피셔 패턴 감지 구성 사용자 가이드

목차

  1. 개요
  2. 패턴 유형 설명
  3. 거래 스타일별 구성
  4. 타임프레임별 구성
  5. 고급 튜닝 가이드
  6. 예시 & 모범 사례

개요

Fisher 패턴 감지는 기관 투자자의 거래 행동을 다섯 가지 주요 패턴으로 식별합니다:

  • Accumulation - 스마트 머니가 조용히 포지션을 구축
  • Distribution - 개인 투자자 매수에 매도 (상단 형성)
  • Breakout - 거래량 확인을 동반한 강한 방향성 움직임
  • Stop Hunt - 스탑로스를 유발하는 급격한 스파이크 후 반전
  • Absorption - 가격에 최소한의 영향으로 대량 주문 흡수

이 가이드는 다양한 거래 스타일과 타임프레임에 최적화된 구성을 제공합니다.

패턴 유형 설명

1. Accumulation

감지 내용: 거래량 증가와 함께 조용한 횡보 - 고래들이 포지션 구축

주요 특징:

  • 낮은 가격 변동성 (좁은 범위)
  • 점진적으로 증가하는 거래량
  • 통제된 캔들 (패닉 움직임 없음)
  • 가격 움직임 없이 여러 거래량 스파이크

거래 시사점: 강세 - 상승 브레이크아웃 예상

2. Distribution

감지 내용: 매도 클라이맥스 - 스마트 머니가 개인 FOMO에 매도

주요 특징:

  • 큰 캔들과 높은 변동성
  • 초기 스파이크 후 거래량 감소
  • 패닉 캔들과 급격한 움직임
  • 이전에 거래량 피크 (매수 클라이맥스)

거래 시사점: 약세 - 하락 움직임 예상

3. Breakout (강세/약세)

감지 내용: 횡보를 깨는 강한 방향성 움직임

주요 특징:

  • 먼저 횡보 단계 (낮은 움직임)
  • 한 방향으로 폭발적 움직임 (>3%)
  • 무거운 거래량 가속 (>2배)
  • 확신을 보여주는 큰 캔들

거래 시사점: 브레이크아웃 방향 따르기

4. Stop Hunt

감지 내용: 스탑을 유발하는 조작적 스파이크 후 빠른 반전

주요 특징:

  • 갑작스러운 변동성 스파이크 (>2.5배 정상)
  • 대규모 거래량 급증
  • 긴 심지 캔들
  • 같은 블록 내 빠른 가격 회복

거래 시사점: 반전 방향 거래

5. Absorption

감지 내용: 고래들이 흡수하는 대규모 매도/매수 압력

주요 특징:

  • 여러 거래량 스파이크 (3+)
  • 대규모 거래량 (>1.8배 증가)
  • 최소 순가격 움직임 (<1.5%)
  • 가격이 지지/저항 유지

거래 시사점:

  • 지지 흡수 → 강세 (매수자 방어)
  • 저항 흡수 → 약세 (매도자 방어)

거래 스타일별 구성

스캘핑 (빠른 진입/청산, 고빈도)

타임프레임: 1분, 3분, 5분
목표: 좁은 스탑으로 빠른 움직임 포착

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # 매우 좁은 횡보
    movement_c_max: 0.6 # 극도로 통제됨
    volume_accel_c_min: 2.0 # 더 높은 거래량 요구
    large_candle_ratio_max: 0.15 # 최소 큰 캔들
    volume_spikes_min: 3 # 더 많은 확인 필요
 
  distribution:
    movement_c_min: 1.5 # 더 빠른 감지를 위한 낮은 임계값
    volume_accel_c_max: 0.9 # 약간 느슨함
    large_candle_ratio_min: 0.35 # 초기 분배 포착
 
  breakout:
    movement_a_max: 1.0 # 더 좁은 횡보
    movement_c_min: 2.0 # 낮은 브레이크아웃 임계값 (작은 움직임 스캘핑)
    volume_accel_c_min: 2.5 # 더 높은 거래량 확인
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.4 # 강한 움직임만
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.0 # 더 공격적인 스파이크 감지
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 3.0 # 매우 높은 거래량 요구
    large_candle_ratio_min: 0.4 # 중요한 심지
    recovery_ratio: 0.4 # 빠른 회복 예상
    block_b_volatility_ratio: 0.5 # 매우 급격한 움직임
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 4 # 확인을 위한 더 많은 스파이크
    volume_multiplier: 2.2 # 더 높은 거래량 요구
    movement_max: 1.0 # 매우 좁은 가격 행동
    volatility_ratio: 0.9
    vwap_ratio: 0.999
    price_ratio: 0.998
    support_movement_threshold: -0.2

