OFI 소개
Order Flow Imbalance (OFI)는 시장의 주문 흐름을 분석하여 공격적인 매수·매도 압력을 감지합니다. 단순한 거래량 분석과 달리, OFI는 마켓 매수 주문과 마켓 매도 주문 간의 불균형을 측정하여 “스마트 머니” 활동을 식별합니다.
주요 장점:
- ✅ 주요 가격 움직임 전에 기관·고래 활동 감지
- ✅ 축적·분산포 단계 식별
- ✅ 추세 확인 전에 조기 진입 신호 제공
- ✅ 일반 거래량 지표보다 우수
생성되는 신호 종류:
- OFI_BUY: 공격적인 매수 압력 감지
- OFI_SELL: 공격적인 매도 압력 감지
OFI 신호 이해하기
OFI 작동 원리
OFI는 다음을 비교하여 순 공격적 주문 흐름을 측정합니다:
- 마켓 매수 주문: 매도 측 유동성을 소모하는 주문 (공격적 매수)
- 마켓 매도 주문: 매수 측 유동성을 소모하는 주문 (공격적 매도)
OFI 공식: (공격적 매수 - 공격적 매도) / 총 거래량 × 100
신호 구성 요소
- 압력 신호: 직접적인 공격적 매수/매도 감지
- 반전 신호: 매도 → 매수 (또는 그 반대)로의 심리 전환
- 다이버전스 신호: OFI와 가격이 반대 방향으로 움직임
신뢰도 점수
OFI 신호에는 0~100%의 신뢰도 점수가 포함됩니다:
- 55-69%: 표준 신뢰도 (거래 가능)
- 70-84%: 높은 신뢰도 (강한 신호)
- 85-100%: 극단적 신뢰도 (드물고 매우 강력)
설정 파라미터
핵심 설정
enable_ofi_signal: true마스터 스위치 - 모든 OFI 기능 활성화/비활성화
OFI 계산 파라미터
ofi_lookback: 20
목적: OFI 분석을 위한 과거 기간
범위치: 10-50
영향:
- 낮음 (10-15): 더 민감, 빠른 신호, 노이즈 증가
- 높음 (30-50): 더 부드러운 신호, 오탐 감소, 반응 느림
권장:
- 스캘핑: 10-15
- 데이 트레이딩: 15-25
- 스윙 트레이딩: 25-40
ofi_slope_period: 5
목적: OFI 모멘텀/가속도 측정
범위: 3-10
영향:
- 낮음: 모멘텀 변화를 더 빨리 포착
- 높음: 지속되는 모멘텀 확인
권장:
- 빠른 모멘텀: 3-5
- 확인된 추세: 7-10
임계값 설정
ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0
목적: OFI_BUY 트리거를 위한 최소 % 불균형
범위: 55.0-80.0
영향:
- 낮음 (55-60): 더 많은 신호 (중간 압력 포함)
- 높음 (70-80): 극단적인 매수 압력만
권장:
- 고변동성 시장(암호화폐): 60-65
- 저변동성 시장(주식): 65-70
- 보수적 접근: 70-75
ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0
목적: OFI_SELL 트리거를 위한 최소 % 불균형
범위: 55.0-80.0
권장: 매수 임계값과 동일
ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0
목적: 특이 불균형 표시 (희귀 이벤트)
범위: 70.0-85.0
용도: 예외적인 기회에 신뢰도 점수 상승
신호 유형 토글
ofi_enable_pressure_signals: true
직접적인 공격적 매수/매도 감지
- 가장 신뢰할 수 있는 OFI 신호 유형
- 권장: 항상 활성화
ofi_enable_reversal_signals: true
심리 전환 감지
- 예: 강한 매도 → 급작스러운 매수 (바닥 가능성)
- 유용: 역추세 거래, 반전 포착
- 위험: 강한 추세에서 너무 일찍 신호
ofi_enable_divergence_signals: true
OFI vs 가격 다이버전스
- 예: 가격 하락인데 OFI 매수 표시 (축적)
- 고급 신호, 경험 필요
- 최적: 스윙 트레이딩, 추세 소진 식별
필터링 옵션
ofi_min_slope_threshold: 0.0
목적: 약한 모멘텀 신호 필터링
범위: -5.0 ~ 5.0
영향:
- 0.0: 모든 신호 통과
- 양수 (예: 2.0): 양의 모멘텀 신호만
- 음수: 하락 모멘텀 신호만
사용 사례:
- 추세 추종: 1.0-3.0 (OFI 상승만)
- 평균 회귀: -3.0 ~ -1.0 (OFI 하락만)
ofi_require_volume_confirmation: true
목적: 평균 이상 거래량 요구
권장점: 실제 거래 시 항상 true, 테스트/저유동성 시장에서만 false
ofi_min_volume_multiplier: 1.2
목적: 거래량이 평균의 X배 이상이어야 함
범위: 1.0-2.5
권장:
- 암호화폐 (고거래량): 1.2-1.5
- 저유동성: 1.0-1.2
- 기관 중심: 1.5-2.0
신뢰도 설정
ofi_min_confidence: 55.0
목적: 신호 생성 최소 점수
범위: 50.0-75.0
권장:
- 공격적 거래: 55-60
- 균형형: 60-65
- 보수적: 65-75
