MagicTradeBot 정밀 구성 가이드 — 기술 신호 및 거래 정확도 미세 조정

Overview

MagicTradeBot의 정밀 설정(Precision Configuration) 시스템은 신호의 품질과 수량을 완전히 제어할 수 있도록 해줍니다. 15개 이상의 신호 유형 각각은 tradesettings.yaml에 전용 설정 섹션을 가지고 있어, 높은 빈도·높은 노이즈의 공격적 설정부터 낮은 빈도·높은 신뢰도의 보수적 설정까지 세밀한 조정이 가능합니다. 이 정교한 제어 기능을 통해 수천 개의 심볼을 스캔하고, 사용자 위험 프로필에 맞는 최상의 기회만 선별할 수 있습니다.

품질 vs 수량 트레이드오프

신호 엄격도 스펙트럼

공격적 ←――――――――――――――――――――――――――――――――――→ 보수적
(많은 신호)                                         (높은 품질)

더 많은 신호                                         더 적은 신호
낮은 승률                                            높은 승률
높은 위험                                            낮은 위험
활발한 트레이딩                                      선택적 트레이딩

핵심 원리: 기준을 더 엄격하게 설정하면 신호는 줄어들지만 성공 확률은 높아지고, 기준을 느슨하게 설정하면 신호는 많아지지만 오탐(false positive)이 증가합니다.

설정 철학

모든 신호 매개변수는 다음 세 가지 축을 기준으로 조정할 수 있습니다:

  1. 민감도 – 신호가 얼마나 쉽게 발생하는가(임계값)
  2. 확인 조건 – 몇 개의 조건이 동시에 충족되어야 하는가(다중 요인 요구)
  3. 필터링 – 추가적으로 충족해야 하는 조건(거래량, 변동성 등)

설정 구조

모든 신호 설정은 tradesettings.yaml에 중앙 집중식으로 구성됩니다:

yaml
signals:
  rsi:
    enabled: true
    oversold_threshold: 30
    overbought_threshold: 70
    # ... RSI 관련 추가 설정
  
  macd:
    enabled: true
    fast_period: 12
    slow_period: 26
    # ... MACD 관련 추가 설정
  
  # ... 기타 모든 신호 설정

각 섹션은 독립적으로 설정 가능하므로, 일부 신호는 공격적으로, 다른 신호는 보수적으로 조합하여 사용할 수 있습니다.

신호별 상세 설정 옵션

RSI 신호 설정

목적: 과매수/과매도 민감도 및 다이버전스 감지 조정

yaml
rsi:
  enabled: true
  period: 14

  # 임계값 설정
  oversold_threshold: 30
  overbought_threshold: 70

  # 품질 필터
  require_volume_confirmation: true
  min_volume_multiplier: 1.5

  # 다이버전스 설정
  enable_divergence_detection: true
  divergence_lookback: 20
  divergence_min_strength: 0.6

  # 신호 필터링
  ignore_in_strong_trends: true
  min_price_move_percent: 0.5

튜닝 가이드:

  • 더 많은 신호: oversold=40, overbought=60, require_volume=false
  • 더 좋은 신호: oversold=20, overbought=80, require_volume=true, min_strength=0.8

MACD 신호 설정

목적: 골든·데드 크로스 감지 및 히스토그램 임계값 미세 조정

yaml
macd:
  enabled: true

  # 기간 설정
  fast_period: 12
  slow_period: 26
  signal_period: 9

  # 신호 트리거
  trigger_on_crossover: true
  trigger_on_histogram_flip: true
  trigger_on_divergence: true

  # 품질 필터
  min_histogram_value: 0.0001
  require_momentum_confirmation: true
  min_bars_since_last_signal: 5

  # 다이버전스
  divergence_lookback: 15
  divergence_min_strength: 0.65

  # 시장 컨텍스트 필터
  ignore_choppy_markets: true
  choppiness_threshold: 61.8

튜닝 가이드:

  • 더 많은 신호: fast=8, slow=17, min_histogram=0, ignore_choppy=false
  • 더 좋은 신호: fast=16, slow=35, min_histogram=0.0005, min_bars=10

볼린저 밴드 구성

목적: 변동성 민감도와 평균 회귀 엄격성 제어

yaml
bollinger_bands:
  enabled: true

  period: 20
  std_dev: 2.0

  trigger_on_touch: true
  trigger_on_break: false
  require_reversal_candle: true

  min_band_width_percent: 2.0
  max_band_width_percent: 10.0
  require_volume_spike: true
  min_volume_ratio: 1.3

  enable_squeeze_alerts: true
  squeeze_threshold: 1.5
  squeeze_breakout_multiplier: 2.0

  require_price_return_to_middle: false

조정 가이드:

