개요
머니 매니지먼트 모듈은 트레이딩 성과에 따라 포지션 크기를 자동으로 조정하는 고급 리스크 관리 시스템입니다. 고정된 주문 크기를 사용하는 대신, 봇은 검증된 수학적 시퀀스를 활용해 연승 시 자본 성장을 최적화하고 연패 시 자본을 보호하도록 포지션을 동적으로 스케일링합니다.
핵심 개념
전통적인 트레이딩은 고정 포지션 크기를 사용합니다(예: 항상 0.1 BTC). 머니 매니지먼트 모듈은 다음에 기반하여 주문 크기를 조정하는 점진적 사이징 시퀀스를 사용합니다:
- 이전 트레이드의 승/패 결과
- 사전 설정된 수학적 시퀀스(피보나치, 마틴게일 등)
- 기본 포지션 크기를 시작점으로
작동 방식
- 기본 크기로 시작: 첫 번째 트레이드는 설정된 기본 주문 크기를 사용
- 결과 기록: 봇이 트레이드가 수익인지 손실인지 기록
- 시퀀스 적용: 다음 트레이드 크기 = 기본 크기 × 시퀀스 배수
- 리셋 로직: 승리 시 리셋(모드 0) 또는 전략에 따라 지속
설정 파라미터
기본 설정
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55] # 피보나치 예시
Mode: 0 # 리셋 동작 (0 = 승리 시 리셋)
파라미터 설명
| 파라미터 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
Sequence | Array | 기본 주문 크기에 적용되는 배수 리스트. 빈 배열 []은 모듈 비활성화 |
Mode | Integer | 시퀀스 동작 제어: 0 = 승리 시 리셋, 1 = 패배 시 리셋, 2 = 연속 |
기본 제공 시퀀스
1. 피보나치 시퀀스 (보수적 성장)
적합: 리스크/리워드 균형, 트렌드 시장
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
Mode: 0
특징:
- 점진적인 포지션 크기 증가
- 자연스러운 성장 패턴
- 낮은 드로우다운 리스크
- 중기 전략에 적합
예시 (기본 크기: 0.1 BTC):
- 트레이드 1: 0.1 BTC (1×)
- 트레이드 2 (패배 후): 0.1 BTC (1×)
- 트레이드 3 (패배 후): 0.2 BTC (2×)
- 트레이드 4 (패배 후): 0.3 BTC (3×)
- 트레이드 5 (승리): 0.5 BTC (5×) → 0.1 BTC로 리셋
2. 마틴게일 시퀀스 (공격적 회복)
적합: 평균 회귀 전략, 높은 승률 시스템
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
Mode: 0
특징:
- 지수적으로 배수 증가
- 빠른 손실 회복
- 고위험 - 계좌를 빠르게 소진시킬 수 있음
- 많은 자본 여유 필요
예시 (기본 크기: 0.01 BTC):
- 트레이드 1: 0.01 BTC (1×)
- 트레이드 2 (패배 후): 0.02 BTC (2×)
- 트레이드 3 (패배 후): 0.04 BTC (4×)
- 트레이드 4 (패배 후): 0.08 BTC (8×) <834>트레이드 5 (승리): 0.16 BTC (16×) → 0.01 BTC로 리셋
⚠️ 경고: 한 번의 승리로 모든 손실 회복 가능하지만, 8연패 이상 시 계좌 전체 소진 가능성 있음.
3. ThreeSixNine 시퀀스 (선형 진행)
적합: 안정적인 시장, 점진적 스케일링
Sequence: [3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27]
Mode: 0
특징:
- 선형 포지션 증가
- 예측 가능한 리스크 스케일링
- 중간 정도의 드로우다운 가능성
- 일관된 수익 목표에 적합
모드 설정 설명
모드 0: 승리 시 리셋 (기본)
Mode: 0
가장 일반적인 전략 - 패배 시 시퀀스 진행, 첫 승리 시 리셋.
모드 1: 패배 시 리셋
Mode: 1
승리 시 시퀀스 진행, 첫 패배 시 리셋. 용도: 피라미딩 전략.
모드 2: 연속 사이클
Mode: 2
결과와 관계없이 리셋 없이 무한 반복. 용도: 고정 로테이션 전략.
