시간 기반 펀딩 파밍 전략 — 사용자 가이드

개요

시간 기반 펀딩 파밍 전략은 펀딩 레이트 이벤트 주변에서 거래를 자동으로 열고 닫을 수 있게 해줍니다. 이 전략은 펀딩 기간에 맞춰 정확한 시간에 거래함으로써 최소한의 시장 노출로 펀딩 지급을 획득하는 데 도움을 줍니다.

시스템을 다음과 같이 구성할 수 있습니다:

펀딩 이벤트 전에 거래 열기 (예: 60분 전)
펀딩 지급 후 곧바로 거래 닫기 (예: 10분 후)
거래소 간 일관된 운영을 위해 UTC 시간대 사용 (00:00, 08:00, 16:00 UTC)

⚙️ 설정

모든 설정 값은 YAML 설정 파일의 funding_farming_settings 섹션에서 정의됩니다.

funding_farming_settings:
  is_enabled: true
  max_open_trades: 5
  max_symbols_to_pick: 10
  funding_rate_threshold: 0.0003  # 최소 0.03%
  spot_order_size: 100.0
  future_order_size: 100.0
  liquidation_percent: 5.0

  # 시간 기반 제어
  open_trade_before: 60    # 펀딩 시간 60분 전에 거래 열기
  close_trade_after: 10    # 펀딩 지급 후 10분 뒤 거래 닫기

🧭 일반적인 설정 시나리오

시나리오	설명	추천 사용
정밀 타이밍 (추천)	1시간 전에 열고, 10분 후에 닫음	일관된 펀딩 획득에 최적
빠른 진입/종료	15분 전에 열고, 5분 후에 닫음	활발한 트레이더에게 적합
항상 거래	시간 제한 없음	지속적인 펀딩 기반 거래용
확장된 창	2시간 전에 열고, 30분 후에 닫음	느린 거래소나 높은 변동성에 적합

설정 예시

1. 정밀 타이밍

open_trade_before: 60
close_trade_after: 10

열기: 23:00, 07:00, 15:00 UTC
닫기: 00:10, 08:10, 16:10 UTC

2. 빠른 진입/종료

open_trade_before: 15
close_trade_after: 5

열기: 23:45, 07:45, 15:45 UTC
닫기: 00:05, 08:05, 16:05 UTC

3. 항상 거래

open_trade_before: 0
close_trade_after: 0

펀딩 레이트가 임계값을 충족할 때 언제든지 열림
자동 닫기 시간 제한 없음

4. 확장된 창

open_trade_before: 120
close_trade_after: 30

열기: 22:00, 06:00, 14:00 UTC
닫기: 00:30, 08:30, 16:30 UTC

🔄 작동 방식

1. 포지션 열기

펀딩 시간은 하루에 세 번 발생: 00:00, 08:00, 16:00 UTC.
시스템은 각 펀딩 이벤트 전에 모니터링을 시작하며, open_trade_before로 정의된 시간 창 내에서만 거래를 엽니다.

예시: open_trade_before: 60일 경우, 거래는 23:00–00:00 UTC 사이에 열립니다.

2. 포지션 닫기

펀딩 지급 후 시스템은 close_trade_after로 정의된 기간 동안 포지션을 유지합니다. 이후 지연 시간이 만료되면 포지션을 자동으로 닫습니다.

3. 확인 간격

열기 창	확인 빈도
0분	10분마다
1–10분	2분마다
11–30분	5분마다
31분 이상	10분마다

📋 로그 예시

✅ 열기 창 활성화: 16:00 UTC 펀딩까지 45분 남음
🎯 BTCUSDT 매칭됨 (펀딩: 0.0850%)
✅ 15:15 UTC에 BTCUSDT 포지션 열림

⏳ 열기 창이 아님. 다음 창은 85분 후 15:00 UTC에 열림.

📍 활성 포지션 모니터링 중...
⚠️ 펀딩 후 BTCUSDT 포지션 닫는 중 (12분 경과)
✅ 포지션 성공적으로 닫힘.

🛡️ 리스크 관리

펀딩 레이트 임계값 – 최소 요율을 충족할 경우에만 거래
청산 보호 – 청산에 가까워진 거래 닫기
스프레드 검증 – 넓은 매수-매도 스프레드 회피
가격 변동 확인 – 갑작스러운 변동성 경고
최대 거래 제한 – 설정된 거래 제한 준수

⏱️ 닫기 우선순위

✅ 시간 기반 닫기 (펀딩 + 지연)
⚠️ 펀딩 레이트가 임계값 아래로 떨어짐
🚨 청산에 가까워짐
⚡ 큰 시장 변동 (경고만)

💡 이점

장점

예측 가능한 거래 일정
시장 노출 감소
펀딩 획득 보장
완전 자동화된 사이클
일일 다중 기회

고려사항

짧은 창에서 거래를 놓칠 수 있음
펀딩 업데이트 지연 가능성
펀딩 중 경쟁 심화
펀딩 시간 근처에서 잠재적 슬리피지

✅ 모범 사례

더 넓은 시간 창(60–120분)으로 시작
정확한 타이밍 확인을 위해 로그 모니터링
느린 거래소에서 10–15분 버퍼 추가
각 사이클 후 펀딩 지급 확인
수수료 감소를 위해 리밋/포스트 온리 주문 사용
전략 테스트 시 소액으로 시작

🧩 문제 해결

문제	가능한 원인	제안된 해결 방법
포지션이 열리지 않음	창 외부 / 낮은 펀딩 레이트 / 최대 거래 도달	타이밍 및 임계값 확인
포지션이 닫히지 않음	`close_trade_after` = 0 또는 펀딩 미처리	타이밍 조정, 로그 검토
펀딩 지급 누락	너무 늦게 열림 또는 펀딩 지연	더 일찍 열거나 거래소 일정 확인

🕓 예시 타임라인

설정:
open_trade_before: 60
close_trade_after: 10

시간 (UTC)	이벤트
22:30	시스템 대기 중, 창 기다림
23:00	열기 창 시작
23:05	BTCUSDT 거래 열림
00:00	펀딩 지급 처리됨
00:10	자동 닫기 트리거
00:15	거래 기록, 다음 사이클 준비

다음 창은 07:00 UTC에 시작하여 08:00 UTC 펀딩을 준비합니다.

📊 성과 추적

지표	설명
획득한 펀딩	수집된 총 펀딩 수수료
순손익	수수료 및 슬리피지 후 이익
승률	수익성 있는 사이클의 비율
평균 보유 시간	설정된 창과 일치해야 함
실행률	펀딩 사이클당 성공적인 거래