스마트 손절 및 익절

개요

시장 상황에 적응하는 지능형 청산 전략. 규칙 기반, 시간 기반, 캔들 기반 청산 로직을 통해 이익을 보호하고 손실을 최소화합니다. 거래소 수준의 주문과 지능형 봇 측 판단을 결합합니다.

아키텍처

Smart SL/TP 시스템은 두 가지 레벨에서 작동합니다:

1. 거래소 레벨 주문

즉시 실행과 확실한 리스크 관리를 위해 거래소에 직접 배치되는 전통적인 스탑로스와 테이크프로핏 주문.

2. 봇 레벨 인텔리전스

시장 상황과 포지션 성과를 실시간으로 감시하여 단순 가격 트리거를 넘어서는 동적 청산 결정을 내리는 고급 모니터링 및 의사결정 엔진.

거래소 레벨 SL/TP 설정

기본 스탑로스 & 테이크프로핏

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0 # 2% 손실 시 청산
  TakeProfitPercent: 5.0 # 5% 이익 시 청산

작동 방식:

  • 진입 직후 거래소에 주문을 즉시 배치
  • 지정된 퍼센트만큼 가격이 불리하게 움직이면 스탑로스가 자동 청산
  • 목표 이익 도달 시 테이크프로핏이 자동 청산
  • 봇이 오프라인이어도 실행됨 (거래소 보장)

트레일링 스탑로스

SLTPSettings:
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5

작동 방식:

  • 가격이 유리하게 움직일 때 스탑로스가 현재가를 “따라감”
  • 롱 포지션: 가격 상승 시 SL이 올라가며 오프셋 거리 유지
  • 숏 포지션: 가격 하락 시 SL이 내려감
  • 이익을 잠그면서도 트레이드에 숨통을 줌
  • 유리한 방향으로만 이동 — 절대 불리한 방향으로 이동하지 않음

예시 (롱):

  • 진입: $100, 초기 SL: $98 (2% 손실)
  • 가격 $105로 상승 → SL이 $104.475로 이동 (0.5% 트레일링 오프셋)
  • 가격 $110으로 상승 → SL이 $109.45로 이동
  • 가격이 하락하면 SL은 $109.45에 머물러 이익 보호

브레이크이븐 보호

SLTPSettings:
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0 # 1% 이익에서 활성화
  BreakevenBufferPercent: 0.2 # SL을 +0.2% 이익 지점에 설정

작동 방식:

  • 활성화 기준 도달 시 SL을 브레이크이븐(또는 약간 위)으로 이동
  • 승리 중인 트레이드가 손실로 전환되지 않도록 보장
  • 버퍼로 인해 작은 되돌림에 조기 청산 방지

예시 (롱): 진입 $100 → 가격 $101 (1% 이익) → SL이 $98 → $100.20으로 이동 (진입가 +0.2% 버퍼)

트레일링 테이크프로핏

SLTPSettings:
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 2.0 # 2% 이익에서 트레일링 시작
  TrailingTpOffsetPercent: 0.5 # 고점에서 0.5% 뒤 따라감

작동 방식:

  • 긴 추세를 잡아내기 위해 TP 목표를 따라 움직임
  • 초기 이익 기준 도달 후 활성화
  • 지정된 오프셋 거리로 가격을 추종
  • 무제한 업사이드 가능하면서도 실현 이익 보호

예시 (롱): 진입 $100, TP $105 (5%) → 가격 $102 (2%) 도달 → 트레일링 TP 활성화 → 가격 $108까지 상승 → TP가 $107.46으로 따라감 → $107.46으로 되돌리면 TP 체결

동적 트레일링 스케일링

SLTPSettings:
  EnableDynamicTrailingScaling: true
  TrailingScalingMap:
    "1.0": 0.5
    "2.0": 0.4
    "3.0": 0.3
    "5.0": 0.25
    "10.0": 0.2

작동 방식:

  • 이익이 커질수록 트레일링 오프셋이 자동으로 좁혀짐
  • 초기 이익에는 여유를 주고 큰 이익은 더 타이트하게 보호
  • 리스크/리워드 비율을 동적으로 최대화

지능형 규칙 기반 청산 엔진

봇은 포지션을 지속적으로 모니터링하며 단순 가격 트리거를 넘어서는 정교한 로직을 적용합니다.