  • 더 많은 신호: std_dev=1.5, trigger_on_break=true, require_reversal=false
  • 더 나은 신호: std_dev=2.5, min_band_width=3.0, require_volume=true

ATR 신호 구성

목적: 변동성 확장 임계값과 돌파 기준 정의

yaml
atr:
  enabled: true
  period: 14

  breakout_multiplier: 1.5
  min_atr_expansion_percent: 20
  lookback_for_expansion: 10

  require_volume_confirmation: true
  min_volume_multiplier: 1.8
  require_directional_close: true
  close_position_percent: 0.8

  min_bars_in_consolidation: 5
  max_prior_volatility: 2.5

  ignore_gaps: true
  ignore_news_hours: true

조정 가이드:

  • 더 많은 신호: multiplier=1.2, min_expansion=10, min_bars=3
  • 더 나은 신호: multiplier=2.0, min_expansion=30, min_bars=8, volume=2.0x

거래량 신호 구성

목적: 비정상적인 거래량 감지를 위한 임계값 설정

yaml
volume:
  enabled: true

  lookback_period: 20
  spike_multiplier: 2.0

  detect_buying_volume: true
  detect_selling_volume: true
  detect_climax_volume: true

  min_candle_body_percent: 40
  require_price_confirmation: true
  min_price_move_percent: 1.0

  climax_multiplier: 4.0
  climax_lookback: 50
  signal_reversal_after_climax: true

  use_volume_profile: true
  significant_level_volume_ratio: 1.5

  ignore_low_liquidity_symbols: true
  min_dollar_volume: 100000

조정 가이드:

  • 더 많은 신호: multiplier=1.5, min_body=30, min_move=0.5
  • 더 나은 신호: multiplier=3.0, min_body=60, climax=5.0, dollar_volume=500k

모멘텀 / 속도 신호 구성

목적: 변화율 가속 감지

yaml
momentum_velocity:
  enabled: true

  momentum_period: 10
  velocity_lookback: 5

  min_momentum_percent: 2.0
  min_velocity_increase: 1.5

  require_sustained_momentum: true
  min_consecutive_periods: 3
  require_volume_increase: true

  enable_momentum_divergence: true
  divergence_lookback: 15
  divergence_sensitivity: 0.7

  ignore_choppy_conditions: true
  max_directional_changes: 2
  require_trend_alignment: true
  trend_timeframe_multiplier: 4

조정 가이드:

  • 신호 증가: period=5, min_momentum=1.0, consecutive=2, require_trend=false
  • 신호 최적화: period=20, min_momentum=3.0, consecutive=5, velocity=2.0

RSI 다이버전스 구성

목적: 다이버전스 민감도 세밀 조정

yaml
rsi_divergence:
  enabled: true

  lookback_period: 20

  min_pivot_strength: 3
  min_pivots_required: 2

  min_divergence_angle: 15
  min_rsi_difference: 5
  min_price_difference_percent: 1.0

  require_volume_confirmation: true
  volume_must_decrease: true
  require_trend_context: true

  detect_hidden_divergence: true
  hidden_requires_stricter_rules: true

  ignore_in_consolidation: true
  min_atr_for_signal: 0.5

조정 가이드:

  • 신호 증가: lookback=10, pivot=2, angle=10, volume=false
  • 신호 최적화: lookback=30, pivot=5, angle=25, rsi_diff=8

VWAP & 밴드 구성

목적: VWAP 편차 밴드 로직 구성

yaml
vwap:
  enabled: true

  reset_period: "daily"
  use_cumulative: true

  enable_bands: true
  band_1_std_dev: 1.0
  band_2_std_dev: 2.0
  band_3_std_dev: 3.0

  trigger_on_band_touch: true
  trigger_level: 2
  require_rejection_candle: true

  min_distance_from_vwap_percent: 0.5
  require_volume_at_level: true
  volume_percentile_threshold: 70

  require_return_toward_vwap: true
  min_reversion_percent: 30
  max_bars_for_reversion: 5

  ignore_trending_markets: false
  min_time_from_reset: 60

조정 가이드:

  • 신호 증가: trigger_level=1, min_distance=0.2, rejection=false
  • 신호 최적화: trigger_level=3, min_distance=1.0, volume_percentile=80

