자금 관리 구성 사용자 가이드

소개

머니 매니지먼트 전략은 트레이딩 이력(연속 승리 또는 패배)에 따라 포지션 크기를 자동으로 조정합니다. 이를 통해 다음을 달성할 수 있습니다:

드로다운 시 손실 회복 속도 향상
연승 중 승리 포지션 확대
수학적 정밀도로 리스크 통제
자본 최적 배분

중요 주의사항

머니 매니지먼트는 이익과 손실 모두를 증폭시킵니다. 항상 보수적으로 시작하고 데모 모드에서 철저히 테스트하세요.

작동 방식

기본 개념

시스템은 완료된 거래에서 연속 승리/패배를 추적하고, 미리 정의된 시퀀스를 사용해 포지션 크기를 조정합니다.

기본 포지션 크기 × 시퀀스의 배율 = 최종 포지션 크기

예시 흐름 (모드 0 - 피보나치)

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0  # 패배 시 전진

거래 결과	연속 패배	시퀀스 내 위치	배율	포지션 크기
초기	0	0	1x	$100
패배	1	0	1x	$100
패배	2	1	1x	$100
패배	3	2	2x	$200
패배	4	3	3x	$300
승리	0	0	1x	$100

기본 설정

설정 파일 위치

# tradesettings.yaml 또는 설정 파일 내

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: []    # 배율 시퀀스
  Mode: 0         # 0 또는 1

시퀀스 형식

양의 정수 배열: [1, 2, 3, 4, 5]
빈 배열은 비활성화: []
양수만 허용: 0 또는 음수 금지

모드 옵션

모드	방향	사용 사례	리스크 프로필
0	패배 시 전진, 승리 시 후퇴	회복 중심	보수적
1	승리 시 전진, 패배 시 후퇴	모멘텀 중심	공격적

모드 선택 가이드

모드 0: 회복 전략 (대다수에게 추천)

사용 시기:

승률 40–60%
드로다운 회복 중심
리스크 회피형 트레이딩 스타일
평균 회귀 전략

작동 방식:

패배 → 포지션 크기 증가 (시퀀스 전진)
승리  → 포지션 크기 감소 (시퀀스 후퇴)

예시:

Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0

# 4연패 후:
# 포지션 = Sequence[3] = 3x 기본 크기
# 다음 승리 후 원위치

최적 시퀀스:

피보나치: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
선형: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
상한 마틴게일: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10]

모드 1: 모멘텀 전략

사용 시기:

승률 60% 이상
추세 추종 전략
연승 극대화 원함
강한 시장 상황

작동 방식:

승리  → 포지션 크기 증가 (시퀀스 전진)
패배 → 포지션 크기 감소 (시퀀스 후퇴)

예시:

Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1

# 3연승 후:
# 포지션 = Sequence[2] = 4x 기본 크기
# 부분 익절로 수익 고정

최적 시퀀스:

안티-마틴게일: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
보수적 성장: [1, 2, 3, 5, 7, 10]
상한 성장: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10]

트레이딩 스타일별 설정

1. 데이 트레이딩 / 스캘핑

특징:

고빈도 (하루 10–50+ 거래)
빠른 의사결정
작은 수익 목표
좁은 스탑로스

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 보수적 - 과도한 레버리지 없이 빠른 회복
  Sequence: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]
  Mode: 0

# 대안: 일관성을 위한 고정 크기
# Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
# Mode: 0

작동 이유:

변동성 상황에서 노출 제한
각 단계에서 2배로 안정성 확보
최대 5x 배율로 리스크 관리
승리 후 빠른 기본 크기 복귀

자본 요건:

최소: $1,000
권장: $5,000+
최대 포지션: 거래당 5%

2. 스윙 트레이딩

특징:

중간 빈도 (주 2–10 거래)
1–7일 포지션 보유
중간 수익 목표
넓은 스탑로스

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 클래식 피보나치 - 균형 성장
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
  Mode: 0

작동 이유:

자연스러운 수학적 진행
수십 년간 검증됨
스윙 타임프레임에 적합한 중간 스케일링
리스크/보상 균형 우수

자본 요건:

최소: $3,000
권장: $10,000+
최대 포지션: 거래당 3%

고승률(>60%) 대안:

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
  Mode: 1  # 연승 활용

3. 포지션 트레이딩 / 장기

특징:

저빈도 (월 1–5 거래)
수주~수개월 보유
큰 수익 목표
매우 넓은 스탑로스

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 보수적 선형 - 예측 가능한 스케일링
  Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  Mode: 0

작동 이유:

느리고 예측 가능한 성장
자본 배분 계획 용이
거래 간 긴 시간으로 회복 가능
장기적으로 최대 10x 합리적

자본 요건:

최소: $10,000
권장: $50,000+
최대 포지션: 거래당 2%

4. 그리드 트레이딩 / 자동 시스템

특징:

매우 고빈도
다중 동시 포지션
범위 제한 전략
체계적 접근

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 상한 마틴게일 - 통제된 스케일링
  Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10]
  Mode: 0

작동 이유:

초기 공격적 회복
10x 상한으로 파산 방지
장기 드로다운 시 최대 크기 유지
횡보 시장에서 효과적

자본 요건:

최소: $5,000
권장: $20,000+
최대 합산 포지션: 자본의 10%

5. 고빈도 트레이딩 (HFT)

특징:

극고빈도 (하루 100+ 거래)
밀리초 단위 실행
거래당 미세 수익
매우 좁은 스탑

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 고정 또는 최소 - 일관성 중심
  Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Mode: 0
  
# 또는 완전 비활성화
# Sequence: []

작동 이유:

통계적 우위가 포지션 크기보다 중요
유의미한 연속 추적 불가
HFT에서 일관성 핵심
거래량으로 리스크 관리

6. 브레이크아웃 트레이딩

특징:

저~중 빈도
모멘텀 움직임 포착
작동 시 높은 승률
장기 연속 패배 가능

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 모드 1 + 상한 성장
  Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15]
  Mode: 1  # 승리 모멘텀 활용

작동 이유:

브레이크아웃은 종종 군집화 (추세 시장)
모드 1로 연승 활용
상한 성장으로 과도 레버리지 방지
추세 종료 시 빠른 리셋

자본 요건:

최소: $5,000
권장: $15,000+
최대 포지션: 거래당 4%

7. 평균 회귀 트레이딩

특징:

중간 빈도
역추세 진입
중간 승률 (50–60%)
빠른 청산

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 계단형 피보나치 - 보수적 회복
  Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8]
  Mode: 0

작동 이유:

혼란 시장에서 안정성 제공
각 레벨에서 다중 시도
평균 회귀는 장기 드로다운 가능
보수적 접근이 전략 리스크와 일치

자본 요건:

최소: $3,000
권장: $10,000+
최대 포지션: 거래당 3%

8. 뉴스 트레이딩 / 이벤트 기반

특징:

저빈도 (특정 이벤트)
높은 변동성
예측 불가능한 결과
큰 잠재적 움직임

권장 설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  # 고정 크기 권장
  Sequence: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Mode: 0
  
# 스케일링에 너무 예측 불가

작동 이유:

뉴스 이벤트는 상호 비연관
각 거래 독립적
포지션 크기 제한으로 리스크 관리
감정적 스케일링 결정 방지

실전 예시

예시 1: 보수적 스윙 트레이더

프로필:

자본: $10,000
기본 포지션 크기: $300 (3%)
승률: 55%
주당 평균 3–4 거래

설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
  Mode: 0

General:
  InitialTradeAmount: 300
  MinBalance: 2000    # 잔고 하락 시 거래 중단
  MaxBalance: 50000   # 잔고 초과 시 스케일링 중단

거래 시퀀스 예시:

거래 1: 승리  → $300 × 1 = $300 수익
거래 2: 승리  → $300 × 1 = $300 수익
거래 3: 패배 → $300 × 1 = -$300 손실 (1패)
거래 4: 패배 → $300 × 1 = -$300 손실 (2패)
거래 5: 패배 → $300 × 2 = -$600 손실 (3패)
거래 6: 승리  → $300 × 3 = $900 수익 (0으로 복귀)
거래 7: 승리  → $300 × 1 = $300 수익

순이익: +$300 (승리 4/7 = 57%임에도)

예시 2: 공격적 데이 트레이더

프로필:

자본: $5,000
기본 포지션 크기: $200 (4%)
승률: 65%
하루 평균 15–20 거래

설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 10]
  Mode: 1  # 높은 승률 활용

General:
  InitialTradeAmount: 200
  MinBalance: 1000
  MaxBalance: 20000

오전 세션 예시:

거래 1: 승리  → $200 × 1 = $200 (1승)
거래 2: 승리  → $200 × 2 = $400 (2승)
거래 3: 승리  → $200 × 3 = $600 (3승)
거래 4: 패배 → $200 × 5 = -$1,000 (0으로 복귀)
거래 5: 승리  → $200 × 1 = $200 (1승)
거래 6: 승리  → $200 × 2 = $400 (2승)

순이익: +$800

핵심: 높은 승률로 승리 시 공격적 스케일링 가능.

예시 3: 포지션 트레이더 - 월간 설정

프로필:

자본: $50,000
기본 포지션 크기: $1,000 (2%)
승률: 52%
월 평균 2–3 거래

설정:

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  Mode: 0

General:
  InitialTradeAmount: 1000
  MinBalance: 10000
  MaxBalance: 0  # 상한 없음

6개월 시나리오:

1월: 패배 → $1,000 × 1 = -$1,000
2월: 패배 → $1,000 × 2 = -$2,000
3월: 패배 → $1,000 × 3 = -$3,000
4월: 승리  → $1,000 × 4 = +$4,000
5월: 승리  → $1,000 × 2 = +$2,000
6월: 승리  → $1,000 × 1 = +$1,000

순이익: +$1,000 (승패 3:3 = 거래 손익 균형이나 수익)

리스크 관리

최대 배율별 자본 요건

최대 배율	최소 자본	권장 자본	최대 드로다운 리스크
5x	$2,000	$5,000	-25%
10x	$5,000	$15,000	-35%
20x	$15,000	$50,000	-50%
50x	$50,000	$150,000	-70%

안전 지침

1. 잔고 임계값 설정

General:
  MinBalance: 2000    # 이 수준에서 거래 중단
  MaxBalance: 100000  # 이 수준에서 스케일링 중단

2. 최대 연속 패배 계산

# 공식: 최대 안전 연속 패배
Max_Losses = log(총_자본 / 기본_포지션) / log(평균_배율)

# 예시:
# 자본: $10,000
# 기본: $300
# 평균 배율: 2.5
Max_Losses = log(10000/300) / log(2.5) ≈ 3.8 패배

# 시퀀스 길이 4단계 미만 유지

3. 포지션 크기 규칙

거래당 5% 초과 금지
총 노출 (모든 오픈 거래) < 20%
모드 1 사용 시 기본 크기 1–2%로 시작

4. 비상 회로 차단기

# 다음 검사 구현:
- 일일 손실 한도: 자본의 -5%
- 주간 손실 한도: 자본의 -10%
- 연속 패배: 5회 후 중단
- 피크 대비 드로다운: -20%에서 중단

문제 해결

문제 1: 포지션 크기 과대

증상:

브로커 포지션 한도 도달
큰 포지션으로 인한 감정적 스트레스
계좌 잔고 급격한 변동

해결:

# 시퀀스 배율 감소
# 이전:
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]

# 이후:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12]

문제 2: 손실 회복 실패

증상:

시퀀스 과도 보수적
회복에 너무 오래 걸림
좋은 기회 놓침

해결:

# 진행 속도 증가
# 이전:
Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3]

# 이후:
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]

문제 3: 시퀀스 반복

증상:

시퀀스 길이 한도 도달
예기치 않은 포지션 리셋
장기 연속 패배

해결:

# 플래토로 시퀀스 확장
# 이전:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]

# 이후:
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 21, 21]
# 최대 배율 유지

문제 4: 잘못된 모드 선택

증상:

낮은 승률에서 모드 1 = 포지션 축소
높은 승률에서 모드 0 = 기회 놓침

해결:

# 낮은 승률 (<55%): 모드 0 사용
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8]
  Mode: 0

# 높은 승률 (>60%): 모드 1 사용
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13]
  Mode: 1

문제 5: 시스템 비활성화

증상:

모든 포지션이 기본 크기 유지
스케일링 발생 안 함
로그에 "머니 매니지먼트 비활성화" 표시

확인:

# 시퀀스가 비어 있지 않은지 확인
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: []  # 머니 매니지먼트 비활성화
  
# 올바른 예:
MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 3, 5, 8]  # 활성화
  Mode: 0

빠른 참고 카드

모드 0 (회복) - 가장 일반적

# 보수적
Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
Mode: 0

# 중간
Sequence: [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Mode: 0

# 공격적
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
Mode: 0

모드 1 (모멘텀) - 높은 승률 전용

# 보수적
Sequence: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Mode: 1

# 중간
Sequence: [1, 2, 4, 6, 8, 10]
Mode: 1

# 공격적
Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32]
Mode: 1

최종 권장사항

초보자

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5]
  Mode: 0

중급자

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
  Mode: 0

고급자

MoneyManagementStrategySettings:
  Sequence: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64]
  Mode: 1  # 승률 >60%일 때만

테스트 체크리스트

실전 적용 전:

[ ] 최소 30일간 데모 모드 테스트
[ ] 실제 연속 승/패 기록 추적
[ ] 포지션 크기 정확성 검증
[ ] 시퀀스가 자본과 일치하는지 확인
[ ] MinBalance 및 MaxBalance 설정
[ ] 수용 가능한 최대 손실 문서화
[ ] 비상 종료 계획 수립
[ ] 주간 거래 검토로 최적화

기억하세요: 머니 매니지먼트는 좋은 전략을 강화하지만 나쁜 전략은 고치지 못합니다. 항상 전략 품질을 먼저, 머니 매니지먼트를 나중에 집중하세요.

자금 관리 구성 사용자 가이드

목차

소개

중요 주의사항

작동 방식

기본 개념

예시 흐름 (모드 0 - 피보나치)

기본 설정

설정 파일 위치

시퀀스 형식

모드 옵션

모드 선택 가이드

모드 0: 회복 전략 (대다수에게 추천)

모드 1: 모멘텀 전략

트레이딩 스타일별 설정

1. 데이 트레이딩 / 스캘핑

2. 스윙 트레이딩

3. 포지션 트레이딩 / 장기

4. 그리드 트레이딩 / 자동 시스템

5. 고빈도 트레이딩 (HFT)

6. 브레이크아웃 트레이딩

7. 평균 회귀 트레이딩

8. 뉴스 트레이딩 / 이벤트 기반

실전 예시

예시 1: 보수적 스윙 트레이더

예시 2: 공격적 데이 트레이더

예시 3: 포지션 트레이더 - 월간 설정

리스크 관리

최대 배율별 자본 요건

안전 지침

1. 잔고 임계값 설정

2. 최대 연속 패배 계산

3. 포지션 크기 규칙

4. 비상 회로 차단기

문제 해결

문제 1: 포지션 크기 과대

문제 2: 손실 회복 실패

문제 3: 시퀀스 반복

문제 4: 잘못된 모드 선택

문제 5: 시스템 비활성화

빠른 참고 카드

모드 0 (회복) - 가장 일반적

모드 1 (모멘텀) - 높은 승률 전용

최종 권장사항

초보자

중급자

고급자

테스트 체크리스트

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