스마트 SL/TP 구성 사용자 가이드

개요

스마트 SL/TP(스톱 로스 / 테이크 프로핏) 시스템은 동적 트레일링, 브레이크이븐 보호, 적응형 스케일링 기능을 통해 고급 리스크 관리를 제공합니다. 이 가이드는 다양한 트레이딩 스타일에 대한 구성 및 최적화된 설정을 다룹니다.

구성 매개변수

기본 설정

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 0.0          # TP로부터 기본 SL 거리 (%)
  TakeProfitPercent: 0.0        # 진입점으로부터 기본 TP 거리 (%)

트레일링 스톱 로스

  EnableTrailingSl: false              # 동적 SL 트레일링 활성화
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5         # 현재 가격 아래의 거리 (%)

작동 방식:

• SL은 가격이 유리하게 움직일 때 자동으로 위(롱) 또는 아래(숏)로 이동합니다
• 수익 방향으로만 이동하며, 이전 위치보다 나쁘게 이동하지 않습니다
• 포지션이 성장할 수 있도록 하면서 수익을 고정합니다

브레이크이븐 보호

  EnableBreakeven: false                  # 브레이크이븐 모드 활성화
  BreakevenActivationPercent: 1.0        # X% 수익에서 트리거
  BreakevenBufferPercent: 0.2            # 진입점 위/아래의 작은 버퍼

작동 방식:

• 가격이 활성화 임계값에 도달하면 SL이 진입점 + 버퍼로 이동합니다
• 초기 수익 목표 달성 후 손실로부터 보호합니다
• 버퍼는 작은 되돌림으로 인한 조기 스톱아웃을 방지합니다

트레일링 테이크 프로핏

  EnableTrailingTp: false                 # TP 트레일링 활성화
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0          # X% 수익에서 트레일링 시작
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5           # 현재 가격 위의 거리 (%)

작동 방식:

• 트리거 임계값에 도달하면 TP가 현재 가격을 따라갑니다
• 하방을 보호하면서 더 큰 움직임을 포착합니다
• TP가 도달하면 자동으로 스톱 로스 주문으로 전환됩니다

동적 트레일링 스케일링

  EnableDynamicTrailingScaling: false    # 적응형 오프셋 활성화
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5    # 1% 수익에서 0.5% 오프셋 사용
    "2.0": 0.4    # 2% 수익에서 0.4% 오프셋 사용
    "3.0": 0.3    # 3% 수익에서 0.3% 오프셋 사용
    "5.0": 0.25   # 5% 수익에서 0.25% 오프셋 사용
    "10.0": 0.2   # 10% 수익에서 0.2% 오프셋 사용

작동 방식:

• 수익이 증가함에 따라 오프셋이 좁아집니다
• 장기 움직임 동안 더 많은 수익을 고정합니다
• 시스템은 현재 수익이 초과하는 첫 번째 임계값을 사용합니다

트레이딩 스타일별 최적화된 설정

1. 스캘핑 트레이딩 (고주파, 소규모 수익)

목표: 빠른 진입/청산, 엄격한 리스크 관리, 작은 움직임 포착

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 1.5
  
  # 빠른 수익 고정을 위한 타이트한 트레일링
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  
  # 빠른 브레이크이븐 활성화
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
  BreakevenBufferPercent: 0.1
  
  # TP 트레일링 없음 (목표에서 청산)
  EnableTrailingTp: false
  
  # 타이트한 동적 스케일링
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "0.5": 0.3
    "1.0": 0.2
    "2.0": 0.15

2. 데이 트레이딩 (장중 변동)

목표: 장중 변동성 포착, 적당한 리스크/리워드, 적극적 관리

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 3.0
  TakeProfitPercent: 3.0
  
  # 적당한 트레일링
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  
  # 적절한 수익에서 브레이크이븐
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  BreakevenBufferPercent: 0.2
  
  # 장기 움직임을 위한 TP 트레일링 활성화
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0
  TrailingTpOffsetPercent: 0.6
  
  # 균형 잡힌 동적 스케일링
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25

3. 스윙 트레이딩 (다일 포지션)

목표: 더 큰 트렌드 포착, 변동성 견디기, 승자 극대화

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 4.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  
  # 변동성을 위한 더 넓은 트레일링
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 1.0
  
  # 보수적인 브레이크이븐
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 2.0
  BreakevenBufferPercent: 0.3
  
  # 공격적인 TP 트레일링
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 4.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
  
  # 점진적 조임
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "2.0": 1.0
    "4.0": 0.8
    "6.0": 0.6
    "8.0": 0.5
    "10.0": 0.4

4. 장기 포지션 트레이딩

목표: 주요 트렌드 포착, 최소 관리, 비대칭 수익 극대화

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 6.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  
  # 매우 넓은 트레일링
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 2.0
  