데이 트레이딩 (당일 스윙)

타임프레임: 5분, 15분, 30분
목표: 빈도와 신뢰성 간 균형

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # 표준 설정
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

스윙 트레이딩 (다일 보유)

타임프레임: 1시간, 2시간, 4시간
목표: 더 큰 움직임 포착, 노이즈 필터링

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # 더 많은 움직임 허용 (노이즈 필터링)
    movement_c_max: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.3 # 낮은 거래량 요구 (긴 타임프레임)
    large_candle_ratio_max: 0.30
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 3.5 # 유의미성을 위한 높은 임계값
    volume_accel_c_max: 0.80
    large_candle_ratio_min: 0.45
 
  breakout:
    movement_a_max: 3.0
    movement_c_min: 5.0 # 더 큰 브레이크아웃 움직임
    volume_accel_c_min: 1.8
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.55
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # 덜 민감 (거짓 신호 방지)
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.35
    recovery_ratio: 0.6
    block_b_volatility_ratio: 0.7
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2 # 높은 타임프레임에서 덜 엄격
    volume_multiplier: 1.5
    movement_max: 2.5
    volatility_ratio: 0.75
    vwap_ratio: 0.995
    price_ratio: 0.990
    support_movement_threshold: -0.5

포지션/장기 트레이딩 (주에서 개월)

타임프레임: 6시간, 12시간, 1일
목표: 주요 추세 변화, 매우 높은 신뢰도

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 4.0 # 일일 움직임에 매우 완화
    movement_c_max: 3.5
    volume_accel_c_min: 1.2
    large_candle_ratio_max: 0.35
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 5.0 # 주요 분배 이벤트만
    volume_accel_c_max: 0.75
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  breakout:
    movement_a_max: 4.0
    movement_c_min: 8.0 # 매우 큰 브레이크아웃만
    volume_accel_c_min: 1.6
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.60
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 1.8 # 매우 보수적
    volume_spikes_min: 2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_min: 0.40
    recovery_ratio: 0.7
    block_b_volatility_ratio: 0.75
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 2
    volume_multiplier: 1.4
    movement_max: 4.0
    volatility_ratio: 0.70
    vwap_ratio: 0.992
    price_ratio: 0.985
    support_movement_threshold: -1.0

타임프레임별 구성

1분 차트 (스캘핑, 고빈도)

특징: 매우 노이즈 많음, 많은 거짓 신호
전략: 최대 필터링, 높은 거래량 요구

fisher_patterns:
  # 위의 SCALPING 구성 사용
  # 주요 조정:
  # - 높은 volume_accel 요구 (2.5-3.0배)
  # - 좁은 움직임 임계값 (0.6-1.0%)
  # - 더 많은 거래량 스파이크 필요 (3-4)

3-5분 차트 (스캘핑/빠른 데이 트레이딩)

특징: 여전히 노이즈 있지만 일부 패턴 등장
전략: 균형 잡힌 스캘핑 설정

fisher_patterns:
  # 1분보다 약간 완화
  accumulation:
    movement_a_max: 1.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 3
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.5
    volume_accel_c_min: 2.2

15분 차트 (데이 트레이딩 스위트 스팟)

특징: 신호와 노이즈의 좋은 균형
전략: 표준 데이 트레이딩 설정 (위의 DAY TRADING 참조)

15분이 인기 있는 이유:

  • 과도한 노이즈 없이 명확한 패턴
  • 확인을 위한 충분한 데이터 포인트
  • 2-8시간 보유 기간에 적합

30분에서 1시간 차트 (데이/스윙 전환)