핵심 인텔리전스 설정

IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  UseOriginalTPAsBase: false
  EnableAdaptiveThresholds: false
  MinimumHoldTime: 1
  MaximumBuyHoldTime: 20
  MaximumSellHoldTime: 10

작동 방식: 봇은 모든 포지션을 실시간으로 감시하고 여러 규칙을 동시에 적용합니다. 가장 먼저 조건에 맞는 규칙이 청산을 실행합니다. 거래소 주문과 함께 종합적인 보호를 제공합니다.

시간 기반 임계값 규칙

LongTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 30
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Long"
    - Minutes: 360
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Extended Stop Loss - Long"
    - Minutes: 720
      ThresholdPer: 10.0
      RuleName: "Profit Protection - Long"

작동 방식: 보유 시간에 따라 다른 손실/이익 임계값이 적용됩니다. 짧은 시간부터 긴 시간 순으로 평가됩니다.

동적 테이크프로핏 규칙

LongTrade:
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Early Exit - Long"
      IsEnabled: true
      UseMarketOrder: true

작동 방식: 원래 TP 목표의 일부에서 청산. 변동성이 큰 시장이나 부분 청산에 유용합니다.

캔들 기반 모멘텀 청산

CandleExitRules:
  IsEnabled: true
  OppositesCandlesCount: 2
  ExitPercentage: 100
  RuleName: "Momentum Reversal Exit"
  RequireMinimumProfit: 0.5

작동 방식: 최근 캔들 패턴을 모니터링하여 모멘텀 반전을 감지합니다. 연속된 반대 캔들이 나오면 청산합니다. 최소 이익 조건을 설정해 조기 청산을 방지할 수 있습니다.

숏 트레이드 설정

ShortTrade:
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -30.0
      RuleName: "Quick Stop Loss - Short"
    - Minutes: 60
      ThresholdPer: -20.0
      RuleName: "Tight Stop Loss - Short"
  TakeProfitRules:
    - TpMultiplier: 0.3
      SellPer: 100
      RuleName: "Max Target - Short"

롱과 주요 차이점은 더 짧은 시간 윈도우, 더 타이트한 관리, 더 빠른 청산입니다.

전역 안전 제어

IntelligentGlobalSettings:
  MinProfitToEnableTP: 0.0
  MaxLossBeforeForceClose: -30.0

MinProfitToEnableTP: 너무 일찍 이익 실현하는 것을 방지. 1.5로 설정하면 TP 규칙이 작동하기 전에 최소 1.5% 이익을 요구합니다.

MaxLossBeforeForceClose: 모든 규칙을 무시하는 최종 안전망. 도달 시 즉시 마켓 청산.

결정 흐름 & 우선순위

  1. 전역 안전 검사: MaxLossBeforeForceClose (최우선)
  2. 최소 보유 시간: MinimumHoldTime 경과 여부 확인
  3. 최대 보유 시간: MaximumBuyHoldTime/SellHoldTime 초과 시 강제 청산
  4. 캔들 청산 규칙: 모멘텀 반전 패턴 확인
  5. 임계값 규칙: 시간 기반 손실/이익 임계값 평가
  6. 테이크프로핏 규칙: TP 멀티플라이어 목표 도달 확인
  7. 거래소 주문: 봇 규칙이 발동되지 않으면 거래소 SL/TP에 의존

가장 먼저 일치하는 규칙이 승리 — 봇은 가장 먼저 조건을 만족하는 청산 조건을 실행합니다.