CVD (누적 거래량 델타) 구성

목적: 압력 불균형 감지

yaml
cvd:
  enabled: true

  lookback_period: 100

  enable_divergence_signals: true
  divergence_lookback: 20
  min_divergence_strength: 0.7

  cvd_trend_period: 20
  min_cvd_trend_strength: 0.6

  trigger_on_divergence: true
  trigger_on_trend_change: true
  trigger_on_exhaustion: true

  min_cvd_change_percent: 10
  require_price_confirmation: true
  min_price_move_percent: 0.8

  exhaustion_lookback: 10
  exhaustion_threshold: 0.3
  require_volume_divergence: true

  ignore_low_volume_periods: true
  min_volume_for_valid_cvd: 1.5

조정 가이드:

  • 신호 증가: lookback=50, min_change=5, exhaustion=0.5
  • 신호 최적화: lookback=200, min_change=20, strength=0.8, volume_divergence=true

멀티 타임프레임 정렬 구성

목적: 여러 차트 간 정렬 규칙 정의

yaml
multi_timeframe:
  enabled: true

  base_timeframe: "5m"
  higher_timeframes:
    - "15m"
    - "1h"
    - "4h"

  require_all_aligned: false
  min_alignment_percent: 75

  primary_signals:
    - "RSI"
    - "MACD"
    - "MOMENTUM"

  confirmation_signals:
    - "TREND_DIRECTION"
    - "REGIME"

  trend_indicator: "EMA"
  trend_periods:
    fast: 20
    slow: 50

  require_higher_tf_trend: true
  min_higher_tf_strength: 0.6
  ignore_conflicting_signals: true

  weight_by_timeframe: true
  timeframe_weights:
    "5m": 1.0
    "15m": 1.5
    "1h": 2.0
    "4h": 3.0

조정 가이드:

  • 신호 증가: alignment=50, require_higher_tf_trend=false, check 2 TF
  • 신호 최적화: alignment=100, require_all=true, check 4+ TF

시장 상태 감지 구성

목적: 트렌드, 횡보, 변동성, 안정적 시장 조건 감지

yaml
market_regime:
  enabled: true

  lookback_period: 50

  trend_indicator: "ADX"
  trend_threshold: 25

  range_indicator: "CHOPPINESS"
  range_threshold: 61.8

  volatility_measure: "ATR_PERCENTILE"
  high_volatility_threshold: 70
  low_volatility_threshold: 30

  signal_on_regime_change: true
  require_confirmation_bars: 3

  adjust_other_signals: true

  regime_adjustments:
    trending:
      rsi_overbought: 80
      rsi_oversold: 20
      follow_trend_only: true
    
    ranging:
      bb_std_dev: 1.5
      enable_mean_reversion: true
      disable_breakout_signals: true
    
    volatile:
      atr_multiplier: 2.5
      reduce_position_size: 0.5
    
    calm:
      atr_multiplier: 1.2
      increase_position_size: 1.2

조정 가이드:

  • 신호 증가: lookback=20, trend_threshold=20, confirm=1
  • 신호 최적화: lookback=100, trend_threshold=30, confirm=5

BTC 대비 상대 강도(Relative Strength) 구성

목적: 비교 지표 및 우월성(Outperformance) 임계값 설정

BTC 대비 상대 강도(Relative Strength) 구성

목적: 비교 지표 및 우월성 임계값 설정

relative_strength:
  enabled: true
  
  # RS 계산
  lookback_period: 20            # 20 기간 동안 RS 계산
                                 # 단기 = 10, 장기 = 50
  
  comparison_symbol: "BTCUSDT"   # 기본 비교 자산
  
  # 강도 임계값
  min_outperformance_percent: 5  # 최소 5% 이상 초과 성과 필요
                                 # 공격적 = 2, 보수적 = 10
  
  min_consecutive_periods: 3     # 연속 3봉 동안 초과 성과 필요
  
  # 품질 필터
  require_volume_confirmation: true
  min_relative_volume: 1.2       # 심볼 거래량 > BTC 상대 거래량의 1.2배
  
  require_absolute_gain: true    # 심볼과 BTC 모두 양수여야 함 (강세장)
  allow_absolute_loss_outperformance: false # 둘 다 하락 시 신호 금지
  
