PUMP/CRASH 신호 구성 가이드

개요

이 가이드는 다양한 트레이딩 전략에 맞춰 변동성 감지 시스템을 설정하는 데 도움을 줍니다. 시스템은 3단계 블록 분석(블록 A: 60%, 블록 B: 24%, 블록 C: 16%)과 Fisher 패턴 인식을 결합하여 극단적인 가격 움직임을 식별합니다.

핵심 신호 유형

PUMP 신호

특징:

  • 가격의 급격한 상승 가속
  • 마지막 캔들은 상승(녹색)이어야 함
  • 블록 C 움직임이 블록 A를 크게 초과
  • 볼륨 확인 필요(2+ 스파이크 또는 30% 볼륨 증가)

검증 요구사항:

  1. 마지막 캔들 움직임 > min_pump_movement (기본: 0.7%)
  2. 마지막 캔들 움직임 ≥ volatility_gap_threshold × pump_multiplier
  3. 마지막 캔들이 블록 C 평균을 요구된 임계값만큼 초과
  4. 긍정적인 방향성 모멘텀

CRASH 신호

특징:

  • 가격의 급격한 하락 가속
  • 마지막 캔들은 하락(빨간색)이어야 함
  • 블록 C 움직임이 블록 A를 크게 초과
  • 볼륨 확인 필요

검증 요구사항:

  1. 마지막 캔들 움직임 < min_crash_movement (기본: -0.3%)
  2. 마지막 캔들 움직임 ≥ volatility_gap_threshold × crash_multiplier
  3. 마지막 캔들이 블록 C 평균을 요구된 임계값만큼 초과
  4. 부정적인 방향성 모멘텀

설정 매개변수 설명

  1. volatility_lower_threshold (기본: 0.9)
    목적: 기존 기준(블록 A)과 최근 활동(블록 B+C) 간의 분할 정의
    • 0.9 (90%) = 가장 오래된 캔들 90% vs 최신 + 실시간 가격 10%
    • 범위: 0.7 - 0.95
    • 효과: 낮은 값 = "최근 활동" 분석에 더 많은 캔들 포함

    영향:

    • 높음 (0.95): 더 안정적, 노이즈 필터링, 주요 변화만 포착
    • 낮음 (0.75): 더 민감, 빠른 감지, 더 많은 신호
  2. first_layer_threshold (기본: 0.08)
    목적: 기존 및 신규 가격 기간 간 최소 퍼센트 변화
    • 0.08 = 신호 분석 진행을 위해 8% 움직임 필요
    • 범위: 0.03 - 0.15
    • 효과: 낮은 변동성 심볼 무시를 위한 초기 필터 역할

    영향:

    • 높음 (0.15): 극도로 선택적, 주요 움직임만 신호 발생
    • 낮음 (0.03): 더 많은 신호, 중간 변동성 포함
  3. volatility_gap_threshold (기본: 0.05)
    목적: 신호 검증을 위한 최소 마지막 캔들 움직임
    • 0.05 = 마지막 캔들에서 5% 움직임 필요
    • 범위: 0.02 - 0.10
    • 효과: 최근 모멘텀 확인 보장

    영향:

    • 높음 (0.08): 강한 모멘텀 신호만 통과
    • 낮음 (0.02): 더 많은 신호, 낮은 모멘텀 요구
  4. pump_multiplier (기본: 0.04)
    목적: PUMP 신호 마지막 캔들 검증을 위한 승수
    계산: 
    필요 움직임 = volatility_gap_threshold × pump_multiplier
예시: 0.05 × 0.04 = 0.002 (0.2% 최소)
    범위: 0.02 - 0.08
  5. crash_multiplier (기본: 0.025)
    목적: CRASH 신호 마지막 캔들 검증을 위한 승수
    계산: 
    필요 움직임 = volatility_gap_threshold × crash_multiplier
예시: 0.05 × 0.025 = 0.00125 (0.125% 최소)
    범위: 0.01 - 0.05
  6. min_pump_movement (기본: 0.7)
    목적: PUMP 신호를 위한 절대 최소 상승 움직임 (%)
    • 0.7 = 0.7% 최소 상승 캔들 움직임
    • 범위: 0.3 - 2.0
  7. min_crash_movement (기본: -0.3)
    목적: CRASH 신호를 위한 절대 최소 하락 움직임 (%)
    • -0.3 = -0.3% 최소 하락 캔들 움직임
    • 범위: -0.1 ~ -1.0

전략별 추천 설정

🎯 데이 트레이딩 (고빈도)

최적 타임프레임: 1m, 3m, 5m

volatility_lower_threshold: 0.85
first_layer_threshold: 0.04
volatility_gap_threshold: 0.03
pump_multiplier: 0.03
crash_multiplier: 0.02
min_pump_movement: 0.4
min_crash_movement: -0.2

이유:

  • 더 빠른 신호 생성을 위한 낮은 임계값
  • 장중 마이크로 움직임 포착
  • 활성 시장을 위한 4% 첫 번째 레이어 허용
  • 하루 ~100-300개 신호 예상 (600개 심볼)