특징: 신뢰할 수 있는 패턴, 낮은 빈도
전략: 약간 완화된 임계값

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_max: 1.8
    volume_accel_c_min: 1.4
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0
    volume_accel_c_min: 1.9

2-4시간 차트 (스윙 트레이딩)

특징: 강한 추세 신호, 최소 노이즈
전략: SWING TRADING 구성 사용 (위 참조)

최적 용도:

  • 다일 포지션 보유
  • 높은 승률 설정
  • 스크린 타임 감소

일일 차트 (포지션 트레이딩)

특징: 주요 추세만, 매우 높은 신뢰도
전략: POSITION/LONG TRADING 구성 사용 (위 참조)

최적 용도:

  • 장기 투자자
  • 주요 시장 구조 변화
  • 저빈도 거래

고급 튜닝 가이드

신호가 너무 많을 때 (거짓 긍정)

다음 매개변수를 강화하세요:

  1. 거래량 요구 증가
    • volume_accel_c_min → +0.5에서 +1.0
    • volume_spikes_min → +1
  2. 움직임 임계값 강화
    • movement_a_max → -0.3에서 -0.5
    • movement_c_min → +0.5에서 +1.0
  3. 패턴 엄격도 증가
    • large_candle_ratio_min → +0.1
    • volatility_multiplier → +0.5

유효 신호를 놓칠 때 (거짓 부정)

다음 매개변수를 완화하세요:

  1. 거래량 요구 감소
    • volume_accel_c_min → -0.3에서 -0.5
    • volume_spikes_min → -1
  2. 움직임 임계값 확대
    • movement_a_max → +0.5
    • movement_c_min → -0.5
  3. 패턴 엄격도 감소
    • large_candle_ratio_min → -0.1
    • absorption_volume_spikes_min → -1

변동성 높은 시장 (높은 암호화폐 변동성)

# BTC/ETH 고변동성 기간에 조정
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 2.5 # 더 많은 "정상" 움직임 허용
    movement_c_max: 2.0
 
  breakout:
    movement_c_min: 5.0 # 더 강한 브레이크아웃 요구
    volume_accel_c_min: 2.5 # 더 높은 거래량 확인
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 3.5 # 더 극단적인 스파이크 예상
    recovery_ratio: 0.6

저변동성 / 레인지 시장

# 좁은 레인지 조건에 조정
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 0.8 # 매우 좁은 범위
    volume_accel_c_min: 2.0 # 거래량 발산에 집중
 
  breakout:
    movement_c_min: 2.0 # 낮은 임계값 (작은 움직임)
    volume_spikes_min: 3 # 더 많은 확인 필요
 
  absorption:
    movement_max: 0.8 # 매우 좁은 가격 행동
    volume_multiplier: 2.5 # 무거운 거래량 집중

예시 & 모범 사례

예시 1: 보수적 데이 트레이더 (15분)

프로필: 위험 회피, 빈도보다 높은 승률 선호

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.2 # 기본보다 좁음
    volume_accel_c_min: 2.0 # 더 높은 거래량 요구
    volume_spikes_min: 3 # 더 많은 확인
 
  breakout:
    movement_c_min: 4.0 # 큰 브레이크아웃만
    volume_accel_c_min: 2.5
    volume_spikes_min: 3
 
  # 고신뢰 패턴에만 집중
  stop_hunt:
    volume_accel_c_min: 2.5
    volatility_multiplier: 3.0

예시 2: 공격적 스캘퍼 (3분)

프로필: 고빈도, 더 많은 기회 위해 낮은 승률 수용

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5 # 더 완화
    volume_accel_c_min: 1.3 # 낮은 거래량 기준
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 1.8 # 작은 움직임 포착
    volume_accel_c_min: 1.8
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0 # 더 민감
    recovery_ratio: 0.6

예시 3: 스윙 트레이더 (4시간) - 추세 추종

프로필: 3-10일 보유, 주요 추세 변화에 집중

fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 3.0
    volume_accel_c_min: 1.2 # 거래량 발산 집중
    volume_spikes_min: 2
 
  breakout:
    movement_c_min: 6.0 # 주요 브레이크아웃만
    volume_accel_c_min: 1.8
    large_candle_ratio_min: 0.60 # 강한 확신 움직임
 
  distribution:
    movement_c_min: 4.0 # 주요 상단 형성
    large_candle_ratio_min: 0.50
 
