목차
1. 개요
Volume Signals는 여러 타임프레임에서 중요한 거래량 이상과 시장 상황을 감지하는 거래 알림 시스템입니다. 이 가이드는 다양한 거래 전략과 타임프레임에 최적화된 설정을 제공합니다.
2. 핵심 설정 매개변수
거래량 급등 감지
- enable_volume_spike_signal: 거래량 급등 감지 활성화
- volume_spike_multiplier: 평균 거래량 대비 임계값 배율 (예:
2.0= 평균의 200%) - volume_lookback_period: 평균 거래량 기준을 계산하는 데 사용되는 기간 수
거래량 저하 감지
- enable_volume_dry_signal: 저거래량 감지 활성화
- volume_dry_multiplier: 저거래량에 대한 임계값 (예:
0.3= 평균의 30%)
알림 동작
- supported_volatility_action: 시스템이 모니터링하는 동작
- supported_volatility_action_broadcast: 알림을 트리거하는 동작
3. 거래 전략 설정
스캘핑 (1m - 5m 간격)
최적: 빠른 진입/청산, 고빈도 거래, 미세 움직임 포착
권장 타임프레임
- 주요: 1m, 3m
- 확인: 5m
설정
# SCALP 전략 - 1m/3m 간격
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 1.5 # 더 빠른 신호를 위한 낮은 임계값
volume_dry_multiplier: 0.4 # 더 엄격한 저거래량 감지
volume_lookback_period: 14 # 반응성을 위한 짧은 룩백
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
왜 이 설정인가?
- 낮은 배율 (1.5x): 작은 거래량 급등을 빠르게 포착
- 짧은 룩백 (14): 최근 시장 상황에 더 반응적
- 저거래량 신호 비활성화: 스캘핑에서는 저거래량이 덜 중요
- 선택적 브로드캐스트: 극단적 움직임(PUMP/CRASH)에 집중
데이 트레이딩 (5m - 30m 간격)
최적: 당일 포지션, 일일 가격 변동 포착, 세션 기반 거래
권장 타임프레임
- 주요: 5m, 15m
- 확인: 30m
설정
# DAY 트레이딩 전략 - 5m/15m/30m 간격
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.0 # 표준 임계값
volume_dry_multiplier: 0.3 # 표준 저거래량 감지
volume_lookback_period: 20 # 균형 잡힌 룩백 기간
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
왜 이 설정인가?
- 표준 배율 (2.0x): 당일 움직임에 균형 잡힌 민감도
- 중간 룩백 (20): 일반적인 당일 거래량 패턴 포착
- 저거래량 신호 활성화: 횡보 기간 식별에 도움
- 전체 브로드캐스트: 데이 트레이딩 결정에 모든 신호 관련
스윙 트레이딩 (30m - 6h 간격)
최적: 다일 포지션, 추세 반전 포착, 감소된 모니터링
권장 타임프레임
- 주요: 1h, 2h
- 확인: 6h
설정
# SWING 트레이딩 전략 - 1h/2h/6h 간격
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: true
volume_spike_multiplier: 2.5 # 중요한 움직임을 위한 높은 임계값
volume_dry_multiplier: 0.25 # 매우 낮은 거래량 감지
volume_lookback_period: 30 # 추세 맥락을 위한 긴 룩백
supported_volatility_action:
- "BUY"
- "SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
왜 이 설정인가?
- 높은 배율 (2.5x): 노이즈 필터링, 주요 거래량 이벤트에 집중
- 긴 룩백 (30): 며칠에 걸친 더 나은 추세 맥락
- 엄격한 저거래량 신호 (0.25x): 진정한 횡보 구간 식별
- 선택적 브로드캐스트: 알림 피로 감소, 중요한 움직임에 집중
장기/포지션 트레이딩 (6h - 1d 간격)
최적: 장기 보유, 주요 추세 식별, 최소 모니터링
권장 타임프레임
- 주요: 12h, 1d
- 확인: 다일 분석
설정
# LONG-TERM 전략 - 12h/1d 간격
enable_volume_spike_signal: true
enable_volume_dry_signal: false
volume_spike_multiplier: 3.0 # 매우 높은 임계값
volume_dry_multiplier: 0.2 # 일반적으로 사용되지 않음
volume_lookback_period: 50 # 매크로 맥락을 위한 확장된 룩백
supported_volatility_action:
- "PUMP"
- "CRASH"
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
왜 이 설정인가?
