이치모쿠 클라우드 신호 – 완전한 사용자 가이드

개요

이치모쿠 클라우드(Ichimoku Kinko Hyo)는 하나의 화면에서 여러 통찰을 제공하는 포괄적인 일본 기술 분석 시스템입니다: 추세 방향, 모멘텀, 지지/저항 수준, 거래 신호. 단일 지표 시스템과 달리 이치모쿠는 5가지 구성 요소를 결합하여 전체적인 시장 관점을 제공합니다.

주요 구성 요소

  1. 텐칸선 (전환선): 단기 모멘텀을 나타내는 빠른 이동평균
  2. 키준선 (기준선): 중기 추세를 나타내는 느린 이동평균
  3. 선행 스팬 A & B: 동적 지지/저항을 나타내는 "클라우드"(Kumo) 형성
  4. 치코우 스팬 (지연 스팬): 확인을 위한 과거로 이동된 가격

장점

  • 올인원 시스템: 추세, 모멘텀, 지지/저항 결합
  • 시각적 명확성: 클라우드가 즉각적인 추세 인식 제공
  • 다중 타임프레임 분석: 모든 거래 스타일에 적용 가능
  • 동적 수준: 지지/저항이 시장 조건에 적응
  • 거짓 신호 감소: 다중 확인 방법
  • 다재다능: 추세 및 레인지 시장 모두에서 효과적

설정 항목 설명

핵심 설정

enable_ichimoku_signal: true
  • 이치모쿠 신호의 마스터 스위치
  • false로 설정하면 완전히 비활성화

기간 설정:

ichimoku_tenkan_period: 9 # 전환선 민감도
ichimoku_kijun_period: 26 # 기준선 민감도
ichimoku_senkou_b_period: 52 # 클라우드 스팬 계산
ichimoku_displacement: 26 # 클라우드 앞으로 투사

신호 유형

ichimoku_enable_tk_cross: true
  • 텐칸/키준 교차 신호: 빠른 선이 느린 선을 교차할 때
  • 사용 시기: 강한 추세 시장, 명확한 방향성 움직임
  • 장점: 주요 움직임 전에 조기 진입 신호
ichimoku_enable_cloud_signals: true
  • 클라우드 반등/거부: 가격이 클라우드 경계에 반응
  • 사용 시기: 클라우드가 지지/저항 역할을 하는 확립된 추세
  • 장점: 높은 확률의 연속 거래
ichimoku_enable_cloud_breakout: true
  • 클라우드 돌파: 가격이 클라우드를 관통
  • 사용 시기: 추세 변화 예상 또는 새로운 추세 확인
  • 장점: 주요 추세 반전을 조기에 포착
ichimoku_enable_chikou_confirmation: false
  • 지연 스팬 확인: 이동된 가격을 사용한 추가 검증
  • 활성화 시기: 높은 타임프레임, 거짓 신호 감소
  • 트레이드오프: 신호 수 감소, 하지만 더 높은 품질

TK 교차 설정

ichimoku_min_tk_separation: 0.3 (0.3%)
  • 유효한 교차를 위한 선 간 최소 거리
  • 낮은 값: 더 많은 신호, 일부 약함
  • 높은 값: 더 적지만 강한 교차
ichimoku_tk_cross_require_momentum: true
  • 교차에 후속 모멘텀 보장
  • 권장: 품질 신호를 위해 활성화 유지
ichimoku_tk_cross_base_confidence: 60.0
  • TK 교차의 기본 신뢰도 점수
  • 백테스팅 결과에 따라 조정

클라우드 신호 설정

ichimoku_require_cloud_confirm: false
  • 클라우드 색상이 TK 교차 방향과 일치해야 함
  • 활성화: 보수적 거래, 거짓 신호 감소
  • 비활성화: 더 많은 거래 기회
ichimoku_cloud_proximity: 1.0 (1.0%)
  • 반등 신호를 촉발하는 클라우드로부터 최대 거리
  • 스캘핑: 0.5% - 클라우드에 가까움
  • 스윙: 1.5-2.0% - 더 많은 여유
ichimoku_cloud_thick_threshold: 0.5 (0.5%)
  • 강한 것으로 간주되는 최소 클라우드 두께
  • 두꺼운 클라우드 = 더 강한 지지/저항
ichimoku_thin_cloud_penalty: 10.0
  • 얇거나 약한 클라우드에 대한 신뢰도 감소
  • 약한 지지 구역 거래 방지

