점진적 주문 배치 전략 - 사용자 가이드

개요

프로그레시브 주문 배치 전략은 사용 가능한 잔고를 거래에 동적으로 할당하기 위해 백분율 기반 접근 방식을 사용합니다. 고정된 거래 금액을 사용하는 대신, 이 전략은 현재 사용 가능한 잔고의 백분율로 주문 크기를 계산하여 계정 성과에 따라 포지션 크기가 자연스럽게 증가하거나 감소할 수 있도록 합니다.

작동 방식

TradeAmountPer가 0보다 큰 값으로 설정되면 봇은 다음을 수행합니다:

  1. 거래소에서 현재 사용 가능한 잔고를 가져옵니다.
  2. 주문 크기를 사용 가능한 잔고 × TradeAmountPer / 100으로 계산합니다.
  3. 계산된 금액으로 주문을 배치합니다.
  4. 전략 승수를 건너뛰어 과도한 레버리지 방지

예시

yaml
TradeAmountPer: 25  # 거래당 사용 가능한 잔고의 25% 사용

시나리오:

  • 사용 가능한 잔고: $1,000
  • TradeAmountPer: 25%
  • 주문 크기: $250 ($1,000의 25%)

잔고를 $1,200로 증가시키는 성공적인 거래 후:

  • 사용 가능한 잔고: $1,200
  • TradeAmountPer: 25%
  • 다음 주문 크기: $300 ($1,200의 25%)

구성 설정

필수 구성

yaml
# 거래 설정 YAML 파일에서
InitialTradeAmount: 100.0      # 잔고 가져오기 실패 시 대체 금액
TradeAmountPer: 25             # 사용 가능한 잔고의 백분율 (0 = 비활성화)

권장 설정

yaml
# 보수적 접근 (초보자에게 권장)
TradeAmountPer: 25             # 거래당 25% 위험
MaxConcurrentTrades: 1         # 동시에 1개의 거래만
Leverage: 10-15x               # BTC에 대한 중간 레버리지
MarginMode: isolated           # 항상 격리 모드 사용

# 중간 접근
TradeAmountPer: 20             # 거래당 20% 위험
MaxConcurrentTrades: 2         # 최대 2개의 동시 거래
Leverage: 10x                  # 보수적 레버리지
MarginMode: isolated

# 공격적 접근 (높은 위험)
TradeAmountPer: 15             # 거래당 15% 위험
MaxConcurrentTrades: 3         # 최대 3개의 동시 거래  
Leverage: 5x                   # 안전을 위한 낮은 레버리지
MarginMode: isolated

권장 거래 접근 방식

1. 심볼 선택

  • 심볼 동기화 비활성화: 모든 거래소 심볼 동기화하지 않음
  • 1-2개의 핵심 자산에 집중:
    • 비트코인 (BTC): 더 안정적, 권장 레버리지 10-15x
    • 이더리움 (ETH): 중간 변동성, 권장 레버리지 5-10x
  • 시작할 때 높은 변동성의 알트코인 피하기

2. 반전 패턴 감지 (강력 추천)

프로그레시브 전략으로 수익성을 극대화하려면 캔들 기반 강력 반전 패턴 감지를 활성화하세요. 이 접근 방식은 인내가 필요하지만 적절히 구성하면 70%+ 승률을 제공합니다.

반전 패턴을 사용하는 이유?

프로그레시브 포지션 사이징은 고확률 설정에서 매우 잘 작동합니다. 빈번한 거래로 혼합된 결과를 내는 대신, 반전 패턴은 다음을 돕습니다:

  • 최적의 가격 지점 진입 (롱의 경우 바닥 근처, 숏의 경우 꼭대기 근처)
  • 손실 거래를 크게 줄임
  • 프로그레시브 전략의 복리 효과 극대화
  • 더 적게 거래하지만 더 높은 자신감으로

권장 구성

yaml
# 장기 반전 분석 (이것을 활성화하세요)
enabled_long_term_reversal: true      # 반전 감지 활성화
candle_lookback_percent: 0.6          # 60% 가격 움직임 요구
candle_lookback_count: 15             # 마지막 15개 캔들 분석
required_color_percent: 0.8           # 80% 캔들이 같은 방향
last_n_candles_check: 2               # 마지막 2개 캔들 확인

작동 방식

롱 진입 (강세 반전)의 경우:

  1. 강한 하락 추세를 위해 마지막 15개 캔들 스캔
  2. 80%의 캔들이 빨강 (약세)여야 함
  3. 가격이 고점에서 저점으로 최소 60% 하락해야 함
  4. 마지막 2개 캔들이 반전 (녹색/강세) 표시해야 함
  5. 결과: 바닥 근처 진입으로 반등 확률 높음

숏 진입 (약세 반전)의 경우:

  1. 강한 상승 추세를 위해 마지막 15개 캔들 스캔
  2. 80%의 캔들이 녹색 (강세)여야 함
  3. 가격이 저점에서 고점으로 최소 60% 상승해야 함
  4. 마지막 2개 캔들이 반전 (빨강/약세) 표시해야 함
  5. 결과: 꼭대기 근처 진입으로 하락 확률 높음

구성 매개변수 설명

매개변수 값 목적
enabled_long_term_reversal true 반전 패턴 감지 활성화
candle_lookback_percent 0.6 최소 60% 가격 움직임 요구
candle_lookback_count 15 분석할 과거 캔들 수
required_color_percent 0.8 80% 캔들이 같은 색이어야 함 (추세 강도)
last_n_candles_check 2 반전을 확인하는 최근 캔들

다양한 타임프레임에 맞춰 조정

더 많은 신호 (덜 선택적):

yaml
candle_lookback_percent: 0.4          # 낮은 임계값 (40% 움직임)
required_color_percent: 0.7           # 덜 엄격 (70% 같은 색)
candle_lookback_count: 10             # 더 짧은 룩백

최고 품질 신호 (더 선택적):

yaml
candle_lookback_percent: 0.8          # 더 엄격한 임계값 (80% 움직임)
required_color_percent: 0.85          # 매우 엄격 (85% 같은 색)
candle_lookback_count: 20             # 더 긴 룩백

예상 거래 빈도

권장 설정으로:

  • BTC: 주당 2-5개 신호
  • ETH: 주당 3-7개 신호
  • 승률: 적절한 SL/TP와 결합 시 70-80%
  • 거래 기간: 일반적으로 거래당 1-3일

이 접근 방식이 인내를 요구하는 이유

⏳ 신호는 드물지만 고품질:

  • 유효한 설정 없이 며칠이 지나갈 수 있음
  • 매일 신호가 발생하지 않음
  • 확인을 기다리는 규율 필요
  • 하지만: 각 거래의 성공 확률이 훨씬 높음

💰 수익성은 양이 아닌 질에서 나옴:

  • 70%+ 승률로 잔고가 빠르게 복리
  • 프로그레시브 사이징이 승리 연속을 증폭
  • 손실 거래 감소로 자본 보존
  • 시간 경과에 따른 지수적 성장

성능 예시

반전 패턴 없이 (고빈도):

  • 주당 거래: 15-20
  • 승률: 45-55%
  • 순 결과: 느린 성장 또는 손익 균형

반전 패턴과 함께 (저빈도):

  • 주당 거래: 3-5
  • 승률: 70-80%
  • 순 결과: 일관된 복리 성장

3. 동시 거래

  • 권장 최대: 2개 거래
  • 최적: 한 번에 1개 거래
  • 2개 이상의 동시 거래를 사용하는 경우 TradeAmountPer를 적절히 줄이세요:
    • 1개 거래: 25-30%
    • 2개 거래: 20-25%
    • 3개 거래: 15-20%
    • 4개 이상 거래: 10-15%

3. 레버리지 지침

자산 유형 권장 레버리지 위험 수준
비트코인 (BTC) 10-15x 낮음-중간
이더리움 (ETH) 5-10x 중간
주요 알트코인 3-5x 중간-높음
소형 캡 알트코인 2-3x 높음

4. 마진 모드

  • 이 전략에서는 항상 격리 모드 사용
  • 크로스 마진은 연쇄 청산으로 이어질 수 있음
  • 격리 모드는 개별 포지션으로 위험 제한

장점 (Pros)

