멀티 타임프레임 정렬 신호 – 완전 사용자 가이드

소개

멀티 타임프레임(MTF) 정렬 신호는 여러 타임프레임에서 추세 확인을 요구함으로써 거짓 트레이딩 신호를 줄입니다. 단일 타임프레임에만 의존하는 대신, 시스템은 단기·중기·장기 추세를 동시에 분석하여 더 높은 신뢰도의 트레이딩 신호를 생성합니다.

주요 장점:

• 거짓 신호를 60~80% 감소
• 추세 확인을 통해 승률 향상
• 모든 트레이딩 스타일(스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙, 선물)에 적용 가능
• 표준 기술 지표(RSI, MACD)와 함께 작동

핵심 개념

MTF 정렬 작동 방식

시스템은 선택한 kline 간격에서 세 가지 추세 기간을 분석합니다:

1. 단기 기간 (mtf_short_term_period): 빠르게 움직이는 추세 (기본값: 10개 캔들)
2. 중기 기간 (mtf_medium_term_period): 중간 추세 (기본값: 30개 캔들)
3. 장기 기간 (mtf_long_term_period): 주요 추세 방향 (기본값: 50개 캔들)

정렬 점수 계산:

• 각 타임프레임은 상승(1.0), 중립(0.5), 하락(0.0)으로 점수화
• 점수를 평균 내어 정렬 점수(0.0~1.0) 생성
• 정렬 점수가 임계값을 충족할 때만 신호 생성

예시:

• 단기: 상승 (1.0)
• 중기: 상승 (1.0)
• 장기: 중립 (0.5)
• 정렬 점수: 0.83 (83%) → MTF_BUY 신호 생성

설정 파라미터

기본 설정

enable_mtf_signal: true

설명: MTF 신호의 마스터 스위치
값: true / false
권장: 1m 미만 순수 스캘핑을 제외한 모든 전략에서 활성화

타임프레임 기간

mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 50

설명: 각 추세 분석 기간에 사용되는 캔들 수
값: 정수 (5-200)

영향:

• 낮은 값 = 더 민감, 빠른 신호, 노이즈 증가
• 높은 값 = 더 안정적, 느린 신호, 거짓 긍정 감소

정렬 요구사항

mtf_min_alignment_score: 0.8

설명: 신호 생성을 위한 최소 정렬 점수 (0.0-1.0)

값:

• 0.6 = 60% 정렬 (공격적, 더 많은 신호)
• 0.8 = 80% 정렬 (균형, 권장)
• 1.0 = 100% 정렬 (보수적, 적지만 강력한 신호)

트레이드오프:

• 높은 임계값 = 신호 적음, 품질 높음
• 낮은 임계값 = 신호 많음, 거짓 긍정 증가

mtf_require_indicator_confirmation: true

설명: 가격 추세와 RSI/MACD 정렬 요구
값: true / false

권장:

• true: 변동성 높은 시장(암호화폐, 외환)
• false: 안정적인 추세 시장(주식)

mtf_min_trend_strength: 2.0

설명: 추세를 검증하기 위한 최소 퍼센트 변화
값: 0.5 - 10.0 (퍼센트)

시장별 설정:

• 고변동성 (암호화폐): 2.0 - 5.0%
• 중변동성 (외환): 1.0 - 2.0%
• 저변동성 (주식): 0.5 - 1.5%

추세 구조 분석

mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6

설명: higher highs/lower lows 패턴 인식을 통한 추세 검증
값:

• mtf_analyze_structure: true / false
• mtf_structure_threshold: 0.5 - 0.9 (캔들 비율)

사용 사례:

• 추세 추종 전략에서는 활성화
• 평균 회귀 전략에서는 비활성화

신호 생성

mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

설명: 신호 품질을 위한 추가 필터
값:

• mtf_only_strong_alignment: 80% 이상 정렬 요구
• mtf_min_confidence: 0-100 (신뢰도 임계값)

권장:

• mtf_min_confidence: 70.0 균형 잡힌 접근
• 80.0 이상으로 초보수 전략

트레이딩 전략 설정

1. 스캘핑 전략 (1m - 5m 타임프레임)

