

Abschließende Hinweise

  • OFI-Signale sind am stärksten, wenn die Volumenbestätigung aktiviert ist
  • Parameteränderungen immer erst backtesten, bevor sie live eingesetzt werden
  • OFI funktioniert am besten in trendenden Märkten, weniger zuverlässig in engen Ranges
  • Mit striktem Risikomanagement kombinieren: Stop-Losses sind Pflicht
  • Hochkonfidente OFI-Signale (>70 %) sind selten, aber extrem wertvoll

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