1. 자동 자본 스케일링

  • 계정이 성장함에 따라 포지션 크기 자동 증가
  • 수익 시 수동 조정 불필요
  • 승리 연속 자연 복리

2. 내장 위험 관리

  • 항상 사용 가능한 자본의 고정 백분율 위험
  • 손실 후 포지션 크기 자동 감소
  • 드로다운 중 과도한 노출 방지

3. 동적 포지션 사이징

  • 실시간으로 현재 계정 상태에 적응
  • 승리 시 더 공격적, 손실 시 더 보수적
  • 수동 개입 없이 최적 자본 할당

4. 과도한 거래 방지

  • 사용 가능한 잔고의 백분율 사용, 총 자산 아님
  • 자본이 배치될 때 포지션 크기 자연 제한
  • 규율 있는 자본 할당 강제

5. 지수적 성장 잠재력

  • 승리 거래 자연 복리
  • 각 성공 거래가 다음 거래의 기반 증가
  • 유리한 시장 조건에서 상당한 성장 가능

6. 심리적 이점

  • 포지션 사이징에서 감정적 의사 결정 제거
  • 모든 거래에서 일관된 위험 백분율
  • 변동성 중 전략 유지 더 쉬움

단점 (Cons)

1. 실시간 거래 필요

  • 데모 모드에서 작동하지 않음
  • 실제 거래소 API 액세스 필요
  • 실제 자본 없이 전략 테스트 불가

2. 손실 연속 증폭

  • 승리가 복리되는 것처럼 손실도 복리됨
  • 연속 손실로 포지션 크기 크게 감소
  • 드로다운 후 긴 회복 기간 필요할 수 있음

3. 잔고 가져오기 의존성

  • 거래소에 성공적인 API 호출 의존
  • 네트워크 문제로 거래 실패 발생 가능
  • 가져오기 실패 시 InitialTradeAmount로 대체

4. 빠른 드로다운 잠재력

  • 높은 백분율 할당 (>30%) 위험
  • 다중 동시 거래로 노출 곱함
  • 타이밍 나쁠 때 계정 빠르게 고갈

5. 변동성 중 제한된 제어

  • 포지션 크기 잔고에 의해 결정, 시장 조건 아님
  • 불리한 시장 조건에서 큰 거래 배치 가능
  • 증가된 시장 위험에 대한 조정 없음

6. 거래소 속도 제한

  • 빈번한 잔고 쿼리로 API 속도 제한 도달 가능
  • 일부 거래소는 엄격한 API 호출 제한 있음
  • 주문 배치 지연 또는 실패 발생 가능

7. 최소 주문 크기 문제

  • 손실 후 포지션 크기가 거래소 최소치 아래로 떨어질 수 있음
  • 주문 배치 완전히 방지 가능
  • 거래 재개 위해 수동 개입 필요할 수 있음

8. 모든 시장 조건에 적합하지 않음

  • 추세 시장에서 가장 잘 작동
  • 높은 변동성, 불규칙 시장에서 해로울 수 있음
  • 시장 체제 신중한 모니터링 필요

중요 참고 사항 & 제한

⚠️ 필수 요구 사항

  1. 프로덕션 모드만 
    yaml
demo_mode: false  # 반드시 false여야 함
    전략은 거래소 계정에서 실시간 잔고를 가져옵니다.
  2. 유효한 API 자격 증명
    • 읽기/거래 권한이 있는 API 키
    • 올바르게 구성된 API 시크릿
    • 패스프레이즈 (Bitget/OKX의 경우)
  3. 지원되는 거래소
    • Binance
    • Bybit
    • Bitget
    • OKX
    • Hyperliquid

🔒 안전 권장 사항

  1. 작게 시작
    • 10-15% 할당으로 시작
    • 1개의 동시 거래로 테스트
    • 주요 코인만 사용 (BTC/ETH)
  2. 스탑 로스 사용
    • 항상 스탑 로스 백분율 설정
    • 권장: 레버리지에 따라 2-5%
    • 스탑 없이 거래하지 않음
  3. 정기적으로 모니터링
    • 매일 잔고와 오픈 포지션 확인
    • API 오류 또는 가져오기 실패 주시
    • 수동 개입 준비
  4. 위험 관리
    • 이 전략으로 크로스 마진 절대 사용하지 않음
    • 거래 잔고 외에 비상 예비금 유지
    • 최대 드로다운 임계값 설정 (예: 30%)

예시 구성 파일

yaml
# 반전 패턴이 있는 프로그레시브 전략 - 최적 구성
General:
  demo_mode: false                    # 반드시 false
  bot_name: "Progressive_Reversal_Bot"
  
Exchange:
  name: "binance"                     # 귀하의 거래소
  api_key: "your_api_key"
  api_secret: "your_api_secret"
  