프로필: 초고속 거래, 고빈도, 빠른 수익

설정 A: 공격적 스캘핑 (1m kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 5
mtf_medium_term_period: 15
mtf_long_term_period: 30
mtf_min_alignment_score: 0.65
mtf_require_indicator_confirmation: false
mtf_min_trend_strength: 1.0
mtf_analyze_structure: false
mtf_structure_threshold: 0.5
mtf_only_strong_alignment: false
mtf_min_confidence: 60.0

특징:

• 높은 신호 빈도 (하루 30-50개)
• 속도를 위한 낮은 신뢰도 임계값
• 지연 감소를 위해 구조 분석 비활성화
• 최적: 변동성 세션 중 고유동성 페어

설정 B: 보수적 스캘핑 (3m - 5m kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 8
mtf_medium_term_period: 20
mtf_long_term_period: 40
mtf_min_alignment_score: 0.75
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.6
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 70.0

특징:

• 중간 신호 빈도 (하루 15-25개)
• 추세 구조 검증으로 더 나은 품질
• 적합: 유동성이 좋은 메이저 페어

2. 데이 트레이딩 전략 (15m - 1h 타임프레임)

프로필: 당일 포지션, 균형 잡힌 리스크-리워드, 하루 3-10회 거래

설정 C: 액티브 데이 트레이딩 (15m kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 10
mtf_medium_term_period: 30
mtf_long_term_period: 60
mtf_min_alignment_score: 0.80
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

특징:

• 하루 8-15개 고품질 신호
• 여러 기간에 걸친 강력한 추세 검증
• 최적: 거래 시간 동안 시장을 모니터링하는 액티브 트레이더

설정 D: 균형 데이 트레이딩 (30m - 1h kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 80.0

특징:

• 하루 3-8개 프리미엄 신호
• 더 엄격한 요구사항으로 높은 신뢰도
• 이상적: 파트타임 트레이더, 자동화 전략

3. 스윙 트레이딩 전략 (2h - 1d 타임프레임)

프로필: 며칠 보유 포지션, 강한 추세 추종, 주 2-5회 거래

설정 E: 스윙 트레이딩 (2h - 6h kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 15
mtf_medium_term_period: 45
mtf_long_term_period: 90
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

특징:

• 여러 페어에서 하루 1-3개 신호
• 며칠 보유를 위한 강한 추세 확인
• 최적: 주요 추세 움직임을 노리는 포지션 트레이더

설정 F: 장기 스윙 (1d kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 20
mtf_medium_term_period: 50
mtf_long_term_period: 100
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 4.0
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.80
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

특징:

• 주 2-5개 신호
• 주간/월간 추세를 위한 초고신뢰도
• 적합: 장기 포지션 트레이딩, 포트폴리오 배분

4. 선물 트레이딩 전략 (모든 타임프레임)

프로필: 레버리지 포지션, 리스크 관리가 핵심

설정 G: 선물 스캘핑 (1m - 5m kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 6
mtf_medium_term_period: 18
mtf_long_term_period: 36
mtf_min_alignment_score: 0.70
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 1.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.65
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 75.0

리스크 주의: 레버리지 때문에 타이트한 스탑로스 사용 (최대 0.5-1.0%)

설정 H: 선물 데이 트레이딩 (15m - 1h kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 12
mtf_medium_term_period: 36
mtf_long_term_period: 72
mtf_min_alignment_score: 0.85
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 2.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.70
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 85.0

리스크 주의: 3-10배 레버리지에 1-2% 스탑로스 권장

설정 I: 선물 스윙 (2h - 1d kline)

enable_mtf_signal: true
mtf_short_term_period: 18
mtf_medium_term_period: 54
mtf_long_term_period: 108
mtf_min_alignment_score: 0.90
mtf_require_indicator_confirmation: true
mtf_min_trend_strength: 3.5
mtf_analyze_structure: true
mtf_structure_threshold: 0.75
mtf_only_strong_alignment: true
mtf_min_confidence: 90.0

리스크 주의: 2-5배 레버리지에 넓은 스탑(2-5%) 최적

신호 종류 & 액션

MTF 신호 종류

시스템은 두 가지 주요 신호를 생성합니다:

1. MTF_BUY: 모든 타임프레임이 상승 정렬 (또는 임계값 충족)
2. MTF_SELL: 모든 타임프레임이 하락 정렬 (또는 임계값 충족)

추가 변동성 신호:

• BUY/SELL: 단일 타임프레임 표준 신호
• PUMP: 극단 상승 변동성 감지
• CRASH: 극단 하락 변동성 감지

액션 설정

트레이딩 실행 모드

supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"

목적: 이 리스트의 신호는 실제 주문 실행
권장: 테스트 단계에서는 MTF_BUY/MTF_SELL 제외

브로드캐스트 모드

supported_volatility_action_broadcast:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

목적: Discord/Telegram/WhatsApp으로 신호 전송

사용 사례:

• 실전 전 MTF 신호 테스트
• 신호 서비스 제공자
• 수동 트레이딩 확인
• 포트폴리오 모니터링

구현 워크플로

1단계: 테스트 (권장)

# 브로드캐스트만, 트레이딩 없음
supported_volatility_action: []
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

1-2주간 신호 품질 모니터링, 승률 및 거짓 긍정 추적

2단계: 페이퍼 트레이딩

# 데모/페이퍼 계정에만 추가
supported_volatility_action:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

시뮬레이션 자금으로 전략 성능 검증

3단계: 실전 트레이딩

# 완전 프로덕션 배포
supported_volatility_action:
  - "BUY"
  - "SELL"
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"
  - "PUMP"
  - "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
  - "MTF_BUY"
  - "MTF_SELL"

적절한 포지션 사이징과 리스크 관리와 함께 배포

타임프레임 선택 가이드

Kline 간격 특성

기간과 타임프레임 매칭

일반 공식:

• 단기 = 시장 데이터 0.5-1.5시간
• 중기 = 시장 데이터 2-6시간
• 장기 = 시장 데이터 6-24시간

예시:

1m Kline:

• 단기: 30-60분 → 30-60개 캔들
• 중기: 2-4시간 → 120-240개 캔들
• 장기: 8-12시간 → 480-720개 캔들

15m Kline:

• 단기: 1-2시간 → 4-8개 캔들
• 중기: 4-6시간 → 16-24개 캔들
• 장기: 12-24시간 → 48-96개 캔들

1h Kline:

• 단기: 2-4시간 → 2-4개 캔들
• 중기: 8-12시간 → 8-12개 캔들
• 장기: 1-2일 → 24-48개 캔들

최적화 팁

1. 보수적으로 시작

높은 정렬 점수(0.85-0.90)부터 시작하고 좋은 기회를 놓치면 점차 완화

2. 철저한 백테스트

실전 배포 전 최소 3개월 이상 과거 데이터로 테스트

3. 주요 지표 모니터링

• 승률: 데이 트레이딩 55-65%, 스윙 60-70% 목표
• 리스크-리워드 비율: 최소 1:1.5, 이상적으로 1:2 이상
• 최대 드로다운: 트레이딩 자본의 15-20% 이하 유지
• 신호 빈도: 과도한 트레이딩 없이 충분한 기회 확보

4. 시장 상황에 맞춰 조정

추세 시장:

• mtf_min_trend_strength 증가 (3.0-5.0)
• mtf_analyze_structure 활성화
• 낮은 타임프레임 사용 (15m-1h)

레인지 시장:

• mtf_min_alignment_score 감소 (0.7-0.75)
• 긴 타임프레임 집중 (2h-1d)
• 횡보 시 MTF 비활성화 고려

고변동성:

• mtf_min_confidence 증가 (80-90)
• 더 엄격한 정렬 요구
• PUMP/CRASH 필터 추가 고려

5. 신호 종류별 포지션 사이징

MTF_BUY/MTF_SELL: 계획 포지션 크기의 100%
BUY/SELL: 계획 크기의 50-70%
PUMP/CRASH: 30-50% (고위험 신호)

6. 리스크 관리와 결합

• 항상 스탑로스 사용 (데이 1-3%, 스윙 3-8%)
• 1:1 리스크-리워드에서 부분 익절
• 1.5:1 달성 후 스탑 트레일링
• 거래당 자본의 2% 이상 절대 위험 금지