모멘텀/속도 신호 - 사용자 가이드

핵심 설정

enable_momentum_signal: true

모멘텀/벨로시티 신호 감지를 활성화 또는 비활성화합니다.

모멘텀 임계값

momentum_strong_buy: 2.0 # 강세 임계값 (% 변화)
momentum_strong_sell: -2.0 # 약세 임계값 (% 변화)

• momentum_strong_buy: 매수 신호를 발생시키는 최소 양의 백분율 변화
• momentum_strong_sell: 매도 신호를 발생시키는 최소 음의 백분율 변화

벨로시티 임계값

velocity_extreme_buy: 1.0 # 강세 벨로시티 (% per period)
velocity_extreme_sell: -1.0 # 약세 벨로시티 (% per period)

• velocity_extreme_buy: 극단적인 강세 움직임을 위한 모멘텀 가속도 비율
• velocity_extreme_sell: 극단적인 약세 움직임을 위한 모멘텀 가속도 비율

룩백 기간

momentum_lookback_period: 5

모멘텀을 계산하는 기간 수. 짧을수록 = 더 민감, 길수록 = 더 신뢰할 수 있음.

1분 스캘핑

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.3
momentum_strong_sell: -0.3
velocity_extreme_buy: 0.15
velocity_extreme_sell: -0.15
momentum_lookback_period: 3

근거: 초민감 설정으로 미세 움직임을 포착. 빠른 반응을 위한 매우 짧은 룩백.

3분 스캘핑

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.5
momentum_strong_sell: -0.5
velocity_extreme_buy: 0.25
velocity_extreme_sell: -0.25
momentum_lookback_period: 4

근거: 약간 높은 임계값으로 노이즈를 줄이면서 반응성을 유지.

5분 스캘핑

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.8
momentum_strong_sell: -0.8
velocity_extreme_buy: 0.4
velocity_extreme_sell: -0.4
momentum_lookback_period: 5

근거: 단기 모멘텀 폭발을 포착하면서 더 나은 신호 품질을 위한 균형 잡힌 설정.

15분 데이 트레이딩

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.2
momentum_strong_sell: -1.2
velocity_extreme_buy: 0.6
velocity_extreme_sell: -0.6
momentum_lookback_period: 6

근거: 스캘핑 시간대의 노이즈를 걸러내면서 의미 있는 당일 추세를 포착.

30분 데이 트레이딩

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.8
momentum_strong_sell: -1.8
velocity_extreme_buy: 0.9
velocity_extreme_sell: -0.9
momentum_lookback_period: 7

근거: 확립된 당일 모멘텀에서 더 깨끗한 신호를 위한 높은 임계값.

1시간 데이 트레이딩

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 2.5
momentum_strong_sell: -2.5
velocity_extreme_buy: 1.2
velocity_extreme_sell: -1.2
momentum_lookback_period: 8

근거: 지속적인 시간당 모멘텀을 포착하며 거짓 신호 감소.

2시간 스윙 트레이딩

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 3.0
momentum_strong_sell: -3.0
velocity_extreme_buy: 1.5
velocity_extreme_sell: -1.5
momentum_lookback_period: 10

근거: 다일 보유에 적합한 더 강하고 지속적인 모멘텀 변화에 집중.

6시간 스윙 트레이딩

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 4.5
momentum_strong_sell: -4.5
velocity_extreme_buy: 2.0
velocity_extreme_sell: -2.0
momentum_lookback_period: 12

근거: 단기 변동성을 걸러내며 높은 신뢰도로 중요한 추세 변화를 식별.

12시간 스윙 트레이딩

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 6.0
momentum_strong_sell: -6.0
velocity_extreme_buy: 2.5
velocity_extreme_sell: -2.5
momentum_lookback_period: 14

근거: 최소 노이즈로 더 긴 스윙 포지션을 위한 주요 모멘텀 변화 포착.

일일 장기

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 8.0
momentum_strong_sell: -8.0
velocity_extreme_buy: 3.0
velocity_extreme_sell: -3.0
momentum_lookback_period: 20

근거: 주요 추세 변화와 매크로 모멘텀 변화에만 집중. 일일 노이즈 무시.