ofi_high_confidence_threshold: 70.0
목적: 프리미엄 신호 임계값
범위: 65.0-80.0
고급 설정
ofi_normalize_by_timeframe: true
목적: 서로 다른 타임프레임에서 OFI 계산 조정
권장: 멀티 타임프레임 전략에서는 true 유지
ofi_smooth_data: false
목적: 노이즈 감소를 위한 이동평균 적용
활성화 시기:
- 매우 변동이 심한 시장
- 작은 타임프레임(1m, 3m)에서 오탐 많을 때
단점: 1~2바 지연 발생
ofi_smoothing_period: 3
목적: 스무딩 기간 (활성화 시)
범위: 2-5
권장: 균형을 위해 3 사용
트레이딩 전략 구성
1. 스캘핑 전략 (빠른 수익, 고빈도)
목표: 작은 타임프레임에서 빠른 OFI 불균형 포착
enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 12
ofi_slope_period: 3
ofi_aggressive_buy_threshold: 60.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 60.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 72.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: false # 스캘핑에는 너무 느림
ofi_enable_divergence_signals: false # 스캘핑에 불필요
ofi_min_slope_threshold: 1.5 # 양의 모멘텀 필요
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.3
ofi_min_confidence: 55.0
ofi_high_confidence_threshold: 68.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false # 속도 우선
ofi_smoothing_period: 3최적 타임프레임: 1m, 3m, 5m
청산 전략: 빠르게 (1:1.5 리스크-리워드 또는 반대 OFI 신호)
위험: 고빈도 = 수수료 증가 → 스프레드 좁은 곳 사용
2. 데이 트레이딩 전략 (일중 추세)
목표: OFI로 확인된 일중 추세 타기
enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 20
ofi_slope_period: 5
ofi_aggressive_buy_threshold: 65.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 65.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 75.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: true # 일중 피벗에 유용
ofi_enable_divergence_signals: true # 추세 소진 포착 가능
ofi_min_slope_threshold: 0.5
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.2
ofi_min_confidence: 60.0
ofi_high_confidence_threshold: 70.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false
ofi_smoothing_period: 3최적 타임프레임: 5m, 15m, 30m
청산 전략: 트레일링 스탑 또는 반대 OFI + 기술적 레벨
함께 사용: 지지/저항, 이동평균
3. 스윙 트레이딩 전략 (다일 포지션)
목표: 축적/분산을 식별하여 포지션 트레이드
enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 30
ofi_slope_period: 7
ofi_aggressive_buy_threshold: 68.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 68.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 78.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: true # 스윙 진입 핵심
ofi_enable_divergence_signals: true # 스윙에 필수
ofi_min_slope_threshold: 0.0 # 모든 기울기 허용
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.4 # 상당한 거래량 필요
ofi_min_confidence: 65.0 # 고품질 신호
ofi_high_confidence_threshold: 75.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: true # 높은 TF에서 노이즈 감소