  # 스탑 헌트에 덜 집중 (높은 TF에서 노이즈)
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.0
    volume_accel_c_min: 1.8

모범 사례

  1. 기본값으로 시작
    타임프레임에 대한 기본 구성을 사용한 후 결과에 따라 조정.
  2. 변경 사항 백테스트
    실시간 거래 전에 역사적 데이터에서 구성 변경 테스트.
  3. 시장별 튜닝
    자산마다 특성이 다름:
    • BTC/ETH: 높은 변동성 → 임계값 증가
    • 저시가 알트코인: 극단적 변동성 → 훨씬 높은 임계값
    • 안정적 페어: 낮은 변동성 → 임계값 감소
  4. 세션 기반 조정
    시장 행동은 세션에 따라 다름:
    • 아시아 세션: 낮은 거래량 → 거래량 요구 완화
    • 미국 세션: 높은 거래량 → 표준 또는 더 좁은 설정
    • 주말: 얇은 유동성 → 임계값 증가
  5. 다른 지표와 결합
    Fisher 패턴은 다음과 결합 시 최적:
    • 지지/저항 수준
    • 추세 지표 (MA, EMA)
    • RSI/MACD로 발산 확인
    • 주문장 깊이 분석
  6. 패턴 우선순위
    모든 패턴이 동등하지 않음. 제안된 우선순위:
    1. Accumulation - 최고 승률 (60-70%)
    2. Stop Hunt - 좋은 위험/보상 (55-65%)
    3. Breakout - 모멘텀 플레이 (50-60%)
    4. Absorption - 맥락 의존 (50-60%)
    5. Distribution - 타이밍 가장 어려움 (45-55%)
  7. 시간대 필터링
    다음 기간 동안 비활성화/조정 고려:
    • 주요 뉴스 이벤트 (극단적 변동성)
    • 시장 개장/폐장 (조작 흔함)
    • 저유동성 기간 (넓은 스프레드)

빠른 참조 표

거래 스타일 최적 타임프레임 주요 설정 예상 신호/일
스캘핑 1분, 3분, 5분 좁은 임계값, 높은 거래량 10-30
데이 트레이딩 15분, 30분 균형 설정 3-10
스윙 트레이딩 1시간, 2시간, 4시간 완화, 노이즈 필터 1-3
포지션 트레이딩 6시간, 12시간, 1일 매우 완화, 주요 움직임만 0-1

구성 템플릿

이 템플릿을 복사하여 사용자 정의:

# Fisher 패턴 감지 구성
# 거래 스타일: [SCALPING/DAY/SWING/POSITION]
# 주요 타임프레임: [1m/15m/1h/1d]
# 위험 프로필: [CONSERVATIVE/BALANCED/AGGRESSIVE]
fisher_patterns:
  accumulation:
    movement_a_max: 1.5
    movement_c_max: 1.2
    volume_accel_c_min: 1.5
    large_candle_ratio_max: 0.25
    volume_spikes_min: 2
 
  distribution:
    movement_c_min: 2.0
    volume_accel_c_max: 0.85
    large_candle_ratio_min: 0.4
 
  breakout:
    movement_a_max: 2.0
    movement_c_min: 3.0
    volume_accel_c_min: 2.0
    volume_spikes_min: 2
    large_candle_ratio_min: 0.5
 
  stop_hunt:
    volatility_multiplier: 2.5
    volume_spikes_min: 1
    volume_accel_c_min: 2.0
    large_candle_ratio_min: 0.3
    recovery_ratio: 0.5
    block_b_volatility_ratio: 0.6
 
  absorption:
    volume_spikes_min: 3
    volume_multiplier: 1.8
    movement_max: 1.5
    volatility_ratio: 0.8
    vwap_ratio: 0.998
    price_ratio: 0.995
    support_movement_threshold: -0.3

📎 Related Topics