클라우드 돌파 설정

ichimoku_breakout_min_penetration: 0.5 (0.5%)
  • 가격이 클라우드에 침투해야 하는 정도
  • 공격적: 0.3% - 조기 진입
  • 보수적: 1.0% - 확인된 돌파
ichimoku_breakout_require_volume: true
  • 유효한 돌파를 위한 거래량 급등 요구
  • 강력 권장: 거짓 돌파 감소
ichimoku_breakout_volume_multiplier: 1.5
  • 거래량이 평균의 1.5배여야 함
  • 낮음 (1.2x): 더 많은 신호
  • 높음 (2.0x): 강한 돌파만

강한 신호 요구사항

이것들은 “완벽한 설정” 조건을 만듭니다:

ichimoku_strong_signal_requirements:
  require_tk_alignment: true # 선이 올바른 방향을 가리킴
  require_cloud_color_match: true # 클라우드가 추세 확인
  require_price_cloud_position: true # 가격이 클라우드 올바른 쪽에 위치
  strong_signal_confidence_boost: 10.0 # 신뢰도 보너스

모두 정렬될 때: 최고 확률 거래
사용처: 포지션 사이징 결정, 주요 진입

추세 필터 설정

ichimoku_use_as_trend_filter: true
  • 다른 지표의 신호를 필터링하기 위해 이치모쿠 사용
  • 장점: 주요 추세 방향으로만 거래
ichimoku_filter_against_cloud: true
  • 클라우드 추세에 반대되는 신호 차단
  • 중요: 추세 추종 전략
ichimoku_filter_inside_cloud: true
  • 가격이 클라우드 내에 있을 때 신뢰도 감소 (중립 구역)
  • 권장: 클라우드 내 시장은 우유부단함
ichimoku_cloud_filter_penalty: 15.0
  • 클라우드 내 거래에 대한 신뢰도 감소 %

고급 설정

ichimoku_future_cloud_analysis: false
  • 앞으로 투사된 클라우드 분석
  • 활성화 시기: 더 긴 타임프레임, 조건 예상
  • 트레이드오프: 더 복잡, 경험 필요
ichimoku_adapt_periods_to_volatility: false
  • ATR 기반으로 기간 자동 조정
  • 실험적: 고급 사용자 전용
ichimoku_min_cloud_thickness: 0.2
  • 0.2%보다 얇은 클라우드 무시
  • 약한 지지/저항 구역 필터링

거래 스타일별 최적 설정

📊 스캘핑 (1m, 3m, 5m)

목표: 빠른 진입, 타이트한 스탑, 빈번한 거래

# 반응성을 위한 더 빠른 기간
ichimoku_tenkan_period: 7
ichimoku_kijun_period: 22
ichimoku_senkou_b_period: 44
ichimoku_displacement: 22
# 타이트한 근접성
ichimoku_cloud_proximity: 0.5
ichimoku_min_tk_separation: 0.2
# 모든 신호 유형 활성화
ichimoku_enable_tk_cross: true
ichimoku_enable_cloud_signals: true
ichimoku_enable_cloud_breakout: true
# 거래량 확인 요구
ichimoku_breakout_require_volume: true
ichimoku_breakout_volume_multiplier: 1.3
# 낮은 신뢰도 임계값
ichimoku_min_confidence: 50.0
# 클라우드 반대 필터링 금지 (너무 제한적)
ichimoku_filter_against_cloud: false
ichimoku_filter_inside_cloud: true
ichimoku_cloud_filter_penalty: 10.0

최적 구간: 1m, 3m (고유동성 페어만)

📈 데이 트레이딩 (5m, 15m, 30m)

목표: 당일 추세, 균형 잡힌 리스크/보상

# 표준 기간이 잘 작동
ichimoku_tenkan_period: 9
ichimoku_kijun_period: 26
ichimoku_senkou_b_period: 52
ichimoku_displacement: 26
# 중간 설정
ichimoku_cloud_proximity: 0.8
ichimoku_min_tk_separation: 0.3
ichimoku_cloud_thick_threshold: 0.4
# 주요 신호 활성화
ichimoku_enable_tk_cross: true
ichimoku_enable_cloud_signals: true
ichimoku_enable_cloud_breakout: true
# 모멘텀 요구
ichimoku_tk_cross_require_momentum: true
ichimoku_breakout_require_volume: true
ichimoku_breakout_volume_multiplier: 1.5
# 균형 잡힌 신뢰도
ichimoku_min_confidence: 55.0
ichimoku_strong_signal_min_confidence: 70.0
# 추세 필터로 사용
ichimoku_use_as_trend_filter: true
ichimoku_filter_against_cloud: true
ichimoku_filter_inside_cloud: true
ichimoku_cloud_filter_penalty: 15.0
# 강한 신호 요구사항
ichimoku_strong_signal_requirements:
  require_tk_alignment: true
  require_cloud_color_match: true
  require_price_cloud_position: true