설정 전략

보수적 (자본 보존)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 1.5
  TakeProfitPercent: 3.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.3
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 0.5
IntelligentRuleOptions:
  MaxLossBeforeForceClose: -10.0
  ThresholdRules:
    - Minutes: 15
      ThresholdPer: -5.0

공격적 (이익 최대화)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 5.0
  TakeProfitPercent: 15.0
  EnableTrailingTp: true
  TrailingTpTriggerPercent: 5.0
  TrailingTpOffsetPercent: 1.0
IntelligentRuleOptions:
  MinimumHoldTime: 30
  MaxLossBeforeForceClose: -50.0
  CandleExitRules:
    IsEnabled: false

균형형 (가장 일반적)

SLTPSettings:
  StopLossPercent: 2.0
  TakeProfitPercent: 6.0
  EnableTrailingSl: true
  TrailingSlOffsetPercent: 0.5
  EnableBreakeven: true
  BreakevenActivationPercent: 1.0
  EnableDynamicTrailingScaling: true
IntelligentRuleOptions:
  IsEnabled: true
  CandleExitRules:
    IsEnabled: true
    OppositesCandlesCount: 2
  MaxLossBeforeForceClose: -25.0

실제 예시

설정:

  • 진입: $100 (롱)
  • SL: 2% → $98
  • TP: 5% → $105
  • 트레일링 SL: 활성화 (0.5% 오프셋)
  • 브레이크이븐: 활성화 (1% 활성화, 0.2% 버퍼)
  • 캔들 청산: 활성화 (2개의 빨간 캔들)
  • 임계값 규칙: 6시간 후 -20%

시나리오 타임라인:

  • T+5분: 가격 $101 (1% 이익) → 브레이크이븐 활성화 → SL $100.20으로 이동
  • T+15분: 가격 $103 (3% 이익) → 트레일링 SL 업데이트 → SL $102.485
  • T+20분: 가격 $104 (4% 이익) → 트레일링 SL 업데이트 → SL $103.48
  • T+25분: 가격 $102.50으로 하락 (2.5% 이익) → 연속 2개의 빨간 캔들 감지 → 캔들 청산 규칙 발동 → $102.50 마켓 매도 → 결과: 2.5% 이익 실현

주요 장점

  • 다층 보호: 거래소 + 봇 인텔리전스가 함께 작동
  • 적응형 청산: 시간·모멘텀·가격 행동에 반응
  • 이익 최대화: 트레일링 메커니즘으로 장기 움직임 포착
  • 손실 최소화: 다중 스탑으로 치명적 손실 방지
  • 완전 자동화: 설정 후 수동 개입 불필요
  • 유연성: 롱/숏, 데이/스윙 스타일별 별도 규칙
  • 리스크 관리: 전역 안전 제어가 모든 로직을 오버라이드

모범 사례

  1. 보수적으로 시작: 전략 승률을 파악할 때까지 타이트한 스탑과 작은 TP 사용
  2. 시간 임계값 테스트: 일반적인 트레이드 보유 시간에 맞춰 Minutes 조정
  3. 항상 브레이크이븐 활성화: 승리 트레이드가 손실로 변하지 않게 보호
  4. 캔들 규칙 활용: 추세 시장에서 특히 효과적
  5. MaxLoss 설정: 항상 긴급 청산 한도 보유
  6. 성과 모니터링: 가장 많이 발동되는 규칙 분석 후 최적화
  7. 전략에 맞춤: 스캘핑과 스윙은 설정이 완전히 다름
  8. 변동성 고려: 변동성 큰 시장은 넓은 스탑/오프셋, 조용한 시장은 타이트하게

결론

Smart SL/TP 시스템은 거래소 레벨 주문의 확실한 실행성과 시간 경과, 모멘텀 반전, 이익 진행 상황을 감시하는 정교한 봇 인텔리전스를 결합합니다. 이중 레이어 접근법은 이익을 실현하고 손실을 최소화하며 변화하는 시장 상황에 자동으로 적응하게 해줍니다 — 복잡한 청산 로직은 봇이 처리하므로 자신감 있게 트레이딩할 수 있습니다.

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