MagicTradeBot 5.2+ Position Sizing Engine – Vollständiger Benutzerhandbuch

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MagicTradeBot 5.2+ führt eine komplett überarbeitete Positionsgrößen-Engine ein, die die Kapitalallokation von der Trading- und DCA-Logik trennt – für mehr Klarheit, Flexibilität und bessere Risikokontrolle.

Dieses Update zentralisiert alle Berechnungen der Positionsgröße in:

position_sizing.yaml

🚀 Was sich in Version 5.2+ geändert hat

✅ 1. Neue dedizierte Konfigurationsdatei

Die gesamte Logik für Handelsbeträge und Exposition wurde verschoben nach:

position_sizing.yaml

Das sorgt für:

  • Saubere Architektur
  • Keine Überschneidung zwischen DCA- und Kapitallogik
  • Bessere Simulationsgenauigkeit
  • Zukünftige Unterstützung für fortgeschrittene Größenmodelle (Kelly, Risk-of-Ruin, Volatilitätsbasiert usw.)

✅ 2. Alte Einstellungen ersetzt

Folgende Einstellungen sind jetzt veraltet:

Alte Einstellung Status
CalculateAmountDynamically ❌ Entfernt
TradeAmountPer ❌ Entfernt

Sie wurden vollständig ersetzt durch:

auto_calculate_initial_amount: true

✅ 3. initial_trade_amount verschoben

Früher in trading.yaml gelegen, befindet sie sich jetzt in:

position_sizing.yaml

Damit liegt die gesamte Positionsgrößen-Logik an einem Ort.

📂 Neue Konfigurationsstruktur

# --------------------------------------------------------------------------
# Handelsbetrag & Kapitalallokation
# --------------------------------------------------------------------------
initial_trade_amount: 10.0
# --------------------------------------------------------------------------
# Berechnung der Positionsgröße
# --------------------------------------------------------------------------
auto_calculate_initial_amount: true
balance: 5000
total_percent_investment_per_trade: 2.0
# --------------------------------------------------------------------------
# Fortgeschrittene Größenfunktionen
# --------------------------------------------------------------------------
mode: percent
kelly_fraction: 0.5
target_risk_of_ruin_percent: 1.0
max_drawdown_threshold: 40.0

⚙️ So funktioniert die Positionsgrößen-Berechnung (Ablauf)

1️⃣ Fixed Mode (fester Betrag)

Wenn:

auto_calculate_initial_amount: false

Dann nutzt der Bot:

  • initial_trade_amount
  • Führt keine Expositionsberechnung durch
  • Überspringt DCA-Berechnungen
  • Überspringt Prozentlogik

✔ Ideal für Fixed-Lot-Trader
✔ Einfach & vorhersehbar

2️⃣ Auto Calculation Mode

Wenn:

auto_calculate_initial_amount: true

Dann wird:

  • Der Anfangsbetrag dynamisch aus dem Kontostand berechnet
  • Die Gesamtexposition (Initial + alle DCA + Grid DCA) begrenzt durch:
total_percent_investment_per_trade

3️⃣ Fortgeschrittene Modi

Kelly-Kriterium

- Nutzt historische Trefferquote und durchschnittlichen PnL pro Trade
- Kelly-Fraktion kann über kelly_fraction eingestellt werden
- Reduziert Volatilität bei Erhalt des Wachstumspotenzials

Risk-of-Ruin (Risiko des Totalverlusts)

- Berechnet maximale Positionsgröße für eine sichere Ruin-Wahrscheinlichkeit
- Gesteuert durch target_risk_of_ruin_percent
- Erzwingt max_drawdown_threshold gegen katastrophale Verluste
- Ideal für langfristiges Risikomanagement

🧮 Regeln zur Expositionsberechnung

Fall A — DCA deaktiviert + Grid deaktiviert

Wenn beide ausgeschaltet sind, verwendet der Bot einfach:

10 % des Kontostands

(Keine geometrische Berechnung.)

Fall B — DCA aktiviert

Das System berechnet:

  • Geometrische Reihe für alle DCA-Ordnungen
  • Multiplikator-basierte Exposition
  • Gesamtzahl der Einheiten

Das Kapital wird dann proportional verteilt.