  # 인내심 있는 브레이크이븐
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 5.0
  BreakevenBufferPercent: 0.5
  
  # 인내심 있는 TP 트레일링
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 10.0
  TrailingTpOffsetPercent: 2.0
  
  # 주요 움직임을 위한 넓은 스케일링
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "5.0": 2.0
    "10.0": 1.5
    "15.0": 1.0
    "20.0": 0.8
    "30.0": 0.5

고급 구성 팁

1. 리스크/리워드 최적화

보수적 (1:2 이상):

StopLossPercent: 2.0
TakeProfitPercent: 4.0

균형 잡힌 (1:1에서 1:1.5):

StopLossPercent: 3.0
TakeProfitPercent: 3.0-4.5

공격적 (1:1 이하):

StopLossPercent: 4.0
TakeProfitPercent: 4.0

2. 변동성 조정

저변동성 시장:

• TrailingSlOffsetPercent 감소 (0.2-0.4%)
• 더 타이트한 브레이크이븐 활성화 (0.5-1.0%)
• 더 공격적인 스케일링

고변동성 시장:

• TrailingSlOffsetPercent 증가 (0.8-2.0%)
• 더 넓은 브레이크이븐 버퍼 (0.3-0.5%)
• 더 보수적인 스케일링

3. 심볼별 오버라이드

시스템은 글로벌 구성을 오버라이드하는 심볼별 설정을 지원합니다. 이는 다음에 유용합니다:

• 다양한 변동성 특성
• 변화하는 유동성 프로필
• 자산별 전략

4. 동적 스케일링 전략

타이트 스케일링 (스캘핑):

TrailingScalingMap:
  "0.5": 0.3
  "1.0": 0.2
  "1.5": 0.15

넓은 스케일링 (포지션 트레이딩):

TrailingScalingMap:
  "5.0": 2.0
  "10.0": 1.5
  "20.0": 1.0
  "30.0": 0.5

시스템 동작

스톱 로스 로직

1. 초기 배치: TP 거리와 리스크 백분율을 기반으로 계산
2. 트레일링 활성화: 가격이 유리하게 진행될 때 이동
3. 브레이크이븐 트리거: 활성화 시 진입 가격 + 버퍼를 고정
4. 동적 스케일링: 수익이 증가함에 따라 오프셋을 조임
5. 방향 고정: SL은 수익 방향으로만 이동 (뒤로 이동하지 않음)

테이크 프로핏 로직

1. 초기 배치: 진입 + 목표 백분율로 설정
2. 트레일링 트리거: 트리거 임계값 도달 후 활성화
3. TP 트레일링: 지정된 오프셋으로 가격을 따름
4. TP 도달 시 변환: 가격이 TP에 도달하면 SL로 전환
5. 방향 고정: TP는 수익 방향으로만 이동

업데이트 빈도

• 시스템은 매 5초마다 확인
• 업데이트는 원자적으로 적용됨
• 거래소 주문은 재시도 로직으로 수정 (3회 시도)
• API 과부하 방지를 위해 속도 제한 (최대 10개 동시 호출)

최고의 관행

1. 보수적으로 시작

• 더 넓은 스톱과 표준 스케일링으로 시작
• 성과 데이터를 기반으로 점진적으로 조임
• 먼저 데모 모드에서 테스트

2. 시장 조건에 맞춤

• 현재 변동성에 맞춰 트레일링 오프셋 조정
• 레인지 시장에서 더 넓은 스톱 사용
• 강한 트렌드 조건에서 조임

3. 성과 모니터링

• SL 대비 TP의 적중률 추적
• 거래당 평균 수익 분석
• 일반적인 움직임 크기에 따라 스케일링 임계값 조정

4. 수수료 고려

• 트레일링 수정은 여러 주문 업데이트를 유발할 수 있음
• 타이트한 트레일링 설정 시 거래소 수수료 고려
• 최적화와 거래 비용 간 균형 유지

5. 리스크 관리

• SL을 완전히 비활성화하지 않음 (항상 0% 초과 사용)
• 타임프레임에 적합한 TP 백분율 설정
• 초기 수익 후 자본 보호를 위해 브레이크이븐 사용

문제 해결

SL/TP 업데이트 안 됨

• 백분율이 0보다 큰지 확인
• 트레일링이 활성화되었는지 확인
• 가격이 유리하게 움직이고 있는지 확인
• 유효성 검사 오류에 대한 로그 확인

조기 스톱아웃

• TrailingSlOffsetPercent 증가
• 브레이크이븐 버퍼 확대
• 스케일링 임계값을 더 높게 조정

수익 확장 누락

• TrailingTp 활성화
• TrailingTpTriggerPercent 낮춤
• TrailingTpOffsetPercent 증가

구성 오류

• YAML 구문 검증
• 모든 백분율이 양수인지 확인
• 스케일링 맵 키가 유효한 소수인지 확인
• 시작 로그에서 유효성 검사 메시지 검토