⚡ 스캘핑 (초고빈도)

최적 타임프레임: 1m, 3m

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.025
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15

이유:

  • 가장 민감한 설정
  • 작은 가격 비효율성 포착
  • 높은 신호량 (하루 300-500+)
  • 빠른 실행과 엄격한 리스크 관리 필요
  • 유동성이 높은 시장(BTC/ETH 페어)에 최적

📊 스윙 트레이딩 (포지션 보유)

최적 타임프레임: 15m, 30m, 1h

volatility_lower_threshold: 0.90
first_layer_threshold: 0.08
volatility_gap_threshold: 0.05
pump_multiplier: 0.04
crash_multiplier: 0.025
min_pump_movement: 0.7
min_crash_movement: -0.3

이유:

  • 기본 균형 설정
  • 장중 노이즈 필터링
  • 의미 있는 움직임을 위한 8% 첫 번째 레이어
  • 하루 ~50-150개 신호 예상
  • 4-24시간 보유에 적합

📈 장기/포지션 트레이딩

최적 타임프레임: 2h, 6h, 1d

volatility_lower_threshold: 0.95
first_layer_threshold: 0.12
volatility_gap_threshold: 0.08
pump_multiplier: 0.06
crash_multiplier: 0.04
min_pump_movement: 1.2
min_crash_movement: -0.6

이유:

  • 높은 선택성, 주요 트렌드만 포착
  • 12% 첫 번째 레이어 = 시장의 중요한 변화
  • 하루 ~10-30개 신호 예상
  • 다일/주 포지션에 최적
  • 횡보 구간에서의 오신호 감소

타임프레임별 가이드라인

1분 캔들

  • 노이즈 수준: 극단
  • 추천 임계값: 0.03-0.05
  • 최적 용도: 스캘핑, 뉴스 이벤트
  • 리스크: 높은 오탐지율
  • 팁: 확인을 위해 Fisher 패턴 사용

3분 캔들

  • 노이즈 수준: 높음
  • 추천 임계값: 0.04-0.06
  • 최적 용도: 데이 트레이딩, 모멘텀 플레이
  • 균형: 좋은 신호/노이즈 비율

5분 캔들

  • 노이즈 수준: 중간
  • 추천 임계값: 0.05-0.07
  • 최적 용도: 데이 트레이딩, 스캘핑(덜 공격적)
  • 최적 지점: 개인 트레이더 사이에서 인기

15분 캔들

  • 노이즈 수준: 낮음-중간
  • 추천 임계값: 0.06-0.09
  • 최적 용도: 스윙 트레이딩, 장중 포지션
  • 신뢰도: 더 높은 품질의 신호

30분/1시간 캔들

  • 노이즈 수준: 낮음
  • 추천 임계값: 0.08-0.12
  • 최적 용도: 스윙 트레이딩, 포지션 진입
  • 신뢰도: 강력한 트렌드 확인

2시간/6시간/일일 캔들

  • 노이즈 수준: 매우 낮음
  • 추천 임계값: 0.10-0.15
  • 최적 용도: 장기 포지션, 포트폴리오 할당
  • 신뢰도: 기관 수준 신호

Fisher 패턴 통합

Fisher 전용 감지 활성화

enable_fisher_only_detection: true

사용 시기:

  • 횡보 시장(저변동성)
  • 누적/분산 감지
  • 브레이크아웃 전 식별
  • fisher_confidence > 65% 필요

Fisher 패턴 임계값

breakout_min_conf: 60.0 # 브레이크아웃 패턴
accumulation_min_conf: 55.0 # 누적 구간
stop_hunt_min_conf: 65.0 # 스탑 헌팅 반전
absorption_min_conf: 60.0 # 대형 주문 흡수
distribution_min_conf: 55.0 # 분산 패턴

고급 튜닝 팁

오신호 감소

  1. first_layer_threshold를 0.02-0.03 증가
  2. min_pump/crash_movement를 0.2-0.3 증가
  3. Fisher 패턴 신뢰도 요구사항을 5-10 증가
  4. 더 긴 타임프레임 사용(5m → 15m)

신호량 증가

  1. first_layer_threshold를 0.01-0.02 감소
  2. volatility_gap_threshold를 0.01 감소
  3. min_pump/crash_movement를 0.1-0.2 감소
  4. fisher_only_detection 활성화

시장별 조정

고변동성 시장(알트코인, 신규 상장):

  • 모든 임계값을 20-30% 증가
  • 더 긴 타임프레임 사용(15m+)
  • 더 높은 Fisher 신뢰도 요구(70%+)

저변동성 시장(스테이블코인, 저볼륨):

  • 임계값을 10-20% 감소
  • Fisher 전용 감지 활성화
  • 누적/분산 패턴에 집중

트렌드 시장:

  • 전통적인 PUMP/CRASH 패턴 선호
  • 볼륨 확인 요구사항 증가
  • Fisher 패턴 가중치 감소

횡보 시장:

  • Fisher 패턴(누적/흡수) 선호
  • 전통 패턴 가중치 감소
  • 브레이크아웃 패턴 확인 찾기

예시 시나리오

시나리오 1: 암호화폐 데이 트레이더 (5m 캔들)