Fall C — Grid DCA aktiviert

Grid-Exposition wird als zusätzliche Einheiten hinzugefügt:

grid_orders × order_percent

Diese Einheiten fließen in die Gesamtexposition ein.

Fall D — DCA + Grid kombiniert

Beide Expositionsmodelle werden zu einem einzigen Gesamtlimit zusammengeführt:

Gesamtexposition ≤ total_percent_investment_per_trade % des Kontostands

Der Anfangsbetrag ergibt sich aus:

target_total_investment / total_units

💰 Verhalten des Kontostands

Live-Modus

Wenn:

balance: 0

nutzt der Bot den echten Börsen-Kontostand.

Demo-Modus

Wenn:

balance: 5000

nutzt der Bot:

balance ± total_pnl

Das ermöglicht eine realistische Zinseszins-Simulation.

🎯 Erklärung: total_percent_investment_per_trade

Legt die maximale Gesamtkapitalexposition pro Trade fest, inklusive:

  • Initialer Einstieg
  • Alle DCA-Ordnungen
  • Alle Grid-DCA-Ordnungen

Beispiele

Wert Charakter
2.0 Konservativ
5.0 Ausgewogen
10.0 Aggressiv

🔥 Beispiel-Szenario

Kontostand = 5000
total_percent_investment_per_trade = 2 %

Maximal erlaubte Exposition:

5000 × 2 % = 100 USDT

Der Bot berechnet die Initialgröße so, dass gilt:

Initial + alle DCA + Grid-Ordnungen = 100 USDT

– diese Grenze wird niemals überschritten.

🏗️ Warum diese Architektur besser ist

  • ✔ Klarere Trennung der Verantwortlichkeiten
  • ✔ Keine Kapitallogik mehr im DCA-Modul
  • ✔ Deterministische Risikokontrolle
  • ✔ Kompatibel mit KI-Optimierung
  • ✔ Simulation entspricht Live-Verhalten
  • ✔ Zukunftssicher für Kelly / Risk-of-Ruin

⚠️ Migrations-Checkliste (von 5.1.x)

  1. Entfernen:
    • CalculateAmountDynamically
    • TradeAmountPer
  2. Verschieben:
    • initial_trade_amount → position_sizing.yaml
  3. Verschieben:
    • balance
    • auto_calculate_initial_amount
    • total_percent_investment_per_trade
    • mode
    • kelly_fraction
    • target_risk_of_ruin_percent
    • max_drawdown_threshold
  4. Prüfen:
    • DCA-Einstellungen bleiben in dca.yaml
    • Trading-Ausführung bleibt in trading.yaml

📌 Empfohlene Setup-Profile

🛡 Konservativ

auto_calculate_initial_amount: true
total_percent_investment_per_trade: 2.0
mode: percent

⚖ Ausgewogen

auto_calculate_initial_amount: true
total_percent_investment_per_trade: 5.0
mode: percent

🚀 Aggressiv

auto_calculate_initial_amount: true
total_percent_investment_per_trade: 10.0
mode: percent

🧠 Für fortgeschrittene Nutzer

Version 5.2+ legt den Grundstein für:

  • Kelly-Kriterium Position Sizing
  • Risk-of-Ruin Targeting
  • Volatilitätsbasiertes Sizing
  • Strategie-spezifische Kapital-Buckets
  • KI-optimierte Exposition

Alle zukünftigen Modelle werden in position_sizing.yaml integriert.

✅ Zusammenfassung

MagicTradeBot 5.2+ bringt:

  • Eine dedizierte Positionsgrößen-Engine
  • Entfernung veralteter dynamischer Sizing-Optionen
  • Zentralisierte Kapitalkontrolle
  • Deterministisches Gesamtexpositionslimit
  • Fortgeschrittene Modi: Kelly & Risk-of-Ruin
  • Automatische Deaktivierung des Money-Management-Moduls im Auto-Modus

Dieses Upgrade verbessert deutlich Risikokontrolle, Übersichtlichkeit und langfristige Skalierbarkeit.

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