TradeSettings:
  General:
    InitialTradeAmount: 100.0         # 대체 금액
    TradeAmountPer: 25                # 거래당 25%
    
  SLTPSettings:
    take_profit_percent: 5.0          # 5% 이익 실현 (더 나은 진입으로 인해 높음)
    stop_loss_percent: 2.5            # 2.5% 스탑 로스 (반전 확인으로 인해 더 타이트)
    
  # 반전 패턴 감지 (성공을 위한 핵심)
  ReversalDetection:
    enabled_long_term_reversal: true  # 이것을 활성화하세요!
    candle_lookback_percent: 0.6      # 60% 가격 움직임 요구
    candle_lookback_count: 15         # 15개 캔들 분석
    required_color_percent: 0.8       # 80% 캔들 같은 색
    last_n_candles_check: 2           # 마지막 2개 캔들 반전 확인
    
  # 심볼 구성
  Symbols:
    sync_enabled: false               # 자동 동기화 비활성화
    manual_symbols:
      - "BTCUSDT"                     # BTC에만 집중
      # - "ETHUSDT"                   # 선택적으로 ETH 추가
      
  # 포지션 설정
  MaxConcurrentTrades: 1              # 반전과 함께 최적 (한 번에 1개 거래)
  leverage: 15                        # BTC에 15x (반전 진입으로 안전)
  margin_mode: "isolated"             # 항상 격리
  
  # 타임프레임
  timeframe: "4h"                     # 반전에 4시간 캔들이 가장 잘 작동

전략 모니터링

추적할 주요 지표

  1. 승률: 수익성 있는 거래의 백분율
  2. 평균 승/패 비율: 승리의 크기 vs 패배
  3. 최대 드로다운: 가장 큰 고점-저점 하락
  4. 자본 성장률: 시간 경과에 따른 계정 성장
  5. 포지션 크기 추세: 포지션 크기 변화 추적

조정 시기

TradeAmountPer를 줄이세요:

  • 빈번한 손실 발생
  • 드로다운이 20% 초과
  • 시장 변동성 높아짐
  • 다중 동시 거래 활성

TradeAmountPer를 늘리세요:

  • 일관된 승리 연속 (5+ 거래)
  • 시장 조건 유리
  • 1개의 동시 거래만 사용
  • 계정이 크게 성장

문제 해결

잔고 가져오기 실패


Error: Failed to fetch available balance

해결책:

  • API 자격 증명 확인
  • 거래소 API 상태 확인
  • 네트워크 연결 확인
  • 봇이 InitialTradeAmount로 대체

포지션 크기 너무 작음


Warning: Calculated size is very small

해결책:

  • TradeAmountPer 증가
  • 동시 거래 수 감소
  • 손실 포지션 종료로 자본 확보

주문 배치 실패


Error: Order size below minimum

해결책:

  • 거래소 최소 주문 크기 확인
  • 계정 잔고 증가
  • 일시적으로 백분율 모드 비활성화

모범 사례 요약

✅ 해야 할 일:

  • 반전 패턴 감지 활성화 (70%+ 승률의 핵심)
  • 1개의 동시 거래와 25% 할당으로 시작
  • 격리 마진 모드만 사용
  • 1-2개의 주요 암호화폐에 집중 (BTC 권장)
  • 적절한 스탑 로스 설정 (2-5%)
  • 매일 잔고와 포지션 모니터링
  • 중간 레버리지 유지 (반전과 함께 BTC에 10-15x)
  • 인내심 가지기 - 품질 반전 신호 기다리기
  • 작은 자본으로 먼저 테스트
  • 반전 감지를 위해 4시간 또는 1일 타임프레임 사용
  • 패턴 신뢰하고 충동적 거래 피하기

❌ 하지 말아야 할 일:

  • 크로스 마진 모드 사용
  • 데모 모드 활성화 (작동하지 않음)
  • 모든 거래소 심볼 동기화
  • 거래당 30% 초과 할당
  • 스탑 로스 없이 거래
  • 너무 많은 동시 거래 설정
  • 초기에 높은 변동성 알트코인 사용
  • 반전 확인 없이 거래 (승률 크게 감소)
  • 반전 패턴 없을 때 거래 추격
  • 조바심 중 시스템 무시
  • 반전 신호 무시하고 무작위 거래

