고급 기술 분석 및 자동 거래를 위한 광범위한 신호 라이브러리

MagicTradeBot은 세계에서 가장 인기 있고 검증된 기술적 분석 신호들에 접근할 수 있게 해주며, 단독 지표로 사용하거나 가중 알고리즘을 통해 조합하여 높은 확률의 거래 기회를 생성할 수 있도록 구성 가능합니다.

핵심 기술 지lxator

RSI 신호 (Relative Strength Index)

목적: 과매수/과매도 상태와 모멘텀 강도를 식별합니다.

RSI는 가격 움직임의 속도와 크기를 0~100 스케일로 측정합니다.

신호 종류

  • RSI_BUY — RSI가 30 아래로 하향 돌파 (과매도)
  • RSI_SELL — RSI가 70 위로 상향 돌파 (과매수)
  • RSI 다이버전스 — 가격과 RSI의 불일치 (다이버전스 섹션 참조)

사용 사례 및 설정

  • 평균 회귀, 추세 확인, 모멘텀 소진 알림
  • enable_oversold_signal 및 enable_overbought_signal으로 활성화

MACD 신호 (Moving Average Convergence Divergence)

목적: 추세 방향, 모멘텀 변화, 크로스오버 기회를 식별합니다.

신호 종류

  • MACD_BUY — 강세 크로스오버 또는 히스토그램 양수
  • MACD_SELL — 약세 크로스오버 또는 히스토그램 음수
  • MACD 다이버전스 — 가격과 MACD의 다이버전스 패턴

사용 사례

추세 확인, 조기 반전 감지; 추세 장에서 가장 효과적

볼린저 밴드 신호 (변동성 밴드)

목적: 변동성 측정; 과매수/과매도 극단값 식별

신호 종류

  • BB_BUY — 가격이 하단 밴드 터치/돌파 후 반전 신호
  • BB_SELL — 가격이 상단 밴드 터치/돌파 후 반전 신호
  • BB Squeeze — 밴드 폭 축소 → 브레이크아웃 가능성
  • BB Expansion — 밴드 폭 확대 → 추세 변동성 증가

ATR 신호 (Average True Range)

목적: 브레이크아웃 트레이딩과 포지션 사이징을 위한 변동성 측정

신호 종류

  • ATR_BREAKOUT_BUY
  • ATR_BREAKOUT_SELL
  • ATR 수축 — 낮은 변동성 → 폭발적 움직임 직전

거래량 신호

목적: 거래량으로 가격 움직임 검증

신호 종류

  • VOLUME_SPIKE_BUY — 비정상적인 매수 거래량
  • VOLUME_SPIKE_SELL — 비정상적인 매도 거래량
  • 거래량 다이버전스, 클라이맥스 거래량

모멘텀 & 속도 신호

목적: 가격 움직임의 속도와 가속도 측정

신호 종류

  • MOMENTUM_BUY / MOMENTUM_SELL
  • VELOCITY_BUY / VELOCITY_SELL
  • 모멘텀 다이버전스

고급 다이버전스 분석

RSI 다이버전스 신호

목적: 가격과 RSI 간 불일치를 감지해 반전 확률 예측

  • DIVERGENCE_BUY — 강세 다이버전스 (가격은 낮은 저점, RSI는 높은 저점)
  • DIVERGENCE_SELL — 약세 다이버전스 (가격은 높은 고점, RSI는 낮은 고점)
  • 숨겨진 다이버전스 (추세 지속)

거래량 기반 고급 신호

VWAP & 밴드

목적: 세션 내 공정 가치에 대한 기관 벤치마크

  • VWAP_BUY — 지지와 함께 VWAP에서 반등
  • VWAP_SELL — VWAP에서 거부
  • VWAP 밴드 및 크로스 신호

CVD (Cumulative Volume Delta)

목적: 시간에 따른 순매수 vs 순매도 압력 추적

  • CVD_BUY / CVD_SELL
  • 추세, 소진, 다이버전스 감지

오더 플로우 불균형 (OFI)

목적: 오더북 내 실시간 매수/매도 압력 감지

  • OFI_BUY / OFI_SELL
  • OFI 스파이크 및 OFI 다이버전스

다차원 분석

멀티 타임프레임 정렬 (MTF)

목적: 여러 타임프레임에서 신호 확인으로 신뢰도 향상

  • MTF_BUY / MTF_SELL
  • 상위→하위 확인으로 오신호 감소

시장 레짐 감지

목적: 현재 시장 상태(추세, 횡보, 고변동성) 파악 및 전략 적응

  • REGIME_BUY, REGIME_SELL, REGIME_RANGING, REGIME_VOLATILE

첩피니스 지수

목적: 추세성 vs 횡보 측정으로 휩소 방지

  • CHOP_BUY, CHOP_SELL, CHOP_HIGH, CHOP_LOW

BTC 대비 상대 강도

목적: 비트코인 대비 알트코인 리더/래거드 식별

  • RS_BUY / RS_SELL

이치모쿠 클라우드

목적: 클라우드 기반 지지/저항을 포함한 종합 추세 시스템

  • ICHIMOKU_BUY / ICHIMOKU_SELL

복합 멀티팩터 신호

가중치 점수를 통해 여러 지표를 집계하여 높은 신뢰도의 신호 생성.
예시 모드: 공격적 (2/5), 중간 (3/5), 보수적 (4/5) 

combined_signal_weights:
  RSI: 20%
  MACD: 25%
  Volume: 30%
  ATR: 15%
  Momentum: 10%
threshold: 70 # 가중치 점수 70% 이상 시 발동

변동성 및 이상치 감지

스파이크 감지

목적: 통계적 임계값을 이용한 극단적인 급등락 감지

  • SPIKE_PUMP, SPIKE_CRASH
  • enable_spike_detection = true로 활성화

PUMP / CRASH 신호

목적: 거래량 확인과 함께 지속적인 방향성 변동성 감지

  • PUMP, CRASH, 펌프/크래시 소진

독점 패턴 인식

녹색/빨간 캔들 분석

몸통-꼬리 비율, 다중 캔들 시퀀스, 거래량 확인이 포함된 상황 인식 패턴 분석

  • 강한 강세/약세 캔들, 거부 캔들, 우유부단 캔들
  • 인걸핑, 핀바, 슈팅스타, 도지 연속
  • 몸통/꼬리 비율 및 다중 캔들 맥락 인식

신호 조합 전략

단독 모드

supported_volatility_action:
  - "RSI_BUY"
  - "MACD_BUY"

가중치 조합 모드

combined_signal_weights:
  RSI: 20%
  MACD: 25%
  Volume: 30%
  ATR: 15%
  Momentum: 10%
threshold: 70

계층 필터링

entry_signals: ["SPIKE_PUMP", "VOLUME_SPIKE_BUY"]
confirmation_signals: ["MTF_BUY", "REGIME_BUY"]

모범 사례

  1. 시장 상황에 맞는 신호 사용 (횡보장 → RSI/BB, 추세장 → MACD/Momentum)
  2. 정확도 향상을 위해 다중 확인 신호 중첩
  3. 실전 배포 전 반드시 신호 조합 백테스트
  4. 간단하게 시작 (2~3개 지표) → 점진적으로 복잡도 증가
  5. 실제 거래 전 반드시 페이퍼 트레이딩으로 검증

요약

MagicTradeBot의 광범위한 신호 라이브러리는 기관 수준의 지표와 멀티팩터 시스템을 제공합니다.
신호를 단독 또는 조합하여 모든 시장 상황에 대응 가능한 견고한 전략을 구축하세요.

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