최적 구간: 15m, 30m (데이 트레이딩에 최적)

🎯 스윙 트레이딩 (1h, 2h, 4h, 6h)

목표: 며칠간 포지션, 주요 추세 포착

# 표준 또는 약간 더 긴 기간
ichimoku_tenkan_period: 9
ichimoku_kijun_period: 26
ichimoku_senkou_b_period: 52
ichimoku_displacement: 26
# 넓은 허용 오차
ichimoku_cloud_proximity: 1.5
ichimoku_min_tk_separation: 0.4
ichimoku_cloud_thick_threshold: 0.6
# 품질 신호에 집중
ichimoku_enable_tk_cross: true
ichimoku_enable_cloud_signals: true
ichimoku_enable_cloud_breakout: true
ichimoku_enable_chikou_confirmation: true # 확인 추가
# 강한 요구사항
ichimoku_tk_cross_require_momentum: true
ichimoku_require_cloud_confirm: true # 더 보수적
ichimoku_breakout_require_volume: true
ichimoku_breakout_volume_multiplier: 1.8
# 높은 신뢰도 임계값
ichimoku_min_confidence: 60.0
ichimoku_strong_signal_min_confidence: 75.0
# 엄격한 필터링
ichimoku_use_as_trend_filter: true
ichimoku_filter_against_cloud: true
ichimoku_filter_inside_cloud: true
ichimoku_cloud_filter_penalty: 20.0
# 모든 강한 신호 요구사항
ichimoku_strong_signal_requirements:
  require_tk_alignment: true
  require_cloud_color_match: true
  require_price_cloud_position: true
  strong_signal_confidence_boost: 15.0
# 미래 클라우드 고려
ichimoku_future_cloud_analysis: true
ichimoku_thick_cloud_boost: 8.0

최적 구간: 1h, 2h, 6h

🌊 장기/포지션 트레이딩 (6h, 1d)

목표: 주요 추세, 몇 주에서 몇 달 보유

# 안정성을 위한 더 긴 기간
ichimoku_tenkan_period: 12
ichimoku_kijun_period: 30
ichimoku_senkou_b_period: 60
ichimoku_displacement: 30
# 넓은 파라미터
ichimoku_cloud_proximity: 2.0
ichimoku_min_tk_separation: 0.5
ichimoku_cloud_thick_threshold: 0.8
# 보수적 접근
ichimoku_enable_tk_cross: true
ichimoku_enable_cloud_signals: true
ichimoku_enable_cloud_breakout: true
ichimoku_enable_chikou_confirmation: true
# 최대 확인
ichimoku_tk_cross_require_momentum: true
ichimoku_require_cloud_confirm: true
ichimoku_breakout_require_volume: true
ichimoku_breakout_volume_multiplier: 2.0
# 높은 신뢰도만
ichimoku_min_confidence: 65.0
ichimoku_strong_signal_min_confidence: 80.0
# 엄격한 필터링
ichimoku_use_as_trend_filter: true
ichimoku_filter_against_cloud: true
ichimoku_filter_inside_cloud: true
ichimoku_cloud_filter_penalty: 25.0
# 모든 확인
ichimoku_strong_signal_requirements:
  require_tk_alignment: true
  require_cloud_color_match: true
  require_price_cloud_position: true
  strong_signal_confidence_boost: 20.0
# 미래 분석
ichimoku_future_cloud_analysis: true
ichimoku_future_periods: 30
ichimoku_thick_cloud_boost: 10.0
# 약한 클라우드 무시
ichimoku_ignore_weak_clouds: true
ichimoku_weak_cloud_threshold: 0.5

최적 구간: 6h, 1d (일봉 선호)

신호 해석 가이드

TK 교차 신호

강세 TK 교차 (매수):

  • 텐칸이 기준 위로 교차
  • 두 선 모두 상승 추세 (모멘텀 요구)
  • 최적: 강세(녹색) 클라우드 위
  • 신뢰도: 조건에 따라 60-80

약세 TK 교차 (매도):

  • 텐칸이 기준 아래로 교차
  • 두 선 모두 하락 추세
  • 최적: 약세(빨간색) 클라우드 아래
  • 신뢰도: 60-80

클라우드 반등 신호

강세 클라우드 반등 (매수):