최대 수익성을 위한 빠른 시작 가이드

1단계: 핵심 설정 활성화

yaml
demo_mode: false
TradeAmountPer: 25
enabled_long_term_reversal: true  # ← 핵심
MaxConcurrentTrades: 1

2단계: 반전 감지 구성

yaml
candle_lookback_percent: 0.6
candle_lookback_count: 15
required_color_percent: 0.8
last_n_candles_check: 2

3단계: 보수적 위험 매개변수 설정

yaml
take_profit_percent: 5.0
stop_loss_percent: 2.5
leverage: 15  # BTC의 경우
margin_mode: "isolated"

4단계: 품질에 집중

  • BTC만 선택 (또는 ETH 추가)
  • 심볼 동기화 비활성화
  • 4h 또는 1d 타임프레임 사용
  • 신호 기다리기 - 거래 강제하지 않기

5단계: 모니터링 & 조정

  • 승률 추적 (목표: 70%+)
  • 승률 < 60% 시 반전 감지 더 엄격하게
  • 신호 거의 없을 시 감지 약간 덜 엄격하게
  • 편안함 수준에 따라 TradeAmountPer 조정

결론

프로그레시브 주문 배치 전략은 계정 성과에 적응하는 자동화된 동적 포지션 사이징을 원하는 트레이더를 위한 강력한 접근 방식입니다. 캔들 기반 반전 패턴 감지와 결합하면 70%+ 승률을 지속적으로 달성할 수 있는 매우 수익성 있는 시스템이 됩니다.

비밀 공식

프로그레시브 사이징 + 반전 패턴 + 인내 = 지수적 성장

  1. 프로그레시브 사이징: 승리를 자동 복리
  2. 반전 패턴: 고확률 거래만 보장
  3. 인내: 과도한 거래 대신 품질 신호 기다리기

이 접근 방식을 다르게 만드는 점

빈도를 중시하는 전통적 거래 전략과 달리, 이 접근 방식은 질을 양보다 우선:

  • 더 적은 거래 = 덜한 스트레스, 낮은 수수료, 더 나은 실행
  • 높은 승률 = 더 일관된 성장, 적은 드로다운
  • 더 나은 진입 = 거래당 낮은 위험, 더 나은 위험/보상 비율
  • 자동 사이징 = 포지션 사이징 결정에서 감정 제거

예상 결과

보수적 접근 (초보자에게 권장):

  • 월간 거래: 8-15
  • 예상 승률: 65-75%
  • 월간 수익 목표: 15-30%
  • 드로다운 위험: 10-15%

최적화된 접근 (경험 있음):

  • 월간 거래: 12-20
  • 예상 승률: 70-80%
  • 월간 수익 목표: 25-50%
  • 드로다운 위험: 15-20%

인내 요소

⚠️ 이 전략은 조급한 트레이더를 위한 것이 아닙니다. 신호 없이 며칠이 지나갈 수 있으며, 이는 완전히 정상입니다. 핵심은:

  • 반전 패턴 감지 신뢰
  • 패턴 없을 때 거래 강제 피하기
  • 각 품질 거래가 기다릴 가치 있음 이해
  • 일일 활동이 아닌 월간 결과에 집중

최종 생각

적절한 위험 관리, 격리 마진, 집중된 심볼 선택, 활성화된 반전 패턴 감지와 함께 사용하면 이 전략은 통제된 위험 노출을 유지하면서 안정적이고 복리 성장을 제공할 수 있습니다. 프로그레시브 사이징과 고확률 반전 진입의 조합은 승리가 자연스럽게 복리되면서 손실은 억제되는 시스템을 만듭니다.

기억하세요:

  • 이 전략은 이익과 손실 모두 증폭
  • 반전 패턴은 70%+ 우위를 제공
  • 보수적으로 시작하고, 면밀히 모니터링하며, 위험 허용 범위에 따라 조정
  • 인내가 가장 큰 무기 - 매일 신호가 있지 않지만, 각 신호는 높은 성공 확률 가짐
  • 목표는 매일 흥분이 아닌 시간 경과에 따른 일관된 수익성

지원 & 자료

질문, 문제 해결, 또는 결과 공유를 위해:

  • 반전 패턴 감지를 위해 봇 로그 확인
  • 승률 모니터링하고 그에 따라 설정 조정
  • 경험 공유를 위해 커뮤니티 가입
  • 작게 시작하고, 전략 증명 후 확대

행운을 빕니다! 즐거운 거래 되세요! 🚀

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