- 매우 높은 배율 (3.0x): 주요 기관 움직임만
- 확장된 룩백 (50): 장기 거래량 평균 포착
- 저거래량 신호 비활성화: 포지션 트레이딩에 무관
- 최소 동작: 극단적 시장 상황에만 집중
4. 타임프레임별 지침
| 속도 | 사용 사례 | 위험 | 권장사항 | 룩백 |
|---|---|---|---|---|
| 초고속 (1m - 3m) | 스캘핑, 마켓 메이킹 | 높은 오신호 | 가격 행동 확인과 결합 | 10-15 기간 |
| 고속 (5m - 15m) | 데이 트레이딩, 모멘텀 트레이딩 | 중간 노이즈 | 다중 타임프레임 확인 사용 | 15-20 기간 |
| 중간 (30m - 2h) | 스윙 트레이딩, 당일 포지션 보유 | 낮은 오신호 | 높은 신뢰도, 대부분 트레이더에게 이상적 | 20-30 기간 |
| 저속 (6h - 12h) | 포지션 트레이딩, 추세 추종 | 지연된 신호 | 추세 확인에 탁월 | 30-50 기간 |
| 매우 저속 (1d) | 장기 투자, 포트폴리오 리밸런싱 | 매우 지연된 진입/청산 | 전략적 결정에만 사용 | 50-100 기간 |
5. 알림 동작 설명
- BUY
상승 가격 움직임과 함께 거래량 급등
축적 또는 강세 관심을 나타냄
최적: 상승 추세에서의 진입 신호 - SELL
하락 가격 움직임과 함께 거래량 급등
분배 또는 약세 압력을 나타냄
최적: 청산 신호 또는 숏 진입 - PUMP
극단적 거래량 급등 (보통 평균의 3배 이상)과 급격한 가격 상승
종종 FOMO 또는 조율된 매수를 나타냄
경고: 반전 위험이 높음 - CRASH
극단적 거래량 급등과 급격한 가격 하락
패닉 매도 또는 주요 뉴스를 나타냄
경고: 항복을 나타낼 수 있음 (잠재적 바닥) - VOLUME_SPIKE_BUY
매수 측에서 중요한 거래량 증가
일반 BUY 신호보다 더 세밀함
최적: 브레이크아웃 유효성 확인 - VOLUME_SPIKE_SELL
매도 측에서 중요한 거래량 증가
일반 SELL 신호보다 더 세밀함
최적: 브레이크다운 유효성 확인
6. 고급 설정 팁
다중 타임프레임 확인
더 높은 확률의 설정을 위해 중첩된 확인 사용:
- 진입 신호: 5m 거래량 급등
- 확인 1: 15m 동일 방향 표시
- 확인 2: 1h 추세 정렬
동적 배율 전략
시장 상황에 따라 배율 조정:
- 고변동성 시장: 배율 증가 (2.5-3.0x)
- 저변동성 시장: 배율 감소 (1.5-2.0x)
- 추세 시장: 반전을 찾기 위해 저거래량 신호 활성화
- 횡보 시장: 극단적 PUMP/CRASH에만 집중
알림 최적화
활성 트레이더 (스캘핑/데이)용:
supported_volatility_action_broadcast:
- "BUY"
- "SELL"
- "VOLUME_SPIKE_BUY"
- "VOLUME_SPIKE_SELL"
- "PUMP"
- "CRASH"
스윙/장기 트레이더용:
supported_volatility_action_broadcast:
- "PUMP"
- "CRASH"
7. 일반적인 함정 및 해결책
| 문제 | 해결책 |
|---|---|
| 너무 많은 오신호 | volume_spike_multiplier를 0.5 단위로 증가 |
| 주요 움직임 놓침 | volume_spike_multiplier 감소 또는 volume_lookback_period 단축 |
| 알림 피로 | supported_volatility_action_broadcast를 중요 동작만으로 제한 |
| 타임프레임 간 상충 신호 | 상위 타임프레임을 필터로, 하위 타임프레임을 진입 타이밍으로 사용 |
8. 빠른 참조 표
| 전략 | 타임프레임 | 급등 배율 | 룩백 | 저거래량 신호 | 주요 초점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스캘핑 | 1m, 3m, 5m | 1.5x | 14 | 아니오 | 속도 & 거래량 |
| 데이 | 5m, 15m, 30m | 2.0x | 20 | 예 | 균형 & 확인 |
| 스윙 | 1h, 2h, 6h | 2.5x | 30 | 예 | 품질 & 추세 |
| 장기 | 12h, 1d | 3.0x | 50 | 아니오 | 주요 움직임만 |
9. 다른 지표와의 통합
거래량 신호는 다음과 결합할 때 가장 효과적입니다:
- 가격 행동: 캔들 패턴, 지지/저항
- 모멘텀: RSI, MACD로 과매수/과매도
- 추세: 이동평균으로 방향 확인
- 변동성: 볼린저 밴드, ATR로 맥락
결합 설정 예시:
- 15m 거래량 급등 + RSI 과매도 + 지지 반등 = 높은 확률의 롱
- 1h 저거래량 + 저항 가격 + 약세 다이버전스 = 가능한 반전
10. 백테스팅 권장사항
실제 운영 전에 과거 데이터로 설정 테스트:
- 최소 3-6개월 데이터 실행
- 승률, 신호당 평균 수익/손실 추적
- 위험 허용 범위에 따라 배율 조정
- 주요 뉴스 이벤트 중 오신호 기록
- 특정 시장에 룩백 기간 최적화
11. 마지막 참고사항
- 보수적으로 시작: 높은 배율로 시작해 점차 낮춤
- 먼저 페이퍼 트레이딩: 실제 자본 없이 설정 테스트
- 시장 맥락 중요: 암호화폐는 주식과 다르게 작동
- 신호 결합: 거래량만으로 거래하지 마세요
- 규율 유지: 계획을 따르고 FOMO 무시
지원: 문제나 질문이 있으면 플랫폼 문서 또는 커뮤니티 포럼을 참조하세요.