  • 상승 추세에서 가격이 클라우드 상단에 접근
  • 클라우드가 두껍고 녹색
  • 이전 반등은 신뢰도 증가
  • 신뢰도: 두꺼운 클라우드에서 62+

약세 클라우드 거부 (매도):

  • 하락 추세에서 가격이 클라우드 하단에 접근
  • 클라우드가 두껍고 빨간색
  • 저항 역할
  • 신뢰도: 62+

클라우드 돌파 신호

강세 돌파 (매수):

  • 가격이 클라우드를 위로 관통
  • 거래량 확인 존재
  • 최소 침투 달성
  • 추세 반전 가능성 신호
  • 신뢰도: 65-85

약세 붕괴 (매도):

  • 가격이 클라우드를 아래로 붕괴
  • 거래량 급등 확인
  • 주요 추세 변화 신호
  • 신뢰도: 65-85

실제 사용 팁

  1. 다중 타임프레임 분석
    • 추세 방향을 위해 더 높은 타임프레임(1h/4h) 사용
    • 그 방향으로 더 낮은 타임프레임(15m/30m)에서 거래
    • 예: 4h에서 강세 클라우드 → 15m에서 강세 TK 교차만
  2. 클라우드 색상 필터
    • 녹색 클라우드: 롱 진입만
    • 빨간색 클라우드: 숏 진입만
    • 클라우드 내부: 피하거나 포지션 크기 감소
  3. 신뢰도 기반 포지션 사이징
    • 55-65 신뢰도: 정상 크기의 25-50%
    • 65-75 신뢰도: 정상 크기의 50-75%
    • 75+ 신뢰도: 전체 포지션 크기
  4. 신호 유형 결합
    • 최고 설정: TK 교차 + 클라우드 색상 일치 + 강한 클라우드
    • 최고 확률: 모든 강한 신호 요구사항 충족
    • 피할 것: 상충 신호 (TK 강세지만 빨간 클라우드)
  5. 시장 조건
    • 추세: 모든 신호 활성화, 특히 TK 교차
    • 레인지: 클라우드 반등에 집중, 돌파 비활성화
    • 고변동성: 분리/침투 요구사항 증가
    • 저변동성: 임계값 약간 감소

피해야 할 일반적인 실수

  • 클라우드 반대로 거래 - 최저 성공률
  • 클라우드 내부 신호 수용 - 시장 중립/혼란
  • 돌파 시 거래량 무시 - 많은 거짓 돌파
  • 모든 타임프레임에 동일 설정 사용 - 스타일별 최적화
  • 신뢰도 페널티 무시 - 이유가 있음
  • 얇은 클라우드 거래 - 약한 지지/저항
  • TK 분리 무시 - 너무 가까운 교차는 자주 실패

최적화 프로세스

  1. 주요 타임프레임에 기본값으로 시작
  2. 100+ 거래 백테스트로 기준선 확립
  3. 한 번에 하나의 파라미터 조정
  4. 승률과 신뢰도 정확도에 집중
  5. 리스크/보상 고려, 승률만 아님
  6. 주요 시장 체제 변화 후 재테스트

추적할 주요 지표

  • 신호 유형별 승률
  • 평균 신뢰도 vs 실제 성공
  • 클라우드 색상별 성과
  • 클라우드 내부 vs 외부 신호
  • 거래량 확인 vs 비확인 돌파

빠른 참조 테이블

거래 스타일 최적 구간 텐칸/키준 최소 신뢰도 주요 초점
스캘핑 1m, 3m, 5m 7/22 50.0 속도, 거래량
데이 트레이딩 15m, 30m 9/26 55.0 당일 추세
스윙 1h, 2h, 6h 9/26 또는 12/30 60.0 다일 움직임
포지션 6h, 1d 12/30 65.0 주요 추세

최종 권장사항

보수적 트레이더:

  • 모든 확인 요구사항 활성화
  • 높은 신뢰도 임계값 (60+)
  • 엄격한 추세 필터링
  • 치코우 스팬 확인

공격적 트레이더:

  • 낮은 임계값 (50+)
  • 일부 확인 비활성화
  • 더 많은 신호 유형 거래
  • 더 빠른 기간

균형 잡힌 접근 (권장):

  • 기본값을 시작점으로 사용
  • 추세 필터 활성화
  • 돌파 시 거래량 요구
  • 강한 신호만 전체 크기로
  • 정기적 백테스팅 및 조정

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