작동 방식
거래 로직을 입력하세요:
- 심볼별 조건 (가격 움직임, 거래량, 시간대 등)
- 쿨다운 설정
- 손절(stop-loss) 및 이익실현(take-profit) 목표
- 고급 거래 시퀀스 (예: 마틴게일, 피보나치)
이 도구는 해당 조건에 따라 과거 데이터에서 거래를 시뮬레이션합니다.
그리고 상세한 시뮬레이션 거래 내역과 성능 보고서를 생성합니다:
- 승/패 비율
- 손익 곡선
- 진입/청산 포인트
- 시간 경과에 따른 전략 수익률
- 리스크 노출 지표
왜 중요할까요?
실제 시장에서 BTC/USDT 같은 페어 하나만 테스트해도 의미 있는 데이터를 얻기까지 수주에서 수개월이 소요될 수 있습니다. Strategy Builder Tool은 이러한 병목 현상을 제거하여 다음이 가능해집니다:
- 즉시 새로운 아이디어 검증
- 초기 단계에서 오류를 발견
- 실거래 기반의 시행착오에 따른 자본 낭비 방지
주요 이점
1. 즉각적인 피드백
- 수 주가 아닌, 수 분 내에 전략을 개선하고 테스트하세요.
- 실제 자금을 사용하지 않고 자유롭게 실험할 수 있습니다.
2. 무제한 반복
- 조건, 시간대, 쿨다운, 손절 수준 등을 조정하고 즉시 재테스트하여 성과 변화를 확인할 수 있습니다.
3. 심도 있는 분석
다음과 같은 고급 성능 데이터를 확인할 수 있습니다:
- 순이익/손실
- 최대 낙폭 (Max drawdown)
- 승률 (win rate)
- 샤프 지수 (Sharpe ratio)
- 심볼별 수익률
무엇이 효과적이고 그렇지 않은지를 명확히 파악하세요.
4. 실감 나는 시뮬레이션
- 티크 또는 캔들 단위의 과거 데이터를 기반으로 실제 시장 조건을 정밀하게 재현합니다.
- 테스트마다 진짜 거래 경험을 제공합니다.
5. 다양한 시장 조건에서 테스트
다음과 같은 상황에서 전략을 검증해보세요:
- 고변동성 (예: 뉴스 이벤트)
- 강세장 트렌드
- 약세장 반전
- 횡보 또는 범위형 시장
6. 고급 시퀀스 평가
- 마틴게일, 피보나치, 리버스 마틴게일 등의 전략이 조건에 따라 어떻게 작동하는지 평가합니다.
- 복리(compound) 및 규모 확장이 손익 곡선과 위험에 미치는 영향을 분석합니다.
7. 리스크 관리 최적화
- 손절, 이익 실현, 쿨다운 시간을 조정하여 목표 승률(≥ 50%)에 도달할 수 있도록 설정합니다.
- 여러 시나리오로 테스트하여 오버피팅을 방지합니다.
사용 사례 예
시나리오: 다음 조건으로 BTC/USDT 전략을 생성했습니다:
- 15분 동안 가격이 2% 하락하고 3분 내 0.5% 회복 시 매수
- 마틴게일 시퀀스 사용
- 거래 후 10분 쿨다운 적용
수 주가 아닌, 지난 3개월 BTC/USDT 데이터로 즉시 시뮬레이션했습니다.
몇 분 내에 확인한 결과:
- 전략이 고변동성에서만 잘 작동
- 거짓 신호 차단 위해 쿨다운 연장 필요
- 마틴게일은 손절 1.8% 설정 시에만 수익 발생
설정을 개선하고 재테스트한 뒤 라이브 전에 검증을 완료했습니다.
요약
MagicTradeBot의 스트래티지 빌더 도구는 진지한 트레이더에게 필수적인 구성 요소입니다. 다음을 지원합니다:
- 빠르고, 안전하며, 유연한 전략 검증
- 실시간처럼 동작하는 과거 데이터 시뮬레이션
- 룰과 리스크를 정교하게 다듬을 수 있는 고급 분석
- 라이브 트레이드 전 신뢰 확보