1. 전략을 시간대에 맞추기

• 스캘핑: 1분-5분 간격에 타이트한 임계값 사용
• 데이 트레이딩: 15분-1시간 간격에 중간 임계값 사용
• 스윙 트레이딩: 2시간-12시간 간격에 넓은 임계값 사용
• 장기: 일일 간격에 매우 넓은 임계값 사용

2. 시장 조건에 맞게 조정

고변동성 시장 (암호화폐, 소형주):

• 거짓 신호를 피하기 위해 임계값을 20-40% 증가
• 예: 1분 스캘핑 → momentum_strong_buy: 0.4 대신 0.3

저변동성 시장 (블루칩, 주요 외환):

• 작은 움직임을 포착하기 위해 임계값을 20-30% 감소
• 예: 1시간 데이 트레이딩 → momentum_strong_buy: 1.8 대신 2.5

3. 룩백 기간 가이드라인

• 짧은 룩백 (3-5): 더 민감, 빠른 신호, 더 많은 노이즈
• 중간 룩백 (6-10): 민감도와 신뢰도 균형
• 긴 룩백 (12-20): 더 부드러운 신호, 덜 반응적

4. 다른 지표와 결합

모멘텀 신호는 다음과 결합할 때 가장 잘 작동합니다:

• 거래량 확인 (모멘텀 피크 시 높은 거래량)
• 지지/저항 수준 (주요 수준에서의 모멘텀)
• 추세 지표 (추세 방향과 정렬된 모멘텀)
• RSI/MACD (모멘텀 지표의 합류)

5. 리스크 관리

• 스캘핑: 진입가의 0.3-0.5%에서 손절
• 데이 트레이딩: 진입가의 1-2%에서 손절
• 스윙 트레이딩: 진입가의 3-5%에서 손절
• 장기: 진입가의 8-12%에서 손절

사례 1: 암호화폐 스캘핑 (1분)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 0.4 # 암호화폐는 변동성이 큼
momentum_strong_sell: -0.4
velocity_extreme_buy: 0.2
velocity_extreme_sell: -0.2
momentum_lookback_period: 3

시나리오: BTC/USDT 1분 차트. 3기간 동안 가격이 0.5% 상승 → MOMENTUM_BUY 신호 발생 → 롱 진입 → 벨로시티 반전 또는 0.4% 수익 목표에서 청산.

사례 2: 주식 데이 트레이딩 (30분)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 1.5 # 주식은 암호화폐보다 변동성 낮음
momentum_strong_sell: -1.5
velocity_extreme_buy: 0.8
velocity_extreme_sell: -0.8
momentum_lookback_period: 7

시나리오: AAPL 30분 차트. 7기간 동안 가격이 -1.6% 하락 → MOMENTUM_SELL 신호 → 숏 진입 → 모멘텀 반전 또는 목표에서 커버.

사례 3: 외환 스윙 트레이딩 (6시간)

enable_momentum_signal: true
momentum_strong_buy: 3.5 # 외환은 변동성 낮음
momentum_strong_sell: -3.5
velocity_extreme_buy: 1.5
velocity_extreme_sell: -1.5
momentum_lookback_period: 12

시나리오: EUR/USD 6시간 차트. 12기간 동안 4% 강한 상승 → MOMENTUM_BUY → 다일 스윙 보유 → 일일 저항 또는 모멘텀 약화 시 청산.

1. 모멘텀 다이버전스

가격이 새로운 고점/저점을 형성하는 동안 모멘텀이 약해지는 경우 주의 → 잠재적 반전 신호.

2. 벨로시티 스파이크

극단적인 벨로시티 수치 (정상 임계값의 2배)는 종종 소진을 예고 → 역추세 거래 고려.

3. 다중 시간대 확인

낮은 시간대 신호를 거래하기 전에 높은 시간대에서 모멘텀 확인:

• 1분 스캘핑 → 5분 모멘텀으로 확인
• 15분 데이 → 1시간 모멘텀으로 확인
• 6시간 스윙 → 일일 모멘텀으로 확인

4. 모멘텀 영역

사용자 정의 영역 생성:

• 극단 모멘텀: >3배 임계값 (과매수/과매도)
• 강한 모멘텀: 1.5-3배 임계값 (추세 지속)
• 약한 모멘텀: <임계값 (횡보/반전)