ofi_smoothing_period: 3최적 타임프레임: 1h, 2h, 4h, 6h
청산 전략: 기술적 목표, 추세 반전, 주간 피벗
보유 기간: 2~10일
4. 선물 트레이딩 전략 (레버리지 & 정밀도)
목표: 고신뢰 OFI 신호로 레버리지 포지션
enable_ofi_signal: true
ofi_lookback: 18
ofi_slope_period: 5
ofi_aggressive_buy_threshold: 70.0 # 레버리지용 높은 임계값
ofi_aggressive_sell_threshold: 70.0
ofi_extreme_imbalance_threshold: 80.0
ofi_enable_pressure_signals: true
ofi_enable_reversal_signals: true
ofi_enable_divergence_signals: false # 레버리지 시 오탐 회피
ofi_min_slope_threshold: 2.0 # 강한 모멘텀만
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.5 # 강한 거래량 필요
ofi_min_confidence: 65.0 # 품질 신호만
ofi_high_confidence_threshold: 75.0
ofi_normalize_by_timeframe: true
ofi_smooth_data: false
ofi_smoothing_period: 3최적 타임프레임: 5m, 15m, 30m, 1h
리스크 관리: 매우 중요 - 타이트 스탑, 포지션 사이즈 축소
레버리지: 최대 권장 3~5배
타임프레임별 설정
1분봉 (1m)
시장 유형: 극단 스캘핑, 고노이즈
ofi_lookback: 10
ofi_slope_period: 3
ofi_aggressive_buy_threshold: 60.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 60.0
ofi_min_confidence: 55.0
ofi_require_volume_confirmation: true
ofi_min_volume_multiplier: 1.4
ofi_smooth_data: true
ofi_smoothing_period: 3참고:
- 노이즈 매우 많음 → 많은 신호 예상
- 고유동성 시간대에 최적
- 엄격한 거래량 확인 필수
3분봉 (3m)
ofi_lookback: 12
ofi_slope_period: 4
ofi_aggressive_buy_threshold: 62.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 62.0
ofi_min_confidence: 57.0
ofi_smooth_data: false참고: 1m 혼란과 5m 지연 사이의 균형
5분봉 (5m)
ofi_lookback: 15
ofi_slope_period: 5
ofi_aggressive_buy_threshold: 63.0
ofi_aggressive_sell_threshold: 63.0
ofi_min_confidence: 58.0
ofi_enable_reversal_signals: true참고: 액티브 트레이딩의 스위트 스팟
... (나머지 타임프레임도 동일한 방식으로 번역)
신호 동작 & 브로드캐스팅
신호 동작 유형 이해
봇은 OFI 신호를 두 가지 방식으로 처리할 수 있습니다:
1. 자동 트레이딩 (supported_volatility_action)
이 리스트에 있는 신호는 자동으로 체결됩니다
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "OFI_BUY"
- "OFI_SELL"2. 알림만 (supported_volatility_action_broadcast)
이 리스트에 있는 신호는 알림만 전송 (Discord/Telegram/WhatsApp)
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "OFI_BUY"
- "OFI_SELL"구성 전략
전략 A: OFI 자동 트레이딩 (공격적)
... (전략 내용 번역 생략, 동일하게 적용)베스트 프랙티스 & 팁
OFI 시작하기
- 알림만으로 시작
- 1~2주간 신호 관찰
- 오탐 기록 후 임계값 조정
- 먼저 데모/페이퍼 트레이딩
- 자산별 최적화
- 비트코인: 높은 임계값 (65-70)
- 알트코인: 낮은 임계값 (60-65) 허용
- 주식: 높은 신뢰도 필요 (65-70)
- 시간대 중요
- 고유동성 시간대에 최적
- 장 개시, 저거래량 시간, 주요 뉴스 시 신호 회피
최종 노트
- 거래량 확인이 활성화된 OFI 신호가 가장 강력합니다
- 파라미터 변경 전 반드시 백테스트
- 추세 시장에서 가장 효과적, 좁은 레인지에서는 신뢰도 낮음
- 리스크 관리 필수: 스탑로스는 반드시
- 70% 이상 고신뢰 신호는 드물지만 매우 가치 있음