개요
SL/TP 워처(SL/TP Watcher)는 모든 활성 거래 포지션의 스탑로스(SL) 및 테이크프로핏(TP) 주문을 지속적으로 추적하는 자동화된 모니터링 시스템입니다. 이 시스템은 리스크 관리 주문이 제대로 실행되도록 보장하며, 주문 실패와 같은 예외적인 상황도 처리합니다.
목적
워처의 주요 역할은 다음과 같습니다:
- 🔍 모니터링 – SL/TP 주문 상태를 20초마다 확인
- ✅ 처리 – 체결된 주문을 처리하고 포지션 종료
- 🚨 관리 – 거절되거나 취소된 주문을 긴급 조치로 대응
- 📊 업데이트 – 봇 통계 및 거래 내역 갱신
- 🛡️ 보호 – 슬리피지 및 미체결 종료로부터 포지션 보호
주문 배치 전략
초기 주문 유형: LIMIT (Post-Only)
봇이 스탑로스(SL) 및 테이크프로핏(TP) 주문을 설정할 때,
두 주문 모두에 대해 post_only = true 옵션이 설정된 LIMIT 주문을 우선 배치합니다.
Post-Only란 무엇인가요?
- Post-only 주문은 메이커 주문으로서 오더북에 유동성을 추가합니다.
- 즉시 체결되는 테이커 주문으로 실행되지 않습니다.
- 즉시 체결될 상황이면 주문이 거절됩니다.
- 항상 메이커 수수료(보통 더 낮거나 리베이트 제공)를 적용받습니다.
주문 배치 순서:
1. 메인 진입 주문 배치 (Market/Limit)
↓
2. LIMIT 테이크프로핏 설정 (post_only = true) ✅ 선호됨
↓
3. LIMIT 스탑로스 설정 (post_only = true) ✅ 선호됨
↓
4. 워처가 세 주문을 지속적으로 모니터링
LIMIT vs MARKET 주문: 심층 분석
LIMIT 주문 (Post-Only = True)
작동 방식:
- 주문이 지정한 가격으로 오더북에 대기
- 시장 가격이 해당 레벨에 도달해야 체결
- 유동성을 추가하는 메이커 역할 수행
- 가격이 레벨을 뛰어넘으면 주문이 미체결될 수 있음
✅ LIMIT SL/TP 주문의 장점
| 장점 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 낮은 수수료 | 메이커 수수료는 일반적으로 0.02%, 테이커 수수료는 0.05% | $10,000 거래 시: 주문당 $3 절약 |
| 리베이트 | 일부 거래소는 메이커에게 리베이트(음수 수수료)를 지급 | $10,000 거래 시 $2 수익 |
| 유리한 가격 | 지정한 가격 또는 더 나은 가격으로 체결 보장 | $110 목표가가 $110.50에 체결될 수도 있음 |
| 슬리피지 없음 | 정확한 가격에 체결, 불리한 가격 체결 없음 | 지정한 가격 그대로 체결 |
| 비용 절감 | 수백 건의 거래에서 누적 수수료 절감 | 활발한 거래 시 월 $300–500 절약 |
| 수익 최적화 | 수수료 절감 = 순이익 증가 | 연간 수익률 3% 향상 효과 |
시나리오: 월 100회 거래, 평균 포지션 $5,000
MARKET 주문:
- 진입: 0.05% = $2.50
- TP: 0.05% = $2.50
- 거래당 총합: $5.00
- 월간 비용: $500
LIMIT 주문 (Post-Only):
- 진입: 0.02% = $1.00
- TP: 0.02% = $1.00
- 거래당 총합: $2.00
- 월간 비용: $200
절약액: 월 $300 또는 연 $3,600! 💰
❌ LIMIT SL/TP 주문의 단점
| 위험 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 체결 보장 없음 | 가격이 지정 레벨을 건너뛰면 미체결 가능 | SL $95, 가격 $100→$92 (미체결) |
| 출구 손실 | 변동성 큰 장세에서 주문이 무시될 수 있음 | 급등/급락 시 TP 미체결 |
| Post-Only 거절 | 즉시 체결 가능 시 주문 거절 | 시장가 $109.99, TP $110 → 거절 |
| 슬리피지 발생 가능 | 미체결 시 나중에 더 나쁜 가격으로 종료 | $110 TP 놓치고 $108에 종료 |
| 갭 리스크 | 야간 또는 뉴스 중 가격 갭 발생 | 주말 갭으로 스탑로스 미체결 |
| 지속적 모니터링 필요 | 실패 탐지를 위한 워처 시스템 필요 | 워처 없으면 수동 개입 필요 |
❌ 시나리오 1: 스탑로스 미체결 (롱 포지션)
진입: $100
스탑로스: $95 (LIMIT, post-only)
이벤트: 순간 폭락 $100 → $90
결과: SL 미체결, 포지션 $90에서 유지
손실: 단위당 -$10 (대신 -$5 예상)
❌ 시나리오 2: 테이크프로핏 거절 (숏 포지션)
진입: $100
테이크프로핏: $95 (LIMIT, post-only)
현재가: $95.10
이벤트: $94.90 도달, TP 거절 (즉시 체결 방지)
결과: Post-only 조건으로 목표 수익 미달성
MARKET 주문
작동 방식:
- 가장 유리한 현재 시장가로 즉시 체결
- 기존 오더북 내 주문과 매칭
- 유동성을 제거하는 테이커 역할 수행
- 유동성이 있을 경우 체결 보장
✅ MARKET SL/TP 주문의 장점
- 체결 보장 – 유동성이 있으면 항상 체결됨
- 즉시 실행 – 오더북 대기 시간 없음
- 갭 보호 – 급변 시에도 체결 가능
- 간편성 – Post-only 거절 문제 없음
- 긴급 종료 – 위기 상황에 적합
❌ MARKET SL/TP 주문의 단점
- 높은 수수료 – 테이커 수수료는 보통 메이커보다 2.5배 높음
- 슬리피지 – 예상보다 불리한 가격에 체결될 수 있음
- 수익 감소 – 수수료가 수익을 감소시킴
- 플래시 크래시 위험 – 유동성 부족 시 매우 불리한 가격 체결 가능