  # 발산(Divergence) 감지
  detect_rs_divergence: true     # 가격 약세이지만 RS 강세
  divergence_lookback: 15
  
  # 추세 정렬
  require_btc_trend_agreement: false # BTC 반대 신호 허용
  btc_trend_threshold: 0.5       # 필요 시 BTC 추세 강도 필요
  
  # 돌파(Breakout) 감지
  detect_rs_breakout: true       # RS가 이전 고점을 돌파
  rs_breakout_lookback: 50
  rs_breakout_buffer: 0.95       # 조회 기간 최고치의 95% 이상이어야 함

튜닝 가이드:

  • 신호 수 증가: min_outperformance=2, consecutive=2, require_absolute=false
  • 신호 품질 향상: min_outperformance=10, consecutive=5, require_volume=true

주문 흐름 불균형(OFI) 구성

목적: 주문서 불균형 감지 민감도 설정

order_flow_imbalance:
  enabled: true
  
  # OFI 계산
  calculation_window: 5          # 5 틱/봉 동안 불균형 측정
                                 # 매우 빠름 = 3, 표준 = 5, 느림 = 10
  
  # 불균형 임계값
  min_imbalance_ratio: 2.0       # 매수/매도 비율 > 2.0 또는 < 0.5
                                 # 공격적 = 1.5, 보수적 = 3.0
  
  min_imbalance_volume: 10000    # 유효 OFI 신호를 위한 최소 거래량
  
  # 품질 필터
  require_sustained_imbalance: true
  min_sustained_periods: 3       # 불균형이 3 계산 기간 동안 지속되어야 함
  
  require_price_confirmation: true
  min_price_move_with_ofi: 0.1   # 가격이 OFI 방향으로 ≥0.1% 이동해야 함
  
  # 소진(Exhaustion) 감지
  detect_ofi_exhaustion: true    # OFI 약화 = 반전
  exhaustion_ratio_threshold: 1.2 # 불균형이 1.2 미만으로 하락
  
  # 컨텍스트 필터
  ignore_low_liquidity: true
  min_order_book_depth: 50000    # 최우선 호가에서 $50k 이상 요구
  
  ignore_spread_widening: true   # 스프레드가 정상보다 클 때 신호 무시
  max_spread_multiplier: 2.0
  
  # 시간 기반 필터
  ignore_market_open_close: true # 세션 시작/종료 5분 무시
  open_close_buffer_minutes: 5

튜닝 가이드:

  • 신호 수 증가: window=3, ratio=1.5, sustained=2, price_move=0.05
  • 신호 품질 향상: window=10, ratio=3.0, sustained=5, depth=100k

혼조도 지수(Choppiness Index) 구성

목적: 추세장 vs 혼조장 식별 임계값 정의

choppiness_index:
  enabled: true
  
  # 혼조도 계산
  period: 14                     # 표준 = 14, 빠름 = 7, 느림 = 21
  
  # 구간 임계값
  choppy_threshold: 61.8         # Chop > 61.8 = 혼조/횡보
  trending_threshold: 38.2       # Chop < 38.2 = 강한 추세
                                 # 공격적: 55/45, 보수적: 65/35
  
  # 신호 생성
  signal_on_transition: true     # 임계값 교차 시 신호
  require_confirmation_bars: 2   # 교차 후 2봉 대기
  
  signal_direction_from:         # 매수/매도 판단 방법
    method: "PRICE_MOMENTUM"     # 옵션: "PRICE_MOMENTUM", "BREAKOUT_DIRECTION", "CUSTOM"
    lookback: 10
  
  # 품질 필터
  min_time_in_chop: 10           # 돌파 신호 전 ≥10봉 혼조 필요
  max_time_in_chop: 50           # 혼조가 50봉 초과 시 신호 금지
  
  require_volume_expansion: true # 돌파 시 거래량 증가 필요
  min_volume_multiplier: 1.5
  
  # 통합 사용
  use_as_filter_only: false      # True = 다른 신호 필터용만, 자체 신호 생성 금지
  
  filter_other_signals_in_chop: true # 혼조 시 특정 신호 비활성화
  signals_to_disable_in_chop:
    - "BREAKOUT"
    - "MOMENTUM"
    - "TREND_FOLLOWING"
  
  signals_to_enable_in_chop:
    - "MEAN_REVERSION"
    - "RANGE_TRADING"

튜닝 가이드:

  • 신호 수 증가: thresholds=55/45, confirmation=1, min_time=5
  • 신호 품질 향상: thresholds=65/35, confirmation=3, min_time=15, max_time=30

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