목표: 하루 50-100개의 고품질 신호

volatility_lower_threshold: 0.87
first_layer_threshold: 0.06
volatility_gap_threshold: 0.04
pump_multiplier: 0.035
crash_multiplier: 0.022
min_pump_movement: 0.5
min_crash_movement: -0.25
enable_fisher_only_detection: true

시나리오 2: 보수적인 스윙 트레이더 (1h 캔들)

목표: 하루 10-20개의 고신뢰 신호

volatility_lower_threshold: 0.93
first_layer_threshold: 0.10
volatility_gap_threshold: 0.06
pump_multiplier: 0.05
crash_multiplier: 0.03
min_pump_movement: 0.9
min_crash_movement: -0.4
enable_fisher_only_detection: false

시나리오 3: 공격적인 스캘퍼 (1m 캔들)

목표: 하루 200+ 신호, 빠른 실행

volatility_lower_threshold: 0.80
first_layer_threshold: 0.03
volatility_gap_threshold: 0.02
pump_multiplier: 0.02
crash_multiplier: 0.015
min_pump_movement: 0.3
min_crash_movement: -0.15
enable_fisher_only_detection: true

신호 검증 체크리스트

신호가 발생하기 전에 시스템은 다음을 검증합니다:

✅ 첫 번째 레이어 (가격 변화):

  • [ ] 기존/신규 기간 간 가격 변화 ≥ first_layer_threshold

✅ 두 번째 레이어 (움직임 패턴):

  • [ ] 블록 분포 유효 (60/24/16 분할)
  • [ ] 블록 C 움직임 > 블록 B 움직임 × 1.2
  • [ ] 블록 A 움직임 < 블록 C 움직임 × 0.6
  • [ ] 볼륨 확인 (2+ 스파이크 또는 30% 증가)

✅ 방향성 검증:

  • [ ] PUMP: 마지막 캔들 상승 (> 0%)
  • [ ] CRASH: 마지막 캔들 하락 (< 0%)
  • [ ] 마지막 캔들 ≥ min_pump/crash_movement
  • [ ] 마지막 캔들이 블록 C 평균을 요구된 임계값만큼 초과

✅ Fisher 패턴 (선택):

  • [ ] Fisher 신뢰도 > 최소 임계값
  • [ ] 패턴 유형이 방향성 편향과 일치

일반적인 문제 및 해결책

문제: 신호 과다

해결책:

  • first_layer_threshold를 0.10+로 증가
  • min_pump/crash_movement를 50% 증가
  • 더 긴 타임프레임 사용
  • fisher_only_detection 비활성화

문제: 신호 미감지

해결책:

  • first_layer_threshold를 0.04-0.05로 감소
  • 시장 변동성이 극도로 낮은지 확인
  • fisher_only_detection 활성화
  • 심볼 데이터가 올바르게 업데이트되는지 확인

문제: 횡보 시장에서의 오신호

해결책:

  • volatility_lower_threshold를 0.92+로 증가
  • 더 높은 Fisher 신뢰도 요구(65%+)
  • Fisher 브레이크아웃 패턴에만 집중
  • 15m+ 타임프레임 사용

문제: 주요 움직임 누락

해결책:

  • first_layer_threshold 감소
  • min_pump/crash_movement 요구사항 감소
  • 승수가 너무 제한적인지 확인
  • 브레이크아웃 전 신호를 위해 Fisher 전용 감지 활성화

백테스팅 권장사항

  1. 기본 설정으로 시작(스윙 트레이딩 설정)
  2. 선호하는 타임프레임에서 7일 백테스트 실행
  3. 신호 품질 분석:
    • 승률 > 55% = 좋은 설정
    • 승률 45-55% = 조정 필요
    • 승률 < 45% = 대대적 수정 필요
  4. 한 번에 하나의 매개변수만 조정
  5. 각 변경 후 3-5일 재테스트
  6. 시장 조건 별 최적 설정 문서화

성능 기대치

전략 타임프레임 예상 신호/일 목표 승률 리스크/보상
스캘핑 1m-3m 200-500 52-58% 1:1.5
데이 트레이딩 3m-15m 50-150 55-62% 1:2
스윙 트레이딩 15m-1h 20-60 58-65% 1:2.5
포지션 트레이딩 2h-1d 5-20 60-70% 1:3+

최종 참고사항

  • 항상 스탑로스 사용 – 어떤 설정도 100% 정확하지 않음
  • 매주 성능 모니터링 – 시장은 변하므로 적절히 조정
  • 다른 지표와 결합 – RSI, MACD, 지지/저항
  • Fisher 패턴 존중 – 높은 신뢰도(70%+) 패턴은 신뢰할 수 있음
  • 리스크 관리가 핵심 – 거래당 1-2% 이상 위험하지 않기

기억하세요: 최적의 설정은 당신의 리스크 허용 범위, 트레이딩 일정, 시장 조건에 맞는 것입니다. 보수적으로 시작하여 실제 성능 데이터에 기반해 조정하세요.

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