커스텀 시퀀스 설계
가이드라인:
- 1부터 시작: 첫 번째 배수는 보통 1 (기본 크기)
- 성장률: 배수 간격으로 공격성 조절
- 길이: 길수록 연패 허용 범위 증가
- 최대 배수: 계좌가 감당할 수 있는 수준 초과 금지
보수적 커스텀 예시
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5] # 기본 3회 시도 후 성장
공격적 커스텀 예시
Sequence: [1, 3, 9, 27, 81] # 3배 기하급수 성장
달랑베르 스타일 예시
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] # 단순 +1 진행
리스크 관리 가이드라인
자본 요구량
활성화 전 최대 드로우다운 계산:
공식: 최대 드로우다운 = 기본 크기 × 시퀀스 합계
예시 (피보나치 [1,1,2,3,5,8,13]):
- 기본 크기: 0.1 BTC
- 시퀀스 합계: 33
- 최대 드로우다운: 3.3 BTC
규칙: 사용 가능 자본을 최대 드로우다운의 3~5배 확보
안전 한도
| 시퀀스 유형 | 권장 최대 배수 | 자본 여유 |
|---|---|---|
| 보수적 (피보나치) | 55× | 3~4× 드로우다운 |
| 중간 (선형) | 30× | 4~5× 드로우다운 |
| 공격적 (마틴게일) | 64× | 10× 드로우다운 |
실전 예시
시나리오 1: 스캘핑 + 피보나치
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # 스캘핑용 단축
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.05 BTC
트레이드 흐름:
- 0.05 BTC 손실 (-$200)
- 0.05 BTC 손실 (-$200)
- 0.10 BTC 손실 (-$400)
- 0.15 BTC 손실 (-$600)
- 0.25 BTC 수익 (+$1,000)
시나리오 2: 스윙 트레이딩 + 마틴게일
Sequence: [1, 2, 4, 8] # 보수적 마틴게일
Mode: 0
BaseOrderSize: 0.02 BTC
트레이드 흐름:
- 0.02 BTC 손실 (-$100)
- 0.04 BTC 손실 (-$200)
- 0.08 BTC 수익 (+$400)
고급 전략
1. 하이브리드 시퀀스 (안티-마틴게일 + 회복)
# 연승 스케일링, 손실 회복
Sequence: [1, 2, 3, 5, 3, 2, 1]
Mode: 1 # 패배 시 리셋
2. 변동성 조정 시퀀스
# 변동성 큰 시장용 큰 간격
Sequence: [1, 1, 3, 5, 10, 20]
Mode: 0
3. 단계적 회복
# 플래토 방식
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3]
Mode: 0
피해야 할 흔한 실수
❌ 실수 1: 자본 부족
마틴게일 [1,2,4,8,16,32,64]를 최대 드로우다운의 5배 자본으로 사용
해결: 더 짧은 시퀀스 또는 더 많은 자본 확보
❌ 실수 2: 잘못된 모드 선택
피라미딩 전략에 모드 0(승리 시 리셋) 사용
해결: 전략 의도에 맞는 모드 선택 (피라미딩은 모드 1)
❌ 실수 3: 시퀀스 제한 미설정
거래소 포지션 제한을 초과하는 시퀀스 사용
해결: 최대 포지션 확인: 기본 × 최대 배수 < 거래소 제한
❌ 실수 4: 드로우다운 무시
최악의 시나리오(전부 패배) 계산 생략
해결: 항상 테스트: 시퀀스 합계 × 기본크기 × 평균 손실
모니터링 및 최적화
주요 지표
- 시퀀스 위치 분포: 리셋은 주로 어느 단계에서 발생하나?
- 평균 회복 트레이드 수: 손실 회복에 몇 번의 트레이드가 필요한가?
- 최대 도달 시퀀스: 마지막 배수에 도달한 적이 있는가?
- 단계별 승률
조정 시점
- 최대 포지션 자주 도달 → 시퀀스 단축 또는 기본 크기 감소
- 2~3단계에서 리셋 과다 → 시퀀스 연장으로 회복 여유 확보
- 1단계에서 지속 승리 → 더 높은 배수로 시작 고려
모듈 비활성화
MoneyManagementStrategySettings:
Sequence: [] # 빈 배열로 모듈 비활성화
Mode: 0
기본 전략 설정의 고정 포지션 사이징을 사용하게 됩니다.
최종 권장사항
초보자용
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5] # 짧은 피보나치
Mode: 0
최대 드로우다운의 10배 자본으로 보수적으로 시작.
중급 트레이더용
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13] # 전체 피보나치
Mode: 0
승률 55% 이상의 검증된 전략 필요.
고급 트레이더용
다음에 기반한 커스텀 시퀀스 설계:
- 백테스트된 연승/연패 패턴
- 계좌 규모 및 리스크 허용 범위
- 시장 변동성 특성
- 전략별 회복 곡선